Altman 221 Share Posted May 15, 2015 Как бы вы могли интерпретировать данную картинку? Можно ли исходя из приведенной статистики сделать вывод, что пользователи "мухобойки" чаще стоят против движения евродоллара и соотв. льют? http://www.myfxbook.com/community/outlook/EURUSD Link to post Share on other sites
Dagnar 575 Share Posted May 15, 2015 Да. Они льют, в среднем. Оттуда же: Link to post Share on other sites
Dagnar 575 Share Posted May 15, 2015 Отрицательная обратная связь в чистом виде. Зарабатывает всегда меньшинство. Иначе б денег на всех не хватило )) Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 17, 2015 Как бы вы могли интерпретировать данную картинку? Можно ли исходя из приведенной статистики сделать вывод, что пользователи "мухобойки" чаще стоят против движения евродоллара и соотв. льют? http://www.myfxbook.com/community/outlook/EURUSD Не знаю кто такие мухобойки но раз стоят -сольют. Двигаться надо. 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 17, 2015 Как бы вы могли интерпретировать данную картинку? Можно ли исходя из приведенной статистики сделать вывод, что пользователи "мухобойки" чаще стоят против движения евродоллара и соотв. льют? http://www.myfxbook.com/community/outlook/EURUSD Попобуйте сделать вот такой интересный рисеч. Возьмите нормальные квоты евродоллара из нормального места(реальные тики с вольюмом+направление трейда+желательно доп. инфа для склейки разлетевщихся ордеров "по рынку"). Далее ранжируйте тики по направлению сделки и объему сделок, т.е. разбейте сделки на группы: очень крупные средние и мелочь, посчитайте сальдо на каждый момент - т.е. какая группа в какую сторону стоит(бай селл) и каким сайзом, выведите все это на график евро долара. Очень занятная картинка)))))) 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 17, 2015 Можно графики еще сравнить с мухобойкой, думаю вы догадаетесь к какой группе отнести ее 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 17, 2015 А суть во всем тут простая. Рынок двигается за счет крупных ордеров по маркету(маркет ордера), эти ордера собирая уровни в буке создают движение рынка(это в общем случае, когда с ликвидностью относительно все норм), соот-но мелочь всегда идет в противофазе к ним, как бы ей не хотелось. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 17, 2015 (edited) Чтоб примерно представить о крупных ордерах приведу пример.Вам нужно сегодня скинуть 5000мио, если у вас есть 5000мио вы никогда не будете ее скидывать сами да и вообще о рынке будете иметь далекие знания))). Вы обратитесь в деск к ребяткам из списка. Ребята говорят вам - бенчмарк TWAP(или еще что нибудь, хоть дейли клоуз), мы исполняем ордер в течение дня(на разных площадках и контрагентах), все что выше бенчмарка - наше. Всю работу выполняют "программы". В десках не сидят 100 обезъян и не нажимают каждую минуту купить продать по 1 баксу. Цель программы победить бенчмарк путем мин. воздейсвия на рынок(скрыть себя). Так или иначе если ордер большой, а времени мало - воздейсвие будет, но никто не будет кидать котлету "по рынку" сразу. Будет периодическое давление крупных маркет ордеров на одну из сторон в буке. За счет чего рынок будет двигаться и появятса характерные свинги. Если сегодня таких клиентов понабежало много или работают одновремемно дохрена программ - задача усложняется, если в основном все движется в другую сторону от исполняемого ордера - повезло. Ребята забирают себе сальдо от исполнения ордера, по сути они забирают эти деньги из рынка у тех, об кого исполняют этот ордер. Т.к. движение создают ребята, то они собирают ликвиду мелочи по факту двигая рынок против них. Мелочь же ничего противопоставить по маркет стороне им не может по сайзу)))) Edited May 17, 2015 by DIMtrade 2 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 19, 2015 (edited) Можно ли исходя из приведенной статистики сделать вывод, что пользователи "мухобойки" чаще стоят против движения евродоллара и соотв. льют? А у вас разве могли быть сомнения по этому поводу? Конечно же льют! Они ведь думают, что рынок он по Гауссовой кривой ходит, хотя на самом деле ходит по совсем другой более пологой кривой: На диаграмме представлено сравнение экспериментального распределения, полученного для М1 индекса S&P500 (кружки) с устойчивым распределением Леви (пологая кривая) и нормальным распределением Гаусса (парабола). Построение приведено в логарифмических координатах по оси Edited May 19, 2015 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 19, 2015 (edited) Люди они ведь как думают? Они думаю так - ага евра упала ну просто абзац как сильно -> наверное это дно -> надо брать пока не подорожало -> берут дно -> и разумеется второе дно получают в подарок! А второе дно как раз и сидит на диаграмме, показанной выше. Хотя исходя из логики диаграммы увидев одно дно нужно ожидать вслед за ним другое. Но нет же! Всем же трейдунам нормальное распределение на рынке мерещится! Всем отбои с откатами подавай! Edited May 19, 2015 by solandr 1 Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted May 20, 2015 А у вас разве могли быть сомнения по этому поводу? Конечно же льют! Они ведь думают, что рынок он по Гауссовой кривой ходит, хотя на самом деле ходит по совсем другой более пологой кривой: А для EURUSD у вас кривая есть? Всё-таки тут форекс, да и Альпари индексы выпилили из торгуемых инструментов. Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 20, 2015 (edited) А для EURUSD у вас кривая есть? Всё-таки тут форекс, да и Альпари индексы выпилили из торгуемых инструментов. Конечно же есть. Вот здесь по ссылке находится: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6478-printcipialnaia-vozmozhnost-zarabotka-na-forek/ Edited May 20, 2015 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 20, 2015 Конечно же есть. Вот здесь по ссылке находится: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6478-printcipialnaia-vozmozhnost-zarabotka-na-forek/ На евро вид распределения разный. На малых интервалах она возратная, а на больших трендовая. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted May 20, 2015 Конечно же есть. Вот здесь по ссылке находится: https://alpariforum.com/index.php?/blog/1669/entry-6478-printcipialnaia-vozmozhnost-zarabotka-na-forek/ Точно. Эту вашу статью я читал, но найти её вчера сходу не смог. Такая форма распределения помогает понять, почему сливают многие стратегии. Но для создания прибыльной торговой системы пользы от неё немного. Ведь если мы вдруг видим огромную минутную свечку на графике, то мы понимаем, что бОльшая часть движения в ней нарисовалась гэпом, а на гэпе не заработаешь, так как будет проскольз. Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted May 20, 2015 Как бы вы могли интерпретировать данную картинку? Можно ли исходя из приведенной статистики сделать вывод, что чаще стоят против движения евродоллара и соотв. льют? Что бы лучше ответить на вопрос начну с 2013 г. По EUR/USD на Weekly был up trend, вторую половину 2013-го. ЕЦБ выступает с заявлением, что они будут держать сопротивление на 1.40. Что делает маркет? С настойчивостью зомби, пытается сломать этот уровень, почти пол года. Интересно только - зачем? Ведь крупные игроки должны знать, что любая страна может сколько угодно долго, сдерживать рост своей валюты, потому что есть печатный станок. Начинается down trend. У быков, начинают срабатывать SL и Stop Out. Это усиливает падение. На первом этапе, группа "профи" ( те кто зарабатывают на спекуляциях) выносят группу "толпа" ( те кто сливает), объемы снижаются из за Stop Out-ов и шока, оставшихся из этой группы. "Толпа" в ступоре, они не знают - что делать. Некоторые судорожно бьются о клавиатуру, говоря : писали же мне на форуме - ставь стопы и не усредняйся. Остальных, возможно, посещают похожие мысли. В феврале переходят в наступление группы "толпа" и "хитрые"(те которые остаются при своих, от спекуляций). "Толпа" думает - евро еще недавно стоил 1.40, а теперь 1.12 - надо брать за дёшево. "Хитрые" думают - начался флэт, поэтому возможен откат или разворот, надо покупать со стопом ниже локального минимума на 1.11. "Профи" думают: "толпу" потрусили, теперь надо потрусить "хитрых" - и глубоко выносят стопы "хитрых" и остатков " толпы". Дальше из -за выноса стопов, в марте сильно падают объемы. Потому что на паре, стало гораздо меньше игроков. Трусить больше некого, поэтому "профи" пошли вверх. Если бы они продолжили тенденцию вниз, ее бы наконец, заметила "толпа" и к ним бы, присоединились "хитрые" и открылись бы вниз. Недавно слышал определение действий толпы: покупают за 100, а продают за 50. Толпа замечает тренд, когда он уже идет давно, и только тогда входит. А для движения курса, нужен приток новых денег. Когда, почти, все вошли по тренду - он заканчивается. P.S. Это мое мнение, не претендую на истину. P.P.S. А как собираетесь делать прибыль, не понимая образ мыслей тех, против кого играете? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 20, 2015 ..... P.P.S. А как собираетесь делать прибыль, не понимая образ мыслей тех, против кого играете? А мы тут вообще то не играем. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted May 20, 2015 Вся жизнь игра мудрец сказал... А уж форекс тем более. 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 20, 2015 На евро вид распределения разный. На малых интервалах она возратная, а на больших трендовая. Покажите, пожалуйста, какие распределения получаются у вас, чтобы было о чём порассуждать. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 20, 2015 Покажите, пожалуйста, какие распределения получаются у вас, чтобы было о чём порассуждать. А разве они у всех получаются разные? Посчитайте цифру клоуз если цена прошала 5 10 15... 50...100 пунктов для для суток. Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 20, 2015 (edited) А разве они у всех получаются разные? Посчитайте цифру клоуз если цена прошала 5 10 15... 50...100 пунктов для для суток. Нет, в распределении участвует именно сам размер баров в пунктах, а не цена, которая установилась спустя какое-то количество времени. Если считать только итоговую цену клоуз D1, то можно сразу доставать с полки воспоминания о центральной предельной теореме, которая гласит о том, что итогом усреднений многочисленных распределений ЛЮБОЙ формы будет являться нормальное распределение. А так на основании принципа подобия временного ряда на маленьких и больших временных интервалах распределение должно сохраняться как на моей картинке. Конечно же я не говорю про D1, W1 и MN1, где самих отчётов просто очень мало и мы можем увидеть не распределение как таковое, а только лишь одну из реализаций случайного процесса, которая подчиняется искомому распределению. Edited May 20, 2015 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 20, 2015 (edited) Нет, в распределении участвует именно сам размер баров в пунктах, а не цена, которая установилась спустя какое-то количество времени. Если считать только итоговую цену клоуз D1, то можно сразу доставать с полки воспоминания о центральной предельной теореме, которая гласит о том, что итогом усреднений многочисленных распределений ЛЮБОЙ формы будет являться нормальное распределение. А так на основании принципа подобия временного ряда на маленьких и больших временных интервалах распределение должно сохраняться как на моей картинке. Конечно же я не говорю про D1, W1 и MN1, где самих отчётов просто очень мало и мы можем увидеть не распределение как таковое, а только лишь одну из реализаций случайного процесса, которая подчиняется искомому распределению. Я имею ввиду Клоуз минус Оупен. Размер баров не имеет значения. Если распределение нормальное, то скажем 50 пунктов хода даст 50 пунктов Клоуз. Edited May 20, 2015 by Paukas Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 20, 2015 (edited) Я имею ввиду Клоуз минус Оупен. Размер баров не имеет значения. Если распределение нормальное, то скажем 50 пунктов хода даст 50 пунктов Клоуз. В общем просто покажите картинки, чтобы дальше что-то смотреть. Раз вы уже знаете как они выглядят. Картинки представьте в логарифмической шкале по оси Y. А то в обычной шкале все распределения на нормальное похожи. Edited May 20, 2015 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 21, 2015 В общем просто покажите картинки, чтобы дальше что-то смотреть. Раз вы уже знаете как они выглядят. Картинки представьте в логарифмической шкале по оси Y. А то в обычной шкале все распределения на нормальное похожи. Странно. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 21, 2015 1. Чем ниже фрейм, тем более ярко выраженны хвосты и вершины распределения. На минутках хвосты хоть до 100-ой сигмы могут доходить. 2. Чем выше фрейм, тем менее выражены, например дневки очень похоже на норм. распр., шкала тут не причем. Дневки нормированный по атр. вообще очень похожи на норм.распр. и к ним с некой натяжкой можно применять stdev. Любое применение к фреймам ниже D1 stdev это издевательство над теор. вером. Исключение составляют "линейки". 3. От фрейма не зависит возвратность/трендовость, от фрейма зависит степень кластеризации волатильности. Абсолютная шкала: D1 30m 5m LN: + оценка хвостов percentile крайними 15 D1 30m 5м 2 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 21, 2015 Картинки к сожалению не кликабельны, маленькие фреймы растянуты из-за длинных хвостов до 40 сигмы у 5м. Link to post Share on other sites
Recommended Posts