pamm 821 Share Posted August 27, 2014 Название ПАММ-счета: Golden Rhythm Номер ПАММ-счета: 323225 Управляющий: Altman Дата открытия: 26.08.2014 Тип торгового счета: pamm.standard.mt4 Торговая платформа: MetaTrader 4 Валюта депозита: RUR Капитал управляющего: 10000 RUR Мониторинг ПАММ-счета Quote Что такое ПАММ - счет?Все о ПАММ-счетах Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted August 27, 2014 (edited) На данном ПАММ-счёте будет вестись торговля на инструменте XAU/USD, по разработанной мной торговой стратегии. При тестировании стратегии на исторических данных были получены следующие результаты: среднегодовая доходность 62%, при максимальной просадке в 35%. График баланса, при торговле фиксированным лотом (тест за последние 9 лет): Наилучшие результаты система показывает в моменты всплесков волатильности, самые удачные для системы были 2008-й, 2011-й годы. Наихудшим - 2007-й год, золото тогда болталось на месте. В системе всегда используются относительно короткие стопы, не используются: мартингейл, локи, пересиживание убытков и т.д. Рекомендованные сроки инвестирования - от 1 года.Благодарю за внимание! Edited August 27, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted September 2, 2014 (edited) Удалось немного доработать торговую систему. Параметры обновлённой системы таковы: среднегодовая прибыльность 70%, при максимальной рабочей просадке в 31%.График баланса, при торговле фиксированным лотом (тест за последние 9 лет): Доходность в % по годам:Отчёт из тестера: Edited September 2, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
FUNKY 3 Share Posted September 6, 2014 Могу лишь пожелать управляющему стабильного профита. Но есть один момент - тестирование стратегии по золоту со спредом 350 это, мягко говоря, утопия. Рекомендую тестировать со спредом от 1000 до 1500 пунктов. 1 Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted September 7, 2014 Могу лишь пожелать управляющему стабильного профита. Благодарю! Но есть один момент - тестирование стратегии по золоту со спредом 350 это, мягко говоря, утопия. Рекомендую тестировать со спредом от 1000 до 1500 пунктов Да, пожалуй вы правы, нужно заложить риски сильного расширения спреда и ухудшения проскальзываний по мере роста баланса счёта. Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted September 7, 2014 Чтож, придётся вернуться к первой модификации системы, т.к. она оказалась более терпима к большому увеличению спреда.Привожу результаты тестов:Тест со спредом 700 - в два с небольшим раза больше среднего в МТ. Спред 1250, в четыре раза больше среднего. Ниже - отчеты тестов. Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted September 7, 2014 (edited) В итоге, тесты показывают, что при таком варианте развития событий, когда торговые условия будут соответствовать работе со спредом, четырёхкратно превышающим средний спред по золоту на стандарте, система должна приносить 59% годовых, при максимальной рабочей просадке в 35%. При этом, в периоды сильного спада волатильности золота (например 2007 год), система демонстрирует значительно более длительные (но не "глубокие") просадки. Будем посмотреть, как говорят в Одессе. Edited September 7, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted October 16, 2014 (edited) Объявление: советник, работающий на данном ПАММ-счёте продаётся. Демо-версию для тестов можно скачать тут. Edited October 16, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted October 30, 2014 (edited) Потенциальным инвесторам: На 30.10.2014 ситуация с данным ПАММ'ом складывается следующим образом: система Golden Rhythm льёт, но пока льёт в пределах рабочих показателей. Ни глубина, ни длительность просадки пока не подошла к максимальным значениям, полученным в результате бэктестов (* есть нюанс, читаем далее). Но, появилась новая информация. На днях я написал робота, по этой системе, для терминала MetaTrader 5, и появилась возможность протестировать систему на более длительном промежутке истории. Плюс пять лет, т.е с 1999 года. И тесты выявили не очень весёлую вещь: система достаточно уверенно льёт во флэте. Тот кусок истории в МТ с 1999 где то по 2004 год, представляет собой беспрецедентный, по меркам истории 2004-2014 годов, флэт. Т.е. золотишко не шло вообще никуда, вообще. Как итог, система на промежутке 1999-2004 показывает плавно и уверенно нарастающий убыток - 70%. Вывод: диверсифицируйте, диверсифицируйте и ещё раз диверсифицируйте. Лучше инвестируйте в портфель моих же ПАММов. Edited October 30, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 Прошу модераторов перенести ветку во "взрослый" раздел. Спасибо! Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted December 2, 2014 В итоге, тесты показывают, что при таком варианте развития событий, когда торговые условия будут соответствовать работе со спредом, четырёхкратно превышающим средний спред по золоту на стандарте Не видел заметных расширений спреда по золоту даже во время новостей. Нет смысла ставить спред выше 500. А вот проскальзывания на голде бывают ого-го. У вас позиции как открываются — с рынка, лимитниками или стопами? Если много стопов, надо обязательно при тестах искусственно проскальзывать ордера и тестировать на реальных тиках Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 Не видел заметных расширений спреда по золоту даже во время новостей. Нет смысла ставить спред выше 500. А вот проскальзывания на голде бывают ого-го. У вас позиции как открываются — с рынка, лимитниками или стопами? Если много стопов, надо обязательно при тестах искусственно проскальзывать ордера и тестировать на реальных тиках Открытие стопами, поэтому и закладывают тройной-четверной спрэд. А скользит, да, люто. Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted December 2, 2014 Открытие стопами, поэтому и закладывают тройной-четверной спрэд. А скользит, да, люто. Так я и говорю, надо искусственно делать проскальзывание, и брать реальные тики, а не смоделированные МТшкой. А спред пусть будет обычным. Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 Так я и говорю, надо искусственно делать проскальзывание, и брать реальные тики, а не смоделированные МТшкой. А спред пусть будет обычным. Не вижу смысла так заморачиваться с нескальперской ТС. Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted December 2, 2014 Не вижу смысла так заморачиваться с нескальперской ТС. Ладно... Надеюсь не обидитесь, если я напоследок выложу пару весёлых картинок. Одна и та же ТС на золоте, 2014 год: тут спред 2000 без учёта проскальзываний Грааль! а тут спред 400, но скольжение учтено: Карета превратилась в тыкву... Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 (edited) а тут спред 400, но скольжение учтено: Карета превратилась в тыкву... И вправду чудеса. И какое это, позвольте поинтересоваться, скольжение учтено? P.S. Каким образом учёт проскальзываний снизил на 20% количество сделок? Edited December 2, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 (edited) Честно говоря, не представляю что может быть настолько разный результат при закладывании скольжения в спред и при учёте его в коде. Система у вас вижу на дневках, значит цели не маленькие, если есть некая закономерность ну не может она так испаряться при таком несущественном шевелении условий. Очень похоже что вы просто нарвались на жесточайшую подгонку, которая и посыпалась чуть её задеть. Edited December 2, 2014 by Altman Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted December 2, 2014 И вправду чудеса. И какое это, позвольте поинтересоваться, скольжение учтено? P.S. Каким образом учёт проскальзываний снизил на 20% количество сделок? Скольжение байстопов и селлстопов. Некоторые сделки не открылись, потому что не хватило денег на залог. При тесте постоянным лотом получается столько же сделок. Честно говоря, не представляю что может быть настолько разный результат при закладывании скольжения в спред и при учёте его в коде. Система у вас вижу на дневках, значит цели не маленькие, если есть некая закономерность ну не может она так испаряться при таком несущественном шевелении условий. Очень похоже что вы просто нарвались на жесточайшую подгонку, которая и посыпалась чуть её задеть. Да, наверное. Скорее всего, к вашей ТС всё это не имеет отношения. Желаю успехов на паммах. 1 Quote Link to post Share on other sites
Altman 221 Share Posted December 2, 2014 Скольжение байстопов и селлстопов. Ну это я понял. Я имел ввиду размер проскальзывания. Quote Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted December 2, 2014 Ну это я понял. Я имел ввиду размер проскальзывания. Среднее 1494 новых пипсов. Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.