Вопросы по исполнению ордеров

[Zloi 30]

Нет. Стоповые ордера исполняются или по заявленной или хуже.

при проскальзывании всегда хуже, причем если безубыток уже 10-15 пп, то закрывает -15-30 пп от цены ордера, трейдеру это проскальзывание с гарантированно установленным стопом, обходится вместо +15 пп, -30 все тех же пп, а значит при проскальзывание меня кидают на 35-45 пп... мне кажется много это и незаслуженно... и вот эти самые проскальзывания только увеличиваются... почему? много торгующих? не успевают обрабатывать сигналы? будет ли реально вменяемый ответ?

PS мне тут чел стейт прислал с демо счета, посмотреть, все версии роботов стоят как и у меня, каждый день когда у меня же... полная, у него все зеленым светится только TP, вот и объясняю я ему, не трать нахер (одним словом) время на демо сервер, тут со стандартом и ECN не разобраться, каждый месяц новые козни выскакивают нежданчиком...

[gemmaster 116]

Давайте поступим другим образом.

Что конкретно из моих предыдущих объяснений Вам не ясно.

Мне так будет проще пояснить.

 

Вообразить легко. Например подается претензия из-за того, что клиент не смог закрыть сделку, потому, что терминал ответил ему, что торговый поток занят.

 

Лихо Вы отделались, примерно в духе ваших ответов на претензии. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Надеюсь следующим постом не спросите какие. В них я пытаюсь получить ваши объяснения. Суть: объясните логику исполнения стоповых ордеров. Если Вы на словах убедительно покажете, что эта логика объективна и не зависит от типа ног с которых встают с утра ваши сотрудники, от того какое ухо зачесалось у работника в момент касания цены стопа, от глюков ваших серверов и т. д, а также от говорливости клиентов на форумах и их торговой истории, то лично для меня этого будет достаточно.

 

Ну или откажитесь тогда отвечать, скажите коммерческая тайна, не ваше дело. Чтобы уж было понятно, что Вы не желаете отвечать на вопросы клиентов.

[|Альпари| 202]

Стопы ведь становятся рыночными при касании цены, почему они не должны скользить в плюс?

Ну у нас пока не умеют.

Посмотрим как будут исполнять лимитники, может быть за ними и стопы начнут.

Но пока только так.

[|Альпари| 202]

Лихо Вы отделались, примерно в духе ваших ответов на претензии. Ответьте, пожалуйста, на вопросы. Надеюсь следующим постом не спросите какие. В них я пытаюсь получить ваши объяснения. Суть: объясните логику исполнения стоповых ордеров. Если Вы на словах убедительно покажете, что эта логика объективна и не зависит от типа ног с которых встают с утра ваши сотрудники, от того какое ухо зачесалось у работника в момент касания цены стопа, от глюков ваших серверов и т. д, а также от говорливости клиентов на форумах и их торговой истории, то лично для меня этого будет достаточно.

 

Ну или откажитесь тогда отвечать, скажите коммерческая тайна, не ваше дело. Чтобы уж было понятно, что Вы не желаете отвечать на вопросы клиентов.

Давайте я лучше нарисую, так будет и понятнее и нагляднее.

 

Итак. Допустим на данный момент времени у нас есть 4 провайдера ликвидности. Они дают нам котировки и объемы в виде снапшотов - срезы рынка.

 

 

Как видно на рисунке в стакане 8 бандов по 4 на сторону. Лучшие цены, я их выделил в прямоугольник, транслируются в терминал клиенту.

 

Клиент, выставил стоповый ордер на уровне 17 и ордер находится на нашем сервере, ждет касания цены.

 

В следующий снапшот, приходят новые цены:

 

 

Сервер видит цену для исполнения и посылает запрос на открытие на контрагента, который эту цену предоставил.

 

За то время, пока ордер отсылается на поставщика ликвидности, проходит какое то время.

Как правило это не более 1 секунды. В редких случаях больше.

Как только запрос приходит к поставщику, он его исполняет по той цене, которая находится в рынке.

Если рынок находится в нормальных условиях, то сделка исполняется оп заявленной цене.

Если рынок быстрый, то цена может меняться достаточно быстро и на момент, когда запрос пришел на поставщика - цена может сильно измениться.

[gemmaster 116]

Это на стандартных счетах?

[WEALTHCRAFT 1,050]

Это на стандартных счетах?

 

на стандартах, в лучшем случае, чистая позиция клиентов выводится.

Раз в час/сутки/неделю/месяц не разберешь. хотя, наверное, при таком исиэне это и к лучшему.

 

Схема исиэна вполне приличная, но толку от неё, если клиент не видит какой именно "постащик" откатил исполнение ордера, кого из поставщиков отключили, что "поставщик со шпилей" дает лучшую цену как по аску при шпиле вверх так и по биду при шпиле вниз. Если при перекрытии ордеров между клиентами(если такое вообще есть) нет порядка очередности по времени поступления ордеров, а есть только порядок по объемам, то тем более нужна информация по торговым объемам на таком исиэне на каждый тик хотябы в лк(хотя доступ к этим данным должен быть из терминала).

 

хотя, может, тут никого не дурят, и это железо медленное, сервера падают, связь плохая, поставщики постоянно в ценах ошибаются и клиенту приходится за такое высокое качество платить не только комиссию.

Edited May 30, 2013 by veni_vidi_vici

[|Альпари| 202]

Это на стандартных счетах?

Нет, это на ECN.

Но схема принципиальная, так как на стандарте схема такая же, если нет возможности перекрыть сделку внутри компании.

Если есть, то запрос не уходит на контрагента, а перекрывается внутри.

[WEALTHCRAFT 1,050]

на стандартах, в лучшем случае, чистая позиция клиентов выводится.

Раз в час/сутки/неделю/месяц не разберешь. хотя, наверное, при таком исиэне это и к лучшему.

 

Схема исиэна вполне приличная, но толку от неё, если клиент не видит какой именно "постащик" откатил исполнение ордера, кого из поставщиков отключили, что "поставщик со шпилей" дает лучшую цену как по аску при шпиле вверх так и по биду при шпиле вниз. Если при перекрытии ордеров между клиентами(если такое вообще есть) нет порядка очередности по времени поступления ордеров, а есть только порядок по объемам, то тем более нужна информация по торговым объемам на таком исиэне на каждый тик хотябы в лк(хотя доступ к этим данным должен быть из терминала).

 

хотя, может, тут никого не дурят, и это железо медленное, сервера падают, связь плохая, поставщики постоянно в ценах ошибаются и клиенту приходится за такое высокое качество платить не только комиссию.

 

Данный пост является просто мнением. Т.к. я не располагаю информацией ни по тому, кто из поставщиков предоставляет нерыночные цены, ни по торговым объемам на исиэне, ни по тому, как хеджируются позиции счетов стандарт, у меня нет ни отчетов финансовых аудиторов, ни технических аудиторов, поэтому я не могу утверждать, что кого-то здесь кидают на бабки или у кого-то оборудование и ПО устарело. Все что я могу - это только предполагать.

 

 

п.с. Единственное в чем я более или менее могу быть уверен, что схема, данная выше, была не про счета "стандарт"

Edited May 30, 2013 by veni_vidi_vici

[Zloi 30]

Давайте я лучше нарисую, так будет и понятнее и нагляднее.

 

Итак. Допустим на данный момент времени у нас есть 4 провайдера ликвидности. Они дают нам котировки и объемы в виде снапшотов - срезы рынка.

 

[ATTACH]233528[/ATTACH]

 

Как видно на рисунке в стакане 8 бандов по 4 на сторону. Лучшие цены, я их выделил в прямоугольник, транслируются в терминал клиенту.

 

Клиент, выставил стоповый ордер на уровне 17 и ордер находится на нашем сервере, ждет касания цены.

 

В следующий снапшот, приходят новые цены:

 

[ATTACH]233527[/ATTACH]

 

Сервер видит цену для исполнения и посылает запрос на открытие на контрагента, который эту цену предоставил.

 

За то время, пока ордер отсылается на поставщика ликвидности, проходит какое то время.

Как правило это не более 1 секунды. В редких случаях больше.

Как только запрос приходит к поставщику, он его исполняет по той цене, которая находится в рынке.

Если рынок находится в нормальных условиях, то сделка исполняется оп заявленной цене.

Если рынок быстрый, то цена может меняться достаточно быстро и на момент, когда запрос пришел на поставщика - цена может сильно измениться.

Спасибо за ответ, за картинки и за этот комментарий:

Нет, это на ECN.

Но схема принципиальная, так как на стандарте схема такая же, если нет возможности перекрыть сделку внутри компании.

Если есть, то запрос не уходит на контрагента, а перекрывается внутри.

Лично мне все понятно, что то подобное я сам предполагал, теперь не предполагаю, а знаю!!

И то что хорошей цены меньше чем плохой согласен, и то что в стакане всегда будет цены которые успешно "сожрут" все стопы и безубытки, а также найдутся цены, чтобы в момент шпильки вырвать (заставить) сработать отложенные ордера и снова, за секунду найдутся цены чтобы закрыть эти ордера в минус по стопам.... а цена и дальше будет идти в верх, не беда, в куче поставщиков вы выбрали, или отсекли те сигналы которые вам нужны, переключили на ECN памм счета где ДЕПОЗИТ далеко не триста баксов и у которых сервер по умолчанию стандарт!!!! все это классно!!! супер!!! я за Alpari рад!!! Но нам то как быть? может вы реально ОБЪЯВИТЕ по каждой паре свои аппетиты? типо EURUSD в момент движения спред может быть увеличен до 30-40-140 пп, дайте нам ту точку отсчета от которой можно оттолкнуться? Вам же, kadet2002, реально спасибо! я бы всех уже послал давно, по известному адресу, смысл "сопли жевать", когда ответы даны, либо принимай правила либо иди к другому брокеру! А у вас терпения хватает!

PS Хорошего всем настроения на выходные!

[gemmaster 116]

Нет, это на ECN.

Но схема принципиальная, так как на стандарте схема такая же, если нет возможности перекрыть сделку внутри компании.

Если есть, то запрос не уходит на контрагента, а перекрывается внутри.

 

Верно ли будет мое предположение, что моя позиция на 2 счете в 0.08 лота была перекрыта внутри компания, а вторую сделку в 1.17 лота не смогли перекрыть внутри компании и после этого вывели на рынок и из-за попытки перекрыть внутри компании произошла потеря времени?

[|Альпари| 202]

Верно ли будет мое предположение, что моя позиция на 2 счете в 0.08 лота была перекрыта внутри компания, а вторую сделку в 1.17 лота не смогли перекрыть внутри компании и после этого вывели на рынок и из-за попытки перекрыть внутри компании произошла потеря времени?

Да, вполне возможно, что так и было.

[gemmaster 116]

Да, вполне возможно, что так и было.

 

Ну что же, проверить я это не могу, но это хоть какое-то логичное объяснение. Параллельные сделки на исн счетах были исполнены нормально. Будем считать, что эти счета лучше. (Правда, теперь я начну разбираться по сделкам на иснах двухнедельной давности, когда у Вас связь пропадала).

 

Ну почему же только так долго надо это из Вас вытягивать? Вам надо ваши объяснения с рисунками оформить в статью и повесить ее где-нибудь на видном месте, чтобы у народа был повод не считать себя обманутым.

[|Альпари| 202]

Ну что же, проверить я это не могу, но это хоть какое-то логичное объяснение. Параллельные сделки на исн счетах были исполнены нормально. Будем считать, что эти счета лучше. (Правда, теперь я начну разбираться по сделкам на иснах двухнедельной давности, когда у Вас связь пропадала).

 

Ну почему же только так долго надо это из Вас вытягивать? Вам надо ваши объяснения с рисунками оформить в статью и повесить ее где-нибудь на видном месте, чтобы у народа был повод не считать себя обманутым.

На ECN идет сквозное исполнение, поэтому сервер не ищет хедж внутри системы, за него это делает LP.

 

По поводу офрмления, ну не все можно поместить на сайт.

Принципиальная схема есть тут. А особенности я уже расскажу, исходя из потребностей.

[gemmaster 116]

kadet2002

 

Я так понимаю, что писать претензию, что у меня проскользил на 7 пунктов стоп, выставленный в безубыток, бессмысленно?

[gemmaster 116]

kadet2002

 

Долго у Вас эта канитель будет со скольжениями и обрывами связи? Это временные трудности?

[beatle 4]

kadet2002

 

Я так понимаю, что писать претензию, что у меня проскользил на 7 пунктов стоп, выставленный в безубыток, бессмысленно?

 

Проскальзывание - рыночная ситуация , в особенности для ордеров типа If Done ( таких как Stop Loss или BuyStop , SellStop ). Согласно регламенту (п.5.28 - 5.29) они исполняются по первым доступным котировкам на момент исполнения , и соответственно могут быть исполнены не по заявленной цене , но по доступной на момент исполнения ордера .

[beatle 4]

kadet2002

 

Долго у Вас эта канитель будет со скольжениями и обрывами связи? Это временные трудности?

 

Проскальзывание на счетах - рыночная ситуация , к нему можно быть готовым , но избежать и гарантированно предотвратить способов нет .

В какое время наблюдались обрывы связи ? На каком счету ?

[kazakov.v 189]

Проскальзывание - рыночная ситуация , в особенности для ордеров типа If Done ( таких как Stop Loss или BuyStop , SellStop )... .

 

Ордера If Done - это ордера, которые привязаны к конкретной позиции. Они существуют, если существует позиция, к которой они привязаны. При срабатывании они влияют на позицию, к которой привязаны: могут ее закрыть, уменьшить, увеличить. В МТ4 это SL (стоповый ордер) и TP (лимитный ордер).

[beatle 4]

Ордера If Done - это ордера, которые привязаны к конкретной позиции. Они существуют, если существует позиция, к которой они привязаны. При срабатывании они влияют на позицию, к которой привязаны: могут ее закрыть, уменьшить, увеличить. В МТ4 это SL (стоповый ордер) и TP (лимитный ордер).

 

Именно по-этому стоит "или" , Buy Stop и Sell Stop относятся к отложенным ордерам ,как все знают , но являются ярким примером возможного проскальзывания , потому и были приведены для полноты ответа .

[Verst 1,361]

Проскальзывание - рыночная ситуация , в особенности для ордеров типа If Done ( таких как Stop Loss или BuyStop , SellStop ). Согласно регламенту (п.5.28 - 5.29) они исполняются по первым доступным котировкам на момент исполнения , и соответственно могут быть исполнены не по заявленной цене , но по доступной на момент исполнения ордера .

 

что-то не срастается или я тормоз

 

If Done (если исполнен)

К обычному Стоп или Лимит ордеру может быть присоединен один или несколько ордеров, которые будут находиться в режиме ожидания и не могут быть исполнены до тех пор, пока не будет исполнен основной ордер (также называемый родительским), к которому они присоединены. Такие ожидающие ордера называются If Done (если исполнен). В момент исполнения основного ордера, присоединенные к нему ожидающие ордера автоматически становятся активными.

Ордера If Done используются, в частности, если нужно установить ордер для открытия позиции и сразу к нему добавить Стоп и Лимит ордера, которые позднее эту позицию закроют. В случае благоприятного движения курса будет исполнен Лимит ордер, в противном случае - Стоп ордер. Тип If Done ордера (Стоп или Лимит) определяется системой автоматически в момент активации ордера.

 

т.е. выставляем ордер сел стоп,сел лимит,бай стоп,бай лимит,

к нему привязываем ордер If Done стоп лос и(или)тэйк профит,при исполнении родительского ордера ,ордер If Done

переходит в другой разряд ордеров.

поправте ,где я тормоз

[beatle 4]

что-то не срастается или я тормоз

 

If Done (если исполнен)

К обычному Стоп или Лимит ордеру может быть присоединен один или несколько ордеров, которые будут находиться в режиме ожидания и не могут быть исполнены до тех пор, пока не будет исполнен основной ордер (также называемый родительским), к которому они присоединены. Такие ожидающие ордера называются If Done (если исполнен). В момент исполнения основного ордера, присоединенные к нему ожидающие ордера автоматически становятся активными.

Ордера If Done используются, в частности, если нужно установить ордер для открытия позиции и сразу к нему добавить Стоп и Лимит ордера, которые позднее эту позицию закроют. В случае благоприятного движения курса будет исполнен Лимит ордер, в противном случае - Стоп ордер. Тип If Done ордера (Стоп или Лимит) определяется системой автоматически в момент активации ордера.

 

т.е. выставляем ордер сел стоп,сел лимит,бай стоп,бай лимит,

к нему привязываем ордер If Done стоп лос и(или)тэйк профит,при исполнении родительского ордера ,ордер If Done

переходит в другой разряд ордеров.

поправте ,где я тормоз

 

 

Можно выставить Стоп Лосс и Тейк Профит на отложенные ордера , и они будут закреплены за ордером в момент перехода отложенного ордера в рыночный , проще говоря , когда у Вас открывается в рынке Ваш выставленный отложенный ордер . До того момента как открывается отложенный ордер , цены СЛ и ТП в нем ничего не значат , и даже при задевании текущей цены на графике этих уровней ничего не произойдет ,но как только ордер будет открыт , если цена достигнет уровня СЛ или ТП , то ордер автоматически закроется .

[gemmaster 116]

Проскальзывание - рыночная ситуация , в особенности для ордеров типа If Done ( таких как Stop Loss или BuyStop , SellStop ). Согласно регламенту (п.5.28 - 5.29) они исполняются по первым доступным котировкам на момент исполнения , и соответственно могут быть исполнены не по заявленной цене , но по доступной на момент исполнения ордера .

 

Кроме вашей компании у меня один робот торгует еще у 4 брокеров. Наверняка поставщики ликвидности пересекаются. Это нормальная рыночная ситуация, что в параллельных сделках у 4 других брокеров скольжения не было и сделки были закрыты в плюс, а у Вас поставленный уже в одном пунтке прибыли стоплосс проскользил на 9 пунктов? О каком рынке Вы говорите?

 

Ордер 604033003, счет 911125 и параллельная сделка на моем исн памме.

[gemmaster 116]

А где kadet2002? Его что уволили за хорошие ответы в этой ветке?

[Maxaon 18]

А где kadet2002? Его что уволили за хорошие ответы в этой ветке?

наверное не уволили, а отправили в отпуск!

[|Альпари| 202]

Кроме вашей компании у меня один робот торгует еще у 4 брокеров. Наверняка поставщики ликвидности пересекаются. Это нормальная рыночная ситуация, что в параллельных сделках у 4 других брокеров скольжения не было и сделки были закрыты в плюс, а у Вас поставленный уже в одном пунтке прибыли стоплосс проскользил на 9 пунктов? О каком рынке Вы говорите?

 

Ордер 604033003, счет 911125 и параллельная сделка на моем исн памме.

У Вас стоял SL на уровне 0.96609

Тики в терминале были следующие:

 

19:25:30 AUDUSD 0.96627 0.96635 - цена не дошла до ордера

19:25:30 AUDUSD 0.96536 0.96549 - цена перескочила. По этой цене происходит закрытие.

 

Других цен между этими небыло, ордер не мог закрыться иначе.