gf98 246 Share Posted December 8, 2017 Командир, я не собираюсь учить. Подавляющее большинство стопов поймано на второй и последующие дни. В последней сделке был профит аккурат за 3 дня, фиксани, сохрани бабло, просто сохрани, а потом заново в сделку. Слов нет, одни эмоции. Надо выходить, походу. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted December 8, 2017 Подавляющее большинство стопов поймано на второй и последующие дни Подавляющее большинство умерших ели огурцы. Т.е. огурцы - смертельно опасный продукт. Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
gf98 246 Share Posted December 8, 2017 Подавляющее большинство умерших ели огурцы. Т.е. огурцы - смертельно опасный продукт.А мониторинг счета умерших есть, чтобы уровень смертности рассчитать? Link to post Share on other sites
Pensioneer 7,840 Share Posted December 8, 2017 Командир, я не собираюсь учить. Подавляющее большинство стопов поймано на второй и последующие дни Вы не правы на счёт большинства. Не большинство, а абсолютно все. Это особенность данной системы. Link to post Share on other sites
gf98 246 Share Posted December 8, 2017 (edited) Вы не правы на счёт большинства. Не большинство, а абсолютно все. Это особенность данной системы.Тем более!И не раз бывало, что на во второй и последующие дни можно было заработать, может меньше, но заработать. Взяли профит, сохранили капитал, и продолжили. Уже не раз это обсуждалось, особенно последнее время. А Вы нас огурцами кормите. Edited December 8, 2017 by gf98 Link to post Share on other sites
carnet 25 Share Posted December 8, 2017 Есть статистика, Вы видите единичный случай, я же вижу множество таких случаев. Я буду придерживаться параметров системы. Так ведь мы этого и просим!! А вы раз за разом нарушаете собственную систему в погоне за длинным процентом! Лучше скажите когда закончится это безобразие и вы начнете держать слово. 2 Link to post Share on other sites
Dron4x3a 26 Share Posted December 8, 2017 Самое интересное, что сделка уже после усреднения с повышением плеча, 6 декабря в 6:00 вышла в некоторый плюс в пределах 1,9%. УУ, а вот почему бы вам не выставлять трейлинг стопы при постоянно работающем терминале, во время сделок с усреднением при высоком ИКП? Уж лучше профит в 1% или перевод сделки в без убыток, чем стоп-лосс в 30%. Как насчёт потестить сетку трейлинг стопов на сделках с усреднением? Link to post Share on other sites
Pensioneer 7,840 Share Posted December 8, 2017 Трейлинг неоднократно тестировался с различными стратегиями. Он ВСЕГДА ухудшает любую торговую стратегию. Link to post Share on other sites
Maxim_RR 60 Share Posted December 8, 2017 Идите уже отдыхайте! Собирались же в отпуск! Нужно очистить мысли и как будете готовы на малых объемах пробуем улучшенную ТС) 1 Link to post Share on other sites
Dron4x3a 26 Share Posted December 8, 2017 (edited) Трейлинг неоднократно тестировался с различными стратегиями. Он ВСЕГДА ухудшает любую торговую стратегию. Понятно что стандартную ТС он ухудшит. Но при ваших усредняющих сделках "второго дня" с высоким ИКП, он мог бы снизить риски при развороте цены уже после достижения сделкой некоторого профита - закрывая сделки в б.у. или с малым профитом. Возможно, я не ясно выразился. Я имею в виду скорее "Trailing profit" - включать трейлинг стоп только при нахождении позиции в прибыли (при достижения сделкой определённого уровня). Для ваших усредняющих сделок второго дня, это всё равно, что вручную выставить стоп на б.у. или микро профит после того, как сделка уйдёт в прибыль. Или сделка дойдёт до ТП, или получим б.у. 6 декабря в 6:00 мог бы быть взят микро профит уже после разворота цены. Такое может пригодится когда сделка "второго дня" идёт на откате против текущего (краткосрочного) тренда - в эти дни лишь бы вывести сделку в профит, потому что затягивание сделки убыток на 99%. В принципе всё это можно и вручную. Edited December 8, 2017 by Dron4x3a Link to post Share on other sites
Sollake 67 Share Posted December 8, 2017 (edited) Объясните мне кто-нибудь, зачем нужно ждать 30% убытка!? Возьмем, например, торговлю с 16.11.2017. 17 торговых дней. Очень упрощенно: 10 торговых дней прибыльные, 7 тд - убыточные. Если бы закрытия сделок совершались на том же уровне, что и убыток, то имели бы +10-7=+3. За 16 торговых дней мы в плюсе на 3 единицы. Или в нормах управа, примерно - +4,0%. Вместо этого имеем почти -7% за эти 16 дней. Математическое ожидание при закрытии вовремя убыточных сделок +4,0%. По факту -19,0%. И куда девается выгода от повышения ИКП? И куда девается выгода от ожидания, что, возможно, цена развернется и компенсирует за один день потерю 30%? Малый срок? Посмотрим с 02.10.2017. 50 тд. 27 дней в плюсе, 23 дня в минусе. Матожидание: 27-23=+4 или, примерно, +5,2%. По факту: -62%. Если брать еще более длительный период, количество прибыльных дней будет превышать убыточные дни намного больше. А еще бывали дни с наращиванием прибыли... В общем, мне совершенно непонятна система ожидания большой просадки и почему нельзя резать убыток на уровне принятой прибыли (примерно -1,3%), уж не говорю про БУ. Объясните, кто сможет. Да, был один день, когда зафиксировали убыток, а цена развернулась. Так на моей памяти - это единственный случай. Edited December 8, 2017 by Sollake 1 1 Link to post Share on other sites
Timothy 204 Share Posted December 9, 2017 Объясните мне кто-нибудь, зачем нужно ждать 30% убытка!? Возьмем, например, торговлю с 16.11.2017. 17 торговых дней. Очень упрощенно: 10 торговых дней прибыльные, 7 тд - убыточные. На самом деле если рассматривать с позиции трейдера, а не инвестора, за указанные 17 дней было совершенно всего 10 сделок, 9 из которых закрылись с профитом в среднем +1.46 %, и одна отрицательная с результатом -29,7 % (график ниже). При таком соотношении необходимо как минимум 100 - (1.46 / 31,16) * 100 = 95 % положительных сделок, чтобы не сливать ваши средства, а считать МО торговли по количеству прибыльных дней не правильно. Явно ТС управляющего не справляется с этим условием, слишком часто она стала генерировать ложные сигналы. Следовательно стратегия требует оптимизации. Но вмешиваться и разбирать тут инвесторам размеры ИКП, стоп-лоссы, усреднения "второго дня" и прочие детали стратегии, будучи не вовлеченными подробно в её алгоритм - занятие бесполезное. Потому как не вы её придумали, и не вам её потом тестировать. Это работа управляющего. Иначе если вы такие грамотные, торгуйте самостоятельно. 5 2 Link to post Share on other sites
Dron4x3a 26 Share Posted December 10, 2017 А усреднение? Дак ведь текущая убыточная сделка с усреднением, выходила в профит почти на 2% - 6 декабря в 6:00. Но ТП стоял гораздо выше! Система с усреднением в данном случае сработала "почти" успешно, но ТП стоял не там. Вот если историю отрицательных сделок посмотреть, то едва ли не каждая третья сделка с усреднением закрытая по стоп-лоссу по системе, именно перед тем как словить стоп-лосс выходила в плюс на некоторое время. Некоторые были в значительном плюсе и не доходили до ТП пару пунктов. С таким явлением можно бороться переставляя цену завершения сделки вручную или включать трейлинг стоп (Trailing profit) как только сделка уйдёт в плюс, завершая сделку при развороте цены. Т.е. скажем вышедшая в плюс усредняющая сделка с завершается или по ТП или выходом в б.у. но не разворачивается вися ещё пару дней в убытке с последующим стоп-лоссом. Это может пригодится когда усредняющая сделка идёт на кратком откате против текущего тренда - в эти дни лишь бы вывести сделку в профит, потому что затягивание сделки убыток на 99%. 1 Link to post Share on other sites
Energoregion 16 Share Posted December 12, 2017 Объясните мне кто-нибудь, зачем нужно ждать 30% убытка!? Возьмем, например, торговлю с 16.11.2017. 17 торговых дней. Очень упрощенно: 10 торговых дней прибыльные, 7 тд - убыточные. Если бы закрытия сделок совершались на том же уровне, что и убыток, то имели бы +10-7=+3. За 16 торговых дней мы в плюсе на 3 единицы. Или в нормах управа, примерно - +4,0%. Вместо этого имеем почти -7% за эти 16 дней. Математическое ожидание при закрытии вовремя убыточных сделок +4,0%. По факту -19,0%. И куда девается выгода от повышения ИКП? И куда девается выгода от ожидания, что, возможно, цена развернется и компенсирует за один день потерю 30%? Малый срок? Посмотрим с 02.10.2017. 50 тд. 27 дней в плюсе, 23 дня в минусе. Матожидание: 27-23=+4 или, примерно, +5,2%. По факту: -62%. Если брать еще более длительный период, количество прибыльных дней будет превышать убыточные дни намного больше. А еще бывали дни с наращиванием прибыли... В общем, мне совершенно непонятна система ожидания большой просадки и почему нельзя резать убыток на уровне принятой прибыли (примерно -1,3%), уж не говорю про БУ. Объясните, кто сможет. Да, был один день, когда зафиксировали убыток, а цена развернулась. Так на моей памяти - это единственный случай. Всё достаточно просто. Если сделать уровень прибыли такой же как и убыток, то прибыльных сделок будет гараздо меньше, потому что цена может задеть сначала стоплосс, а только потом пойти в сторону профита. При стоплоссе в 30% цена может так сказать "дышать", т.е. болтаться в минусе 10%, 15% или 25%, а потом развернуться и получить небольшой профит установленный Пенсионером. Кстати при одинаковом уровне стопа и профита матожидание отрицательное. 2 Link to post Share on other sites
ANS_FX 6,003 Share Posted December 13, 2017 Всё достаточно просто. Если сделать уровень прибыли такой же как и убыток, то прибыльных сделок будет гараздо меньше, потому что цена может задеть сначала стоплосс, а только потом пойти в сторону профита. При стоплоссе в 30% цена может так сказать "дышать", т.е. болтаться в минусе 10%, 15% или 25%, а потом развернуться и получить небольшой профит установленный Пенсионером. Кстати при одинаковом уровне стопа и профита матожидание отрицательное. Спред однако съест все деньги в таком случае. Приглашаю всех инвесторов к взаимовыгодному сотрудничеству на моих ПАММах ARR0W.USD и ARR0WS.USD с потенциалом доходности 20-25% в месяц, Также приглашаю в новый ПАММ счет A50 USD 4 , четвертый из серии ПАММ счетов A50%+ с целевым уровнем возможного дохода в 50%+. Link to post Share on other sites
Pensioneer 7,840 Share Posted December 13, 2017 Уважаемые инвесторы. Ничего не выходит у меня с торговлей. Тайм аут продлеваю до 8 января. Рассчитываю за столь длительный срок привести себя и свою торговую систему в порядок. Реально нужно отдохнуть от форекса, переключиться. Извините, что испортил вам праздник. Link to post Share on other sites
Splitter 72 Share Posted December 13, 2017 Эксперименты на новостях? Link to post Share on other sites
ANUSH 5 Share Posted December 13, 2017 ДА!!! Новости нас убили!!! КАК ТАК ТО ??? Link to post Share on other sites
ANUSH 5 Share Posted December 13, 2017 ТРАУР!!!! А ОНА ЕЩЕ И РАСТЕТ СУШКА!!! Link to post Share on other sites
ANUSH 5 Share Posted December 13, 2017 Судя по рейтингу под конем наш и PDNK. 2 из 17. ЗА ЧТО??? Link to post Share on other sites
Ratamahatta 2,223 Share Posted December 13, 2017 никак не ожидал сегодня торгов !!!! Думал ждем пока новости пройдут !!!! Link to post Share on other sites
gf98 246 Share Posted December 13, 2017 Вот это кабздец!!! Взял тайм-аут! 1 Link to post Share on other sites
ANUSH 5 Share Posted December 13, 2017 Уважаемый управляющий!!! Обещали то ли 10 то ли 15 % на новостях а сами ....? Завтра изменение ставки ЕЦБ. Продолжим или ЧО ???? Link to post Share on other sites
Recommended Posts