_Альпари_ 31 Share Posted October 28, 2013 (edited) Запросил информацию по этому поводу.С появлением, сообщу. Были временные проблемы с обработкой ордеров по этой паре и отображением графика на счетах standard. Графики восстановили. В ближайшее время история тиков будет также залита. В случае понесения убытков по этой причине, оформите, пожалуйста, претензию через лк. Приносим извинения за доставленные неудобства. Edited October 28, 2013 by Waver Quote Link to post Share on other sites
_Альпари_ 31 Share Posted October 28, 2013 По поводу стоп-ордеров некоторые уточнения.В моменты "тонкого" рынка происходит расширение спреда и исполнение стопов происходит только по причине расширения спреда. Что является некорректностью. По определению, стоп - это условный рыночный ордер. Условием превращения стопа в рыночный ордер является достижение "текущей ценой" указанного в ордере уровня. В биржевой практике принято считать текущей ценой для стопов на покупку цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу цену последней сделки или аск. В этом есть логика. Стоп активируется только когда есть реальное изменение цены. А не просто провал ликвидности вызвавший расширение спреда (причем реальных сделок на рынке скорее всего по ценам расширенного спреда и не было). Применение логики активации/исполнения стопов заложенной в Метатрейдере оправдано только в случае фиксированного спреда. Но у нас спред стал плавающим. Вопрос был о том, будет ли что-либо делать Альпари с этой некорректностью? Не совсем понятно,что Вы имеете ввиду под некорректностью. Плавающий спрэд является рыночным. Активация ордера происходит не в мт, а на сервере. Стоповый ордер не является гарантом исполнения по заявленной цене. Поэтому, исполнение происходит после пересечения заявленного уровня. В противном случае, вместо небольшого убытка, на счете может произойти SO. Quote Link to post Share on other sites
_Альпари_ 31 Share Posted October 28, 2013 (edited) А без блокировки подать претензию никак нельзя? Даже если в претензии не будет требование о возмещении? Просто чтоб присмотрелись к регламенту и дали рекомендации компании.Просто я не уверен в успехе мероприятия вообще, т.к. сработали по регламенту Без блокировки на время рассмотрения претензии в данный момент никак не удастся обойтись. Независимо, со стороны компании или комиссии эта претензия будет рассматриваться. Что касается регламента, вышеназванная комиссия принимает решение о вступлении компании в члены этой комиссии, на основании изучения регламента и деятельности этой компании. Edited October 28, 2013 by Waver Quote Link to post Share on other sites
Ellen 0 Share Posted October 28, 2013 Можете обратиться в the Financial Commission.Памм счет этот так же будет заблокирован на ввод и вывод на время рассмотрения претензии. А торговые операции по счету тоже блокируются? И есть какие-то сроки рассмотрения претензии? Блокировка счета на неопределенный период как-то не очень радует. Quote Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 28, 2013 Не совсем понятно,что Вы имеете ввиду под некорректностью.Плавающий спрэд является рыночным. Активация ордера происходит не в мт, а на сервере. Стоповый ордер не является гарантом исполнения по заявленной цене. Поэтому, исполнение происходит после пересечения заявленного уровня. В противном случае, вместо небольшого убытка, на счете может произойти SO. Но Вы уж прочитайте, пожалуйста, то что я написал прежде чем отвечать В биржевой практике принято считать "активирующей" ценой для стопов на покупку - цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу - цену последней сделки или аск. Выделил жирным шрифтом корректный принцип активации стоповых ордеров при плавающем спреде (биржевом ценообразовании). У нас плавающий спред. Но стоп активируется наоборот. У нас для стопов на покупку активирующая цена - аск, а на продажу- бид. И именно этот перевернутый принцип активации является некорректностью. В случае фиксированного спреда, очевидно, не имеет значение какой ценой активируются стопы. Но при плавающем имеет. Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует). Quote Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted October 28, 2013 В биржевой практике принято считать "активирующей" ценой для стопов на покупку - цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу - цену последней сделки или аск.Выделил жирным шрифтом корректный принцип активации стоповых ордеров при плавающем спреде (биржевом ценообразовании). У нас плавающий спред. Но стоп активируется наоборот. У нас для стопов на покупку активирующая цена - аск, а на продажу- бид. И именно этот перевернутый принцип активации является некорректностью. В случае фиксированного спреда, очевидно, не имеет значение какой ценой активируются стопы. Но при плавающем имеет. Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует). Хороший вопрос, поддерживаю. (Хотя, сдаётся, что довольно безнадёжный...) Расширение спреда стопы вышибает, а вот T/P при этом не срабатывают - что вызывает однозначный перекос матожидания торговых систем в сторону убытков. И бороться с этим с помощью ордеров других типов эффективно невозможно... Это решаемо только на стороне брокера (ДЦ) ! Желает ли Альпари помочь трейдерам повысить матожидание их торговли, а?.. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 28, 2013 (edited) Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует). По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены, таким образом, если ждать подтверждение пересечения этой цены бидом, то цена исполнения стопа окажется (возможно значительно) хуже предполагаемой в ордере. Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения. Edited October 28, 2013 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 28, 2013 По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены, таким образом, если ждать подтверждение пересечения этой цены бидом, то цена исполнения стопа окажется (возможно значительно) хуже предполагаемой в ордере. Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения. то, что исполнение будет хуже цены активации по крайней мере на величину спреда - понятно. Но в этом нет какого либо подвоха. Это не дополнительные скрытые транзакционные затраты. Просто указывая в ордере цену активации вы знаете, какой механизм исполнения будет. При корректном биржевом способе активации стопов трейдер контролирует уровень активации, а не исполнения. А при этом способе, что мы имеем, трейдер не контролирует ничего. И хочу заметить не "по вашему", а по принятому в биржевой практике Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 28, 2013 А при этом способе, что мы имеем, трейдер не контролирует ничего. Как это ничего? Величину потенциального убытка контролирует, так как она менее зависит от спреда Ровно в той же степени, как и цену активации в обратном примере, так как цена Бид тоже может гэпнуть при активном рынке, проскочив нужное значение... Короче, шило на мыло Quote 1 Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted October 28, 2013 По-моему, наоборот очевидно, что должно, в частности потому, что если аск например поднялся выше какой-то цены в результате расширения спреда, то нет никакой гарантии, что он когда-либо опустится ниже этой цены ... Если произошло просто расширение спреда, то, значит, цена-то никуда и не двигалась, поэтому и об "опустится / не опустится" говорить здесь не совсем к месту Более того, если стоплоссы ордеров на продажу активировать по биду, то исполнение стопов у вас всегда будет хуже на размер спреда. В итоге вы поменяете шило на мыло: сейчас расширение спреда может у вас вызвать преждевременное срабатывание стопа, а если делать по-вашему, то расширение спреда в момент исполнения стопа будет увеличивать размер полученного убытка на величину этого расширения. В идеале надо было бы брать цену (bid + ask)/2. Вроде я даже где-то слышал о таком (толком не помню)... Quote Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 28, 2013 (edited) Как это ничего? Величину потенциального убытка контролирует, так как она менее зависит от спредаРовно в той же степени, как и цену активации в обратном примере, так как цена Бид тоже может гэпнуть при активном рынке, проскочив нужное значение... Короче, шило на мыло Удивляете. Но вы себе хоть представляете соотношение некорректных исполнений по общепринятому биржевому принципу активации и по тому принципу что мы имеем? Плюс ко всему сколько потенциала для злоупотреблений... Можно стопы собирать просто так Edited October 28, 2013 by Anton_Seleznev Quote Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 28, 2013 В идеале надо было бы брать цену (bid + ask)/2. Вроде я даже где-то слышал о таком (толком не помню)... Такие вещи могут предлагать своим клиентам брокеры как доп возможность. Я сталкивался с возможностью выбора цены активации (бид или аск). Но это исключительно брокерские фокусы. В правилах исполнения ордеров на бирже используется указанный выше принцип. Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 28, 2013 (edited) Если произошло просто расширение спреда, то, значит, цена-то никуда и не двигалась, поэтому и об "опустится / не опустится" говорить здесь не совсем к месту На рынке нет одной "цены" и "спреда", в том смысле что например цена это Бид, а ещё есть некоторый спред, который может расширяться и сужаться. На самом деле есть два потока цен инструмента - цены покупки и продажи. Они могут быть ближе или дальше друг от друга, вот и все. В частности, в моменты возрастающей волатильности из-за опасений публики относительно будущих цен они могут сильно разъезжаться. И действительно в такие моменты не ясно, где цена окажется в следующий момент. Удивляете. Но вы себе хоть представляете соотношение некорректных исполнений по общепринятому биржевому принципу активации и по тому принципу что мы имеем?Плюс ко всему сколько потенциала для злоупотреблений... Можно стопы собирать просто так А вы представляете соотношение неадекватных убытков по вашему принципу из-за расширенных спредов, когда реальная цена исполнения уже улетела от ордера к моменту его активации? Про потенциал злоупотреблений я молчу... Он есть везле. Сейчас при злоупотреблении вы получаете сработавщий раньше чем нужно стоп, а если бы по другому принципу - то увеличенный на величину этого злоупотребления убыток по стопу, сработавшему "вовремя". В общем я согласен с тем что как опция это возможно кому-то бы пригодилось Но на форексе я такого не встречал. В конце концов если сильно нужно, заменяйте стопы маркет-ордерами... Edited October 28, 2013 by AntFX Quote 1 Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 28, 2013 А вы представляете соотношение неадекватных убытков по биржевому принципу из-за расширенных спредов, когда реальная цена исполнения уже улетела от ордера к моменту его активации, и того что есть сейчас? Про потенциал злоупотреблений я молчу... Он есть везле. Сейчас при злоупотреблении вы получаете сработавщий раньше чем нужно стоп, а если бы по другому принципу - то увеличенный на величину этого злоупотребления убыток по стопу, сработавшему "вовремя". Ок. В прозрачных рыночных условиях я бы может в некоторой степени и согласился с вами, что контноль цены исполнения и контроль цены активации могут иметь равное значение. Но, в условиях потенциала злоупотреблений... ситуация другая. Злоупотребления при нынешних правилах активации проще и дешевле. А насчет Маркет-ордеров, так это и есть реально единственный выход. Только тут момент возникает с небходимостью постоянной хорошей связи и есть сложноти с исполнением. Обычно же стопы (ну правильные) исполняются на быстром рынке. А тут тебе и сервера прямо сильно загружаются и связь пропадает... В общем если бы "правильный" стоп стоял на сервере брокера мне было бы спокойней Quote Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted October 28, 2013 На рынке нет одной "цены" и "спреда", в том смысле что например цена это Бид, а ещё есть некоторый спред, который может расширяться и сужаться. На самом деле есть два потока цен инструмента - цены покупки и продажи. Они могут быть ближе или дальше друг от друга, вот и все. В частности, в моменты возрастающей волатильности из-за опасений публики относительно будущих цен они могут сильно разъезжаться. Ну да, но я намекал на то, что симметричная раздвижка - это скорее отражение опасений публики (или аппетита ДЦ), но всё же ещё не само движение. Движение - это скорее уже потом, когда (bid + ask)/2 поехал Но на форексе я такого не встречал. Память не подвела, нашёл: Ордер stop-if-bid Торговые распоряжения stop-if-bid обычно используются для покупки финансовых инструментов на растущем рынке. Если цена бид актива достигает уровня, указанного при размещении ордера, приказ исполняется по цене аск. Например, если вы продали GBP/USD по цене 1.4280, разместив ордер stop if bid на уровне 1.4330, позиция будет закрыта (GBP/USD будет куплен), если цена бид составит 1.4330. Это "якутский" (Саха) банк, если что, вполне себе форекс А вот активацию ордеров по (bid + ask)/2 - интересно, это я всё-таки где-то видел или это у меня глюк?.. 1 Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 28, 2013 Память не подвела, нашёл:Это "якутский" (Саха) банк, если что, вполне себе форекс Сурово... 1 Quote 1 Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 29, 2013 Сурово... если честно, думаю что это всё ошибка Метаквотсов при заинтересованности покупателей этого ПО (дилингов). Ну так уж получилось эволюционировать до плавающего спреда без необходимого набора ордеров. Quote Link to post Share on other sites
Tovariw 0 Share Posted October 29, 2013 Добрый день! У меня не первый раз возникает следующая ситуация, при закрытии своей позиции я смотрю что у меня сумма, к примеру 1,44 евро в профите и я хочу закрыть позицию, смотрю комиссия 0,09 - значит если ее закрываю у меня должно получиться 1,35 профит, НО! у меня получается только 1,05!!!!! и это не первый случай!! это последний который меня возмутил!! Получается, что Вы не доплачиваете деньги и в процентуальном соотношении это получается примерно 30%!!!! Вы могли бы мне объяснить почему это происходит ??? и прекратить это?? Quote Link to post Share on other sites
WirweS 119 Share Posted October 29, 2013 Добрый день! У меня не первый раз возникает следующая ситуация, при закрытии своей позиции я смотрю что у меня сумма, к примеру 1,44 евро в профите и я хочу закрыть позицию, смотрю комиссия 0,09 - значит если ее закрываю у меня должно получиться 1,35 профит, НО! у меня получается только 1,05!!!!! и это не первый случай!! это последний который меня возмутил!! Получается, что Вы не доплачиваете деньги и в процентуальном соотношении это получается примерно 30%!!!! Вы могли бы мне объяснить почему это происходит ??? и прекратить это?? Вот если бы вы закрыли ордер с профитом, с учетом комиссии 1,35. И спустя некоторое время обнаружили, что в истории сделок уменьшили размер сделки по профиту, тогда да...можно жаловаться. А то что вы сейчас описали такое сплошь и рядом ничего в этом удивительного нету, цена скачет Quote Выбери свою дорогу.... Link to post Share on other sites
Tovariw 0 Share Posted October 29, 2013 Вот если бы вы закрыли ордер с профитом, с учетом комиссии 1,35. И спустя некоторое время обнаружили, что в истории сделок уменьшили размер сделки по профиту, тогда да...можно жаловаться. А то что вы сейчас описали такое сплошь и рядом ничего в этом удивительного нету, цена скачет да дело не в этом, я уже разобрался. просто у меня стояла прибыль в валюте ордера, вот я и написал, короче моя вина, не прав был! Quote Link to post Share on other sites
_Альпари_ 31 Share Posted October 29, 2013 А торговые операции по счету тоже блокируются? И есть какие-то сроки рассмотрения претензии? Блокировка счета на неопределенный период как-то не очень радует. Нет. Блокируется только ввод/вывод. Претензия рассматривается в максимально возможные короткие сроки. Но Вы уж прочитайте, пожалуйста, то что я написал прежде чем отвечатьВ биржевой практике принято считать "активирующей" ценой для стопов на покупку - цену последней сделки или бид (если нет сделок), для стопов на продажу - цену последней сделки или аск. Выделил жирным шрифтом корректный принцип активации стоповых ордеров при плавающем спреде (биржевом ценообразовании). У нас плавающий спред. Но стоп активируется наоборот. У нас для стопов на покупку активирующая цена - аск, а на продажу- бид. И именно этот перевернутый принцип активации является некорректностью. В случае фиксированного спреда, очевидно, не имеет значение какой ценой активируются стопы. Но при плавающем имеет. Неужели это не очевидно, что просто расширение спреда не должно активировать стопы (и на биржах не активирует). Не знаком с подобным методом исполнения ни на бирже, ни на рынке forex. Возможно, что в некоторых ситуациях это может быть более удобным для торговли. Однако в нашей компании исполнение происходит по регламенту. Ваше предложение напишите, пожалуйста, на [email protected], а тид письма сообщите, пожалуйста, в личку. Quote Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 29, 2013 Не знаком с подобным методом исполнения ни на бирже, ни на рынке forex. Возможно, что в некоторых ситуациях это может быть более удобным для торговли. Однако в нашей компании исполнение происходит по регламенту. Ваше предложение напишите, пожалуйста, на [email protected], а тид письма сообщите, пожалуйста, в личку. предложений у меня нет. Был вопрос. Раз уж вы и большинство клиентов не видят обсуждаемой некорректности то и не вижу смысла писать предложения. Результат предрешен Quote Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted October 29, 2013 большинство клиентов не видят обсуждаемой некорректности Во всяком случае, такое предложение я лично в первый раз слышу. С другой стороны, предложение писать на емейл звучит странно, так как все подробно было вами описано здесь на форуме Quote 1 Link to post Share on other sites
Anton_Seleznev 140 Share Posted October 29, 2013 (edited) Во всяком случае, такое предложение я лично в первый раз слышу. Думаю мало кто из клиентов, пользователей Метатредера видел что-либо другое (кроме МТ). Этим и поясняется, скорее всего, отсутствие запроса на изменение в регламенте. Да мало того, что клиенты не сталкивались, так и специалисты компании не сталкивались с чем-то кроме МТ Edited October 29, 2013 by Anton_Seleznev Quote Link to post Share on other sites
Rihter 6,675 Share Posted October 29, 2013 (edited) Не знаком с подобным методом исполнения ни на бирже, ни на рынке forex.Возможно, что в некоторых ситуациях это может быть более удобным для торговли. Однако в нашей компании исполнение происходит по регламенту. Ваше предложение напишите, пожалуйста, на [email protected], а тид письма сообщите, пожалуйста, в личку. Ваш ответ как представителя Компании выглядит не очень хорошо, ниже объясню почему. Во-первых (это не главное), я уже дал вам намёк, что подобная методика давно и вовсю используется на форексе крупными и весьма известными дилингами/брокерами, в посте #97 привёл цитату и ссылку. Если недостаточно понятен намёк, "якутский" - это не якутский, и Саха - не Саха, а Сахо, да ещё и латинскими буквами... Во-вторых (а вот это главное!), это не клиенты должны подталкивать вас вперёд и писать на [email protected], а, наоборот, это вам нужно самим внедрять передовые фишки и затем рекламировать их перед клиентами, чтобы они шли к вам. За примерами далеко ходить не надо. Некто, хорошо известный в компании Альпари, сам внедряет тучу новых видов исполнения ордеров, затем сам о них рассказывает и сам же разъясняет, как это может помочь клиентам повысить прибыльность (матожидание) их торговли. И это привлекает клиентов! В общем, это всё-таки в первую очередь вы, сотрудники, заинтересованы во внедрении подобных фишек, а не мы, клиенты. Это ВАМ нужно. Если только Компания не страдает от избытка клиентов и не делает ставку на "другое" P.S. Чем Альпари хуже Саха-банка? Разве Альпари не крупная компания с высокими оборотами и целым подразделением разработчиков и программистов?.. Edited October 29, 2013 by Rihter 1 Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.