solandr (Test Drive) - 244628

[MartOkVas 27]

Счёт потихоньку начал движение вниз, да и вас не слыхать, а то как плюс,так только вы и выступаете.

[TopMaster 11,130]

Счёт потихоньку начал движение вниз, да и вас не слыхать, а то как плюс,так только вы и выступаете.

Вы сейчас можете нарваться на глубокий анализ зависимости активности управляющего на форуме от торговых результатов с кучей графиков, схем, таблиц и вычислений

Edited June 19, 2015 by TopMaster

[MartOkVas 27]

Вы сейчас можете нарваться на глубокий анализ зависимости активности управляющего на форуме от торговых результатов с кучей графиков, схем, таблиц и вычислений

Интересное мнение, очень хотелось бы посмотреть зависимость активности на форуме от зелёных процентов прибыли.

[solandr 1,767]

Счёт потихоньку начал движение вниз, да и вас не слыхать, а то как плюс,так только вы и выступаете.

Ну почему же не слыхать? Задавайте вопросы. Отвечу.

По позициям предпочитаю давать комментарии по закрытию, чтобы "два раза не бегать". Но для Вас сделаю исключение, раз интерес имеется.

 

Вчера сработала отложка на максимуме 10 июня как и говорил выше. Стоп установлен на 1,12846. Сегодня цена уже почти что до него дошла, но затем решила вернуться обратно. Надолго или нет - не знаю. Стоп никуда двигаться не будет. Поэтому закрытие будет либо на стопе, либо в 0.

 

По поводу "движения вниз". На приведённых тестах системы видно, что соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 2:1. Проще говоря на каждые 2 прибыльных сделки будет одна убыточная. Так работает система. В последнее время система дала последовательность из 8 прибыльных сделок подряд. Поэтому 3-4 убытка уже заждались своей очереди.

По вопросу инвестиций ничего рекомендовать не могу. Все рекомендации приведены на тестах.

Edited June 19, 2015 by solandr

[kazakov.v 189]

 

 

соотношение прибыльных сделок к убыточным составляет 2:1.

 

Это соотношение не говорит ни о чем, если нет размера среднего профита и среднего убытка. Метатрейдер и нулевую сделку считает "прибыльной".

[solandr 1,767]

Это соотношение не говорит ни о чем, если нет размера среднего профита и среднего убытка. Метатрейдер и нулевую сделку считает "прибыльной".

Ну разумеется! Поэтому для анализа системы представлены результаты тестов. Если есть вопросы, то задавайте.

Edited June 19, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Комментарии к сделке от 18-22.06.2015 (предварительные комментарии были даны выше)

18 июня сработал BUYSTOP ордер, выставленный советником заблаговременно по максимуму 10 июня..
Стоплосс ордера был установлен на 1,12846 (на скриншоте маленькая красная чёрточка). Тейк отсутствовал как обычно.
После активации отложенного ордера цена прошла некоторое расстояние в нужную сторону, но далее не достигнув целевого уровня, развернулась в неблагоприятное для открытой позиции направление. 19 июня цена не дошла до стопа всего лишь только 67 пунктов и решила развернуться в благоприятную для позиции сторону. В понедельник 22 июня советник закрыл открытую позицию в "безубытке" (так как это понятие заложено в его алгоритме работы). Советник для своей работы использует только лишь цены BID, не принимая во внимание существование спреда и постоянно плавающий ASK. Поэтому советник "оставил" накладные расходы по позиции - спред и проскальзывания в рынке, образовав таким образом небольшой убыток по закрытию позиции. Необходимость именно такой работы с ценовой выборкой детально описана здесь. В двух словах это необходимо делать для идентичности работы советника при любом спреде, который может меняться и который заранее предусмотреть невозможно.

Убыток на ПАММ счёте Test Drive от данной сделки составил -0,18%.
Проскальзывания
на открытии: 17 пунктов
на закрытии: 0

[solandr 1,767]

18-22 июня проходил 9-й тираж Спортлото.
Все номера в этот раз опять никто не угадал.
В результате участники розыгрыша потеряли -0,6% стоимости лотерейного билета по причинам, указанным в предыдущем посте.
При этом некоторые участники решили не принимать участие в данном розыгрыше, сократив таким образом ряды отважных инвесторов.

Edited June 22, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Информация о ближайших ордерах: максимум 18 июня и минимум 5 июня.

Хотя максимум от 18 июня на текущий момент является неустойчивым, то есть робот может и передумать, если так уж сложится рыночная ситуация.

[Артемий Робертович 13]

Если вы не доверяете мне как управляющему вашими деньгами и хотели бы иметь ещё какие-то дополнительные подтверждения правильности моих шагов, кроме той информации, что я постоянно и так представляю в ветке счёта, то вы просто психологически очень вымотаетесь и итоговая прибыль просто не сможет компенсировать вам этих переживаний.

не совсем то я имел в виду.

я прекрасно осознаю риск, но динамика тоже имеет значение. то есть я хочу в разумные сроки понимать, сливной счет или прибыльный.

да, я прочитал, что увеличение количества сделок по Вашей системе не приводит к увеличению доходности, что за несколько сделок или даже месяцев я ничего не пойму, и это весьма печально.

просадку в течение нескольких месяцев переносить тяжело не психологически, а исходя из рациональных соображений, сравнивая с динамикой других паммов,  хотя, с другой стороны - с матожиданием не поспоришь.

каждый остается при своем мнении. 

Edited June 24, 2015 by Артемий Робертович

[solandr 1,767]

Я вполне Вас понимаю как инвестор инвестора. Но Вы возможно просто ещё не знаете о том, что эффективность системы может быть различна в разное время по абсолютно объективным причинам. Вот ссылка на сообщение, которое поможет Вам осознать проблему

https://alpariforum.com/index.php?/topic/72222-v-kakoj-pamm-schyot-vlozhit-1000-rublej/page-5&do=findComment&comment=3634223

Edited June 24, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

я прекрасно осознаю риск, но динамика тоже имеет значение. то есть я хочу в разумные сроки понимать, сливной счет или прибыльный.

По поводу динамики придумал следующее. Поскольку динамика заработка системы, торгующей пробой канала, определяется по большей части самим рынком, то можно использовать сходные торговые системы в качестве индикатора текущей ситуации на рынке. Вот например этот счёт также торгует пробой канала, но сделки на нём происходят практически каждый день. И обновление максимумов на том и моём счетах примерно совпадают по дням. Можете наблюдать и сравнивать. В дни когда на моём счету нет торговли на том счету идут просто мелкие убытки, уменьшая размер матожидания на сделку, что даёт более худшее соотношение матожидания к накладным расходам (спред+проскальзывания). То есть разница из-за частоты торговли просто в матожиданиях. А результат торговли по деньгам при прочих равных условиях управления капиталом будет примерно совпадать. Я это множество раз в тестере наблюдал. Иначе чего я враг что ли себе? Неужто мне жаль торговать часто? Я просто при оптимизации максимизирую само качество торговой системы как таковой. Формула критерия оптимизации у меня такая:

(Общая прибыль $ / Максимальная просадка $)*Профит фактор

При более частой торговли этот критерий показывает заметно худшие значения, то есть падает качество торговой системы как таковой. А если падает качество торговой системы, то мы имеем большую волатильность кривой доходности, то есть система по своей сути становится более рисковой при той же самой доходности. А оно мне и Вам надо? Особенно если учитывать показатели доходности на счёте Sportloto1. Я считаю, что всё-таки один точный снайперский выстрел гораздо лучше беспорядочного пулемётного огня если есть только одна определённая цель.

Edited June 24, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Комментарии к сделке от 26.06.2015

26 июня сработал SELLSTOP ордер, выставленный советником заблаговременно по минимуму 23 июня.
Стоплосс ордера был установлен на 1.11726 (на скриншоте маленькая красная чёрточка). Тейк отсутствовал как обычно.
После активации отложенного ордера цена практически сразу пошла против позиции.
В итоге позиция закрылась по стоплоссу.
Убыток на ПАММ счёте Test Drive от данной сделки составил -2,17%.
Проскальзывания на открытии и закрытии отсутствовали.

[solandr 1,767]

26 июня состоялся 10-й тираж Спортлото.
Все номера в этот раз опять никто не угадал.
В результате участники розыгрыша потеряли -7.75% стоимости лотерейного билета.

[solandr 1,767]

Многие брокеры прислали сообщения об ожидающемся кошмарном кошмаре в понедельник из-за Греции.

Поэтому я перед закрытием рынка сегодня убрал советников с обоих ПАММ счётов, а также удалил имеющиеся отложенные ордера.

Причина состоит в том, что согласно стратегии прибыль лимитирована алгоритмом работы советника, а потенциальный убыток, если случится швейцарский франк №2, просто обнулит счета и брокер по этому поводу уже предупредил о наличии у него железной отмазки.

Решение о сроках возобновления торговли будет приниматься по обстоятельствам на следующей неделе. Думаю, что перерыв в торговле будет не более 1-2 дней.

Edited June 26, 2015 by solandr

[Юрий С 22]

Управляющий, пожалуйста, поместите где-нибудь на странице Sportloto ссылку на этот форум. А то своей ветки у Sportloto нет, и каждый раз приходится отдельно искать Solandr, чтобы почитать новости от управляющего.

[solandr 1,767]

Управляющий, пожалуйста, поместите где-нибудь на странице Sportloto ссылку на этот форум. А то своей ветки у Sportloto нет, и каждый раз приходится отдельно искать Solandr, чтобы почитать новости от управляющего.

Спасибо за полезное предложение! Разместил ссылку на форум Test Drive в описании счёта Sportloto1, а также оставил комментарий c ссылкой в "Обсуждении".

Edited June 28, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

В Греции сегодня формально уже дефолт наступил, так как случилась просрочка по платежам процентов с госдолга, а рынок на это ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ!

Думал вчера ночью будет рывок после заявления МВФ о состоявшейся просрочке, но нет - рынок весь спал как и обычно в это время. Думал вот с утра Европа проснётся и "врежет", но опять какая-то средняя тишина.

Думаю, что все чего-то ожидают, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Возможно ждут результатов референдума, назначенного на эти выходные. Ну что ж подождём значит и мы до следующего понедельника-вторника. А пока что торговля остановлена во избежании эксцессов аля "швейцарский франк №2".

[Hitronrav 4,787]

Обычно в таких случаях говорят, что рынок отработал новость заранее.

Да чего там — он её уже год отрабатывает...

[pofj45i 109]

Никакого решения пока не принято, поэтому ничего не происходит. Рынок будет реагировать на решение.

[MartOkVas 27]

Скажите пожалуйста, сколько в среднем убыточных позиций можно наблюдать вподряд? Какова вероятность что следующая будет опять убыточной?

[solandr 1,767]

Скажите пожалуйста, сколько в среднем убыточных позиций можно наблюдать вподряд? Какова вероятность что следующая будет опять убыточной?

При соотношении прибыльных/убыточных сделок как 65/35  максимальная последовательность проигрышей равна 19 сделок подряд.

Чтобы ответить на второй вопрос нужно скриптом посчитать. Пока просто не задавался таким вопросом. Не знаю только что Вам даст ответ на этот вопрос.

[MartOkVas 27]

Ответ простой, хочется сразу в плюс и очень не хочется через просадку.

[Артемий Робертович 13]

 

 

В Греции сегодня формально уже дефолт наступил, так как случилась просрочка по платежам процентов с госдолга, а рынок на это ВООБЩЕ НИКАК НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ! Думал вчера ночью будет рывок после заявления МВФ о состоявшейся просрочке, но нет - рынок весь спал как и обычно в это время. Думал вот с утра Европа проснётся и "врежет", но опять какая-то средняя тишина. Думаю, что все чего-то ожидают, чтобы определиться с дальнейшими действиями. Возможно ждут результатов референдума, назначенного на эти выходные. Ну что ж подождём значит и мы до следующего понедельника-вторника. А пока что торговля остановлена во избежании эксцессов аля "швейцарский франк №2".

да блин, я просто банально проспал, а так был и гэп вниз, и возможность его закрыть.

подождем...

да чего, вообще год тревожный - подождем следующего)) 

[solandr 1,767]

да блин, я просто банально проспал, а так был и гэп вниз, и возможность его закрыть.

подождем...

да чего, вообще год тревожный - подождем следующего)) 

Я конечно же понимаю ваш юмор. Но вот давайте-ка лучше оценим его уместность с помощью калькулятора.

На открытии рынка в прошлый понедельник геп составил 1663 пункта.

На открытии рынка сегодня геп был 1228 пунктов.

Итого на двух гепах имеем 2891 пунктов движения, во время которого мы не могли оказывать на торговлю никакого влияния. То есть никакие стопы на интервале гепа не сработали бы. Также как бы и не открылись запланированные ранее позиции.

МО торговой системы составляет 133 пункта при спреде 37 пунктов.

В итоге при не совсем удачном стечении обстоятельств мы могли бы на обоих гепах иметь совокупные потери в размере 21 сделки.

Если принимать во внимание, что максимально допустимая последовательность убытков для соотношения сделок 65/35 составляет 19 сделок подряд мы как раз могли бы уже сейчас лицезреть эту самую максимальную последовательность убытков.

 

Скажите а оно вам надо?

Edited July 6, 2015 by solandr