solandr (Test Drive) - 244628

[alxand 52]

Для счёта Sportloto1:

Максимальная просадка составляет 1662,95$ при начальном депозите 1000$ и прибыли 41260$

 

Понятно, что если просадка случится максимально близко к началу кривой, то счёт Sportloto1 сольётся.

 

Вы, как мне кажется, не правильно считаете. Вы просто умножили на 5 абсолютную просадку и абсолютную прибыль в долларах, которая показывается в тестере mt4 для Test Drive. Это не максимальная относительная просадка для Sportloto1.

А меня интересует именно относительная просадка с реинвестированием. То есть при увеличении депозита мы увеличиваем пропорционально лот, при уменьшении - уменьшаем пропорционально лот (тот манименджемент, который должен быть на ПАММ счетах в любой точке времени его существования). Вот в этом случае какая будет просадка?

Edited May 20, 2015 by alxand

[solandr 1,767]

Вы, как мне кажется, не правильно считаете. Вы просто умножили на 5 абсолютную просадку и абсолютную прибыль в долларах, которая показывается в тестере mt4 для Test Drive. Это не максимальная относительная просадка для Sportloto1.

А меня интересует именно относительная просадка с реинвестированием. То есть при увеличении депозита мы увеличиваем пропорционально лот, при уменьшении - уменьшаем пропорционально лот (тот манименджемент, который должен быть на ПАММ счетах в любой точке времени его существования). Вот в этом случае какая будет просадка?

При режиме реинвестирования Sportloto1 будет однозначно слит. Хотя для подтверждения этого нужно погонять тесты. Попробую это сделать и представлю результаты.

[solandr 1,767]

При режиме реинвестирования Sportloto1 будет однозначно слит. Хотя для подтверждения этого нужно погонять тесты. Попробую это сделать и представлю результаты.

Как и обещал погонял тесты для режима классического реинвестирования. То есть когда лот прямо пропорционален балансу счёта.

При установленном риске 0,5 лота на каждую 1000$ баланса (как на счёте Sportloto1 сейчас 5*Test Drive) слив происходит уже в 2000 году.

Удалось добиться исключения слива лишь только при риске 0,3 лота на каждую 1000$ баланса (3*Test Drive). Результаты тестов при этом представлены ниже.

Особенность тестера состоит в том, что он не позволяет открывать позиции размером более 1000 лотов и из-за этого наступает насыщение вида экспоненциальной кривой доходности и её переход в линейный график, который я приводил для фиксированного лота в тестере МТ4. Поэтому я отметил время появления первого ордера на 1000 лотов и разбил всю историю на 3 временных интервала, результаты тестов на которых представлены ниже. Спред указал реальный боевой в 37 пунктов, то есть в действительности всё так теоретически и должно было бы выглядеть.

Максимальная относительная просадка по тестам составила 95%, то есть в понятиях ПАММ сервиса - это чистейший слив без возврата обратно. Но на данных тестах стратегия успешно выходила и из таких просадок тоже. Но инвесторы конечно же на такой счёт уже никогда не возвращаются, так как думают, что управ НИЧЕГО не умеет.

 

Честно говоря даже и не знаю что именно это может Вам дать, но тем не менее раз потенциальный инвестор просит, то почему бы не представить эту информацию?

Могу лишь только отметить, что на личных торговых счетах я придерживаюсь стратегии реинвестирования с риском 1,5*Test Drive, то есть 0,15 лота на каждую 1000$ баланса счёта. При этом использую не классическое реинвестирование, а фиксирую лот по последнему максимуму баланса счёта.

Edited May 21, 2015 by solandr

[alxand 52]

Как и обещал погонял тесты для режима классического реинвестирования. То есть когда лот прямо пропорционален балансу счёта.

....

Честно говоря даже и не знаю что именно это может Вам дать, но тем не менее раз потенциальный инвестор просит, то почему бы не представить эту информацию?

Могу лишь только отметить, что на личных торговых счетах я придерживаюсь стратегии реинвестирования с риском 1,5*Test Drive, то есть 0,15 лота на каждую 1000$ баланса счёта. При этом использую не классическое реинвестирование, а фиксирую лот по последнему максимуму баланса счёта.

 

Отличные на мой взгляд результаты для спреда 37.

Не планируете открыть счёт с режимом классического реинвестирования и риском 3*Test Drive ?

[solandr 1,767]

Отличные на мой взгляд результаты для спреда 37.

Не планируете открыть счёт с режимом классического реинвестирования и риском 3*Test Drive ?

Честно говоря не планировал. Просто инвесторов жаль. Ведь просадка в -95% означает только то, что человек гарантированно потеряет практически все свои деньги и выведет то, что осталось - так называемую "сдачу с инвестиций".

Тут если открывать такой сверхрисковый счёт то только под конкретного крупного инвестора (-ов), который полностью отдаёт себе отчёт о возможных последствиях. Счёт может быть только непубличным. А иначе в случае его слива у меня в архиве будет слитый счёт и затем всякие местные форумные трейдуны будут тыкать его мне в нос, рассказывая о том, что ЛЮБАЯ СИСТЕМА СЛИВАЕТ, а советники тем более и поэтому НУЖНО ВРУЧНУЮ МАРТИНГЕЙЛИТЬ - сами рейтинг гляньте.

[Артемий Робертович 13]

Как Вы считаете, следует ли выводить со счета спортлото полученную прибыль?

Edited May 22, 2015 by Артемий Робертович

[solandr 1,767]

Как Вы считаете, следует ли выводить со счета спортлото полученную прибыль?

Честно говоря сложно посоветовать что-то действительно стоящее, так как я данный вопрос не исследовал.

Из того, что может быть хоть как-то оказаться полезным можно упомянуть лишь только значения максимальных последовательностей прибыльных и убыточных сделок. Исходя из результатов тестов  известно, что средняя последовательность выигрышей равна 6, а средняя последовательность проигрышей 3. То есть теоретически можно было бы отслеживать эти непрерывные последовательности и заниматься вводом/выводом средств в соответствии с этим. Но только результат (выигрыш у кривой доходности ПАММ счёта) если и будет заметен, то только лишь на протяжении достаточно длительного времени. То есть от 2х-3х манёвров с деньгами результат сложно предсказуем и здесь главную роль будет играть случайность подстройки под непрерывную серию сделок.

 

Но в любом случае инвесторы приходят за прибылью и могут выводить её в любой открытый ролловер. Управляющему это даже ещё более выгодно - не нужно ждать когда окончится торговый интервал, чтобы получить вознаграждение.

Edited May 22, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Комментарии к сделке от 22.05.2015

22 мая сработал SELLSTOP ордер, выставленный советником заблаговременно по минимуму 20 мая..

Стоплосс ордера был установлен на 1.11216 (на скриншоте маленькая красная чёрточка). Тейк отсутствовал как обычно.

После активации отложенного ордера цена пошла практически безоткатно в нужную сторону и позиция постоянно находилась в прибыли.

В итоге советник исходя из рыночной ситуации закрыл прибыльную сделку на уровне 1.10304.

Прибыль на ПАММ счёте Test Drive от данной сделки составила 1.96%.

Проскальзывания на открытии и закрытии отсутствовали.

[solandr 1,767]

Сегодня состоялся 7-й тираж Спортлото. Выигрыш выпал на число +6,55%.

Выигрыш в этом тираже кроме управляющего достался ещё и пятерым ОТВАЖНЫМ инвесторам!

Поздравляю всех участников 7-го тиража с выигрышем!

[solandr 1,767]

На этой неделе рынок шёл по "арксинусу". То есть был тренд, в который вписалась толпа, и по которому нельзя было чётко определить когда он закончится, или сменится. Поэтому всю эту неделю система только лишь наблюдала за рынком без захода в него. Но на текущий момент времени данная ситуация уже близка к завершению и сегодня-завтра система начнёт выставление отложек.

[solandr 1,767]

Очень модно строить свои собственные рейтинги. Вот и я решил построить свой рейтинг в разрезе сравнения своего счёта с конкурентами в плане доходности и "валидольности" счетов для инвесторов. К полному списку ПАММ счетов были применены следующие фильтры таким образом, чтобы мой счёт оказался последним в списке:

1. Доходность >76% (такова текущая доходность моего ПАММ счёта)
2. Возраст >182 дня (полгода) (слишком скороспелые счета, случайно получившие большие проценты за короткий промежуток времени, были исключены из моего рейтинга)
3. Фактор восстановления 5 (степень валидольности ПАММ счёта для инвесторов обратно пропорциональна данному показателю)

Итого получилось 12 место среди 2439 счетов.

Ну что ж весьма неплохо для начала я думаю!
 

Edited May 28, 2015 by solandr

[Bald_Dog 446]

Очень модно строить свои собственные рейтинги

 

нравится мне Вас читать.... когда не шибко много в подряд умных слов написано, я тут кстати тоже с подгонкой балдел, правда со своим ПАММом, но результат оказался еще более интересней. Подогнать можно что угодно, но истинным индикатором замечательности памма есть - разбогатевший инвестор.

Edited May 28, 2015 by Bald_Dog

[solandr 1,767]

 

 

но истинным индикатором замечательности памма есть - разбогатевший инвестор.

Да уж, согласен. Поэтому стараюсь изо всех сил. Даже вот и счёт Sportloto1 открыл, чтобы было по рискам "как у всех". Но пока что массового инвестора интересуют в основном только вложения в ТОП-10, но не богатства...

[solandr 1,767]

массового инвестора интересуют в основном только вложения в ТОП-10, но не богатства...

Я думаю, что такой эффект возникает из-за того, что постоянных членов клуба инвесторов Альпари не так уж и много. То есть что происходит на самом деле?

Человек видит рекламу про инвестиции, пробует, вкладывая разумеется в ТОП-10, получает "дырку от бублика", уходит так ничего и не успев понять. Приходят следующие такие же неопытные в ТОП-10.

Зато компании можно рапортовать о миллионе клиентов. Хотя разумеется, что подавляющее большинство клиентов уже давно слились и являются клиентами лишь только номинально (лень официально закрыть свои счета).

Edited May 29, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Ну что ж, весь мир замер в ожидании пробития минимума 27 мая...

Когда оно может произойти? И произойдёт ли вообще?

Делайте свои прогнозы и ставки.

Ставки принимаются как в Test Drive так и в Sportloto1.

[solandr 1,767]

Да уж, неплохо так евро рвануло на север сегодня. Вопреки всем складывающимся техническим ожиданиям. Ну-ну, посмотрим насколько может хватить столь героического порыва.

В общем на текущий момент времени система готова к прорыву максимума 15 мая и минимума 27 мая. Область между этими уровнями системой пока что рассматривается как неопределённость, в которой могут быть самые разнообразные вариации на тему "куда и когда".

Edited June 2, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

По просьбе инвесторов из личных сообщений информировать заранее о начале совершения сделок предоставляю следующую информацию.

Ближайшие отложенные ордера на пробой, готовые вступить в игру, расположены на максимуме 4 июня и минимуме 27 мая 2015г. Сейчас цена находится как раз примерно посередине между этими отложенными ордерами. Точное время их срабатывания никто не в силах предсказать, к сожалению.

Но в некоторых случаях это происходит на сильных новостях. Поэтому могу просто порекомендовать открыть терминал МТ4 (или как вариант котировки EURUSD онлайн за последний месяц на любом ресурсе) и наблюдать за текущим движением цены, делая какие-то прогнозы по времени для своих инвестиционных решений. Также интересуйтесь экономическим календарём (события в Европе и Америке).

Если вы решите, что именно вот-вот буквально днём следующего дня должно по вашему мнению "рвануть" границу канала, а ролловер уже прошёл, то пишите в ЛС. Возможно я смогу ускорить ввод/вывод средств. Но в дневное время я на работе, и доступа к ЛК у меня нет. Но если смогу, то помогу с ускорением ввода/вывода.

Edited June 7, 2015 by solandr

[potatopeeler 61]

Уважаемый solandr,

 

Будут ли сегодня комментарии по тиражу Спортлото?

[solandr 1,767]

Уважаемый solandr,

 

Будут ли сегодня комментарии по тиражу Спортлото?

А как же?

 

Итак сегодня состоялся 8-й тираж Спортлото.

Все номера в этот раз не угадал никто.

В результате участники розыгрыша потеряли -14.69% стоимости лотерейного билета.

[Артемий Робертович 13]

Как же меня это все задолбало... (см аватар)

Стоять без движения неделю и....

Динамика, динамика где?

Edited June 10, 2015 by Артемий Робертович

[solandr 1,767]

Комментарии к сделке от 10.06.2015

Ближайшие отложенные ордера на пробой, готовые вступить в игру, расположены на максимуме 4 июня и минимуме 27 мая 2015г.

Как было анонсировано ранее система заблаговременно установила BUYSTOP ордер на максимуме 4 июня. Стоплосс был установлен на 1.12979. Тейк отсутствовал как обычно.
После активации отложенного ордера цена сразу же пошла против открытой позиции и закрылась по стоплоссу.
Убыток от данной сделки составил -4.29% на счёте Test Drive и -14.69% на счёте Sportloto1.
Проскальзывание на открытии: 0
Проскальзывание на закрытии: 13 пунктов в пятизнаке

 

Торговая система по прежнему считает указанный уровень значимым и поэтому установила такой же отложенный ордер, закрытый сегодня по стоплоссу. То есть не исключён повторный более успешный штурм данной высоты. Весь вопрос в том не передумает ли торговая система до того момента, когда пробой действительно случится?

PS: Кстати все счета, торгующие пробой канала, сегодня показали убыток, например вот этот
И это неизбежная составляющая нормальной торговли со стопами.

[solandr 1,767]

Как же меня это все задолбало... (см аватар)

Стоять без движения неделю и....

Динамика, динамика где?

Как говорится лучше неделю простоять, но затем за час долететь.

Технически я бы тоже мог бы торговать каждый день на своей системе. Но только инвесторам это понравится в гораздо меньшей степени, чем сейчас. При той же итоговой доходности будет большая волатильность самой доходности. Плюс будут большие накладные расходы за счёт увеличения количества сделок. Я это всё уже многократно проверял и время от времени пробую новые идеи, но всё без особого успеха, так как попытка уменьшить длину анализируемой выборки данных приводит к ухудшению качества сделок. И таким образом критерий качества торговой системы=(Профит/Маx Просадка)*Профит-фактор существенно ухудшается. Я использую наилучшие параметры системы и продолжаю работать над новыми критериями оптимизации, позволяющими найти более корректные настройки торговой системы.

 

Кстати я даже по причине более низкого качества закрыл свой ПАММ-счёт Diamond Test. Там торговля шла примерно как на всех остальных местных ПАММ счетах. Причём заметьте, что я это сделал на пике доходности, а не когда на дворе уже -95%. Я на него даже инвесторов приглашать не стал! Я думаю это вам может о чём-то говорить?

 

В общем я думаю, что инвесторам не стоит волноваться по поводу количества сделок. За них волнуюсь я, когда программирую и тестирую. И эта работа просто бесконечна...

Форекс - это ведь не наблюдение за тараканьими бегами, а скорее всего игра в шахматы, когда необходимо просчитать ситуацию на несколько ходов вперёд и только лишь затем дотронуться до фигуры, которой будешь ходить.

Edited June 10, 2015 by solandr

[Артемий Робертович 13]

Технически я бы тоже мог бы торговать каждый день на своей системе. Но только инвесторам это понравится в гораздо меньшей степени, чем сейчас. При той же итоговой доходности будет большая волатильность самой доходности. Плюс будут большие накладные расходы за счёт увеличения количества сделок.

с математикой, конечно, не поспоришь, именно поэтому вписан в ваш памм, но:

накладные ведь тоже пропорциональны лотности?

может, почаще да поменьше? хотя бы 1 сделка в день... 

а так.. помню за время инвестирования две сделки, одна в плюс, другая в минус... более динамичная торговля могла бы уже показать, в среднем плюс или минус мы имеем.

Edited June 11, 2015 by Артемий Робертович

[solandr 1,767]

с математикой, конечно, не поспоришь, именно поэтому вписан в ваш памм, но:

накладные ведь тоже пропорциональны лотности?

может, почаще да поменьше? хотя бы 1 сделка в день... 

а так.. помню за время инвестирования две сделки, одна в плюс, другая в минус... более динамичная торговля могла бы уже показать, в среднем плюс или минус мы имеем.

Я имел в виду торговлю тем же самым лотом, но просто более часто. Лот на Test Drive выбран оптимально. Можете посмотреть ИКП на графиках. На Sportloto1 лот экстремально увеличен.

Идём ли мы в плюс или в минус на нескольких сделках вы не определите. Есть результаты тестов системы. Поделите количество сделок на 2, так как там 2 параллельных позиции - базовая и корректирующая вводы/выводы средств. Получится 621 сделка на 15 лет торговли. В среднем 41 сделка в год. Вот так как на тестах график нарисован - вот так вот система и идёт. И дальше идти будет. Матожидание системы 133 пункта при накладных расходах в 37 пунктов. Пока что реальные накладные расходы меньше использованных в тестах - около 27 пунктов.

 

На тестах есть просадки длиною в несколько месяцев. Если психологически тяжело переносить просадку, то нет смысла вообще заниматься крупными инвестициями на форекс. Нужно использовать мелкие суммы для подготовки к более серьёзным вложениям.

 

Когда-то услышал у Вадима Зеланда такую интересную мысль. Денег у вас будет столько, сколько вам не страшно иметь с собою в кармане/кошельке/чемоданчике ночью в незнакомом тёмном переулке. Перефразирую эту мысль к данной конкретной ситуации. Если вы не доверяете мне как управляющему вашими деньгами и хотели бы иметь ещё какие-то дополнительные подтверждения правильности моих шагов, кроме той информации, что я постоянно и так представляю в ветке счёта, то вы просто психологически очень вымотаетесь и итоговая прибыль просто не сможет компенсировать вам этих переживаний.

И можете мне поверить, что на последней убыточной сделке я потерял в несколько раз больше денег, чем все инвесторы моего ПАММ счёта вместе взятые (я не все деньги держу в Альпари разумеется, но на всех счетах работает одна и та же версия эксперта). Но особо об этом не думаю.

Edited June 11, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

На текущий момент времени ближайшие отложенные ордера на пробой расположены на максимуме 10 июня и минимуме 5 июня 2015г.

Edited June 12, 2015 by solandr