Jump to content

Мартингейл против "правильной" торговли.


Pensioneer

Recommended Posts

AntFX
Это памм на главрыбе, смешивать его с "любым" мартином неправильно.

И чего в этом не правильного? Мартин как мартин. Внутридневной - потому что это сейчас модно.  Наглядно показывает как новички ведутся на ровные графики. Ключевое слово - "надежно". Надежно цепляет неокрепшую инвесторскую психику иллюзией надежности. Хотя бы на третью вкладку взглянули, но куда там, до первой бы дойти...

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
  • Replies 676
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • Pensioneer

    95

  • AntFX

    72

  • shaman_3000

    66

  • TopMaster

    63

Top Posters In This Topic

Popular Posts

все уже видели? 

потому что это называется жесткая подгонка на левой стороне. Примерно из той же серии, что 10 человек играли в русскую рулетку, из них в живых осталось 5 и тут вы заявляете - дык те 5 мертвых не такие

а я всё думал, что же станет поводом   

Posted Images

Rihter

И чего в этом не правильного? Мартин как мартин.  ...

 

Да Главрыба считать умеет и бид с аском не путает. Посмотрев на его памм, народ, глядишь, подумает, что любой другой мартин идентичен главрыбскому. А это не так.

При этом насколько честно Главрыба просчитывал свой мартин и его МО я тоже не знаю, гарантировать ничего не могу, поскольку по внешнему виду по мартину ничего сказать невозможно. Поставил бы нормальный ММ - было бы понятнее, и даже можно было бы инвестировать.

Edited by Rihter
Link to post
Share on other sites
AntFX
Да Главрыба считать умеет и бид с аском не путает. Посмотрев на его памм, народ, глядишь, подумает, что любой другой мартин идентичен главрыбскому. А это не так.

Я смотрю ты последовательно сдвигаешься в сторону симпатии к "грамотным" мартинам...

Может и я когда-нибудь насмотревшись на все это открою "грамотный" мартин - здешняя публика этого достойна.

И против красивого казино даже грамотные инвесторы ничего не имеют. А управы критикующие это дело возможно критикуют из чувства конкуренции.

То есть здесь больше не осталось никого, кому было бы дело до отличия торговли от казино.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Rihter

Я смотрю ты последовательно сдвигаешься в сторону симпатии к "грамотным" мартинам...

 

Да ничуть. Я же с сожалением только что написал, что г-н Главрыба, весьма грамотный человек, намеренно испоганил свои ТС мартином, чтобы понравиться публике (он сам намекал на это). Притом, возможно, он ошибается стратегически, так как серьёзные инвесторы, не инвестирующие в мартин, здесь тоже есть, и ещё неизвестно, кто даст больше денег. Какие тут симпатии с моей стороны?.. Одно лишь сожаление...

Повторюсь, что я не знаю точно, мог ли Главрыба поставить свои ТС без мартина, я лишь предполагаю, что мог (а не устроил обычную подлянку с мартином на чужие деньги)...

Link to post
Share on other sites
AntFX
Да ничуть. Я же с сожалением только что написал, что г-н Главрыба, весьма грамотный человек, намеренно испоганил свои ТС мартином

Все они грамотные милые люди, и считать умеют не плохо, и язык тоже не плохо подвешен.

Но стоит понять одно - если есть мартин, то никакой ТС нет и не было. Есть подгонка под историю некоторого казиношного алгоритма, в основе которого может быть что угодно - не важно что. Важно, что эта основа без мартина не работает, иначе было бы выгоднее запустить работающую ТС - ведь от неё и заработка в перспективе больше. А как ты сам сказал они не глупые люди и считать умеют, значит свое бы не упустили. Единственное объяснение - без мартина это не работает или работает очень посредственно.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Rihter

1. Все они грамотные милые люди, и считать умеют не плохо, и язык тоже не плохо подвешен.

2. Важно, что эта основа без мартина не работает, иначе было бы выгоднее запустить работающую ТС - ведь от неё и заработка в перспективе больше. А как ты сам сказал они не глупые люди и считать умеют, значит свое бы не упустили. Единственное объяснение - без мартина это не работает или работает очень посредственно.

 

Ну ты преувеличиваешь.

1. Не все. Сам же в ветку с перлами заглядываешь, там только на днях solist77 отжигал, правда не помню, мартин у него или нет, но кривая на его памме прямая с "птичками" вниз... ну и других "грамотных" там было море...

2. Не единственное возможное объяснение. Человек может чистосердечно считать, что так он быстрее срубит деньги. "Нормальных" инвесторов на нормальный ПАММ с просадками, возможно, гораздо дольше ждать придётся... (а там ведь, пока их дождёшься, или система сломается, или законом запретят памм-сервисы........)

(На всякий случай добавлю ещё раз: эти дела, с мартином, я не одобряю)

Edited by Rihter
Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Коллеги, боюсь ваше общение опять перейдет в срачь Мартингейл VS Консервы.

 

AntFX, неужели вы не понимаете, что срачь, в который вы постоянно повергаете эту и другие ветки, на руку тем самым мартингейлщикам, к которым вы питаете как минимум неуважение. Вы помогаете пиариться. Перестаньте осуждать троллей и тролли будут менее заметны.

 

 

Планирую к концу сентября запустить ПАММ с 5 консервными ТС.

 

Попытаюсь заинтересовать Инвесторов из ниши консервативной торговли.

Вот к примеру мой не консервативный счет HunterProfit, но мартина там нет, все лишь одно усреднение(а если точнее - дробление входа) и любовь к плечам.

_________

С Уважением ко всем читателям/собеседникам этой ветки.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
TopMaster

Все они грамотные милые люди, и считать умеют не плохо, и язык тоже не плохо подвешен.

Но стоит понять одно - если есть мартин, то никакой ТС нет и не было. Есть подгонка под историю некоторого казиношного алгоритма, в основе которого может быть что угодно - не важно что. Важно, что эта основа без мартина не работает, иначе было бы выгоднее запустить работающую ТС - ведь от неё и заработка в перспективе больше.

Забыл добавить "может быть" больше. А может и вообще не быть, как у тебя например с твоим профитсвингом, успешно отработавшем 4 года на демке и так ничего не заработавший на ПАММе. Вот она и перспектива.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
AntFX
Коллеги, боюсь ваше общение опять перейдет в срачь Мартингейл VS Консервы.

Вы передергиваете. Нормальная торговля не обязана быть консервативной. Единственное правило - адекватность убытков и прибылей без рулеточной пляски с круглосуточным слежением за графиком памма и входами/выходами на просадках. То есть если для памма нормально терять 70% за день, он столько же за день должен уметь зарабатывать в хорошие дни. Это нормальная торговля. Если на графике такой торговли присутствуют элементы мартина, то в этом нет ничего особенно страшного, потому что риск адекватен прибыли. А вот если прибыльность 100% в год минус 40-50% ВУ при риске 100% в день это чистое разводилово инвесторов а-ля казино.

 

AntFX, неужели вы не понимаете, что срачь, в который постоянно повергаете эту ветку, на руку тем самым мартингейлщикам, к которым вы питаете как минимум неуважение.

Мне фиолетово, честно сказать. Ветка так и называется - мартингейл против правильной торговли, (хотя мне этот термин не сильно нравится потому что есть просто торговля и есть рулетка на котировках форекса), я высказываюсь конкретно по теме ветки.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
AntFX
Забыл добавить "может быть" больше.

Капитан Очевидность приходит тебе на помощь: перспектива это как раз и значит "может быть". Мартингейл тоже не обеспечит тебя автоматом прибылью, даже с учетом 300 баксов КУ и жадных до ровных графиков инвесторов - ты их можешь банально слить свое КУ до того как они твой памм заметят.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

...То есть если для памма нормально терять 70% за день, он столько же за день должен уметь зарабатывать в хорошие дни. Это нормальная торговля. Если на графике такой торговли присутствуют элементы мартина, то в этом нет ничего особенно страшного, потому что риск адекватен прибыли. А вот если прибыльность 100% в год минус 40-50% ВУ при риске 100% в день это чистое разводилово инвесторов а-ля казино.

Я считаю нормальной торговлей ту, которая на достаточно длинной дистанции даст наиболее вероятно положительный результат, и не важно какими методами ММ это будет достигнуто. Если вероятность потерять 70% за день намного больше вероятности заработать за день 70%, то в чем преимущество такой торговли перед торговлей с 99,9% вероятностью получать 1% каждый день при 0,01% вероятности 100% потерь. 100% риск может реализоваться завтра, а может через 10 лет, я лично моделирую все возможные ситуации и хорошо понимаю где и какое у меня преимущество.

Edited by абыр валГ
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites
TopMaster

Капитан Очевидность приходит тебе на помощь: перспектива это как раз и значит "может быть". Мартингейл тоже не обеспечит тебя автоматом прибылью, даже с учетом 300 баксов КУ и жадных до ровных графиков инвесторов - ты их можешь банально слить свое КУ до того как они твой памм заметят.

"В перспективе" - это значит в будущем, а не "может быть". Ведь например ты же сам говоришь что любая торговая стратегия в перспективе начнет сливать, то есть с вероятностью 100% в перспективе.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
AntFX
Я считаю нормальной торговлей ту, которая на достаточно длинной дистанции даст наиболее вероятно положительный результат, и не важно какими методами ММ это будет достигнуто. Если вероятность потерять 70% за день намного больше вероятности заработать за день 70%, то в чем преимущество такой торговли перед торговлей с 99,9% вероятностью получать 1% каждый день при 0,01% вероятности 100% потерь. 100% риск может реализоваться завтра, а может через 10 лет, я лично моделирую все возможные ситуации и хорошо понимаю где и какое у меня преимущество.

Важно что в такой нормальной торговле инвестору будет виден реальный расклад шансов, если у неё МО такое, что 70% она сливает чаще, чем зарабатывает, такой график никому не интересен и никто в него не вложится. А в случае мартингейла эти 70% (точнее кочерга) придут не сразу, а после возможно длительного периода роста. И приближаясь к 100% за полгода такой график может выглядеть идеальным в глазах неопытного инвестора, что собственно и происходит, тогда как на самом деле у него МО на дистанции отрицательно и через пару месяцев он сольет весь депозит, принеся инвестору до этого процентов 20 прибыли, из которых 10% уйдет предприимчивым мальчикам вроде вас с топмастером.

Edited by AntFX
  • Thanks 1

1

Link to post
Share on other sites
AntFX

"В перспективе" - это значит в будущем, а не "может быть".

"В будущем" - это и значит в будущем, а "в перспективе" означает "может быть в будущем". 

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
TopMaster

Важно что в такой нормальной торговле инвестору будет виден реальный расклад шансов, если у неё МО такое, что 70% она сливает чаще, чем зарабатывает, такой график никому не интересен и никто в него не вложится. А в случае мартингейла эти 70% (точнее кочерга) придут не сразу, а после возможно длительного периода роста. И приближаясь к 100% за полгода такой график может выглядеть идеальным в глазах неопытного инвестора, что собственно и происходит, тогда как на самом деле у него МО на дистанции отрицательно.

У правильной ТС тоже на дистанции МО может быть отрицательным и она была бы не интересна инвесторам, но вот на один счастливый год из долгих лет на дистанции пришелся завидный перевес тейков над стопами и кривая доходности ПАММа, открытого в самом начале этого счастливого года, устремилась вверх и привлекла полно инвесторов на ТС, МО которой на дистанции на самом деле отрицательное.


На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
Koal

 

 

я насмотревшись на все это открою "грамотный" мартин - здешняя публика этого достойна.

а я всё думал, что же станет поводом :roll:  

  • Thanks 4
Link to post
Share on other sites
AntFX
но вот на один счастливый год из долгих лет на дистанции пришелся завидный перевес тейков над стопами и кривая доходности ПАММа, открытого в самом начале этого счастливого года

Прямо фантастика какая-то. И как же управ умудрился так угодать, чтобы в течение целого года после старта только что поставленная на памм полностью случайная ТС умудрялась получить завидный перевес тейков над стопами? 

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

Важно что в такой нормальной торговле инвестору будет виден реальный расклад шансов, если у неё МО такое, что 70% она сливает чаще, чем зарабатывает, такой график никому не интересен и никто в него не вложится. А в случае мартингейла эти 70% (точнее кочерга) придут не сразу, а после возможно длительного периода роста. И приближаясь к 100% за полгода такой график может выглядеть идеальным в глазах неопытного инвестора, что собственно и происходит, тогда как на самом деле у него МО на дистанции отрицательно и через пару месяцев он сольет весь депозит, принеся инвестору до этого процентов 20 прибыли, из которых 10% уйдет предприимчивым мальчикам вроде вас с топмастером.

Бесспорно, отличить на короткой дистанции\малой статистике, что завернуто в обертку мартингейла для рядового инвестора практически невозможно, но это задача того же уровня, как и определение случайности результатов "консервативной" торговли на той же сравнимой малой дистанции.

Весь рейтинг альпари - это так или иначе по большей части те, кто выйграл в русскую рулетку(случайность), а инвестор пытается понять, как они так раскручивают барабаны и заряжают патроны.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
TopMaster

Прямо фантастика какая-то. И как же управ умудрился так угодать, чтобы в течение целого года после старта только что поставленная на памм полностью случайная ТС умудрялась получить завидный перевес тейков над стопами? 

А он и не знал что эта ТС на дистанции отрицательная. Ему хватило 3х месяцев хороших тестовых результатов.

  • Thanks 2

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
AntFX

 

 

Бесспорно, отличить на короткой дистанции\малой статистике, что завернуто в обертку мартингейла для рядового инвестора практически невозможно, но это задача того же уровня, как и определение случайности результатов "консервативной" торговли на той же сравнимой малой дистанции.

Это вы уже у Рихтера научились хитро отделять мартин от того, что в него завернуто? "Спасибо", Рихтер, подкинул им "полезную" идейку.

 

Мартин это система ММ, которая убивает любую систему, так как в нормальных условиях ТС ловит стоп и ждет благоприятного сигнала, а мартин/усреднялка увеличивает лот или усредняется до слива, даже если оригинальная ТС в основе продолжает работать. Поэтому такое ММ превращает в рулетку любую идею, которая может быть в ней заложена.


1

Link to post
Share on other sites
AntFX

А он и не знал что эта ТС на дистанции отрицательная. Ему хватило 3х месяцев хороших тестовых результатов.

Значит эта ТС работала 3 месяца до запуска и потом целый год после запуска. Вполне достаточно чтобы заработать на нормальной торговле. Если это была агрессивная ТС, то заработать не плохо. Если консервативная, то успеть вовремя остановить торговлю, все равно оставаясь в прибыли.

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

...Поэтому такое ММ превращает в рулетку любую идею, которая может быть в ней заложена.

Какие Ваши доказательства этого утверждения? Лично я моделировал результаты ТС с использованием ММ мартингейла(да и вообще уже отмоделировал все что можно), если базовая ТС прибыльна, мартин ее в рулетку не превратит, это невозможно, он перераспределит вероятности и размеры прибылей\убытков в сериях.

Link to post
Share on other sites
TopMaster

Значит эта ТС работала 3 месяца до запуска и потом целый год после запуска. Вполне достаточно чтобы заработать на нормальной торговле. Если это была агрессивная ТС, то заработать не плохо. Если консервативная, то успеть вовремя остановить торговлю, все равно оставаясь в прибыли.

Почему ты тогда уже долгие годы не можешь заработать на ПАММ сервисе нормальными системами? Трейдер-программист с большим стажем не может найти или сделать нормальную систему, дающую прибыль на протяжении года, а потом когда начнется убыток все равно позволит остаться в плюсе?

Edited by TopMaster

На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании!

Link to post
Share on other sites
AntFX
Какие Ваши доказательства этого утверждения? Лично я моделировал результаты ТС с использованием ММ мартингейла(да и вообще уже отмоделировал все что можно), если базовая ТС прибыльна, мартин ее в рулетку не превратит, это невозможно, он перераспределит вероятности и размеры прибылей\убытков в сериях.

"Моделировать" результаты на истории мы все умеем. Это называется "подгонка". Проблема в том, что ТС основанная на каком-либо виде анализа имеет системные причины быть прибыльной в будущем, а ТС основанная на повторяемости серий прибылей и убытков зависит только от благоприятного стечения обстоятельств, потому что не основывается ни на каком анализе. Есть конечно анализ серийности, но получить достоверные результаты в нем крайне сложно во-первых (я это подробно описывал) и во-вторых, перевес в сторону вероятности не получения убытка после очередного убытка имеет конкретные величины, не настолько большие, чтобы увеличивать объемы позиций вплоть до слива. Может быть серийность позволяет обоснованно увеличить объем следующих сделок на 10-20%, но бесконтрольное увеличение лота вплоть до слива остается все тем же казино даже если серийная закономерность действительно присутствует (что само по себе очень вряд ли).

Edited by AntFX

1

Link to post
Share on other sites
Rihter

Это вы уже у Рихтера научились хитро отделять мартин от того, что в него завернуто? "Спасибо", Рихтер, подкинул им "полезную" идейку.

 

Да ладно тебе, это всё-таки не я придумал :)

 

Ну а МО мартина они известно как считают - ведь надо же регулярно "выводить прибыль" - то есть часть денег в их расчетах вне депозита лежит, и поэтому мартин до нуля никогда не сливается. А вот доходность считают только от тех денег, что на депозите, это да - так красивше выходит!  :smt023  :crazy:

  • Thanks 2
Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...