Напишу советник, скрипт, индикатор на MQL бесплатно (архив)

[bosla 0]

есть готовый советник FT_CCI_0.3.mq4, вот ссылка на скачивание:

http://********************************/attachment.php?attachmentid=3201&d=1248249123

при тестировании за 2012 и 2013г. показал коэффициент прибыльности 6.5, а просадку в 10% . возможно ли добавить функцию управления капиталом, а именно, на каждые 2500 центов лот увеличивать на 0.1 , заранее благодарен.

Edited December 25, 2013 by bosla

[AnriAn 2]

есть готовый советник FT_CCI_0.3.mq4, вот ссылка на скачивание:

http://********************************/attachment.php?attachmentid=3201&d=1248249123

при тестировании за 2012 и 2013г. показал коэффициент прибыльности 6.5, а просадку в 10% . возможно ли добавить функцию управления капиталом, а именно, на каждые 2500 центов лот увеличивать на 0.1 , заранее благодарен.

Всегда, когда на форуме выкладываете левые ссылки (с других ресурсов), обязательно сами проверьте возможность скачивания.

[mixanik.rus 0]

прошу помощи.с программированием не дружу.нужен робот.1)чертит 2 линии от цены на расстоянии 100п(задается в ручную).линия А над ценой.линия Б под ценой.2)если цена пересекла линию А вверх открывается бай.если пошла обратно через линию А открылся сел. не важно сколько раз она ее пересечет столько ордеров и откроется в ту или иную сторону. все ордера открываются по рынку ни каких лимитников 3)если линия А сработала линия Б удаляется с графика.4)лот для всех открытых ордеров фиксированный 0.01(задать в ручн.) 5)если сумма открытых ордеров составляет профит 5$ (задать в ручн.) все ордера закрываются линия удаляется. робот начинает работать снова. или это полный бред?

Edited January 1, 2014 by mixanik.rus

[Den2S 131]

Нужен код для вставки в советник на MQL4 предназначенный для защиты советника от копирования и использования на другом ПК.

 

Смысл работы кода такой:

 

При запуске или инициализации советника он проверяет директорию в которой расположен МТ4.

Если в директории есть файл "FQWin.dll" не важно какого содержания, то советник запускается на выполнение.

Если такого файла в директории с МТ4 не обнаружено, то выполнение советника не начинается.

Edited January 2, 2014 by Den2S

[Den2S 131]

прошу помощи.с программированием не дружу.нужен робот.1)чертит 2 линии от цены на расстоянии 100п(задается в ручную).линия А над ценой.линия Б под ценой.2)если цена пересекла линию А вверх открывается бай.если пошла обратно через линию А открылся сел. не важно сколько раз она ее пересечет столько ордеров и откроется в ту или иную сторону. все ордера открываются по рынку ни каких лимитников 3)если линия А сработала линия Б удаляется с графика.4)лот для всех открытых ордеров фиксированный 0.01(задать в ручн.) 5)если сумма открытых ордеров составляет профит 5$ (задать в ручн.) все ордера закрываются линия удаляется. робот начинает работать снова. или это полный бред?

 

Если обе линии и А и Б расположены в 100п от текущей цены, то каким образом цена сможет пересечь эти линии???

[mixanik.rus 0]

Если обе линии и А и Б расположены в 100п от текущей цены, то каким образом цена сможет пересечь эти линии???

рынок не стоит на месте. может стоит расставить сети? движение обязательно будет. и потом данное растояние вы можете выставить сами. каким посчитаете нужным. Edited January 2, 2014 by mixanik.rus

[mels81 0]

Привет Всем нужен скрипт. буквально на пару строк. открывающий позицию бай/селл с появлением первого тика новой свечи на м 5.В параметрах :размер лота и комментарии .СЛ и ТР не нужны. То есть до появления новой свечи за 1-2 минуты. закидываем скрипт. Позицию скрипт открывает с первым тиком новой 5-ти минутной свечи.

За ранее благодарен!

[Ugar68 372]

Привет Всем нужен скрипт. буквально на пару строк. открывающий позицию бай/селл с появлением первого тика новой свечи на м 5.В параметрах :размер лота и комментарии .СЛ и ТР не нужны. То есть до появления новой свечи за 1-2 минуты. закидываем скрипт. Позицию скрипт открывает с первым тиком новой 5-ти минутной свечи.

За ранее благодарен!

Не получилось у меня уложиться в пару строк. Получилось 266 строк. Наверное такой не подойдёт. Может кто другой сможет уложиться в пару строк.

Вот интересно, если программист, почему бы не написать самому пару строк, а если не программист, то от куда известно количество строк?

Edited January 3, 2014 by Ugar68

[AntFX 6,474]

extern double lot=0.1;

extern string comm="Comment";

int start()

{

int last=iTime(Symbol(), PERIOD_M5, 0);

while(iTime(Symbol(), PERIOD_M5, 0)==last)

{

Sleep(100);

RefreshRates();

}

OrderSend(Symbol(), OP_BUY, lot, Ask, 100, 0, 0, comm); // или OrderSend(Symbol(), OP_SELL, lot, Bid, 100, 0, 0, comm);

}

Edited January 3, 2014 by AntFX

[mels81 0]

Пусть твои руки неуведают хвори.!Добрый человек!

[Ale111 2]

прошу помощи.с программированием не дружу.нужен робот.1)чертит 2 линии от цены на расстоянии 100п(задается в ручную).линия А над ценой.линия Б под ценой.2)если цена пересекла линию А вверх открывается бай.если пошла обратно через линию А открылся сел. не важно сколько раз она ее пересечет столько ордеров и откроется в ту или иную сторону. все ордера открываются по рынку ни каких лимитников 3)если линия А сработала линия Б удаляется с графика.4)лот для всех открытых ордеров фиксированный 0.01(задать в ручн.) 5)если сумма открытых ордеров составляет профит 5$ (задать в ручн.) все ордера закрываются линия удаляется. робот начинает работать снова. или это полный бред?

При реализации такого подхода всплывают следующие ограничения.

Каждое пересечение активной линии приводит к убытку равному в пунктах минимум величине спреда. В результате при многократных пересечениях профит возможен только при пробое такого канала, шириной спреда.

В среднем чем выше ширина пробойного канала, тем меньше его пересечений ценой рынка и, наоборот, чем уже канал, тем пересечений больше.

В данном случае при работе советника в области узкого флэтового канала имеем максимально возможное количество пересечений канала и соответственно количество ордеров в серии. Это существенно увеличивает суммарный убыток во флэте и затрудняет возможности советника выйти хотя бы в общий безубыток за счет профита последнего ордера серии.

Второе ограничения определяется допустимым количеством ордеров разрешаемых брокером. У многих ДЦ это 100. По достижении этого предела советник прекратит работу, не покрыв накопленный убыток.

[AntFX 6,474]

... не важно сколько раз она ее пересечет столько ордеров и откроется в ту или иную сторону ... или это полный бред?

 

Да это бред, потому что флет вокруг этой линии будет приводить к неконтролируемому открытию 100500 ордеров. Нужно открывать 1 ордер и затем ждать, пока он закроется по стопу, тейку или тралу, и только тогда производить новый расчет на открытие следующих ордеров.

[mixanik.rus 0]

При реализации такого подхода всплывают следующие ограничения.

Каждое пересечение активной линии приводит к убытку равному в пунктах минимум величине спреда. В результате при многократных пересечениях профит возможен только при пробое такого канала, шириной спреда.

В среднем чем выше ширина пробойного канала, тем меньше его пересечений ценой рынка и, наоборот, чем уже канал, тем пересечений больше.

В данном случае при работе советника в области узкого флэтового канала имеем максимально возможное количество пересечений канала и соответственно количество ордеров в серии. Это существенно увеличивает суммарный убыток во флэте и затрудняет возможности советника выйти хотя бы в общий безубыток за счет профита последнего ордера серии.

Второе ограничения определяется допустимым количеством ордеров разрешаемых брокером. У многих ДЦ это 100. По достижении этого предела советник прекратит работу, не покрыв накопленный убыток.

большое спасибо за разьяснение. есть советник на 1ма где цена пересекая ее открывает ордер. в тестере на тф1 час их от сылы 5-8. сотня ордеров это фантастика на мой взгляд. и потом робота можно запускать не посредственно перед новостями. а закрывать ордера учитывая спред и своп ордеров. может так?

[mixanik.rus 0]

Да это бред, потому что флет вокруг этой линии будет приводить к неконтролируемому открытию 100500 ордеров. Нужно открывать 1 ордер и затем ждать, пока он закроется по стопу, тейку или тралу, и только тогда производить новый расчет на открытие следующих ордеров.

в том то и дело что мне не нужен один ордер. мне нужен лок. а следующий ордер не зависимо от направления должен закрыть позиции. в одном вы правы во флете будет жопа.

[AntFX 6,474]

в том то и дело что мне не нужен один ордер. мне нужен лок. а следующий ордер не зависимо от направления должен закрыть позиции. в одном вы правы во флете будет жопа.

 

Вам в любом случае после открытия ордера нужно дать цене время подвигаться вокруг вашего уровня перед тем, как предпринимать дальнейшие действия. Можно продолжать торговлю на следующем ценовом баре, можно когда цена пройдет Х пипсов, например. Иначе получится "месиво" из ордеров.

[mixanik.rus 0]

Вам в любом случае после открытия ордера нужно дать цене время подвигаться вокруг вашего уровня перед тем, как предпринимать дальнейшие действия. Можно продолжать торговлю на следующем ценовом баре, можно когда цена пройдет Х пипсов, например. Иначе получится "месиво" из ордеров.

я вас понял. вы хотите сказать что следующий ордер должен открыться через какое то время. скажем так для примера: следующий ордер откроется через 70п после открытия первого. ну вот первый открылся пошел в + на 50п а затем цена развернулась и уходит в обратку. и что мы имеем. возможный убыток. я так понял.

[AntFX 6,474]

я вас понял. вы хотите сказать что следующий ордер должен открыться через какое то время. скажем так для примера: следующий ордер откроется через 70п после открытия первого. ну вот первый открылся пошел в + на 50п а затем цена развернулась и уходит в обратку. и что мы имеем. возможный убыток. я так понял.

 

Для этого есть такие инструменты как трал и БУ. БУ (безубыток) - это кол-во пунктов (например 30), после того как ордер получает такую прибыль, стоплосс этого ордера устанавливается на его цену открытия. Трал - это когда после прохождения Х пунктов, стоплосс устанавливается на некоторое расстояние от текущей цены и двигается в плюс вместе с прибылью ордера.

Разумеется, все эти инструменты не гарантируют отсутствия убытка. Но гарантировать отсутствие убытка невозможно, от этой пагубной мысли нужно отказаться сразу, иначе вам не место на форексе. Преследуя цель во что бы то ни стало не допустить текущих убытков, вы только потеряете деньги здесь. Поэтому кроме трала и БУ у каждого ордера должен быть изначальный стоплосс, который сработает в случае, если БУ и трал не включились. Лок это аналог стоплосса. Довольно глупый аналог. На самом деле когда у вас два локирующих ордера, это ситуация аналогична тому, когда у вас нет позиции в рынке, но при этом вы тратите маржу на удержание открытых позиций и платите свопы при переходе на следующий день. А кроме этого ещё и дополнительный спред за локирующий ордер, если не используете функцию OrderCloseBy.

Edited January 4, 2014 by AntFX

[mixanik.rus 0]

я вас понял. вы хотите сказать что следующий ордер должен открыться через какое то время. скажем так для примера: следующий ордер откроется через 70п после открытия первого. ну вот первый открылся пошел в + на 50п а затем цена развернулась и уходит в обратку. и что мы имеем. возможный убыток. я так понял.

просто мне кажется моя идея может быть работоспособной не смотря на мой мазерный опыт торговли. и потом алгоритм работы совет. всегда можно подправить.

[mixanik.rus 0]

Для этого есть такие инструменты как трал и БУ. БУ (безубыток) - это кол-во пунктов (например 30), после того как ордер получает такую прибыль, стоплосс этого ордера устанавливается на его цену открытия. Трал - это когда после прохождения Х пунктов, стоплосс устанавливается на некоторое расстояние от текущей цены и двигается в плюс вместе с прибылью ордера.

Разумеется, все эти инструменты не гарантируют отсутствия убытка. Но гарантировать отсутствие убытка невозможно, от этой пагубной мысли нужно отказаться сразу, иначе вам не место на форексе. Преследуя цель во что бы то ни стало не допустить текущих убытков, вы только потеряете деньги здесь. Поэтому кроме трала и БУ у каждого ордера должен быть изначальный стоплосс, который сработает в случае, если БУ и трал не включились. Лок это аналог стоплосса. Довольно глупый аналог. На самом деле когда у вас два локирующих ордера, это ситуация аналогична тому, когда у вас нет позиции в рынке, но при этом вы тратите маржу на удержание открытых позиций и платите свопы при переходе на следующий день. А кроме этого ещё и дополнительный спред за локирующий ордер, если не используете функцию OrderCloseBy.

вот и пускай закрывается учитывая своп и спред ордеров на момент закрытия. или это программно не возможно.

[Sergey5 1]

День добрый.

Пожалуйста, подремонтируйте старый, добрый ЕА:

-при установке на демке на несколько пар, открывает и ведёт сделку только по одной,

пока не закроет - другую пару не открывает (разные magic не помогают);

-хотелось бы устанавливать макс допустимый СЛ в пп, т.к. он считается динамически.

ЕА простая и довольная старая, но на некоторых парах в ночь ВТ показывает хорошую работу.

Основные просадки случаются во время новостей.

[Ale111 2]

большое спасибо за разьяснение. есть советник на 1ма где цена пересекая ее открывает ордер. в тестере на тф1 час их от сылы 5-8. сотня ордеров это фантастика на мой взгляд. и потом робота можно запускать не посредственно перед новостями. а закрывать ордера учитывая спред и своп ордеров. может так?

Изначально для открытия ордера предлагалось использовать пересечение линии ценой, т.е. своего рода пробой уровня, а при многократных пересечениях пробой вырожденного флетового канала. В связи с этим я приводил условия, которые ограничат такой подход. Ширина канала не может быть меньше как минимум величине спреда, Это явно не линия и обсуждению не полежит. При узком флете количество ордеров в серии может резко возрасти и предложенный подход в этом случае не допустим. И дело даже не в количестве ордеров, а в количестве пересечений канала, которое может приводит к серьезному увеличению убытка, если их не ограничить.

Количество локовых ордеров (их четное количество) можно всегда ограничить программно, удалив или вообще не использовать в алгоритме.

Принципиальной разницы между локом и стоплоссом в данном случае не вижу. Разница будет только тогда, когда лотность каждого последущего ордера серии отличается от лотности предыдущего (частичный лок), а здесь она фиксированная.

Расчетные оценки для пробойного канала сравнения подхода, используемого в советнике Чебурашка (стоплосс), и подхода без стоплосса (частичный лок) приводились мной очень давно в соответствующем разделе данного форума.

Пока порадовать нечем. А работа с новостями -это вообще отдельная песня!

[Ale111 2]

....Принципиальной разницы между локом и стоплоссом в данном случае не вижу. Разница будет только тогда, когда лотность каждого последущего ордера серии отличается от лотности предыдущего (частичный лок), а здесь она фиксированная. ...

Это определяющая часть моего предыдущего ответа, в которой , как мне казалось, основана на старых моих выводах, но это не так, память подвела, сорри. Поднял историю из раздела Чебурашка. Ниже даю выписку моего ответа на предложение sir-rich "Я посмею предложить вариант работы БЕЗ СТОПЛОССА".

Речь идет о советнике для переворотной ТС ( по другому, пробойный канал с его многократными пересечениями).

Мой ответ.

"2 года назад я оценивал различные предельные ТС с мартингейлом, с переворотом, без переворота, со стоплоссом и без, используя свою программу на екселе. На рис показан пример сравнения переворотной ТС типа Че (последние четыре строки ) и переворотной ТС (6 и 7 строки), у которой стоплосс не используется. Приведены часть данных, касающейся общей просадки без залога и с учетом залога.

Вторая ТС действительно имеет меньшую просадку и было даже желание начать строить советник. Однако 1,5 года назад въехал в тему Че и не жалею. Протестил много своих модификаций. Сейчас имею два рабочих советника, работающих с одинаковыми внешними параметрами, один с ТС без переворотов, другой с ТС с переворотами, причем второй в любой момент может подхватить серию ордеров начатую первым.

В итоге я отказался от соблазна неиспользования стоплосса, в основном потому что для переворотной ТС имеем одновременно много открытых позиций, затрудняющих ручной контроль сопровождения, а наличие эффекта замка "замедляет" вхождение в профит и затягивает закрытие серии, что не есть хорошо (ИМХО)".

 

История действительно давняя: 4 года первых расчетов и 2 года, когда был мой ответ sir-rich.

В итоге, хотя расчеты для переворотной ТС приводились для ТС с мартингейлом и по величине просадки в пользу ТС без стоплосса, этот вывод распространяется и для ТС без мартингейла, на что похоже уповает уважаемый mixanik.rus.

Таким образом при фиксированной лотности ордеров для ТС с локами по сравнению с ТС со стопами можно снизить отрицательный эффект встречных пересечений, влияющих на просадку, в пределе почти в 2 раза.

Если не будет обоснованных возражений, то похоже смогу помочь mixanik.rus в его просьбе.

[mixanik.rus 0]

Это определяющая часть моего предыдущего ответа, в которой , как мне казалось, основана на старых моих выводах, но это не так, память подвела, сорри. Поднял историю из раздела Чебурашка. Ниже даю выписку моего ответа на предложение sir-rich "Я посмею предложить вариант работы БЕЗ СТОПЛОССА".

Речь идет о советнике для переворотной ТС ( по другому, пробойный канал с его многократными пересечениями).

Мой ответ.

"2 года назад я оценивал различные предельные ТС с мартингейлом, с переворотом, без переворота, со стоплоссом и без, используя свою программу на екселе. На рис показан пример сравнения переворотной ТС типа Че (последние четыре строки ) и переворотной ТС (6 и 7 строки), у которой стоплосс не используется. Приведены часть данных, касающейся общей просадки без залога и с учетом залога.

Вторая ТС действительно имеет меньшую просадку и было даже желание начать строить советник. Однако 1,5 года назад въехал в тему Че и не жалею. Протестил много своих модификаций. Сейчас имею два рабочих советника, работающих с одинаковыми внешними параметрами, один с ТС без переворотов, другой с ТС с переворотами, причем второй в любой момент может подхватить серию ордеров начатую первым.

В итоге я отказался от соблазна неиспользования стоплосса, в основном потому что для переворотной ТС имеем одновременно много открытых позиций, затрудняющих ручной контроль сопровождения, а наличие эффекта замка "замедляет" вхождение в профит и затягивает закрытие серии, что не есть хорошо (ИМХО)".

 

История действительно давняя: 4 года первых расчетов и 2 года, когда был мой ответ sir-rich.

В итоге, хотя расчеты для переворотной ТС приводились для ТС с мартингейлом и по величине просадки в пользу ТС без стоплосса, этот вывод распространяется и для ТС без мартингейла, на что похоже уповает уважаемый mixanik.rus.

Таким образом при фиксированной лотности ордеров для ТС с локами по сравнению с ТС со стопами можно снизить отрицательный эффект встречных пересечений, влияющих на просадку, в пределе почти в 2 раза.

Если не будет обоснованных возражений, то похоже смогу помочь mixanik.rus в его просьбе.

знаете я был бы премного благодарен. часто слышу от знающих трейдеров что рынок живой. и тот советник который раньше приносил прибыль на сегодня может сливать. может для этого сова самое благоприятное время! в любом случае нужно тестить.

[Andy Tacker 16]

Здравствуйте мужики! Всех поздравляю с Новым годом и Рождеством! Пожалуйста помогите с проблемой - как найти в коде строку, в которой возникает ошибка? Ошибки некритические, но, чисто из принципа хочу их найти и устранить.

Ошибки из второй группы: 4200, 4202, объяснение которых всем известно. Блинькают даже, если вставить вот так:

//+------------------------------------------------------------------+
//| expert start function                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
 int start() { Alert(Symbol()," -> ", GetLastError());// далее остальной код

 

...думаю, причина где-то во внешних переменных или в ините...

Прошу помощи!

Edited January 6, 2014 by Andy Tacker

[AntFX 6,474]

Ошибки из второй группы: 4200, 4202

Ошибки 4200 и 4202 это ошибки работы с объектами. То есть их появление возможно при применении функций типа ObjectCreate, ObjectDelete при указании ошибочного имени объекта в качестве параметра.