Paukas 3,907 Share Posted July 13, 2015 Если он слился за такое короткое время, то этот счет был неправильный. Где риск на сделку не более 2% от депозита? Где соотношение стопа к профиту как 1 к 3, 1 к 4 и 1 к 5? Без выполнения этих параметров любой счет можно назвать правильным, но он от этого таковым не станет. Как построить правильный манименеджмент, так как торгуют профессионалы, а не любители, можете посмотреть здесь http://www.youtube.com/watch?v=vo8imP5A4ik *** и Гофман, я их всё время путаю у кого сказки. Link to post Share on other sites
notsure 299 Share Posted July 13, 2015 "правильным" в этой ветке называю счет НЕ использующий мартин и жах а жах с какого риска на сделку или с какого плеча начинается? Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted July 14, 2015 Еще раз повторю, что "правильным" в этой ветке называю счет НЕ использующий мартин и жах. Риски были просчитаны, чтобы составить хоть какую-нибудь конкуренцию двум сверх-рисковым счетам. И он бы не слился, если бы не "ложное" сраватывание системы (сильная раздвижка спредов и, как результат, вместо бая, открылся сел). Вы прямо эталон правильного консервативного управляющего))))) Если бы бы бы..... Тот счет, который приносит прибыль - правильный. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Pensioneer 7,840 Author Share Posted July 14, 2015 (edited) Результаты на 11 июля 1. TopMaster Escalator, инвестор заработал за месяц 13,82 доллара, всего 106,16 доллара. 2. TopMaster Ascending lightning, инвестор заработал за месяц 54,48 доллара, всего 198,99. 3. TopMaster Escalator USD 2-3X, инвестор заработал за месяц 299,26 доллара, всего 869,88 доллара. 4. Asmodeux, инвестор ничего не заработал за месяц, всего 200,85 доллара. Средств 980,2 доллара. 5. Vladimir Paukas, инвестор ничего не заработал, средств 729,36 долларов. 6. Stability Turbo, инвестор заработал за месяц 5,9 доллара, всего 134,54 доллара. 7. Stability MemoryOfAgris, инвестор заработал за месяц 0,99 доллара, всего 72,41 доллара. 8. Kostas, инвестор ничего не заработал за месяц, всего 87,02 доллара. Средств 876,6 доллара. 9. Shooting-Star Trading, инвестор ничего не заработал за месяц, всего 87,94 доллара, средств 958,5 доллара. 10. Algorithmic Trading, инвестор ничего не заработал, средств 445,48 доллара. 11. GG0304, инвестор заработал за месяц 25,93 доллара, всего 158,92 доллара. 12. Lego, инвестор ничего не заработал, средств 133,02 доллара. Edited July 14, 2015 by Pensioneer Link to post Share on other sites
Павел Викторович 271 Share Posted July 14, 2015 (edited) И чего я в Мастера всю дорогу боялся инвестировать... наслушался начитался Антона и Ко и целый год обходил его стороной((( уже б на ферарях и ламборджинях бы детишек своих катал))) Edited July 14, 2015 by Павел Викторович Link to post Share on other sites
TopMaster 11,130 Share Posted July 14, 2015 И чего я в Мастера всю дорогу боялся инвестировать... наслушался начитался Антона и Ко и целый год обходил его стороной((( уже б на ферарях и ламборджинях бы детишек своих катал))) Так потому что банда завистливых неудачников антфх, нимиуса, дедушки, альтмана и других, прославляющих ПАММы типа "болото" и охаивающих мою работу, потихоньку делают свое дело и Вы стали их очередной жертвой. На всех моих ПАММах можно потерять 100% средств за предельно короткий срок! Учитывайте это при инвестировании! Link to post Share on other sites
forexnnov 189 Share Posted July 18, 2015 (edited) Произошло и то, что не должно было произойти. Слился правильный счет. Такой вариант был возможен, но маловероятен. Причины: сильная раздвижка спредов, что привело к ложному срабатыванию систем, очень волатильный рынок, снятие стопов (ах, стопы, стопы...). Мартин чудом выжил. Торговлю остановил до понедельника 20.07.2015. Это, если срабатывание стопов и раздвижка спреда убивает счет, он не совсем правильный, не ? У одного опытного американского трейдера (пожилой такой мужчина с сединами, не помню как звать) в блоге я прочитал, что надо на сделку брать риск 1% и тогда вы выживете. Будете 1.5% брать, ваше выживание уже сомнительно. 2% слив в долгосрочной перспективе высоко вероятен. Деду не вижу смысла не доверять и базовый риск держу 1-1,5%, но правда не везде. Edited July 18, 2015 by forexnnov Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted July 18, 2015 Это, если срабатывание стопов и раздвижка спреда убивает счет, он не совсем правильный, не ? У одного опытного американского трейдера (пожилой такой мужчина с сединами, не помню как звать) в блоге я прочитал, что надо на сделку брать риск 1% и тогда вы выживете. Будете 1.5% брать, ваше выживание уже сомнительно. 2% слив в долгосрочной перспективе высоко вероятен. Деду не вижу смысла не доверять и базовый риск держу 1-1,5%, но правда не везде. Это верно. При больших значениях риска сильнее проявляется эффект асимметричного влияния прибыльных и убыточных сделок на торговый результат. Более подробно с примерами я здесь описал. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted July 18, 2015 Про ассиметрию - чёткое замечание, очень полезный материал, спасибо! Я при анализе не учитывал этого нюанса, а он очень сильное влияние оказывает на статистику даже при небольших объёмах на больших выборках. Link to post Share on other sites
loewe 130 Share Posted July 27, 2015 Мартин продолжает свое победное шествие на северо-восток... Link to post Share on other sites
loewe 130 Share Posted August 5, 2015 (edited) Все-таки, любят инвесторы мартингейл в общем и мой в частности. Скоро станет стыдно. Многолетние усилия переплюнет мартин не только по прибыльности, но и по инвестициям. Edited August 5, 2015 by loewe Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Все-таки, любят инвесторы мартингейл в общем и мой в частности. Скоро станет стыдно. Многолетние усилия переплюнет мартин не только по прибыльности, но и по инвестициям. Точно! Более того, я тут к выводу пришёл, что сам мартин не хорош, ни плох! Как правило, корень зла - это сигнальная часть, которая сигналы на открытие/закрытие ордеров отдаёт. А мартин нормальная система, если его не нашпиговывать ложными срабатываниями и запредельным количеством непрерывных проигрышей. Поэтому лозунг "Мартин=Слив" относится не к удвоению ставок, а к той части стратегии, которая правила входа-выхода задаёт. А у нас "классическим" мартином на валютах принято считать выставление ордеров в одну сторону с удвоением, т.е. не совсем понятный сигнал... + мартин. А какофонию разводят только по поводу мартина, про первую часть балета все забыли. В качестве подпорки приведу результат недавних тестов; это MACD Sample с минимизированным количеством непрерывных проигрышей на достаточно длитлельной истории EURUSD и с прикрученным MM (параметры подобраны так, что количество непрерывных проигрышей на истории с 2013 года - 3): Ну, у меня лично, не поворачивается язык плохим словом в сторону мартина, это единственный на сегодня известный способ направить средства работать против шума; если мартин сливает, нужно искать проблему раньше, там где ордера открываются. Кстати, MACD с допфильтрами довольно качественный сигнал выдаёт (под мартина); качество тут определяется статистическим непрерывным количеством убыточных сделок. Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 А самый жёсткий парадокс заключается в том, что на малых таймфреймах никакие тренды, индюки и правила анализа не работают; на текущий момент у меня наилучшие результаты показывает Random и попеременное выставление ордеров вверх-вниз; они имеют МО, гораздо большее чем MACD при минимальном количестве непрерывных проигрышей независимо от состояния рынка. Это значит, что сюда хорошо прикручивается мартэн для сглаживания шумов)) 1 Link to post Share on other sites
loewe 130 Share Posted August 5, 2015 А самый жёсткий парадокс заключается в том, что на малых таймфреймах никакие тренды, индюки и правила анализа не работают; на текущий момент у меня наилучшие результаты показывает Random и попеременное выставление ордеров вверх-вниз; они имеют МО, гораздо большее чем MACD при минимальном количестве непрерывных проигрышей независимо от состояния рынка. Это значит, что сюда хорошо прикручивается мартэн для сглаживания шумов)) А в чем Вы видите парадокс? Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 А в чем Вы видите парадокс? В том, что по сути случайный сигнал имеет более высокую эффективность по сравнению с трендовыми и индикаторными входами... и статистика это подтверждает 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted August 5, 2015 В том, что по сути случайный сигнал имеет более высокую эффективность по сравнению с трендовыми и индикаторными входами... и статистика это подтверждает Вы хотите сказать что они дают не случайные сигналы? Занято. 1 Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Я хочу сказать, что недетерминированный стохастический сигнал по сравнению с точным алгоритмом работает лучше против рыночного шума. Индюки на малых таймфреймах также дают не случайный сигнал, а коррелированный с ценой и абсолютно бесполезный, т.к. отсутствует устойчивая трендовая составляющая. Если б тренд устаканивался и имел достаточно продолжительные интервалы, то индикаторы успевали бы вовремя давать сигнал, но на очень коротких трендах индюк не успевает. Из-за этого случайные входы имеют большее статистическое перимущество. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 5, 2015 (edited) Из-за этого случайные входы имеют большее статистическое перимущество. Случайные входы имеют "преимущество" в ноль минус спред минус комиссия минус свопы. А Ваше "МО" - не более чем результат подгонки результата под историческую кривую в тестере. Edited August 5, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Не нужно мух с котлетами смешивать... я про ММ пока даже не заикался... Я занят сухим анализом сигналов, для которого пишутся болванки роботов; это для того, чтобы понимать качество сигналов и рыночных движений с точки зрения больших чисел. Кривая там действительно уходит в минус, да и чёрт с ней. Меня интересует распределение сделок и разброс. Моё МО для статитстики не включает в множителе прибыль, это даже результатом подгонки не назвать в контексте рынка))) Вот я и поделился забавной находкой) Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Вам тоже советую математикой и статистикой заняться, судя по Вашему ПАММ-у, торговля не очень стабильная, а после даже небольшого стат.анализа взгляд на график совершенно другой. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted August 5, 2015 (edited) Вам тоже советую математикой и статистикой заняться, судя по Вашему ПАММ-у, торговля не очень стабильная, а после даже небольшого стат.анализа взгляд на график совершенно другой. Это да. Совет чем заняться от того, у кого нет памма должно быть весьма ценен для того, у кого он есть. Edited August 5, 2015 by Paukas Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted August 5, 2015 Не нужно мух с котлетами смешивать... я про ММ пока даже не заикался... Вы пишете про Мартингейл.Мартингейл тогда по вашему это что? 1 Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Это да. Совет чем заняться от того, у кого нет памма должно быть весьма ценен для того, у кого он есть. да, судя по количеству постов на форуме Вы имеете свободное время Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted August 5, 2015 (edited) Да это ещё что, я встречал таких товарищей "мыслителей" на просторах сети, которые строили космические корабли сеток-мартингейлов и надеялись улететь на них в финансовый космос. Некоторые даже уверены что за ними охотятся службы безопасности всех банков и даже говорить с ними по скайпу опасно, потому что их супер-алгоритмы способны обнулить все их капиталы. А тут просто тихий сторонник торговли в случайном шуме. Edited August 5, 2015 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
shaman_3000 8 Share Posted August 5, 2015 Вы пишете про Мартингейл. Мартингейл тогда по вашему это что? сначала я описал мартин... затем результат голой статистики. извините, что внёс путаницу Link to post Share on other sites
Recommended Posts