Diversified (pvl_t34)

[pamm 821]

Название ПАММ-портфеля: Diversified

Номер ПАММ-портфеля: 11713

Управляющий: pvl_t34

Дата открытия: 10.11.2014

Валюта депозита: USD

Неснижаемый остаток: 3000 USD

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

[pvl_t34 5]

Добрый день.

Немного информации по портфелю:

 

Портфель делался в первую очередь для себя, под мои собственные цели. В этой связи он скорее консервативный, чем прибыльный. Цели: доход 35-45% в год, просадка - до 10%. При этом надеюсь на доход порядка 50%, а просадку хочу сохранить в диапазоне до 5-7%.

Просматриваю портфель несколько раз день, оцениваю ситуацию по каждому счету. Не потому, что это необходимо, а потому что нравится процесс.

 

Основные преимущества:

1. В портфеле только долларовые счета, соответственно (при вложении с долларовых счетов Альпари) инвесторы не теряют деньги на конвертации.

2. Портфель значительно диверсифицирован. Общее количество счетов я планирую держать в диапазоне от 20 до 30 штук.

3. Суммы вложений в счета - разные. Есть формула, известная одному богу и мне ). 

4. Я планирую держать в портфеле не более 3-4 агрессивных счетов, и вкладывать в них относительно небольшие суммы. В начале работы с портфелем агрессивные счета (VSV Group) занимали большую долю, чем сейчас, и это видно на графике доходности.

5. При управлении портфелем действует "риск-менеджмент": при достижении определенной глубины просадки по памм-счету данный счет исключаются из портфеля (вне зависимости от моих желаний и  прогнозов).

6. Сумма вложения в каждый отдельный счет - в среднем от 1500 долларов. Соответственно, даже если учитывать только мои деньги, проценты вознаграждений управляющим (исходя из их офферт) либо средние, либо минимальные. При этом, сумма вашего дохода даже с учетом потери части прибыли за счет комиссии управляющему портфелем будет больше, чем если вы вложите деньги напрямую в памм-счет или в портфель меньшего размера. Данное правило особенно актуально, если вы хотите диверсифицировать портфель. Примеры:

Пример 1:

Вы хотите вложить сумму в 1000 долларов. Исходя из офферты по памм-счету, при этой сумме вы будуте отдавать управляющему 40% прибыли. Предположим, что за какой-то период прибыль по счету составила 10%. Соответственно:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-40%)=60долл (ваша реальная прибыль)

Пример 2:

Вы хотите распределить указанную выше тысячу на 10 счетов равными долями. При этом средняя величина вознаграждения управу возрастет до 50% (т.к. сумма вложения в каждый отдельный счет - 100 долл.). При тех же 10% прибыли:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-50%)=50долл (ваша реальная прибыль)

Пример 3:

Вы вкладываете 1000 долларов в данный портфель. Учитывая, что суммы вложений в каждый счет в среднем от 1500 долларов, среднее вознаграждение управляющему составит 35%. Таким образом:

1000*10%=100 долл; 100 долл*(100%-35%)*(100%-15%; вычет вознаграждение управляющего портфелем)=63,75 долларов.

7. Принимая во внимание сумму моих собственных инвестиций, я крайне заинтересован во внимательном и осторожном управлении портфелем.

 

 

Кратко о себе

Пол - мужской, возраст средний, опыт работы на бирже - с 2007 года. Просажено депозитов - 2 штуки )).

Биржа (и ее производные) - хобби и инструмент для получения пассивного дохода. Основные деньги зарабатываются в другом месте.

 

Буду рад ответить на ваши вопросы.

Edited December 24, 2014 by pvl_t34

[PlanetaFx 11]

 

 

5. При управлении портфелем действует "риск-менеджмент": при достижении определенной глубины просадки по памм-счету данный счет исключаются из портфеля (вне зависимости от моих желаний и  прогнозов).

 

Какой размер просадки по памм счёту для исключения из портфеля?

[pvl_t34 5]

Какой размер просадки по памм счёту для исключения из портфеля?

Зависит от нескольких факторов: средний размер доходности, максимальная просадка, характер текущей просадки (резкая или плавная), размер вложения в счет. В вашем случае я выставил "стоп" на доходности 20%, т.е. просадка с текущего уровня - на 14,04%.

[pvl_t34 5]

Да, соответственно по мере роста доходности (если таковой будет) "стоп" будет двигаться вверх.

[nartwiz 76]

Вложился, надеюсь счет, понемногу, но будет расти - учитывая количество счетов в портфеле. Удачи!

Edited January 23, 2015 by nartwiz

[pvl_t34 5]

Уважаемые инвесторы, приветствую.

Благодарю за оказанное доверие.

 

Но, также, я бы хотел озвучить следующую мысль:

Доходность, полученная по портфелю на этой неделе (19.01-24.01) - 3,25%. Исходя из стратегии портфеля, выраженной в выборе счетов, данная доходность - аномальна. 

Цель доходности - порядка 0,70%-1,00% в неделю, 0,15%-0,30% в день, с возможностью таких же небольших просадок.

 

Так вот, теоретически, доходность портфеля в год (исходя из анализа истории на pammin.ru) может составить порядка 150%. При этом достойным уровнем доходности я считаю (как и писал выше) 35-45% в год. Кто из нас окажется прав (я или "паммин") - покажет время.

 

Но, в любом случае, я прошу инвесторов реально оценивать перспективы.

 

Удачи нам всем.

[pvl_t34 5]

Ну что, друзья.

Как я и опасался, повышенная волатильность сработала в обе стороны. Сначала мы выросли на 3,25% на падении евро к основным валютам, затем упали на 1,35% росте евро к основным валютам.

Конечно, было бы лучше сбалансировать портфель таким образом, чтобы в нем были разные инструменты, и чтобы движения по евро не оказывали на него такого воздействия. Но, к сожалению, я просто не вижу у Альпари более 30 счетов, подходящих под мои критерии. Из этих 30 - 27 у меня в портфеле, а из этих 27, похоже, половина использует пары с евро.

 

Посмотрим, что будет дальше.

 

p.s. Кстати, если у кого-то есть предложения по новым счетам, которые можно было бы включить в портфель, я с удовольствием выслушаю. Критерии: USD, плечо до 30, умеренная торговля без больших просадок. Ну и срок существования, естественно.

Edited January 28, 2015 by pvl_t34

[forexnnov 189]

Хороший портфель, удачи вам

[pvl_t34 5]

Хороший портфель, удачи вам

Спасибо. 

[pvl_t34 5]

По 4-5 счетам, похоже, продолжаем сидеть в шорте по евро.

Я мониторю пару Евро/Доллар и сравниваю со статистикой по портфелю. Ноль по портфелю наступает, когда евро/доллар находится где-то на уровне 1,130. Если выше (как сейчас - 1,134), мы в минусе. Если ниже - в плюсе.

По другим счетам серьезных движений нет, в совокупности они образуют примерно ноль.

 

История тянется с середины прошлой недели. Если честно, надоело уже ). К тому же, если глянуть ту же пару евро/доллар, там два уровня сопротивления/поддержки: 1,135 и 1,127. Если пройдем 1,127 вниз, свалимся, думаю, где то до 1,123 и дальше вниз. Похоже, управы на это и рассчитывают.

Я, в свою очередь, рассчитываю что управы будут зарабатывать на любом разумном (=не очень волатильном) рынке.

 

Юмор в том, что канал между 1,137 и 1,127 - это всего лишь 0,88%. Вот мы и болтаемся в этом диапазоне с 26го января.

Edited February 2, 2015 by pvl_t34

[pvl_t34 5]

Ну что, господа, досиделись ).

Евро/доллар махнул свечку до 1,143.

 

По нескольким счетам - просадка в районе 5%.

Algorithmic Trading 3 Sigma Profit AM Corp

1 год 11 мес.

1 013.3%

-4.11%

Freya

11 мес. 24 дн.

322.5%

-5.05%

Irek

8 мес. 4 дн.

40.3%

-6.67%

SAPIENT in FX Идёмте к успеху вместе!

8 мес. 19 дн.

220.4%

-4.58%

DEZZY DEZZY

1 год 4 мес.

-5.2%

-4.80%

 

 

Спасибо диверсификации, мы просели не так сильно, всего на 0,7%.

[pestrige 1]

 

 

Евро/доллар махнул свечку до 1,143.

уже 1.15 тем временем

надеюсь ваш портфель достойно выберется, а это вполне рабочий момент.

 

ув. pvl_t34, у вас в планах долгосрочная и стабильная работа с портфелем или это все же больше приятное хобби? Не собираетесь останавливаться и сворачивать деятельность, забрасывая портфель?

Если пропустил, подскажите, какой минимальный срок эффективного инвестирования в ваш портфель? 

 

Зашел пока пробной суммой в 800$, с интересом понаблюдаю. 

Успеха!

[pvl_t34 5]

уже 1.15 тем временем

надеюсь ваш портфель достойно выберется, а это вполне рабочий момент.

 

ув. pvl_t34, у вас в планах долгосрочная и стабильная работа с портфелем или это все же больше приятное хобби? Не собираетесь останавливаться и сворачивать деятельность, забрасывая портфель?

Если пропустил, подскажите, какой минимальный срок эффективного инвестирования в ваш портфель? 

 

Зашел пока пробной суммой в 800$, с интересом понаблюдаю. 

Успеха!

Добрый день.

 

По поводу просадки: просадка в большей ее части вызвана ситуацией по указанным выше пяти счетам. При этом данные счета составляют около 20% портфеля, соответственно просадка по ним на 5-10% дает просадку по портфелю примерно на 1-2%. Что, собственно, и случилось в последние несколько дней. Надеюсь управы вырулят. Если не вырулят и пойдут дальше вниз - буду "отчислять" )). 

 

По поводу срока жизни портфеля: я планирую держать данный портфель, не меняя объема собственных средств в нем, как минимум 3-4 года. Порядок управления и стратегия будут, предполагаю, примерно такими же как сейчас (как указано в первом посте темы).

Причин закрыть портфель может быть три: 

- риск банкротства брокера или возникновение иных дополнительных неторговых рисков (основной риск);

- существенное изменение торговых условий (комиссии на вывод средств, комиссии управляющим и т.п.), что сделает вложение не рентабельным;

- личные обстоятельства, вынуждающие резко вытащить деньги из системы. Данный вариант маловероятен, к тому же, в любом случае, вряд ли мне будет необходимо вытаскивать всю сумму, не оставив минимальных 3000 долларов.

 

 

Спасибо за добрые слова, постараюсь оправдать доверие.

 

Удачи нам и, главное, управляющим счетами ).

[pvl_t34 5]

Пиарим конкурентов )).

 

Портфели, в которые, по моему мнению, можно вкладывать деньги. Критерии выбора обведены синим.

 

 

Edited February 24, 2015 by pvl_t34

[pvl_t34 5]

Итак, 

сегодня для меня значительная дата: моему портфелю исполнилось 3 месяца. Т.е., на самом деле, ему уже 4 с небольшим, но в текущей стратегии портфель работает ровно три месяца (15.12.14 я вышел из высокорисковых счетов VSV group).

Я планирую работать в таком режиме и в дальнейшем.

 

Результаты за период с 15.12.14 по 16.03.15:

Доходность - 11,08%

Максимальная просадка - 3,02% (26.01.15 - 05.02.15)

Прибыльных недель - 9. Убыточных недель - 4.

 

Большую часть роста принесли счета, которые "стояли" в позициях против Евро. 

Посмотрим, что будет дальше.

[pvl_t34 5]

Игры с Евро в последние пару недель послужили отличной проверкой и для управляющих счетами, и для управляющих портфелями.

Многие обновили максимальные просадки. Несколько изначально неплохих портфелей вылезли за 10% макс.просадки. Я увеличил максимальную просадку с 4,7 до 5 процентов.

 

На самом деле, именно такие моменты и показывают эффективность торговых систем. Удачливые (=временно зарабатывающие) управляющие уходят, профессиональные - остаются.

 

К слову, себя к профессиональным я не отношу )). Считаю, что долю счетов, стоящих против Евро, нужно было уменьшить еще три недели назад. Но все мы сильны задним умом ))).

[pestrige 1]

ув. управляющий, будете ли менять структуру портфеля или проводить иные действия по вытягиванию портфеля из убыточной зоны?

[pvl_t34 5]

Добрый день.

 

Структура портфеля была изменена на прошлой неделе. Удалены 3 или 4 счета, ушедшие в сильную просадку. По счета, ушедшим в "среднюю" просадку (Freya и другие) объем вложения был сокращен в два раза.

Также добавлены новые счета. Порядка 4000 долларов висят в "свободных средствах" т.е. не участвуют в инвестировании.

 

Я посмотрел перечень счетов, соответствующих моим критериям. Как мне кажется, сейчас в моем портфеле есть все, на что нужно обратить внимание.

 

Если вы считаете, что можно еще что-то добавить, пишите, я рассмотрю этот вариант.

 

 

В целом могу сказать следующее: последние два месяца торговли показали, что Альпари - не лохотрон. Существует четкая зависимость прибыльности счетов от ситуации на рынке. Ситуация на рынке - сложная. Евро скорректировался вверх.

 

Я предполагаю довериться управляющим счетами (с сохранением ежедневного контроля за ситуацией).

[WEALTHCRAFT 1,050]

Довольно солидная диверсификация. 

[pvl_t34 5]

Уважаемые инвесторы, пара новостей:

1. На период с 17.08 по 26-27.08 средства из всех памм-счетов портфеля будут выведены. Причина - уездаю в отпуск, хочу выйти на это время "в кэш"

2. После моего возвращения работа с портфелем будет продолжена. Я планирую немного пересмотреть стратегию. Цель та же - плавная прямая вверх с доходом порядка 35% в год и просадкой до 10%.

 

Ну и общая информация: рынок в последнее время не радует, отсюда и убытки у большинства управов (и, как следствие, портфелей). Буду думать что делать).

[UOlg 7]

Уважаемый управляющий! предлагаю Вам рассмотреть возможность включения в Ваш портфель моих ПАММ-счетов.

вот ссылка на сигналы и подробные отчеты моих систем. https://www.mql5.com/ru/signals/author/urmanovoleg 

прошу если предложение не интересно.

 С уважением, Олег.

[UOlg 7]

Уважаемый управляющий! предлагаю Вам рассмотреть возможность включения в Ваш портфель моих ПАММ-счетов.

вот ссылка на сигналы и подробные отчеты моих систем. https://www.mql5.com/ru/signals/author/urmanovoleg 

прошу если предложение не интересно.

 С уважением, Олег.

[pvl_t34 5]

Уважаемые инвесторы (коих осталось всего трое )).

 

1. Я вывел часть средств из портфеля. Причина - инвестиции в другой актив на другой площадке. Здесь планирую оставить сумму 15-20к долларов.

2. Стратегия портфеля не меняется, возможно я ее сделаю еще более консервативной, с целью по доходности - 15-20% годовых и просадкой 3-4% (хотя на нынешнем рынке не факт что это возможно).

 

Желаю всем удачи.

[pvl_t34 5]

Процент вознаграждения управляющего за управление снижен с 15% до 5%.