pamm 821 Share Posted May 28, 2014 Номер ПАММ-счета: 318613 Управляющий: Altman Дата открытия: 21.05.2014 Тип торгового счета: pamm.standard.mt4 Торговая платформа: MetaTrader 4 Валюта депозита: USD Капитал управляющего: 300 USD Мониторинг ПАММ-счета Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted May 28, 2014 (edited) Приветствую интересующихся данным ПАММ'ом. Торговля будет вестись автоматическая, написанным мною советником. В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку... Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц. Рабочая просадка 80 %. Сделки, в среднем, 4 раза в месяц. Тест с 2001 года выглядит так: Благодарю за внимание! Edited May 28, 2014 by Altman Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted May 28, 2014 В торговой стратегии не используется мартингейл, локирование и далее по списку...Предполагаемая доходность ~ 10 % в месяц. Рабочая просадка 80 %. Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс? Link to post Share on other sites
Gluyk 2 Share Posted May 28, 2014 Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс? Скорее всего используется фиксированный лот. Иначе график был-бы иным. Я прав? Link to post Share on other sites
Gluyk 2 Share Posted May 28, 2014 (edited) Извиняюсь, там pips. ) Кстати по ним не видно просадки в 80%. А значит сделки длительные. Edited May 28, 2014 by Gluyk Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted May 29, 2014 Добрый вечер. Сразу вопрос, такая низкая доходность, при такой просадке, да еще отсутствие мартингейла и прочего (к просадке), зачем такая тс? Добрый. Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории, в момент своего создания три года назад. (Сужу по новым тестам на исторических данных, т.к. система три года лежала в столе) Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted May 29, 2014 Извиняюсь, там pips. )Кстати по ним не видно просадки в 80%. А значит сделки длительные. Строго говоря "система" является портфелем из трёх схожих систем, который в тестах показал макс. просадку в районе 60%. Максимальный возможный нарастающий убыток портфеля в 80% от депозита, рассчитан по формуле: [cумма всех просадок] / [корень квадратный из количества систем] чтобы смоделировать худшую потенциальную конфигурацию наложения просадок трёх систем. Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted May 29, 2014 Есть надежда, что система окажется работоспособной на длительном промежутке времени. Как минимум уже три года она показывает точно такие результаты, какие выдавала при тестировании на истории Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая. Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted May 29, 2014 Вы не поняли вопроса, зачем такая тс, если можно взять советника построенного на "тупой мартышке" (коих на просторах инетпомойки море), и при такой же просадке в 80% за месяц заработать намного больше чем 10%. По этому и спросил, зачем такая тс, которая и без отсутствия мартышек, усреднений и прочего может также слить депо, не лучше ли использовать данные "добавки", что бы увеличить доходность, раз просдка все одно большая. Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно. В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того. Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось. Link to post Share on other sites
Rubinovi4 296 Share Posted May 29, 2014 Понял я вопрос, вопрос незамысловатый. Дело в том, что, как вы правильно заметили моя система "может также слить депо", а всё то, что мне удавалось найти на просторах сети, особенно "мартышки, усреднения и прочее", - сливают депо непременно. В моём же случае, есть надежда (у меня), что система проработает достаточно долго, чтобы отбить вложенное и заработать сверх того. Я не против токсичных "добавок" но, к сожалению, у меня с ними подружиться не получилось. Ясно, ну тогда удачи.. Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted May 29, 2014 Ясно, ну тогда удачи.. Спасибо! И Вам успехов! Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 5, 2014 Немного о системах, по которым ведется торговля на данный момент. Система №1. Таймфрем D1. Инструмент [classified] Суть: торгуется шаблон продолжения среднесрочного тренда, после коррекции. Сигналом к открытию сделки является резкий, очень уверенный выход из коррекции, характеризующийся пробитием, значимого для психологии трейдеров уровня. Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке, его задача здесь - не мешаться, ну и конечно ограничить убытки при резком развороте цены в ненужную сторону. Сделка держится достаточно, чтобы дать цене реализовать, начатый так бодро импульс, либо показать нежелание его реализовывать. Во втором случае сделка закрывается, не дожидаясь когда цена достигнет уровня стоп-лосса. Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт. Эквити. Статистика. Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 6, 2014 Система №2 Таймфрейм D1. Инструмент [Classified]. Суть: отыгрывается момент выхода цены из состояния "нерешительности". Сигналом к открытию сделки служит преодоление ценой, ранее обозначенных границ определенного "канала". Стоп-лосс выставляется в момент открытия сделки, размер зависит от текущей ситуации на рынке. Поскольку выход за пределы "канала" представляет собой, далеко не всегда сильный импульс, а происходит, скорее, неизбежно после явного периода затишья, то сделки держатся отрытыми недолго, фиксируется любой профит, достигнутый на конец рабочего дня. Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт. Эквити. Статистика. Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 6, 2014 Система №3 Таймфрейм D1. Инструмент [Classified]. Суть: Отрабатывается резкий выход цены из состояния "поиска" направления, характеризующийся быстрым пробитием достаточно удалённого уровня. Сопровождение позиций, как в системе №1. Результаты тестирования на исторических данных (01.2001-01.2014). Фиксированный лот. 1$~1 пункт. Эквити. Статистика. Link to post Share on other sites
LionShadow 650 Share Posted June 6, 2014 - Я за неделю депозит удвоил! - За неделю любой дурак может. Ты за год удвой! (с) Не забываем. Оптимальный срок инвестирования от полугода!!! Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 6, 2014 (edited) Все системы были созданы ещё в 2011 году, но, к сожалению, не были тогда запущены в работу. Новые тесты с учётом добавившихся 3,5 лет исторических котировок, показали, что ничего не изменилось - у систем всё та же положительная динамика на тестах. Учитывая тот факт, что на работу данных систем не могут повлиять всевозможные прелести реальной торговли, типа расширяющегося спреда, проскальзываний, реквот и т.д., можно с большой долей вероятности предположить, что та же положительная динамика имела бы место быть, при реальной торговле. Лично я уже не сомневаюсь, что эти системы были работоспособны последние тринадцать с половиной лет. Надеюсь, что останутся таковыми ещё, как минимум, лет так на тринадцать с половиной. :-D Время покажет. Edited June 6, 2014 by Altman Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 10, 2014 В портфель добавлены ещё две системы, показывающие достойные результаты в бэктестах. Новые алгоритмы тоже работают на дневном ТФ, но сигналы на открытие позиции появляются чаще, чем в первых трёх системах. В итоге, в данной конфигурации от портфеля можно ждать следующих показателей: Среднемесячная доходность - 10 % Макс. историческая просадка - 50 % Портфель находится в просадке три месяца в году. Эквити обновлённого портфеля: Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 17, 2014 Ещё одна наработка отправляется в портфель. Идею для данной стратегии удалось добыть, изучая торговлю некоторых, достаточно успешных, до сего момента, управляющих с нашего дорогого ПАММ сервиса. В основе лежит некая закономерность в поведении цены евродоллара в понедельник. Стратегия не была скопирована подчистую, т.к. господа, торгующие по ней, активно используют мартингейл, чем хоть и добиваются вау-эффекта для неопытных инвесторов, получая график-лесенку без единой проигрышной сделки, но однако же ставят этим свои ПАММы по угрозу моментального краха. Мне же пришлось поработать над тактикой закрытия сделок, добавив разумные стопы, и найдя оптимальные правила взятия профита. Входы, конечно, тоже не скопированы слепо. В итоге получилась вполне годная система, равноценная по рискам остальным системам из портфеля. Тест с 2002 года Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 17, 2014 Ожидаемые показатели обновлённого портфеля. Среднемесячная доходность - 15 % Максимальная просадка - 50 % Эквити портфеля: Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 18, 2014 Приветствую, первого присоединившегося инвестора! Успеха всем нам! Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 20, 2014 (edited) В портфеле одна из систем работает на двух инструментах, один из которых - "золото". И тут у системы получается неплохо "ловить" резкие колебания цены (двух трёх дневные тренды). Последняя сделка, как раз была по золоту. Edited June 20, 2014 by Altman Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted June 28, 2014 (edited) Доходность за Июнь месяц составила + 16,8 % Максимальная просадка за время работы ПАММ'а не превысила 9,8 % Edited June 28, 2014 by Altman Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted September 3, 2014 ПАММ ликвидирован. Системы, работавшие на данном счёте, будут разнесены по отдельным ПАММ'ам, из которых будет сформирован инвестиционный портфель. Link to post Share on other sites
Recommended Posts