Profit Pamm

[kaif 6,836]

Возможно я неверно посчитал Омегу. Я считал площадь под кривой как слева, так и справа. Вы точно не ошиблись?

Я точно должен для положительных значений прибыли считать именно зеленую площадь, то есть ту, что между распределением и единицей?

Мне почему-то кажется, что матожидание прибыли это все таки площадь под кривой, так же, как и матожидание убытков.

 

Впрочем, не буду настаивать. Попробую посчитать и так, как Вы мне показываете.

 

1.56 .. 44.43  это прибыли в процентах к  балансу на тот момент, когда эти прибыли фиксировались и увеличивали (уменьшали) баланс - у меня в базе каждая сделка снабжена балансом на момент ее закрытия, поэтому мне легко было написать нужный запрос.

 

Я только что запросил правую площадь над кривой, получил Омега = 1.008

Но мне кажется, что правильно смотреть площадь под кривой справа от нуля, так как это и есть вероятность, помноженная на прибыль.

А над кривой это я не знаю, что такое.

[kaif 6,836]

Пардон, -1.56% это максимальный убыток на сделку. А +44.43% это максимальная прибыль на сделку. Все измерено к депозиту на момент фиксации прибыли (убытка).

[Leontopodium 140]

да, нужно считать отношение зеленой площади к оранжевой. Вот кстати как упростить:

Посчитать вероятности для оранжевой области и затем 1-площадь(оранжевая)=площадь(зеленая)

Омега=площадь(зеленая)/площадь(оранжевая)=[1-площадь(оранжевая)]/площадь(оранжевая)

 

Правильно как на рисунке. Рисунок выше получается из вот этого:

мы суммируем вероятности начиная от максимальной отрицательной доходности и идем до конца оси - максимальное положительное значение. В итоге у нас и получается кривая как на рисунке в самом начале поста. 

 

Важно: у нас значения по Омега будут отличаться, мы анализируем дневные доходности, а Вы сами сделки. 

Edited September 27, 2015 by Leontopodium

[kaif 6,836]

Что-то Вы не то пишете, как мне кажется... Ладно, не важно. Я почитаю еще про эти коэффициенты, разберусь.

В любом случае вам огромное спасибо за помощь!

Один вопрос напоследок.

Ваш проект ProfitPamm это проект в рамках компании Alpari или это какой-то отдельный, независимый проект?

[Leontopodium 140]

Что-то Вы не то пишете, как мне кажется... Ладно, не важно. Я почитаю еще про эти коэффициенты, разберусь.

В любом случае вам огромное спасибо за помощь!

Один вопрос напоследок.

Ваш проект ProfitPamm это проект в рамках компании Alpari или это какой-то отдельный, независимый проект?

Вы скажите, что Вам не понятно. у меня техническое образование + степень по физике.

Не за что, мы вместе учимся!

Это отдельный независимый проект.

Главное построить распределение доходностей. Сумма под кривой распределения:

Всегда равная 1 или 100%. У нас вероятности =1. Дальше отделяем отрицательную и положительную области и считаем отношение. 

Расчеты правильные - проверялись большое количество раз и периодически проверяются. Мы серьезно относимся к качеству данных.

 

Если Вам будет удобно по скайпу то сообщите. 

Edited September 27, 2015 by Leontopodium

[kaif 6,836]

Да, Вы правы. Омега считается через площадь над кривой справа. Так как вероятность выигрыша равна 1 минус вероятность проигрыша.

Но я все равно еще до конца не въехал, хотя у меня тоже техническое образование и я тоже много лет проработал в эксперименте в области физики элементарных частиц.

Но это было давно. Наверно пришло время освежить мозги.

 

Кстати, вот здесь народ интегрирует не правее нуля, а правее т.н. "минимальной доходности".

 

http://whatisbirga.com/burenin_upravlenie159.html

 

Я сейчас немного сомневаюсь в том, что я все верно посчитал, так как 1.008 мне еще меньше нравится.

В любом случае коэффициент Омега мне представляется интересным и интуитивно понятным, интересны ваши открытия о его динамике на ПАММ-счетах и о его способности сигнализировать о возможной "поломке системы" во времени.

Я напишу мой скайп вам в личное сообщение.

[Leontopodium 140]

Да, Вы правы. Омега считается через площадь над кривой справа. Так как вероятность выигрыша равна 1 минус вероятность проигрыша.

Но я все равно еще до конца не въехал, хотя у меня тоже техническое образование и я тоже много лет проработал в эксперименте в области физики элементарных частиц.

Но это было давно. Наверно пришло время освежить мозги.

 

Кстати, вот здесь народ интегрирует не правее нуля, а правее т.н. "минимальной доходности".

 

http://whatisbirga.com/burenin_upravlenie159.html

 

Я сейчас немного сомневаюсь в том, что я все верно посчитал, так как 1.008 мне еще меньше нравится.

В любом случае коэффициент Омега мне представляется интересным и интуитивно понятным, интересны ваши открытия о его динамике на ПАММ-счетах и о его способности сигнализировать о возможной "поломке системы" во времени.

Я напишу мой скайп вам в личное сообщение.

Хорошо. У нас для всех коэффициентов для 0 считается. Решили, что так будет оптимально, вернее так будет представлен чистый результат. 

Спасибо за статью, читал уже раньше, освежил знания. 

Для выявления поломки или временной поломки лучше всего использовать несколько коэффициентов - каждый из них это взгляд с одной стороны, а вместе дают довольно полный обзор. Вот кстати пост полезный:

https://alpariforum.com/index.php?/topic/81116-pamm-portfel-ot-doktora/?p=3686739

[Leontopodium 140]

 

Удар по Мартингейлу. Швагер и Омега

 

Данная статья является продолжением статьи «Определяем Мартингейл. Коэффициент Швагера». В указанной статье Вы найдете подробное описание для коэффициента Швагера, Омега и принципа Мартингейл, который используется в торговле на рынке Форекс. Немного обновим наши знания и перейдем непосредственно к практике.

Начнем с того, что дадим краткое определение для коэффициента Швагера и Омега. Коэффициент Швагерапоказывает отношение средней дневной прибыли к средней дневной просадке. Здесь будет очень правильно вспомнить о том, что ПАММ счета с Мартингейлом как раз характеризуются небольшой прибылью за день и просадкой, которая больше этой прибыли. Если это все мы воспринимаем визуально, то коэффициент Швагера учитывает это в количественной форме. 

Читать далее

[абыр валГ 899]

В статье нет ни слова про омегу.

[Leontopodium 140]

В статье нет ни слова про омегу.

В статье уже обобщение происходит. Прочитать подробно про коэффициент Омега можно в статье и дополнительно вот в этой статье. 

Учитывая как он определяется - отношение вероятности получить прибыль к вероятности получить убыток, можно выявлять сильно оптимизированные ТС. Из ПАММ-счетов на сайте, как правило значение больше 1,7 (1,6) говорит о возможности подстройки. Кроме этого, есть возможность работы с самим распределением, что дает возможность знать вероятность для определенного процента доходности.

тут как пример- у нас вероятность нормирована на 1. Для перевода в % умножаем на 100

Edited September 29, 2015 by Leontopodium

[Rihter 6,675]

Тут все одни только дифирамбы поют, но сказать простую вещь почему-то никто не может! Возможно, это "умные" графики настолько всех гипнотизируют...

 

Определять мартингейл с помощью коэффициентов Швагера и Омеги - это примерно то же самое, что и удалять гланды топором через то самое отверстие, которое с другой стороны... Ведь его (мартингейл) можно и нужно определять напрямую, и он виден непосредственно, а не через туеву хучу навороченных и опосредованных сложных формул, за которыми и смысл-то местами ускользает... Ну, короче, я выше уже написал - гланды тоже можно удалять через то самое отверстие, но зачем?!

 

Ну и других нестыковок в этой профитной ПАММовой теории было море, только я их не запоминал... Омега практически у всех ПАММов падала со временем по другим причинам, нелепые выводы о подгонке...

 

Но поскольку всем это нравится, продолжайте дальше (спорить реально не хочу), а этот пост считайте оффтопом и троллингом (последнее по сути верно - троллинг и есть, я просто не сдержался)...

 

...или это всё-таки не совсем троллинг с моей стороны?..

Цитаты с главной страницы сайта:

 

Зарабатывайте, не выходя из дома, вкладывая в профессиональных Forex трейдеров. Инвестиции в ПАММ счета Alpari - это быстрый способ приумножить собственные средства, вкладывая в лучших управляющих ПАММ счетами ...

... Если вы хотите приумножить ваши сбережения, то наш сервис - это абсолютно бесплатный способ сделать это. ...

 

[Leontopodium 140]

Тут все одни только дифирамбы поют, но сказать простую вещь почему-то никто не может! Возможно, это "умные" графики настолько всех гипнотизируют...

 

Определять мартингейл с помощью коэффициентов Швагера и Омеги - это примерно то же самое, что и удалять гланды топором через то самое отверстие, которое с другой стороны... Ведь его (мартингейл) можно и нужно определять напрямую, и он виден непосредственно, а не через туеву хучу навороченных и опосредованных сложных формул, за которыми и смысл-то местами ускользает... Ну, короче, я выше уже написал - гланды тоже можно удалять через то самое отверстие, но зачем?!

 

Ну и других нестыковок в этой профитной ПАММовой теории было море, только я их не запоминал... Омега практически у всех ПАММов падала со временем по другим причинам, нелепые выводы о подгонке...

 

Но поскольку всем это нравится, продолжайте дальше (спорить реально не хочу), а этот пост считайте оффтопом и троллингом (последнее по сути верно - троллинг и есть, я просто не сдержался)...

 

...или это всё-таки не совсем троллинг с моей стороны?..

Цитаты с главной страницы сайта:

 

Зарабатывайте, не выходя из дома, вкладывая в профессиональных Forex трейдеров. Инвестиции в ПАММ счета Alpari - это быстрый способ приумножить собственные средства, вкладывая в лучших управляющих ПАММ счетами ...

... Если вы хотите приумножить ваши сбережения, то наш сервис - это абсолютно бесплатный способ сделать это. ...

 

У каждого собственное мнение относительно коэффициентов. Может это результат работы ресурса и хороший функционал для анализа. Отрицать их как инструмента для количественного определения тоже согласитесь будет неправильно. Тут никто ничего не удаляет)) Суть в том, что бы делать автоматический анализ. Да, визуально мы его определяем, где-то очень просто, где-то нужно посмотреть внимательно. Пока Вы, я нигде не встречали ресурса где бы выдавался автоматический результат о том использует ПАММ-счет мартингейл или нет. Пока все наши планы на коэффициенты мы раскрывать не хотим. Нужно время. Мы просто с разных сторон смотрим на ситуацию и я Вас понимаю. 

Умные или нет, но полезные точно. Сейчас мнение не является личным - так говорят пользователи сайта, когда разбираются в коэффициентах. Игнорировать факт того, что доходность увеличивается, а динамика коэффициента уменьшается (для примера Шарп), то это может значить или уменьшение средней доходности или увеличение рисков (стандартное отклонение) можно, но последствия будут неприятные. Можете сами и посмотреть. 

Падение коэффициентов свойственно для всех практически ПАММ-счетов, причина простая: небольшая статистика в самом начале сильно влияет на результат, постепенно (с увеличением статистики) значение приходит к определенному уровню, для каждого ПАММ-счета он свой. Тут обычная математика и умных вычислений нету. На форуме это уже обсуждалось. 

Спорить никто и не хочет, мыслей таких нету. 

На одном сайте коэффициенты хорошо, а у нас коэффициенты с их динамикой плохо. Странно получается., я бы сказал антипиар. Просто логически подумать, то коэффициент дает просто значение, но проследить его изменение можно только у нас. 

Швагер и Омега - полезные коэффициенты, каждый рассматривает ПАММ-счет с определенной стороны. 

 

Такие цитаты можно взять практически с каждого сайта, но функционал таких сайтов минимальный, как правило это только текст. Как Вы заметили у нас ведется большое количество данных для дней, недель, месяце, строится динамика коэффициентов, мы первые ввели Швагера и Омегу для оценки ПАММов, первые сделали статистику общую. Не могу понять в сути Вашей цитаты. У нас все бесплатно, информацию по рискам предоставляем, большое количество параметров определяют их. 

Edited September 29, 2015 by Leontopodium

[абыр валГ 899]

 

 

В статье уже обобщение происходит.

Я понял, статья сама находится по адресу: http://profitpamm.com/investors/articles/udar-po-martingeylu-shvager-i-omega

ссылка дана в самом конце вашего поста, а до конца я даже и не читал)) 

[Leontopodium 140]

Я понял, статья сама находится по адресу: http://profitpamm.com/investors/articles/udar-po-martingeylu-shvager-i-omega

ссылка дана в самом конце вашего поста, а до конца я даже и не читал)) 

Да ссылка была в самом конце поста. 

Но если подробно про Омегу, то пост вот этот

[Rihter 6,675]

На одном сайте коэффициенты хорошо, а у нас коэффициенты с их динамикой плохо. Странно получается., я бы сказал антипиар.

 

 

Не совсем понял, о чём речь, но если имеется в виду Паммин, то я их ругал и "разносил" ещё в 2011 году в статье в своём блоге (ссылка-пруф под моей аватаркой, но читать мой блог не рекомендую, так как я его забросил, да и нынешний форумный движок отображает его криво). Впоследствии я признал полезность Паммина благодаря наличию у них большого количества статистической информации, отсутствующей на сайте Альпари, в частности архива ликвидированных ПАММов с поиском по нику - это дорогого стОит! Но не более того.

 

Да, не люблю пургу. Её везде хватает, наелся.

 

Раз уж речь зашла, сравниваем фразы с главных страниц (черт, вроде ж ввязываться в спор не собирался...)

 

Паммин:

Выбирайте опытных управляющих и зарабатывайте повышенный процент на их торговле.

 

ПрофитПАММ:

Зарабатывайте, не выходя из дома, вкладывая в профессиональных Forex трейдеров. Инвестиции в ПАММ счета Alpari - это быстрый способ приумножить собственные средства, вкладывая в лучших управляющих ПАММ счетами на валютном рынке Forex, и не торгуя самостоятельно.

 

Паммин ниже ещё раз:

Инвестируя в ПАММ-счета, вы можете приумножить собственные средства на валютном рынке Форекс, вкладывая в лучших управляющих ПАММ-счетами и не торгуя самостоятельно.

 

Паммин (там же ниже):

Pammin — это информационный сервис, созданный чтобы помочь инвесторам успешно управлять инвестициями в ПАММ-счета.

 

ПрофитПАММ:

Если вы хотите приумножить ваши сбережения, то наш сервис - это абсолютно бесплатный способ сделать это.

_____

 

Данное сравнение сделал сейчас, впервые, экспромтом. Результаты заранее не знал.

Ну да ладно, раз всем нравится, то не обращайте внимания на мои реплики, да и у меня нет желания дальше развивать эти темы.

[Leontopodium 140]

Не совсем понял, о чём речь, но если имеется в виду Паммин, то я их ругал и "разносил" ещё в 2011 году в статье в своём блоге (ссылка-пруф под моей аватаркой, но читать мой блог не рекомендую, так как я его забросил, да и нынешний форумный движок отображает его криво). Впоследствии я признал полезность Паммина благодаря наличию у них большого количества статистической информации, отсутствующей на сайте Альпари, в частности архива ликвидированных ПАММов с поиском по нику - это дорогого стОит! Но не более того.

 

Да, не люблю пургу. Её везде хватает, наелся.

 

Раз уж речь зашла, сравниваем фразы с главных страниц (черт, вроде ж ввязываться в спор не собирался...)

 

Данное сравнение сделал сейчас, впервые, экспромтом. Результаты заранее не знал.

Ну да ладно, раз всем нравится, то не обращайте внимания на мои реплики, да и у меня нет желания дальше развивать эти темы.

Ниже у нас есть еще вот такая надпись:

Гарантии:

Ни одна компания в сфере доверительного управления не может гарантировать прибыль. Доходность в прошлом не гарантирует прибыль в будущем. Авторы сайта не несут ответственность за действия компаний/проектов и самих инвесторов. Материалы сайта носят исключительно информационный характер

При этом, мы делаем собственные исследования, их можно почитать тут, которые включают в себя изучение рисков. 

Относительно пурги: у нас ее минимально. Я с Вами не спорю. Фразу Вы скопировали я не понимаю с какой целью, их никто не сравнивал. Полезность нашего ресурса тоже есть и учитывая возраст наш и функционал, то результаты хорошие. В некоторых моментах мы уступаем временно и принимаем это как есть, замков из песка никто не строит, но это временно). Как я говорил выше, скоро будет обновление. В количестве информации мы практически не уступаем, а в качестве наших расчетов, можете убедиться сами: сравнить некоторые результаты Альпари, ProfitPamm и указанного Вами ресурса. Многие вещи прояснятся. Информация у нас подробно проверяется, а за качество на сторонних ресурсах мы ручаться не можем. 

Читая периодически Ваши посты, могу сказать, что Вы сами многое уже давно заметили. 

Edited September 29, 2015 by Leontopodium

[Faust13 153]

 

Как так получилось? Что убыток равен прибыли если такой просадки у меня не было?

[Leontopodium 140]

 

Как так получилось? Что убыток равен прибыли если такой просадки у меня не было?

 

Эта проблема устранена в обновленной версии сайта. Большое спасибо за указание на ошибку. 

[Faust13 153]

Спасибо ждем обновления!

[Leontopodium 140]

Спустя долгих часов работы по обновлению сайта и расширению функционала можно проступать к изучению новой версии)

 

Что появилось нового:

1. Хочется сразу отметить нашу уникальную разработку, которая включает в себя довольно многое: ПАММ-симулятор. Симулятор позволяет инвестору нажать на старт и пронаблюдать как развивался график доходности со временем. В этот момент можно делать ввод и вывод инвестиций, а по нажатию паузы происходит пересчет всех показателей на уже построенной истории. Также можно увеличивать скорость построения графика доходности. Получается, что инвестор может выбрать ПАММ-счет и оценить потенциальный заработок использую для подсказок доступную статистику. ПАММ-симулятор доступен только счетам партнерам - это своеобразный сигнал к тому, что управляющий заинтересован в возможности обучения инвестора с целью повышения эффективности инвестирования, а это увеличивает выплаты. 

В симуляторе можно переключаться между различными графиками (средства, линия, логарифм, свечи). 

Познакомиться с симулятором можно тут (открываете счет и нажимаете кнопку ПАММ-симулятор):

http://profitpamm.com/pamm/202131

http://profitpamm.com/pamm/215402

http://profitpamm.com/pamm/230623

http://profitpamm.com/pamm/238753

http://profitpamm.com/pamm/323379

 

Про условия подключения ПАММ-симулятора можно почитать в соответствующей странице. Счета-парнеры в рейтинге ПАММ-счетов подсвечиваются зеленым фоном и имеют иконку.

2. Добавлены ПАММ-портфели Альпари. Теперь можно анализировать портфели для определения корреляции счетов, статистики по неделям и месяцам. Все показатели, которые доступны для счетов, доступны и для портфелей. Рейтинг ПАММ-портфелей Альпари на нашем сайте включает в себя такие показатели как 

- Возраст

- Доходность

- Вероятность прибыли (считается для месяцев)

- Просадка

- Количество инвесторов

- Коэффициент Шарпа

 

Всего рейтингов ПАММ-портфелей 3:

- Рейтинг по эффективности (реальные портфели)

- Рейтинг по доходности (реальные портфели)

- Пользовательский рейтинг (демо-портфели)

 

Для составления пользовательского портфеля необходимо пройти регистрацию на сайте и выбрать в рейтинге ПАММ-счетов, нажатием на плюсик или на странице счета, управляющих которые будут в портфеле. Далее осуществляется переход на страницу создания ПАММ-портфеля.

 

Что добавили и поменяли:

Поменяли многое, в первую очередь обновили дизайн сайта)) Упростилась навигация и сейчас это очень важно, сайт стал удобен при просмотре с мобильных устройств.

- добавили пересчет показателей и графика доходности ПАММ-счета с учетом оферты.

- график логарифма доходности.

- график одновременно показывающий доходности и инвестиции. Очень круто наблюдать в процессе симулирования как происходит ввод/вывод.

- считается вероятность прибыли (данные по месяцам)

- выводится диаграмма распределения доходности для дней, недель, месяцев.

- доходность по неделям и месяцам представлена в более удобной форме и теперь их можно анализировать одновременно без переключений.

- все инвестиционные коэффициенты можно совмещать на один график. Достаточно сделать их активными или неактивными. 

- внизу страницы ПАММ-счета приводится список ПАММ-портфелей, в которые входит счет. Дополнительно выводится информация, которая также показывает и долю, если счет входит в реальных портфель стоит прочерк.

- ведется архив ПАММ-портфелей (появился в обновленной версии) и ПАММ-счетов (был раньше)

- расширен рейтинг ПАММ-счетов и включает такие показатели как:

*возраст

*доходность

*вероятность прибыли

*просадка

*количество инвестиционных счетов

*объем инвестиций

*коэффициент Швагера - хорошо использовать для быстрой фильтрации мартингейл-счетов сразу в рейтинге.

 

Со структурой возможностей сайта можно также ознакомиться в информативной картинке.

 

Хотелось бы сказать спасибо всем Управляющим и Инвесторам, которые принимали участие в тестировании обновленной версии сайта. Сейчас, когда был сделан перенос сайта, возможны некоторые ошибки временные, мы будем рады Вашим подсказкам для быстрого их удаления. Про некоторые ошибки мы знает и они будут устраняться. Надеемся на Ваше понимание - все делается собственными силами)

 

Задавайте вопросы, будем только рады

 

С уважением, 

команда ProfitPamm

[Leontopodium 140]

ПАММ-симулятор отличная возможность дать инвесторам тренироваться инвестированию в ПАММ-счет.

Что это дает?

Инвестор, имеющий доступ к ПАММ-симулятору тренируется и это способствует выработке стратегии инвестирования в рассматриваемый ПАММ-счет. Происходит накопление опыта. Опытный инвестор способен зарабатывать больше и это в свою очередь увеличивает выплаты управляющему. Все выигрывают при работе с симулятором.

 

Список счетов с ПАММ-симулятором*

http://profitpamm.com/pamm/63566

http://profitpamm.com/pamm/199083

http://profitpamm.com/pamm/199085

http://profitpamm.com/pamm/202131

http://profitpamm.com/pamm/211619

http://profitpamm.com/pamm/215402

http://profitpamm.com/pamm/230520

http://profitpamm.com/pamm/230623

http://profitpamm.com/pamm/233477

http://profitpamm.com/pamm/235592

http://profitpamm.com/pamm/238753

http://profitpamm.com/pamm/309138

http://profitpamm.com/pamm/320447

http://profitpamm.com/pamm/320788

http://profitpamm.com/pamm/321329

http://profitpamm.com/pamm/323379

http://profitpamm.com/pamm/324153

http://profitpamm.com/pamm/324163

http://profitpamm.com/pamm/325256

http://profitpamm.com/pamm/325716

http://profitpamm.com/pamm/327084

http://profitpamm.com/pamm/329426

http://profitpamm.com/pamm/329775

http://profitpamm.com/pamm/332904

http://profitpamm.com/pamm/336812

http://profitpamm.com/pamm/343125

http://profitpamm.com/pamm/343127

http://profitpamm.com/pamm/343303

http://profitpamm.com/pamm/336812

http://profitpamm.com/pamm/346900

http://profitpamm.com/pamm/353163

http://profitpamm.com/pamm/358130

http://profitpamm.com/pamm/358857

 

* ПАММ-симулятор доступен счетам-партнерам ProfitPamm.com. 

ПАММ-симулятор отличная возможность дать инвесторам тренироваться инвестированию в ПАММ-счет. Что это дает?

Edited June 26, 2016 by Leontopodium

[Leontopodium 140]

На записи пример работы симулятора. В ближайшее время запись больше по длительности и с пояснениями

https://www.youtube.com/watch?v=fuWqPNa_VVM

 

Ссылка на список счетов-партнеров, которым доступен симулятор находится в подписи.

Edited June 28, 2016 by Leontopodium

[Morgot12 128]

Почему у вас в мониторинге памм портфелей на свечном графике не указаны значения High и  Low, а только  Open   Close? То есть по свечному графику нельзя увидеть реальные просадки, что имели место быть. Почему бы не сделать как в мониторинге памм счетов?

Более того, у вас даже в рассчетах по портфелям просадки указаны неверно, а тоже считаются по клоус. В альпари и то считается по лоу.

И еще расскажите, что за такой параметр "Вероятность прибыли"  который равен 100%. Это типа, инвесторы спешите вкладываться, гарантированно заработаете кучу денег, инфа сотка? Как он рассчитывается?

https://alparicomp.org/ru/investor/pamm_portfolio/19058

 

Нажмите на картинку для увеличения

 

 

 

Впрочем, показатели памм счетов вы рассчитываете так же здорово. Памм созданный в 2016 году и имеющий, как обычно, 100% вероятность заработать, ну а как иначе то, злотое дно просто. Не зря же все-таки на первом месте в рейтинге альпари стоит. Но что особенно интересно, так это то, что этот памм умудрился первого января 1970 года потерять целых 0% за день (ну просто человек отдохнуть решил чуть-чуть, не торговал денек). Я так понял, что до этого он рубил миллиарды на какой то другой площадке, и вы просто взяли статистику оттуда, чтобы у инвесторов сложилось более полное представление об опыте и мастерстве управляющего. Кто то пишет, что на форексе зарабатывают лишь 0,3% трейдеров, но, мне кажется, эта статистика очень завышена, потому что когда есть такие акулы, которые каждый день на протяжении 46 лет забирают прибыль из рынка, то у обычных людей весь выбор будет сводиться к  2 вариантам: слить или слить быстро. Столько лет прошло, столько инвестиционных компаний и хеджфондов разорилось, теперь кажется понятно кому достались все эти деньги. 

http://profitpamm.com/pamm/358822

Edited June 28, 2016 by Morgot12

[Leontopodium 140]

Почему у вас в мониторинге памм портфелей на свечном графике не указаны значения High и  Low, а только  Open   Close? То есть по свечному графику нельзя увидеть реальные просадки, что имели место быть. Почему бы не сделать как в мониторинге памм счетов?

Более того, у вас даже в рассчетах по портфелям просадки указаны неверно, а тоже считаются по клоус. В альпари и то считается по лоу.

И еще расскажите, что за такой параметр "Вероятность прибыли"  который равен 100%. Это типа, инвесторы спешите вкладываться, гарантированно заработаете кучу денег, инфа сотка? Как он рассчитывается?

https://alparicomp.org/ru/investor/pamm_portfolio/19058

 

Нажмите на картинку для увеличения

 200.png

202.png

201.png

 

 

Впрочем, показатели памм счетов вы рассчитываете так же здорово. Памм созданный в 2016 году и имеющий, как обычно, 100% вероятность заработать, ну а как иначе то, злотое дно просто. Не зря же все-таки на первом месте в рейтинге альпари стоит. Но что особенно интересно, так это то, что этот памм умудрился первого января 1970 года потерять целых 0% за день (ну просто человек отдохнуть решил чуть-чуть, не торговал денек). Я так понял, что до этого он рубил миллиарды на какой то другой площадке, и вы просто взяли статистику оттуда, чтобы у инвесторов сложилось более полное представление об опыте и мастерстве управляющего. Кто то пишет, что на форексе зарабатывают лишь 0,3% трейдеров, но, мне кажется, эта статистика очень завышена, потому что когда есть такие акулы, которые каждый день на протяжении 46 лет забирают прибыль из рынка, то у обычных людей весь выбор будет сводиться к  2 вариантам: слить или слить быстро. Столько лет прошло, столько инвестиционных компаний и хеджфондов разорилось, теперь кажется понятно кому достались все эти деньги. 

http://profitpamm.com/pamm/358822

204.png

 

Добрый день! Сразу скажу спасибо за отмеченные ошибки, но сообщением выше (22 июня) написал, что сейчас возможны временные ошибки, которые буду устранены. Причина их появления - сложный технический процесс переноса сайта на обновленную версию.

 

По портфелям:

Данные исходные мы берем в Альпари и в их мониторинге нету Higl/Low - только цены закрытия и открытия. Если открыть у нас отображение по ценам закрытия кнопка "Линия" то график будет полностью совпадать с Альпари мониторингом.

Мы прорабатывали вариант построения именно свечного графика для ПАММ-портфелей еще месяцев 6 назад, но из-за отсутствия масштабов меньше дня могут быть неточности и определенные показатели давали бы ошибку, хотя сам процесс представления портфеля в свечах лично мне нравится. Тут нужен диалог - пользователи захотят, будет. 

Про просадку чуть ниже опишу.

Вероятность 100% определяется для месячных данных. В указанном Вами портфеле не было месяцев закрытых в минус, вот и получается, что вероятность 100%. Мы можем уменьшить масштаб до недель или месяцев - тут обратно все зависит от Вас, пользователей. Если посмотреть на диаграмму распределения доходности, то будет видно, что месяца все были прибыльные, также это видно и в статистике за месяц.

Нет, мы только за диалог.

 

По ПАММ-счету:

Да, про эту ошибку с датой мы знаем, и она уже устранена, сейчас заканчиваем с ошибками, которые были выявлены нашими пользователями и нами в результате обновления сайта. Про вероятность уже писал выше, что используются данные за месяц - можем ввести недельных масштаб - сложностей нету.

Все показатели мы считаем сами, берем только график доходности, ИКП, средств - дальше наши алгоритмы. Вероятно могут быть незначительные расхождения с Альпари в рамках округления.

 

Также в нашем рейтинге приводится коэффициент Швагера, который фильтрует описанный Вами счет - значение коэффициента меньше 1 - показатель того, что средняя внутридневная просадка больше прибыль - плохо. Этот показатель ввели специально для быстрой фильтрации подобных систем - участие в обсуждении принимали участники форума.

 

Теперь про просадку:

Алгоритм определения просадки сейчас дает ошибку по описанной выше причине, но проблема устранена и будет подлита в скором времени. Определение просадки для счетов и портфелей примерно проходит одинаково, подольем исправления и все будет считаться правильно. Хочу еще раз напомнить, что сообщением выше отмечал про возможные ошибки, на текущий момент большая часть показателей считается верно.

 

Как только изменения вступят в силу дополнительно сообщу на форуме.

Еще бы хотелось сказать спасибо за ошибки и за диалог, который надеюсь будет поддерживаться. Мы всегда рады предложениям и замечаниям по возможностям сайта.

 

С уважением, 

Станислав

[Morgot12 128]

Вероятность 100% определяется для месячных данных. В указанном Вами портфеле не было месяцев закрытых в минус, вот и получается, что вероятность 100%. Мы можем уменьшить масштаб до недель или месяцев - тут обратно все зависит от Вас, пользователей. Если посмотреть на диаграмму распределения доходности, то будет видно, что месяца все были прибыльные, также это видно и в статистике за месяц.

Нет, мы только за диалог.

Так тогда так и пишите, что это всего лишь процент месяцев, закрывшихся в плюс (внутри месяца они могли терять сколь угодно много). Когда начинающий инвестор придет и увидит, что на этом памме "вероятность прибыли" 100%, то это будет указывать на то, что есть некий гарантированный доход (ладно бы  хоть 99% вероятность была). И вложив в этот памм он со 100% вероятностью получит прибыль, а значит можно продавать квартиру и все деньги вкладывать в этот памм. Вы умышленно вводите новичков в заблуждение. Они и так сливают на мартинах из топа рейтинга, а если бы зашли на ваш сайт, то лишь подкрепили бы убежденность в правильности своего выбора памма и увеличили в нем сумму инвестиций. А потом, как же так 5 месяцев росли каждый день, а потом все в один момент потеряли. Потому что без ваших пояснений на форуме я никоим образом бы не понял что подразумевается под "вероятность прибыли". Вообще вам следует на странице каждого паммма поставить ссылку с переходом на справку, в которой есть формула и пример расчета каждого параметра, вот прям как они по порядку идут на странице вашего мониторига (если параметр сложный то прямо в справке указывается ссылка на отдельную статью, посвященную этому параметру, где опять же детально с формулами и примерами его разбирают). Иначе какой толк от всего этого набора цифр, если не понятно что они значат.

 

По портфелям:

Данные исходные мы берем в Альпари и в их мониторинге нету Higl/Low - только цены закрытия и открытия. Если открыть у нас отображение по ценам закрытия кнопка "Линия" то график будет полностью совпадать с Альпари мониторингом.

Мы прорабатывали вариант построения именно свечного графика для ПАММ-портфелей еще месяцев 6 назад, но из-за отсутствия масштабов меньше дня могут быть неточности и определенные показатели давали бы ошибку, хотя сам процесс представления портфеля в свечах лично мне нравится. Тут нужен диалог - пользователи захотят, будет. 

Разумеется полноценный свечной график портфелей вещь очень нужная. Просто мне не совсем понятно как вы собираетесь рассчитывать реальные просадки портфелей, если у вас нет доступа к данным High/Low. А если по портфелям просадка будет считаться так же криво, как сейчас, то ценности в таком мониторинге никакой не будет.

Edited June 29, 2016 by Morgot12