Jump to content

Скальпинг. Советник. Почему не будет работать стратегия?


Recommended Posts

taketa

Доброго времени суток.

Объясните, пожалуйста, почему не будет работать стратегия советника: на относительно больших колебаниях покупать или продавать, закрывать ордер при соотношении лосса к профиту как 1к2.

Link to post
Share on other sites
kazakov.v

А где стратегия, собственно?


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Link to post
Share on other sites
taketa
А где стратегия, собственно?

1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем

2) Входим по направлению движения за последние 60 сек

3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп

Link to post
Share on other sites
AntFX

1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Ugar68

А кто сказал что не будет работать? ИМХО пока не попробуешь не поймёшь.

 

Есть тут нюанс. Во время сильного движения расширяется спред, а он всегда против трейдера. Уменьшит прибыль прибыльной сделки и увеличит убыток убыточной.


Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку.
Чужие программы не переделываю.

Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Вообще, система рабочая. Типичный представитель - ForexGrowthBot. Но он на М15 работает, и только на EURUSD - что его и подкосило. Рынок сейчас более быстрый, дерганый.

Я по такому же принципу работаю, но на М5 и на EURUSD и AUDUSD (в последний год добавил). Стопы 200-800, тейки раза в полтора больше.

Уменьшать цели - дальше некуда - очень сильные проскальзывания.


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Link to post
Share on other sites
taketa

Спасибо за ответы.

 

1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить.

Link to post
Share on other sites
AntFX
Обратная стратегия? можете, пожалуйста, уточнить.

 

Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз.


1

Link to post
Share on other sites
taketa
Обратная - в смысле продавать при прорыве волатильности вверх и покупать при прорыве вниз.

понял. спасибо.

Link to post
Share on other sites
kazakov.v

Для обратной системы нужно инструмент подбирать. AUDNZD должно быть неплохо. Но там спреды большие (не у всех, правда-))


Никому верить нельзя.

Мне - можно.

 

Link to post
Share on other sites
Paukas
1) Если движение за последнюю минуту > чем среднее движение за последние 10 минут то торгуем

2) Входим по направлению движения за последние 60 сек

3) Тейкпрофит=100 пп, стоплосс=50 пп

 

Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки.

Link to post
Share on other sites
Wowa
Напишите код и проверьте. Тут советник из одной строчки.

 

я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Link to post
Share on other sites
Kocty
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

 

Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток;

 

Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории ))

Link to post
Share on other sites
taketa
1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга?

Спасибо.

Link to post
Share on other sites
AntFX
А вот по поводу проскальзываний: они же бывают как на лосе так и на профите? Если да, то не будут ли они уравновешивать друг друга?

Спасибо.

 

В настоящих ЕЦН системах скольжения могут быть любыми по размеру и на лосе и на профите, уравновешивая друг друга при сильных движениях. В Альпари, к сожалению, отрицательные проскальзывания стоповых ордеров и стоплоссов могут быть любыми, а положительные проскальзывания тейк-профитов и лимитов бывают только на счетах типа "ЕЦН" и даже на них они сильно ограничены.


1

Link to post
Share on other sites
Wowa
Хмм, видимо, что то действительно изменилось, у меня было 4 стратегии, оптимизированных 2000 - 2012 гг., давали отличную прибыль в >20% в месяц, а с 2013 - только убыток;

 

Видимо граали в этой сфере дают прибыль только на истории ))

 

а на форварде они тоже давали прибыль?


Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта

Link to post
Share on other sites
Programmer
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

 

МТ4 не сохраняет тики, а моделирует их. Поэтому бэк- и форвард-тесты скапльпинговых стратегий всегда будут отличаться от того, что стратегия показывает на практике.

 

Кирилл

Link to post
Share on other sites
Programmer
1. Скольжения

2. Форекс-флетовый рынок. После сильных движений часто следуют откаты.

А вообще нужно проверять - с парой фильтров и с оптимизацией вполне может работать

П.С. Зато обратная стратегия почти гарантированно будет работать с кое каким небольшим дополнением ))

 

Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку.

 

Что думаете?

 

Кирилл

Link to post
Share on other sites
AntFX
Идея интересная, я был бы не против обсудить более подробно. У меня знакомый из Сербии предложил похожую стратегию - с помощью линейной экстраполяции предыдущих цен закрытия предсказываем цену закрытия тек. бара. Если в реальности бар закрывается выше или ниже (в определенное число раз), то открываем противоположную сделку.

 

Что думаете?

 

Кирилл

 

Я противник "математических" методов в торговле (экстраполяций, регрессий, нейросетей, преобразований фурье и прочего). Считаю, что они не дают никакого профита. А если вдруг случится, что дают, то этот же результат можно достичь гораздо более простыми способами.

 

Однако если выразить идею построением канала и продажей, когда цена выходит за верхнюю границу канала, и покупкой, когда цена выходит за нижнюю, то такая система однозначно может быть в определенных условиях прибыльной.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Paukas
я нечто похожее тестил, только на часовках. Оптимизировал на 2007-2008 годах на евробаксе, и получил на форвардном тесте 2009-2010 еще бОльшую прибыль. А вот с 2011 года система работать перестала, видно, рынок изменился :(

В 2007-2011 году на ура работали элементарные пробойные системы с маленьким стопом и большим профитом. Сейчас из такого прибыль не отжимается.

А вот вход на первом откате после пробоя как работало так и работает.

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...