solandr (Test Drive) - 244628

[Grabli666 86]

 

 

Стратегия одна. Каждая сделка индивидуальна и имеет свои стоплосс и тейкпрофит, зависящие от текущей рыночной ситуации. Эти параметры рассчитываются алгоритмом.

Я это предположил на основе слов о ордерах разных потенциалов. Подумалось, что наверное на счету три каких то разных алгоритма, каждый из которых ставит ордер соответствующего потенциала

 

 

 

Люди склонны делать далекоидущие выводы по паре последних неудач. Хотя с точки зрения статистики при имеющемся на тестах соотношении прибыльных/убыточных сделок как 2:1 имеем за последнее время 4 прибыли и 2 убытка. Тоже ничего страшного не случилось.

Да Вы расслабьтесь, никто никаких далеко идущих выводов не делал

Лично у меня трояк по математике, который я с трудом получил грамотно списав мятую шпаргалку, которая мне не помогла, а потом пришлось прибегнуть к "социальной инженерии"))) Хотя скорее всего мне просто повезло, матерая тётка сжалилась надо мной. А вот по геометрии у меня почему то отлично, мне никакого труда не составляло крутить воображаемые фигуры. Вот такой перекос. А, нафига я это пишу.. Я вот сижу пытаюсь понять сложные для меня идеи. Почему рыночное распределение имеет такой вид? Что значит "Тяжёлые пологие хвосты"? С чем это соотнести на графике валютной пары и будет ли визуально отличаться сгенерированный ГСЧ график от графика настоящей валютной пары? Эти картинки сделаны каким то софтом? Что прочитать на эту тему из несложного? ))

[artross 8]

Мда.. опять матрица нас поимела    Не хватило итальянского топлива на полноценный пробой в несколько фигур 

[n_vadim 87]

 

 

Мда.. опять матрица нас поимела

Конечно поимела, результат референдума был весьма очевиден, все об этом знали, нельзя дать всем заработать на очевидных вещах, иначе толпа поимеет матрицу, а это не входит в ее планы

Во время выборов в сша, букмекеры принимали ставки на победу Клинтон и проигрыш трампа, 70 к 30ти, ни разу не слыхал чтоб букмекеры разорялись )

[n_vadim 87]

 

 

Стратегия одна. Каждая сделка индивидуальна и имеет свои стоплосс и тейкпрофит, зависящие от текущей рыночной ситуации. Эти параметры рассчитываются алгоритмом.

А размер позиции то же расчитывается на основе текущей рыночной ситуации? 

[n_vadim 87]

 

 

Пока что всё работает только на демо. Но старт на реале также неизбежен как и дембель.

Складывается ощущение, что, на демо тестить бесполезно, наблюдаю за двумя счетами, один реал другой демо, синхронно запущены две одинаковые совы, и иногда возникают расхождения, сделки открываются не там, по более худшей цене чем на демке, или вовсе не открываются, иногда конечно на реале бывают проскальзывания, но есть моменты которые не поддаются объяснению, в итоге общая картина искажается.

Всё, результаты личных наблюдений.

[solandr 1,767]

А размер позиции то же расчитывается на основе текущей рыночной ситуации? 

Размер позиции на счетах Test Drive и Sportloto рассчитываются пропорционально количеству паёв ПАММ счёта. Так называемый каскадный манименеджмент. У меня в ВК есть запись от 1 августа: Money-management от Solandr: применение метода «Каскад счетов». Там всё изложено. Добавить нечего.

[Фраер Ушастый 950]

Хотя с точки зрения статистики при имеющемся на тестах соотношении прибыльных/убыточных сделок как 2:1 имеем за последнее время 4 прибыли и 2 убытка. Тоже ничего страшного не случилось. 

Но и соотношение TP:SL = 1:2 в последнее время. А что на истории?

[solandr 1,767]

Почему рыночное распределение имеет такой вид? Что значит "Тяжёлые пологие хвосты"? С чем это соотнести на графике валютной пары и будет ли визуально отличаться сгенерированный ГСЧ график от графика настоящей валютной пары? Эти картинки сделаны каким то софтом? Что прочитать на эту тему из несложного? ))

"Тяжёлые пологие хвосты" - это такой сленг в статистике, чтобы долго не объяснять что у распределения есть множество точек, которые выходят далеко за рамки 3 сигма, в которых при нормальном распределении лежит подавляющее большинство точек. В моей статье https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6478-printcipialnaia-vozmozhnost-zarabotka-na-forek/приведено сравнение нормального распределения и реального рыночного, которое я сам рисовал в Excel по реальным минутным барам EURUSD. Нормальное распределение построено по формуле. Из реального рыночного распределения, особенно построенного в логарифмическом масштабе видно, что всякие возвратные стратегии, работающие на отбой от границ канала, будут менее устойчивы, так как на распределении не ясно до каких пор может происходить движение (неизвестно где нужно ставить реальный стоп). Для нормального распределения нет никаких проблем для таких стратегий - стоп например может быть выбран в 3 сигма. И наоборот для пробойных стратегий могут выпадать шансы длительных безостановочных многофигурных движений гораздо чаще, чем они могли бы случиться на нормальном распределении. То есть это направление принципиально более прибыльно.

 

Почитать можете Булашева "Статистика для трейдера". Мне лично он нравится своей конкретикой. Ничего лишнего. Просто читайте несколько раз и проверяйте с листочком бумаги. Хотя основное, что нужно знать инвестору, я уже рассказал. Детали - это уже для тех, кто реально сам хочет торговать и чего-то там считать.

Edited December 5, 2016 by solandr

[solandr 1,767]

Но и соотношение TP:SL = 1:2 в последнее время. А что на истории?

Ну такой рынок. Месяц во флете сидим. Кстати на последней выигрышной сделке соотношение было  TP:SL = 1:1,5.

Это соотношение постоянно плавает. Я уже давал картинку этого соотношения вот здесь:

https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-5868-pochti-po-kmarksu/

[solandr 1,767]

Я это предположил на основе слов о ордерах разных потенциалов. Подумалось, что наверное на счету три каких то разных алгоритма, каждый из которых ставит ордер соответствующего потенциала

Потенциалом я условно обозначаю размер тейка и стопа. Чем больше тейк со стопом - тем больше потенциал. Это сделано исключительно для показа равномерного мониторинга загрузки ИКП, которое нравится инвесторам. Это ведь так популярно среди инвесторов обсуждать ИКП и тому подобные вещи?

 

Но на мультивалютнике я отойду от такой практики и там риск на каждую сделку будет одинаковым в процентном соотношении независимо от размеров тейка и стопа. То есть чем больше тейк со стопом - тем меньше будет лот. И наоборот при меньшем тейке и стопе будет больший лот, чтобы достичь равенство рисков для всех сделок. Это удобно при ведении торговли на разных валютах для того, чтобы уравнять вклады от разных валютных пар в итоговый торговый результат. То есть график ИКП там будет разношёрстным. Максимальное и минимальное значения ИКП там могут отличаться раз в 10 примерно. При этом риски сделок будут всегда одинаковы. То есть у инвесторов уйдёт из головы боязнь больших стопов, так как независимо от размера стопа риск на сделках будет примерно одинаков по всем валютным парам и по каждому инструменту в отдельности.

Edited December 5, 2016 by solandr

[kaif 6,836]

Что значит "Тяжёлые пологие хвосты"?

 

Представьте себе группу из 1000 человек.

Средний вес каждого 60 кг.

Среди них есть самый жирный (110 кг). И самый худой (40 кг).

Когда мы говорим о том, что это нормальное распределение, имеется в виду, что если Вы возьмете другую 1000 человек, то там самый жирный будет, скажем, 120 кг. Но никак не тонну.

 

А вот если бы это было распределение с широкими хвостами, то там вполне мог бы попасться чувак весом  10 тонн.

При этом средний вес в группе изменился бы не сильно. В среднем ну не 60, а 70 получилось бы за счет этого одного.

 

Берем еще одну группу из 1000 человек.

И вдруг там находим аж 50 чуваков весом всего 1 грамм каждый. И даже одного миллиграммового (!) чувака.

Впрочем, они даже не влияют на среднее....

Так как 1000 остальных - нормальные.

Edited December 5, 2016 by kaif

[Grabli666 86]

 

 

Это ведь так популярно среди инвесторов обсуждать ИКП и тому подобные вещи?

Сейчас зашел в рейтинг памм счетов, отсортировал по количеству денег, зашел в первые два и обнаружил, что ИКП у обоих совершенно хаотичен, как горы в тибете. Мне кажется, Вы забываете учитывать в своих попытках подстроиться под инвестора с деньгами, что совсем не факт, что крикливость инвесторов на форуме как то коррелирует с количеством у них денег. Кстати, я пробовал создать памм с мартышкой и он тут же схватил чьи то 200 баксов, хотя памм со стопами получил 20 баксов только месяца через три. Меня это натолкнуло на размышления, что возможно в мартины вкладываются совсем не потому, что у них графики ровные, а потому что инвестора верят, что мартин полюбому принесет им прыбыль просто потому, что он не фиксирует убытки, а значит сделка обязательно закроется по профиту. Это такая недооценка вероятности своего поражения, о которой писал Талеб, когда говорил о людях соглашающихся на рискованное лечение. Тоесть наличие стопа ассоциируется с тем что убыток будет получен в любом случае, а вот профит - совсем не факт. Вот посмотрите на график https://alparicomp.org/ru/investor/pamm/208007/, денег на счету нет нихрена, несмотря на большой возраст, торговый результат в несколько раз больший управляемой суммы, ровный график и низкое плечо в последние два года.

[Grabli666 86]

 

Берем еще одну группу из 1000 человек.

И вдруг там находим аж 50 чуваков весом всего 1 грамм каждый. И даже одного миллиграммового (!) чувака.

Впрочем, они даже не влияют на среднее....

Так как 1000 остальных - нормальные.

 

Вроде примерно понял. Тоесть на конечной выборке данных, различие между нормальным и ненормальным распределением в наличии относительно небольшого числа данных сильно выпадающих из среднего значения? А если взять бесконечно большую выборку рыночных данных? И учесть что амплитуда конечна, тогда в чем будет отличие? Со временем рыночное распределение будет всё больше и больше похоже на нормальное или нет?

[solandr 1,767]

Вот посмотрите на график https://alparicomp.org...or/pamm/208007/, денег на счету нет нихрена, несмотря на большой возраст, торговый результат в несколько раз больший управляемой суммы, ровный график и низкое плечо в последние два года.

Инвесторам не нравятся 10% в год. Это им на руки значит 6% примерно, как это не так давно было доступно и в банках. Здесь у меня на Test Drive тоже вряд ли будет намного больше денег из-за низкой доходности. Это система-флагман для подтверждения того факта, что система остаётся работоспособной, так как на рисковых счетах инвесторам это совершенно не очевидно. И на них инвесторы будут входить на росте доходности и выпрыгивать на просадках, кроме опытных инвесторов разумеется.

 

Я буду работать над улучшением самого финансового результата по счетам. Думаю, что закрытие оферт при обновлении максимума доходности счетов не позволит инвесторам нечаянно зайти в счёт и не будет портить этот показатель. Планирую его в ближайший год улучшить в общем.

Edited December 5, 2016 by solandr

[solandr 1,767]

Вроде примерно понял. Тоесть на конечной выборке данных, различие между нормальным и ненормальным распределением в наличии относительно небольшого числа данных сильно выпадающих из среднего значения? А если взять бесконечно большую выборку рыночных данных? И учесть что амплитуда конечна, тогда в чем будет отличие? Со временем рыночное распределение будет всё больше и больше похоже на нормальное или нет?

Отличие в самой форме распределения. У меня в статье картинка распределения минуток EURUSD за 15 лет. Там нормальным распределением даже и не пахнет.

Думаю, что та форма рыночного распределения, какая есть сейчас, является отражением психологии людей. И пока все не перейдут на торговлю роботами - текущее рыночное распределение сохранится. Только страх и жадность людей заставляют раскачивать цену. А роботу просто по барабану - например вторая прибыльная сделка сегодня закрылась согласно изначальным данным, хотя человек ещё бы посидел и подождал бы (жадность), чтобы урвать что-то ещё.

Edited December 5, 2016 by solandr

[kaif 6,836]

Вроде примерно понял. Тоесть на конечной выборке данных, различие между нормальным и ненормальным распределением в наличии относительно небольшого числа данных сильно выпадающих из среднего значения? А если взять бесконечно большую выборку рыночных данных? И учесть что амплитуда конечна, тогда в чем будет отличие? Со временем рыночное распределение будет всё больше и больше похоже на нормальное или нет?

 

Нет, не будет. Чем больше возьмете данных, тем страшнее там будут чуваки. Постепенно на глаза начнут попадаться чуваки весом в 1000 тонн. И даже в миллион тонн.

Движение будет оставаться с очень большими выбросами. И со временем выбросы будут все больше и больше.

Каждый следующий кризис будет чудовищнее всех предыдущих вместе взятых.

 

2 solandr.

Дело не в психологии. Дело в том, что если бы распределение цены было нормальным, то тут же стала бы возможна гарантированная, почти безрисковая прибыль. И Вы сами описали этот "грааль". Ставим стоп на три среднеквадратичных отклонения и гребем лопатой, пока рожа не треснет. Поэтому распределение останется ненормальным всегда.

Edited December 5, 2016 by kaif

[Vladero 357]

 

 

Из реального рыночного распределения, особенно построенного в логарифмическом масштабе видно, что всякие возвратные стратегии, работающие на отбой от границ канала, будут менее устойчивы, так как на распределении не ясно до каких пор может происходить движение (неизвестно где нужно ставить реальный стоп). Для нормального распределения нет никаких проблем для таких стратегий - стоп например может быть выбран в 3 сигма.

Какой-то вывод в целом по возвратным стратегиям Вы сделали? Исходя из этого, либо не только из этого. Или Вы ими плотно не занимались?

[solandr 1,767]

Какой-то вывод в целом по возвратным стратегиям Вы сделали? Исходя из этого, либо не только из этого. Или Вы ими плотно не занимались?

Вывод привёл выше. Возвратные стратегии пробовал и у себя, меняя пробой на возврат в канал. Результат на них у меня заметно хуже получался. Такой, что денег я бы сам туда не поставил бы своих.

[Paukas 3,907]

 

....Дело не в психологии. Дело в том, что если бы распределение цены было нормальным, то тут же стала бы возможна гарантированная, почти безрисковая прибыль. .....Ставим стоп на три среднеквадратичных отклонения и гребем лопатой, пока рожа не треснет. ....

Impossible.  Какой бы вы не ставили стоп, на нормальном распределении результат будет один.

Edited December 6, 2016 by Paukas

[kaif 6,836]

Impossible. Какой бы вы не ставили стоп, на нормальном распределении результат будет один.

 

И каков он будет?

Вероятность отклонения от среднего значения не более чем на σ составляет 68,27 %, не бо­лее чем на 2σ — 95,45 % и не более чем на Зσ — 99,73 %.

 

Открываемся в случайном направлении со стопом в σ и ждем фиксированный интервал времени, после чего закрываем позицию.

В  15,87% (ровно в половине из всех случаев, когда цена выскочила за σ против нас) случаев теряем ровно 1 доллар, так как убыток ограничен приказом стоп-лосс.

Все, что внутри σ даст нулевой итог, так как распределение симметрично.

А вот все, что выскочило в нужную нам сторону на σ и более (опять в 15,87% случаев) зарабатываем больше 1 доллара.

Итог - положительное математическое ожидание.

 

И что здесь не так?

Edited December 6, 2016 by kaif

[Paukas 3,907]

И каков он будет?

Вероятность отклонения от среднего значения не более чем на σ составляет 68,27 %, не бо­лее чем на 2σ — 95,45 % и не более чем на Зσ — 99,73 %.

 

Открываемся в случайном направлении со стопом в σ и ждем фиксированный интервал времени, после чего закрываем позицию.

В 15,87% (ровно в половине из всех случаев, когда цена выскочила за σ против нас) случаев теряем ровно 1 доллар, так как убыток ограничен приказом стоп-лосс.

Все, что внутри σ даст нулевой итог, так как распределение симметрично.

А вот все, что выскочило в нужную нам сторону на σ и более (опять в 15,87% случаев) зарабатываем больше 1 доллара.

Итог - положительное математическое ожидание.

 

И что здесь не так?

У того что внутри результат сильно отрицательный, поскольку их много и с каждой взяты комиссионные. Это первое. Edited December 6, 2016 by Paukas

[Hitronrav 4,787]

А вот все, что выскочило в нужную нам сторону на σ и более (опять в 15,87% случаев) зарабатываем больше 1 доллара.

 

 

Оно ж обратно заскочит с вероятностью 50%. Итого в среднем будете иметь профита тот же 1 бакс. Именно потому что распределение симметричное.

[kaif 6,836]

[]

Edited December 6, 2016 by kaif

[kaif 6,836]

Оно ж обратно заскочит с вероятностью 50%. Итого в среднем будете иметь профита тот же 1 бакс. Именно потому что распределение симметричное.

 

Мы о чем сейчас говорим?

О винеровском процессе или об обычном отклонении от "среднего" за фиксированное время?

Ведь именно второе измерял Solandr.

 

Если о втором, то я прав на 100%.

Более того, я прав даже если распределение имеет "широкие хвосты".

И спрэд здесь вообще не причем.

Просто никто не хочет получить разрыв шаблона.

Потому и продолжает исповедовать всю эту ахинею.

С мувингами, матожиданием и стандартным отклонением.

 

Существует распределение, не имеющее математического ожидания. Распределение Коши (одно из распределений Стьюдента).

Предполагаю. что копать следует в этом направлении. Если вообще есть смысл копать в направлении распределений как таковых.

 

Фактом является лишь то, что входя случайно, на рынках зарабатывать невозможно.

Все остальное - плоды воображения и притянутые за уши вещи, не имеющие отношения к изучаемому процессу.

В том числе и винеровский процесс с его нобелевскими лауреатами.

Edited December 6, 2016 by kaif

[Hitronrav 4,787]

Мы о чем сейчас говорим?

О винеровском процессе или об обычном отклонении от "среднего" за фиксированное время?

Ведь именно второе измерял Solandr.

 

Дело в том, что ваш стоп может сработать в любой момент внутри интервала удержания позиции. То есть цена может дойти до стопа, пройти его, вернуться, уйти в плюс, уйти выше +1, снова уйти в минус и так много раз. Или может сразу полететь не останавливаясь в минус. Или вначале побывать в прибыли, а потом добраться до стопа. А вот профит у вас фиксируется строго по концу интервала. То есть вероятность достичь стопа в течение времени t выше, чем вероятность попасть на профит бОльший стопа в точный момент t. 

 

PS. зарабатывать при нормальном распределении приращений цены — это то же самое, как построить работающий вечный двигатель 2-го рода, то есть научиться извлекать полезную энергию из теплового движения молекул. 

Edited December 6, 2016 by Hitronrav