solandr (Test Drive) - 244628

[solandr 1,767]

Когда уже прицепиться можно будет к вашему паровозу?

Надеюсь, что ещё в этом году. Дорабатываю последние штрихи к системе коррекции позиций для управления средствами пропорционально количеству паёв.

[solandr 1,767]

Прошло 425 дней тестирования стратегии. Результаты тестирования внушают некий осторожный оптимизм.

Решил открыть оферту и начать приём инвестиций.

Приглашаются 10 долларовые инвесторы для обкатки ролловеров.

На свои деньги тестирование ролловеров уже проводилось, но всякое может случиться в новом деле.

Читаем декларацию ПАММ счёта и делаем осторожные инвестиции.

[Фраер Ушастый 950]

Интересный ПАММ. Имеет смысл понаблюдать. Возможно, немного вложусь на следующей неделе.

Несколько настораживает подход к декларации.

"Обещанный" максимальный дневной убыток 95% неадекватен, если появится желание привлекать серьёзных инвесторов, а не общую массу, входящую при появлении ПАММа в верхних строчках рейтинга и выходящую на просадке. Общая масса никаких деклараций не читает.

ИМХО декларация означает или полнейшую неуверенность управляющего в своём роботе или уверенность в своих способностях случайно запрограммировать роковую ошибку, например при коррекции на вводе/выводе денег. 

Другие варианты - психологические: излишняя впечатлительность от недавних обсуждений в стиле "вероятность потери всего на любом ПАММе = 100%" либо желание полностью снять с себя ответственность при любом раскладе: - "управ, шо за на... ?" - "а я обещал предупреждал!".

[Hitronrav 4,787]

Риски бы увеличить раз в 5.

[solandr 1,767]

Интересный ПАММ. Имеет смысл понаблюдать. Возможно, немного вложусь на следующей неделе.

Несколько настораживает подход к декларации.

"Обещанный" максимальный дневной убыток 95% неадекватен, если появится желание привлекать серьёзных инвесторов, а не общую массу, входящую при появлении ПАММа в верхних строчках рейтинга и выходящую на просадке. Общая масса никаких деклараций не читает.

ИМХО декларация означает или полнейшую неуверенность управляющего в своём роботе или уверенность в своих способностях случайно запрограммировать роковую ошибку, например при коррекции на вводе/выводе денег. 

Другие варианты - психологические: излишняя впечатлительность от недавних обсуждений в стиле "вероятность потери всего на любом ПАММе = 100%" либо желание полностью снять с себя ответственность при любом раскладе: - "управ, шо за на... ?" - "а я обещал предупреждал!".

Дневной убыток был выбран в размере 95%, так как в него вложен неторговый риск брокера, который может отменять и вводить закрытые ордера обратно в игру, а также всякие проскальзывания, максимальный уровень которых как оказывается брокер тоже не может гарантировать. То есть я могу отвечать лишь за тесты торговой стратегии в тестере МТ4 (которые приведены выше), но не за всякие фокусы брокера, о которых пишут регулярно. Поэтому в декларации я и написал, что ничего не гарантирую на ПАММ счёте, так как это просто суровая правда, на которую многие предпочитают закрывать глаза.

 

Про мою психологию можете предполагать всё что угодно. Но единственное, что соответствует действительности, так это моё излишнее чувство ответственности за взятые на себя обязательства по управлению ЧУЖИМИ деньгами. Поэтому то я и тестировал столь долгое время хотя в принципе мог открыть оферту ещё и в прошлом году. Я просто хочу построить реальный серьёзный бизнес, основанный на выявленных закономерностях, выявленных на рынке. Иначе ничем от других, присутствующих здесь, отличиться и не смогу.

 

Со временем рано или поздно (1-2 года), но всё будет оценено и серьёзными инвесторами также. Сейчас конечно же я на серьёзных инвесторов даже и не рассчитываю. И вполне ожидаю лишь небольшие вложения в районе 10-30 баксов в среднем на каждого инвестора. И думаю, что мои ожидания вполне соответствуют сложившейся ситуации на счёте.

Edited November 29, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

Риски бы увеличить раз в 5.

Нет, в 5 раз никак нельзя (это всё-таки инвестиционный счёт, а не игровой).

Я в своём блоге пытаюсь объяснить почему.

Например можно вот здесь посмотреть.

 

Увеличенные в 3 раза риски присутствуют на втором счёте. Но там правда совсем другая система работает. И пока я не планирую второй счёт в ближайшем будущем открывать для инвестиций.

Нужно вторую систему довести до ума в плане торговли. Не всё ещё до конца исследовано там.

Edited November 29, 2014 by solandr

[Фраер Ушастый 950]

 

 

Дневной убыток был выбран в размере 95%, так как в него вложен неторговый риск брокера

Несерьёзно. Декларация управляющего не включает в себя неторговые риски. 

 

 

Про мою психологию можете предполагать всё что угодно. Но единственное, что соответствует действительности, так это моё излишнее чувство ответственности за взятые на себя обязательства по управлению ЧУЖИМИ деньгами.

Неверно. Заявленный максимальный дневной убыток 95% на самом деле практически есть заявленное отсутствие обязательств по управлению чужими деньгами.

[MartOkVas 27]

Здравствуйте, рассматриваю Вас в качестве управляющего, пробные 10$ уже отправлены на счет.

[Shvili 6]

помню был счет (AVP555) с роботом и там было где-то 1,5 ляма бакинских. Год рос, а потом рынок поменялся и робот стал сливать... Сейчас настроите систему и робота, начнете торговать, а через сколько-то дней рынок поменяется...... и.....? Лучше ручками.

[solandr 1,767]

Лучше ручками.

Боюсь ручками по моей системе торговать не получится. На калькуляторе кнопки быстро поломаются. Да и вручную я вообще не умею торговать - поэтому и не лезу в это дело.

Edited November 30, 2014 by solandr

[Tao 384]

Неверно. Заявленный максимальный дневной убыток 95% на самом деле практически есть заявленное отсутствие обязательств по управлению чужими деньгами.

Ну почему же так сурово? Если у ТС лимит потерь на сделку 20%, а цель - процентов 60% - то вероятная дневная волатильность уже 80%, просто управляющий правильно считает возможные потери и честно о них сообщает.

[ANS_FX 6,014]

Ну почему же так сурово? Если у ТС лимит потерь на сделку 20%, а цель - процентов 60% - то вероятная дневная волатильность уже 80%, просто управляющий правильно считает возможные потери и честно о них сообщает.

 

В Вашем примере при поднятии на 60% и дальнейшей просадке до уровня -20% от начального общая просадка составит 50% от максимума.

 

Но дело в том, что возможные потери на каждом из  ПАММов - к сожалению все те же 100% инвестированной суммы..

[Фраер Ушастый 950]

 

 

Но дело в том, что возможные потери на каждом из  ПАММов - к сожалению все те же 100% инвестированной суммы.

Вы свою ущербную теорию будете в каждой теме обсуждать?

Читайте хотя бы внимательнее, речь идёт о "заявленном максимальном дневном убытке", а не о "возможных потерях на каждом из ПАММов".

 

 

Если у ТС лимит потерь на сделку 20%

Не понял. Если лимит потерь на сделку 20%, то потерять 95% удастся на 5-й подряд неудачной сделке и то при условии, что величина лота (следовательно, и %потерь на сделку) не уменьшается пропорционально остаткам средств.

Если управ заявляет, что способен совершить за сутки 5 неудачных сделок, причём все 5 объёмом 20% от средств на максимуме.... то в такой ПАММ вкладываться крайне рискованно.

На самом деле это совершенно не так, на этом ПАММе сделки бывают куда как реже, чем раз в день.

[solandr 1,767]

Дабы предотвратить излишние предположения уважаемых 2 уже настоящих а также потенциальных инвесторов раскрою завесу тайны над манименеджментом, применяемом на данном счету.

Данный счёт является первым в системе каскадного манименеджмента ПАММ-счетов. Чуть более подробно здесь:
 

....каскадный манименеджмент системы ПАММ счетов, который подразумевает последовательное открытие новых ПАММ счетов с фиксированным лотом, когда на предыдущем ПАММ счёте заработано 100% прибыли и т.д. (Более подробно схему работы каскадного манименеджмента ПАММ счетов планирую описать в будущем). При этом инвестор имеет самые широкие возможности для определения риска своих инвестиций, распределяя свои инвестиции по каскаду ПАММ счетов, работающих фиксированным одинаковым лотом, но имеющим разный риск. Дополнительное удобство для "забывчивых" инвесторов состоит в том, что если счёту уже удалось заработать например 100-200%, то дальше можно меньше волноваться за судьбу свои инвестиций и реже отслеживать динамику ПАММ счёта. То есть в идеале с течением времени каждый рискованный ПАММ счёт из каскада должен превратиться в банковский депозит по своей доходности. И инвестор должен иметь возможность самостоятельно определять требуемую ему доходность (в идеале от доходности банковского депозита и например до 100-200% в год). При снижении доходности ПАММ счёта до доходности банковского депозита и ниже ПАММ счёт должен быть ликвидирован с возвратом денег инвесторам...

 

В текущей версии советника выставлен риск в 16,3 USD на пай при стоимости пая 100 USD. Когда пай будет стоить 200USD риск останется всё тот же 16,3 USD на пай.
Под риском я подразумеваю сумму денег, которую возможно потерять одномоментно на счёте (за очень непродолжительное время), если все отложенные ордера будут введены в рынок и закрыты по заранее выставленному стоплоссу.
Поскольку отложенные ордера обычно выставлены в достаточно широком диапазоне (несколько фигур), то при стандартных условиях одновременный ввод в игру всех ордеров BUYSTOP и SELLSTOP является весьма маловероятным событием. Но учитывая текущие геополитические риски всяко может случиться.

Система действительно очень не быстрая. Примерно 20-30 сделок в год в среднем. Единственная причина, по которой это было сделано, - это повышение МО стратегии, чтобы с хорошим запасом превысить ожидаемые фокусы с исполнением торговых заявок брокером. Если бы брокер мог бы гарантировать то, что заявлено в параметрах по EURUSD на сайте при отсутствии проскальзываний, то торговля могла бы происходить чуть ли не ежедневно. Но к сожалению пока что работаем с тем, что имеем в текущий момент времени. Мониторинг проскальзываний осуществляется на регулярной основе. Время от времени буду выкладывать полученные реальные значения по проскальзываниям.

В целом принцип работы ПАММ-счёта был выбран на основе минимизации прединфарктных состояний инвесторов, так как я сам достаточно хорошо знаю какого оно быть инвестором. Поэтому старался вложить максимум всего того, что поможет сделать инвестирование достаточно рутинным делом.

Edited December 1, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

По вопросу коррекции позиций.

 

Система коррекции разработана в соответствии с реализацией идеи каскадного манименежмента ПАММ-счетов.

Каждая позиция разделена на 2 составных части:

1. Первая часть открывается всегда лотом размером 0.01. Она нужна для определения текущей стоимости пая. А также является как говорят в электронике "опорным сигналом" стратегии.

2. Вторая часть отслеживает поведение первой части в плане цены открытия и стоплосса. И уже объём второй части рассчитывается исходя из количества паёв на ПАММ-счёте в текущий момент времени.

Объём каждого ордера рассчитывается исходя из 0.01 лота на 1 пай.

 

Если внимательно посмотреть на ИКП мониторинга ПАММ счёта, то можно заметить, что ИКП последних сделок немного меньше ИКП первых. Это является результатом реализации торговли с лотом, пропорциональным количеству паёв.

 

Надеюсь что-то для начала уже прояснилось. Но если что, то конечно спрашивайте. Попробую объяснить более подробно, хотя возможно и не сразу.

Edited December 1, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

На текущий момент времени система достаточно хорошо подготовлена к резкому движению вниз по EURUSD с пробитием Low за ноябрь месяц.

К движению наверх система ещё не готова, но начинает подавать некоторые слабые признаки разворота рынка наверх.

То есть при резком походе вниз весьма вероятна прибыль, а при походе наверх в случае, если система определит возможность открытия позиций, о вероятности прибыли/убытка ничего определённого нельзя сказать, то есть считаем 50/50. Также если движение наверх будет слишком быстрым, то существует шанс его пропуска советником.

[solandr 1,767]

Инвесторам ПАММ счёта доступен отчёт о сделках управляющего в личном кабинете.

 

Хотя с моей точки зрения это абсолютно бесполезная вещь для инвесторов. Но тем не менее возможно некоторым из них будет приятно воспользоваться и таким сервисом также.

Правда отчёт даётся с задержкой в месяц. Я лично ничего против не имею против показа сделок сразу же после их закрытия, но система личного кабинета такой возможности не предоставляет.

[Фраер Ушастый 950]

 

 

В текущей версии советника выставлен риск в 16,3 USD на пай при стоимости пая 100 USD. Когда пай будет стоить 200USD риск останется всё тот же 16,3 USD на пай

А как в просадке? Лот не меняется, т.е. риски растут?

[solandr 1,767]

А как в просадке? Лот не меняется, т.е. риски растут?

В просадке лот не меняется. Лот зависит лишь только от количества паёв. Размер открываемых позиций выбран с учётом обеспечения запаса системы по просадке. Максимальная просадка по тестам составила 176,39 USD при начальном балансе 1000 USD. Многие посчитают, что я просто морожу деньги на счёте зазря. Предлагаю таким людям "греть" деньги на своих собственных ПАММ счетах, а здесь эту тему не поднимать.

 

С ростом доходности ПАММ счёта риски уменьшаются приводя к уменьшению волатильности доходности.

 

Ещё одно дополнение, о котором возможно я говорил в другой ветке состоит в том, что каждая сделка абсолютно независима друг от друга. То есть каждая сделка не использует информацию о том в просадке ли счёт, или не в просадке. А просто выполняется в соответствии с торговым алгоритмом.

[solandr 1,767]

 

 

Многие посчитают, что я просто морожу деньги на счёте зазря.

Для уважаемых инвесторов подготовил более подробные разъяснения по вопросу замораживания денег на ПАММ-счёте:

Теоретически возможная просадка ПАММ счёта на основе максимальных последовательностей непрерывных проигрышей

[solandr 1,767]

На текущий момент времени система достаточно хорошо подготовлена к резкому движению вниз по EURUSD с пробитием Low за ноябрь месяц.

К движению наверх система ещё не готова, но начинает подавать некоторые слабые признаки разворота рынка наверх.

То есть при резком походе вниз весьма вероятна прибыль, а при походе наверх в случае, если система определит возможность открытия позиций, о вероятности прибыли/убытка ничего определённого нельзя сказать, то есть считаем 50/50. Также если движение наверх будет слишком быстрым, то существует шанс его пропуска советником.

Сегодня реализовался наилучший сценарий для системы - резкое движение вниз с пробитием Low за ноябрь месяц. На счёте зафиксирована прибыль +2,82%.

Edited December 3, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

 

 

На счёте зафиксирована прибыль +2,82%.

Корректировочка. +3,74%.

[Фраер Ушастый 950]

Было бы интересно посмотреть статистику прибыльных/убыточных сделок.

[solandr 1,767]

Было бы интересно посмотреть статистику прибыльных/убыточных сделок.

Детализированный стейтмент на текущий момент показывает следующие цифры:

Правда в этот отчёт входит также и 45 мелких сделок, которые возникли при моих экспериментах по коррекции позиций от 3 апреля 2014 года, о чём писал выше.

Поэтому те цифры, которые Вы запросили, могут отличаться от того, что сейчас показывает отчёт.

Но по моим впечатлениям реальные цифры ничем особым не отличаются о цифр, показываемых в тестере за тот же промежуток времени. Сейчас правда представить абсолютно точный результат тестера МТ4 не представляется возможным, так как за год сменилось несколько версий советника, в которых произошёл переход от статических параметров, определяемых в тестере, к адаптивным, получаемым из текущих рыночных условий. Причём переход параметров происходил плавно.

Edited December 3, 2014 by solandr

[solandr 1,767]

Корректировочка. +3,74%.

Размещаю скриншот сделки. Возможно инвесторам это будет интересно.

На скриншоте отмечены точки входа и выхода, соединённые красной пунктирной линией, а также уровень, где стоял стоп (маленькая красная чёрточка сверху). Ордер SELLSTOP был установлен советником. После активации сделка сопровождалась советником и им же была закрыта без какого-либо ручного вмешательства с моей стороны.

Проскальзывание на открытии 10 пунктов.

Спред на следующем тике после открытия позиции 14 пунктов.

Проскальзывание на закрытии 0 пунктов.

Итого накладные расходы для данной сделки составили 24 пункта.