В какой Памм счёт вложить 1000 рублей?

[AntFX 6,474]

Но с помощью матстатистики есть возможность найти наиболее оптимальное решение.

Это та же самая оптимизация, только другим методом. Потому что происходит подгонка под историю, только методы её анализа отличаются. Ваша вера в то, что отличие в методах оптимизации дает на выходе качественно иной результат, ничего по сути не меняет. 

Edited June 7, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

Это та же самая оптимизация, только другим методом. Потому что происходит подгонка под историю, только методы её анализа отличаются. Ваша вера в то, что отличие в методах оптимизации дает на выходе качественно иной результат, ничего по сути не меняет. 

Я использую матстатистику - у меня меняет. Трейдеры не используют её - у них она ничего не меняет. Разумеется она же им "до одного места", как вы изволили абсолютно точно высказаться ранее.

Edited June 7, 2015 by solandr

[AntFX 6,474]

Я использую матстатистику - у меня меняет.

Ну вот и проверим, что Ваш подход меняет. Будем следить за судьбой памма.

Трейдеры не используют её - у них она ничего не меняет. Разумеется она же им "до одного места", как вы изволили абсолютно точно высказаться ранее.

Думаю, многие пытаются использовать матаппарат в подходе к финрынкам, некоторые даже успешно, подобно Вам (на данный момент). Но по сути имеет значение только степень соответствия идей, лежащих в основе торговой системы, текущему рынку, и ничего более. Edited June 7, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

Меня ещё прикалывает стандартная оптимизация в тестере МТ4. Там все сделки считаются в абсолютной стоимости актива. То есть с точки зрения тестера МТ4 сделка одним и тем же лотом с прибылью в 100 баксов по цене EURUSD в 0,8000 и по цене 1,6000 считаются абсолютно равнозначными. И далее трейдер полирует тестер бесконечными проходами, принимая этот неверный постулат за основу. Хотя же всем очевидно, что на самом деле при цене 0,8000 для получения 100 баксов цена в относительном выражении прошла в 2 раза больший путь, чем при цене 1,6000!!! То есть налицо такая непреднамеренная подстава в самом инструментарии, которым пользуется разработчик стратегий. Поэтому люди полируют/оптимизируют стратегию для цены 1,6000, а затем наивно ожидают её работоспособности для цены 0,8000 - в общем идиотизм, лежащий на поверхности, но о котором никто предпочитает не говорить почему-то!

В общем сплошное минное поле на этом самом форексе на каждом шагу. И кто этого не понимает - тот платит деньги этому самому форексу. А вы говорите о том, что трейдеру всё равно.

Edited June 7, 2015 by solandr

[AntFX 6,474]

но о котором никто предпочитает не говорить почему-то!

Почему, вот Вы же говорите

Многие предпочитают стопы/тейки/тралы определять в процентах от цены. 

Edited June 7, 2015 by AntFX

[solandr 1,767]

Почему, вот Вы же говорите

Многие предпочитают стопы/тейки/тралы определять в процентах от цены. 

Это вполне логично. Но только как вы на тестере подтвердите правильность выбора этого самого процента от цены, если у вас результаты сделок выражены в абсолютных величинах, а не в относительных как по логике вещей и должно было бы и быть? Стандартно в тестере - никак. Нужны специальные дополнительные перерасчёты показателей результатов тестирования (ВСЕХ). Иначе на результатах тестирования будет лежать отпечаток цены, при которой проходило тестирование,  т.е. результаты будут искажены.

И скажите, пожалуйста, сколько трейдеров это вообще делает?

Edited June 7, 2015 by solandr

[kazakov.v 189]

 

 

И скажите, пожалуйста, сколько трейдеров это вообще делает?

 

MT5 правильно рассчитывает стоимость в валюте депозита. 

 

Впрочем, МТ4 для EURUSD и депозит в USD тоже все правильно получается.

[solandr 1,767]

MT5 правильно рассчитывает стоимость в валюте депозита. 

 

Впрочем, МТ4 для EURUSD и депозит в USD тоже все правильно получается.

Вы не поняли. У меня нет претензий по расчётам сделок в валюте депозита. Я говорю про то, что одно и то же абсолютное значение результата сделки, например +100 пунктов при цене 0,8 и +100 пунктов при цене 1,6 - это с точки зрения торговой системы совершенно не равновесные события, поскольку в относительных процентах эти самые 100 пунктов хода цены будут выглядеть совершенно по разному при разной цене. То есть проблема в самой концепции того что именно считает тестер МТ4. По идее ему следовало бы считать относительные изменения баланса счёта после каждой сделки, а не абсолютные значения изменения баланса, выраженные в валюте депозита. Ведь цена, при которой происходят сделки сильно варьирует. Например за 15 лет EURUSD цена отличалась в 2 раза.

[kazakov.v 189]

 

 

что именно считает тестер МТ4

 

Считает то, что должен считать. При любой цене стоимость 1 пункта EURUSD будет 1 USD.

Как это интерпретировать решать вам.

[solandr 1,767]

Считает то, что должен считать. При любой цене стоимость 1 пункта EURUSD будет 1 USD.

Как это интерпретировать решать вам.

1 пункт это всегда 1 USD - с этим никто и не спорит. Но колебания цены (среднесуточные) зависят от самой цены. То есть если к примеру цена за сутки в среднем колеблется в пределах 1%, то 1% от 0,8 и 1% от 1,6 это разные величины в пунктах. Поэтому система потенциально в абсолютном выражении (в валюте депозита) при цене 1,6 может зарабатывать в 2 раза больше, чем при цене в 0,8, играя по тем же самым правилам стратегии. Вот в чём вопрос.

А тестер МТ4 получается что формально выпячивает сделки, сделанные при цене 1,6, НЕПРЕДНАМЕРЕННО придавая им большую значимость в результатах тестов. То есть получаем, что мы делаем подгонку стратегии к результатам торгов при цене 1,6, хотя должны были бы рассматривать равнозначно сделки ПРИ ЛЮБОЙ ЦЕНЕ, чтобы попасть в оптимум параметров для торговой системы в целом!

Edited June 7, 2015 by solandr

[kazakov.v 189]

 

 

при цене 1,6, НЕПРЕДНАМЕРЕННО придавая им большую значимость

 

Ну так при 1.6 залог будет вдвое больше, чем при 0.8.

Ясно, что большим плечом можно больше заработать))

[solandr 1,767]

Ну так при 1.6 залог будет вдвое больше, чем при 0.8.

Ясно, что большим плечом можно больше заработать))

Вы издеваетесь что ли? При чём тут залог и какое-то плечо вообще? Я говорю про ход самой цены при одинаковом лоте.

[kazakov.v 189]

 

 

ход самой цены при одинаковом лоте

 

Так кто заставляет держать одинаковый лот?

Можно тестировать не фикс. лотом, а фикс. залогом: т.е. например при цене 1.5000 лот 0.66, цена 1.0000 лот 1.00, цена 0.6666 лот 1.50 - и пожалуйста - получите процентное изменение.

[solandr 1,767]

Так кто заставляет держать одинаковый лот?

Можно тестировать не фикс. лотом, а фикс. залогом: т.е. например при цене 1.5000 лот 0.66, цена 1.0000 лот 1.00, цена 0.6666 лот 1.50 - и пожалуйста - получите процентное изменение.

Конечно же решение в принципе достаточно остроумное и нужно бы над ним подумать. Может быть оно смогло бы откорректировать цифры в тестере. Нужно в общем разбираться с ним.

Не ясно будет только как интерпретировать получаемые цифры в тестере с переменным объёмом. Как определять МО стратегии? Хотя наверное способ найдётся, если подумать (учитывать объём каждой сделки при расчётах МО).

 

Решение, лежащее на поверхности, состоит в том, чтобы результаты сделок регистрировать в виде процентного изменения баланса счёта. И далее обрабатывать уже этот ряд процентных изменений баланса, рассчитывая например линейную регрессию уже на нём, а не на долларовых значениях сделок. Ну и остальные параметры тоже, например максимальную просадку, но уже в абсолютных процентах. Но для этого нужно использовать свои дополнительные функции.

Edited June 7, 2015 by solandr

[Paukas 3,907]

Пробовал заменить 100 пунктов процентом от цены. Сто пунктов лучше.

[solandr 1,767]

Пробовал заменить 100 пунктов процентом от цены. Сто пунктов лучше.

Где и что вы меняли? В обработке результатов тестов, или в своей торговой стратегии, устанавливая профиты?

[Paukas 3,907]

Где и что вы меняли? В обработке результатов тестов, или в своей торговой стратегии, устанавливая профиты?

В чувствительности. Люди на падение в 100 пунктов начинают реагировать, а на 0.37% ну не так.

[solandr 1,767]

В чувствительности. Люди на падение в 100 пунктов начинают реагировать, а на 0.37% ну не так.

Не знаю, в моей стратегии люди прекрасно реагируют на проценты, вернее их исполняют.

Edited June 8, 2015 by solandr

[solandr 1,767]

Немножко иллюстраций. На первой картинке приведено среднее значение цены по годам 2000-2015.

На второй среднее значение размера дневных баров за год (High-Low).

На третьей результат деления второго графика на первый, то есть показаны относительные изменения среднего размера бара по отношению к средней цене за год.

Невооружённым взглядом видна разница между второй и третьей картинками. Тестер показывает результаты оптимизации по второй картинке, а для проверки стратегии нужно использовать третью.

PS: По третьей картинке можно сделать предположение, что рынок по своей волатильности в 2015 году похож на рынок в 2000 и в 2008 годах, но никак не на рынок 2014 года например. Поэтому все, кто шлифовал свои стратегии по 2014 году, подбирая нужные пункты, сейчас льют свои депозиты.

 

Конечно же те, кто шлифовал стратегии по пунктам, возможно могли ориентироваться на вторую картинку. То есть в лучшем случае подбирали жёсткие пункты по 2011 году. Но средняя цена за год там отличалась от 2015 года. В общем мимо кассы такой подбор был по любому.

Edited June 8, 2015 by solandr