taketa 0 Share Posted January 25, 2014 Доброго времени суток. Объясните, пожалуйста, почему не будет работать стратегия советника: на относительно больших колебаниях покупать или продавать, закрывать ордер при соотношении лосса к профиту как 1к2. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted January 25, 2014 А где стратегия, собственно? Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
taketa 0 Author Share Posted January 25, 2014 А где стратегия, собственно? 1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем 2) Входим по направлению движения за последние 60 сек 3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 25, 2014 (edited) 1. Скольжения 2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты. А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением )) Edited January 25, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted January 25, 2014 А кто сказал что не будет работать? ИМХО пока не попробуешь не поймёшь. Есть тут нюанс. Во время сильного движения расширяется спред, а он всегда против трейдера. Уменьшит прибыль прибыльной сделки и увеличит убыток убыточной. Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted January 25, 2014 Вообще, система рабочая. Типичный представитель - ForexGrowthBot. Но он на М15 работает, и только на EURUSD - что его и подкосило. Рынок сейчас более быстрый, дерганый. Я по такому же принципу работаю, но на М5 и на EURUSD и AUDUSD (в последний год добавил). Стопы 200-800, тейки раза в полтора больше. Уменьшать цели - дальше некуда - очень сильные проскальзывания. Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
taketa 0 Author Share Posted January 25, 2014 Спасибо за ответы. 1. Скольжения2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты. А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением )) Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 25, 2014 Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить. Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз. 1 Link to post Share on other sites
taketa 0 Author Share Posted January 25, 2014 Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз. понял. спасибо. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted January 25, 2014 Для обратной системы нужно инструмент подбирать. AUDNZD должно быть неплохо. Но там спреды большие (не у всех, правда-)) Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted January 25, 2014 1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем2) Входим по направлению движения за последние 60 сек 3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки. Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted January 27, 2014 Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки. я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
Kocty 10 Share Posted January 27, 2014 я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток; Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории )) Link to post Share on other sites
taketa 0 Author Share Posted January 27, 2014 1. Скольжения2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты. А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением )) А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга? Спасибо. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 27, 2014 А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга?Спасибо. В настоящих ЕЦН системах скольжения могут быть любыми по размеру и на лосе и на профите, уравновешивая друг друга при сильных движениях. В Альпари, к сожалению, отрицательные проскальзывания стоповых ордеров и стоплоссов могут быть любыми, а положительные проскальзывания тейк-профитов и лимитов бывают только на счетах типа "ЕЦН" и даже на них они сильно ограничены. 1 Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted January 28, 2014 Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток; Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории )) а на форварде они тоже давали прибыль? Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
Programmer 33 Share Posted January 31, 2014 я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился МТ4 не сохраняет тики, а моделирует их. Поэтому бэк- и форвард-тесты скапльпинговых стратегий всегда будут отличаться от того, что стратегия показывает на практике. Кирилл Link to post Share on other sites
Programmer 33 Share Posted January 31, 2014 1. Скольжения2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты. А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением )) Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку. Что думаете? Кирилл Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted January 31, 2014 (edited) Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку. Что думаете? Кирилл Я противник "математических" методов в торговле (экстраполяций, регрессий, нейросетей, преобразований фурье и прочего). Считаю, что они не дают никакого профита. А если вдруг случится, что дают, то этот же результат можно достичь гораздо более простыми способами. Однако если выразить идею построением канала и продажей, когда цена выходит за верхнюю границу канала, и покупкой, когда цена выходит за нижнюю, то такая система однозначно может быть в определенных условиях прибыльной. Edited January 31, 2014 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted February 1, 2014 я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился В 2007-2011 году на ура работали элементарные пробойные системы с маленьким стопом и большим профитом. Сейчас из такого прибыль не отжимается. А вот вход на первом откате после пробоя как работало так и работает. Link to post Share on other sites
Recommended Posts