DIMtrade 881 Share Posted May 21, 2015 Кликабельная 30m https://yadi.sk/i/Bzs4_bFwgmiLS Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 21, 2015 Картинки к сожалению не кликабельны, маленькие фреймы растянуты из-за длинных хвостов до 40 сигмы у 5м. Жаль H1 не привели, там явно два горбика есть по краям в дополнение к центральному. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 21, 2015 (edited) Жаль H1 не привели, там явно два горбика есть по краям в дополнение к центральному. Картинки выше на классику- SPY Вот Ваш любимый евробакс 60m Абсолютно https://yadi.sk/i/U75VZIBYgmjXx LN https://yadi.sk/i/tjO0sWWEgmjXt Евробакс нужно смотреть как логарифм приращений(а не в пипсах), т.к. он изменяется во времени очень сильно(скачет зараза) и прирост в 100п в одно время в% будет абсолютно другим % в другое время. + график LN с широким шагом https://yadi.sk/i/Ma9BuNGpgmjh8 По графикам видно, рынок большую часть по времени ходит с малой волой в боковике, затем возникают взрывы волы(направленное движение), взрыв волы происходит резко, затухание волы - медленно. Рынок редко занимает пограничные положения. Можно очень упрощенно предствать рыночное распределение 2-мя разными норм. распр. с разными конфигурациями для состояния: 1.рынка взрыва волы и 2.боковика - это и есть упрощенная кластеризация. Горбиков не нашел)))) Edited May 21, 2015 by DIMtrade Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 22, 2015 ..... 3. От фрейма не зависит возвратность/трендовость... На чем основан такой вывод? Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 (edited) DIMtrade, большое спасибо Вам за проделанную работу! Буду давать ссылку на ваши картинки если что. Вы предельно аккуратно отнеслись к построению диаграмм и соответственно смогли подтвердить ЦПТ (Центральную предельную теорему). То есть я хочу сказать, что рынок строится на базе самых мелких сущностей, доступных для анализа, например на М1. А далее все последующие более крупные таймфреймы являются результатом суммирования этих элементарных базисных компонентов М1. И как итог получаем наглядное пособие по работе ЦПТ - чем более крупный таймфрейм, тем ближе его распределение напоминает нормальное гауссово распределение. Именно такой эффект производит суммирование М1. Кстати на основе ЦПТ гауссово распределение можно получить вообще даже на основе абсолютно плоского равномерного распределения. См здесь 4. Формирование выборки случайных чисел, соответствующей нормальному распределению, с помощью центральной предельной теоремы Edited May 22, 2015 by solandr Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 Жаль H1 не привели, там явно два горбика есть по краям в дополнение к центральному. Вам скорее всего показалось. Может быть было просто недостаточно данных, или ещё что-то? Нужно отдавать себе отчёт в том, что если М1 баров за историю с 2000 года у нас 5 миллионов, то H1 примерно в 60 раз меньше за тот же самый период. И не исключено, что вы видите лишь только одну из 60 возможных реализаций случайного процесса, который в полном объёме присутствует при 5 миллионах отсчётов. То есть достоверность того, что вы видите у себя нужно делить на 60, чтобы понимать стоит ли принимать это как реальный факт или нет. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 По графикам видно, рынок большую часть по времени ходит с малой волой в боковике, затем возникают взрывы волы(направленное движение), взрыв волы происходит резко, затухание волы - медленно. Рынок редко занимает пограничные положения. Можно очень упрощенно предствать рыночное распределение 2-мя разными норм. распр. с разными конфигурациями для состояния: 1.рынка взрыва волы и 2.боковика - это и есть упрощенная кластеризаци Ваше представление очень сильно напоминает так называемый метод корректировки гистограмм. Это когда пытаются представить реальные гистограммы с помощью функций, входящих в список допустимых. В случае, когда имеются основания сократить этот список до гауссовского распределения, корректировка почти не оспаривается. Но если этот список велик и разнообразен, то "механическая корректировка" приобретает очень дурную репутацию. Об этом и не только об этом можно почитать в самой шикарной книге по рыночной математике, которую я читал, Б.Мандельброт. "Фракталы, случай и финансы". Книга издана в 2003 г в Ижевске. В электронном виде пока что не встречал ещё. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 На чем основан такой вывод? Логика + рисеч ее подтверждающий. Возвратность - свойсто цены после того как она прошла растояние X пройти в обратную сторону растояние Y. Трендовость(моментум точнее) - это наоборот возратности, свойство цены пройти растояниее Y если до этого прошли X. Берете бэктестер и тестите хоть до посинения от уровней, в среднем, да хоть как(ест-но не используя никаких фильтров, т.е. сплошняком), найдете на м1 возвратноть на евро - покажите, ее нет ни на 1m ни на 1H ни на 1D. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 (edited) DIMtrade, большое спасибо Вам за проделанную работу! Буду давать ссылку на ваши картинки если что. Вы предельно аккуратно отнеслись к построению диаграмм и соответственно смогли подтвердить ЦПТ (Центральную предельную теорему). То есть я хочу сказать, что рынок строится на базе самых мелких сущностей, доступных для анализа, например на М1. А далее все последующие более крупные таймфреймы являются результатом суммирования этих элементарных базисных компонентов М1. И как итог получаем наглядное пособие по работе ЦПТ - чем более крупный таймфрейм, тем ближе его распределение напоминает нормальное гауссово распределение. Именно такой эффект производит суммирование М1. Кстати на основе ЦПТ гауссово распределение можно получить вообще даже на основе абсолютно плоского равномерного распределения. См здесь 4. Формирование выборки случайных чисел, соответствующей нормальному распределению, с помощью центральной предельной теоремы Ваше представление очень сильно напоминает так называемый метод корректировки гистограмм. Это когда пытаются представить реальные гистограммы с помощью функций, входящих в список допустимых. В случае, когда имеются основания сократить этот список до гауссовского распределения, корректировка почти не оспаривается. Но если этот список велик и разнообразен, то "механическая корректировка" приобретает очень дурную репутацию. Об этом и не только об этом можно почитать в самой шикарной книге по рыночной математике, которую я читал, Б.Мандельброт. "Фракталы, случай и финансы". Книга издана в 2003 г в Ижевске. В электронном виде пока что не встречал ещё. Не нужно натягивать на рынок то, что туда изначально не натягивается и вообще к рынкам не применимо без существенных допущений, сводящее применимость к маразму. Edited May 22, 2015 by DIMtrade Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 22, 2015 Не нужно натягивать на рынок то, что туда изначально не натягивается и вообще к рынкам не применимо без существенных допущений, сводящее применимость к маразму.Дык я бэктэстил, бэктэстил, тестировал пару лет на микролотах, затем памм завел...Ну раз маразм, оспаривать не буду. 1 Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 Дык я бэктэстил, бэктэстил, тестировал пару лет на микролотах, затем памм завел... Ну раз маразм, оспаривать не буду. Важу систему я знаю, Вы входите на откате от "тренда"(т.е. в его сторону) в районе локального экстермума, это не возвратность сплошняком, вы юзаете фильтры, уберите все фильтры, в.т. тренда, подтверждения экстремума и т.п. и посмотрите на результат. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 22, 2015 Важу систему я знаю, Вы входите на откате от "тренда"(т.е. в его сторону) в районе локального экстермума, это не возвратность сплошняком, вы юзаете фильтры, уберите все фильтры, в.т. тренда, подтверждения экстремума и т.п. и посмотрите на результат. Там не используются экстремумы, там вход на уровне горбика на гистограмме распределения, ну которого не существует. Без фильтров возвратность все равно никуда не денется, но результат сожрет спред. Это все тыщи миллионов раз протестировано. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 Там не используются экстремумы, там вход на уровне горбика на гистограмме распределения, ну которого не существует. Без фильтров возвратность все равно никуда не денется, но результат сожрет спред. Это все тыщи миллионов раз протестировано. Попробуйте убрать горбик, заменив его обновленным экстремумом(слегка подтвержденныйм), хоть горизонтальным, результат будет намного лучше))))) Горбик будет по сути то же самое, но с экстремумами будет более прицельно. Кстате это работает только на евро. Одну и ту же систему же можно реализовать по разному, хоть горбиками, хоть шашечками, торгуемая суть одна. Реализацию выбирать по проще нужно и исходить из логики. К вашей системе, например нельзя ставить короткий стоп, нужно уменьшать сайз торгуемый и ставить его длинее. Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 solandr Советую Вам опционами заняться, там как раз нужен хорошие знания теор. вера и мат. аппарата, очень увлекательный рынок. Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 solandr Советую Вам опционами заняться, там как раз нужен хорошие знания теор. вера и мат. аппарата, очень увлекательный рынок. Ну в принципе что-то про опционы читал, но думаю, что это просто не моё. И так огромное количество личного времени вбухано в форекс. На опционы просто нет времени. Да и не за чем мне это я думаю. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
DIMtrade 881 Share Posted May 22, 2015 Ну в принципе что-то про опционы читал, но думаю, что это просто не моё. И так огромное количество личного времени вбухано в форекс. На опционы просто нет времени. Да и не за чем мне это я думаю. Именно опционы - это Ваше ИМХА. Можно начать с МакМиллана для затравки, если торкнет, тогда идти дальше. Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted May 22, 2015 Что-то уехали далеко от первоначальной темы. Попробую вернуться. Использует ли кто сейчас в торговле сантимент? Я помню, был тут памм, где управ, как он сам говорил, "играл против толпы". Даже кажется автоматизировал сбор данных по количеству и объёмам трейдов в покупку и продажу с разных сайтов. Неплохо шёл в профит, но в итоге всё-таки слился. (Если найду ссылку на тот памм, выложу). Сейчас толпа на мухобойке плотно сидит в покупках ойры. Ждём-с падения (извиняюсь за еврофлуд). 1 Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 Да, согласен. Евре проще сейчас упасть для того, чтобы её стали по серьёзному покупать. А стартовать с текущих уровней вверх - это достаточно сомнительное предприятие. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted May 22, 2015 Да, согласен. Евре проще сейчас упасть для того, чтобы её стали по серьёзному покупать. А стартовать с текущих уровней вверх - это достаточно сомнительное предприятие. Прикольно! Мой прогноз так быстро оправдался! Сперва вроде уже как вверх пошли, но потом с гораздо большим удовольствием случился бросок вниз. Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted May 22, 2015 . Использует ли кто сейчас в торговле сантимент? Интересовался этим направлением. В общем, нашел такие варианты: 1.Тиковые объемы. Можно поюзать, например - Экстремальные объемы одиночной свечи. В некоторых случаях, приводит к развороту тенденции. В других к продолжению. - Повышенные объемы за предыдущие N свечей. Некоторые скептически относятся к тиковым объемам, но думаю, они более информативны чем соотношение поз быков и медведей. Поскольку, считаю, что цену двигают крупные заявки, а тики их показывают. Но есть смысл, внимательно выбирать у кого их смотреть. Думаю, для этого лучше смотреть инфу с банка с четырехзначными котировками. Ну и естественно, проверить его в сравнении с другими банками. 2. Соотношение поз быков и медведей. Этот метод используют на биржах, называется - стакан. Эту фишку совсем не тестил. Мне он кажется не особо логичным, поскольку тенденция может развернуться, как при соотношении 60/40, так и при 95/5. 3. Уровни валютных опционов. Показывает скопление ордеров опционов, которые продают банки. Они нужны для хеджа, от резкого неблагоприятного изменения курса валюты. Используются, насколько знаю, экспортерами и импортерами. Мне эта тема, нравится больше всех. Но есть минус - можно использовать только на мажорах, плюс несколько популярных пар. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted May 23, 2015 можно использовать только на мажорах Так из мажоров кроссы собрать - не? Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted May 23, 2015 Так из мажоров кроссы собрать - не? По тем же причинам, почему, почти, никто из спекулянтов, не делает свои графики из тиков: 1. Еще один этап в расчетах. А если учесть , что сами уровни, для перестраховки, желательно составлять самому, то два этапа. 2. Чем сложнее система - тем выше вероятность поломки или ошибки. Link to post Share on other sites
kazakov.v 189 Share Posted May 23, 2015 Опционы штука интересная, но вопрос в репрезентативности данных: это же производный инструмент от фьючерсов. На СМЕ, например, опционы в деньгах составляют процентов 20 от фьючерсов. А фьючерсы на СМЕ сколько занимают в мировом валютном рынке? Я думаю, не больше 10%. Т.е. мы можем получить информацию об 1-2% спекулянтов в лучшем случае. Спекулянты, конечно, в общей массе и в долгосроке обязаны зарабатывать, но я думаю, большинство местных втыкателей не вынесут такой работы: 10-30% годовых с просадкой в пол-депо))) Никому верить нельзя. Мне - можно. Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted May 23, 2015 Опционы штука интересная, но вопрос в репрезентативности данных: это же производный инструмент от фьючерсов. На СМЕ, например, опционы в деньгах составляют процентов 20 от фьючерсов. А фьючерсы на СМЕ сколько занимают в мировом валютном рынке? Я думаю, не больше 10%. Т.е. мы можем получить информацию об 1-2% спекулянтов в лучшем случае. Спекулянты, конечно, в общей массе и в долгосроке обязаны зарабатывать, но я думаю, большинство местных втыкателей не вынесут такой работы: 10-30% годовых с просадкой в пол-депо))) Практически, так же, как и на Forex - нет центрального поставщика котировок. Сравните десяток брокеров - почти у всех, цены будут немного отличаться. Можно сделать так : посмотреть уровни в сравнении с графиком, протестировать разные идеи . Если будет что - то интересное, тогда уже подробнее интересоваться как все устроено. Link to post Share on other sites
Recommended Posts