Saler 729 Share Posted February 7, 2017 рабочая просадка При всём уважении, но я повторюсь: термин "рабочая просадка" относится к счёту с открытыми сделками. У вас их нет в данный момент. 1 Link to post Share on other sites
qventin 77 Share Posted February 7, 2017 При всём уважении, но я повторюсь: термин "рабочая просадка" относится к счёту с открытыми сделками. У вас их нет в данный момент. в декларации указана максимальная просадка в 41%. все остальные просадки от 0 - 40% являются рабочими. не вводите людей в заблуждение! 1 Кораблю незнающему к какой гавани он держит путь, ни один ветер не будет попутным! Порядочность и честность управляющего, такой же ценный капитал, как и его растущая кривая доходности! "Я богат только потому, что есть бедные, чей ресурс, в результате борьбы, перешёл ко мне! Мне не хватит всей жизни чтобы отблагодарить их за это! Поэтому важно своё богатство направить на служение обществу"! (с) Qventin Link to post Share on other sites
Saler 729 Share Posted February 7, 2017 в декларации указана максимальная просадка в 41%. все остальные просадки от 0 - 40% являются рабочими. Уважаемый, я говорю не о декларации, а о термине. Не путайте тёплое с мягким. Link to post Share on other sites
Antgree 700 Share Posted February 7, 2017 ...термин "рабочая просадка" относится к счёту с открытыми сделками. Нет связи между наличием открытых сделок и термином "рабочая просадка" в том смысле, в котором употребил его управ. Очевидно. И вообще, "плавающий убыток(просадка)" - более удачный термин для обозначения ситуации на счету при открытых сделках. Наверное. 1 z-z-z-z-z......... Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 7, 2017 (edited) Может быть лучше говорить "просадка в рамках торговой стратегии"? Скажем, если просадка такой величины достаточно вероятна в рамках применяемой торговой стратегии, то она "в рамках". Если же просадка такой величины крайне маловероятна в рамках применяемой торговой стратегии, тогда она "выходит за рамки торговой стратегии". И тогда уже нужно искать, в чем причина (программные ошибки, ошибки исполнения торговой платформой, непредвиденные проскальзывания, разрушение торговой логики, непредвиденные катастрофические события, "слом стратегии" или еще что-то). Тогда любая просадка (например, 13%), не превышающая по глубине историческую (40.18% 03.12.2015), находится "в рамках" торговой стратегии, если только историческая просадка сама не выходила "за рамки" по каким-то причинам. Edited February 7, 2017 by kaif 3 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Saler 729 Share Posted February 7, 2017 (edited) просадка в рамках торговой стратегии Именно. Нет связи между наличием открытых сделок и термином "рабочая просадка" в том смысле, в котором употребил его управ. Очевидно. И вообще, "плавающий убыток(просадка)" - более удачный термин для обозначения ситуации на счету при открытых сделках. Не соглашусь. Сам термин "рабочая" относится к чему-то, что находится в процессе. На форексе работают (приносят прибыль/убыток) ордера. Нет открытых ордеров - нет работы. Есть только ожидание сигнала на включение в работу. Поэтому "рабочая просадка" может образовываться только в момент работы, то есть тогда, когда открыты сделки. Edited February 7, 2017 by Saler Link to post Share on other sites
bahsquad 27 Share Posted February 7, 2017 уважаемые какая разница рабочая она или нет просадка есть просадка хватит писать эти бесполезные буквы не относящиеся к памму я захожу сюда что бы прочитать сообщения управа а читаю вашу чушь 4 1 Link to post Share on other sites
kaif 6,836 Share Posted February 7, 2017 (edited) уважаемые какая разница рабочая она или нет просадка есть просадка хватит писать эти бесполезные буквы не относящиеся к памму я захожу сюда что бы прочитать сообщения управа а читаю вашу чушь Нижайше прошу прощения, уважаемый. Впредь буду писать здесь только глубоко содержательные посты. За образец возьму вот эти: Ув. Управляющий удачной торговой недели. Уу удачи! бывает и просадка! ув. управляющий удачи вам и вашей команде в новом году ! Удачной недели управляющий! зачем столько слов ? не нравиться ПАММ выводите средства... кому что вы хотите доказать ? лично я не вижу причин для беспокойства сижу жду профит... захочу вывести средства просто сделаю это и все зачем что то писать ? Edited February 7, 2017 by kaif 6 1 механическая торговая система на основе индикатора AT-линийописание торговой стратегии LTR-AUTO, хроника событий Docendo discimus Link to post Share on other sites
Pamm investor 66 Share Posted February 7, 2017 Выражу своё мнение на счёт обсуждаемой просадки. Поскольку она вызывает столько споров, хотя на мой взгляд ситуация вполне очевидна. Если я ошибаюсь, думаю управляющий меня поправит. Просадка является рабочей, поскольку система предполагает вход в рынок по всем сигналам генерируем ей. Надо полагать что оптимальная фильтрация этих сигналов уже настроена управляющим. Часть открываемых по системе сделок будут убыточными, но если мы не будем входить в рынок по всем сигналам, то мы пропустим и те которые принесли за прошлый год, в среднем с убыточными, более 300% прибыли. Предсказать заранее результат открываемой сделки невозможно, но есть статистика. 4 Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted February 8, 2017 По идее, если следовать статистике, то самое время на текущей просадке и долиться и управ вроде рекомендовал доливаться на просадке.Ну так оно и есть. Я о более высокой вероятности роста счета после просадки, тем более после целой череды просадок.Кто-то меня здесь пытался переубедить в том, что вероятность роста или падения тут совершенно одинаковые ) Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted February 8, 2017 Пожалуй, вы исключительный экземпляр. Повторю еще разок, а то управляющий наверняка уже устал - инвестировать в его счета следует долгосрочно. Прочитайте выделенное слово не торопясь, вдумчиво, раз двадцать-тридцать. Как только почувствуете, что больше не хочется писать глупых нравоучений после каждой сделки - значит, дошло. Здесь все предельно ясно - система протестирована на всей истории, стоплосс корректен, на истории бывали просадки значительно глубже. Если вы не заметили, то последние полгода система показывала впечатляющие результаты. И начинающаяся просадка более чем закономерна, и, я бы даже сказал, необходима для дальнейшей работы ТС. Если вас что-то не устраивает - открываете свой ПАММ и вперед, как Элдер завещал. Да я наверное исключительный персонаж - как раз и инвестирую долгосрочно и ещё ничего не выводил на хаях )Просто я сравниваю доходность этого счета с доходностью другого, не овеянного такой славой, который совсем не в топе, но с очень впечатляющими и самое главное осязаемыми результатами. Понятно, что возникают вопросы. Лить сироп никогда не любил, всегда критически отношусь ко всему. За ликбез спасибо, но я и без вас об этом знаю в общих чертах. Если к многолетнему бэктесту относиться как к догмату, то да, можно сидеть на попе ровно и не суетиться. Проблема в том, что рынок может меняться и без анализа и корректировки настроек тут уже не обойтись. Свой ПАММ в перспективе есть желание открыть, потому и задаю сейчас вопросы ) Управляющие они ведь не боги и тоже когда-то начинали ) 1 Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Saler 729 Share Posted February 9, 2017 вероятность роста или падения тут совершенно одинаковые Именно так и есть. Link to post Share on other sites
ATSerg 560 Share Posted February 11, 2017 Если посмотреть на график, то неделя - две перерыва, это совершенно штатная, регулярная ситуация для счета. Нет ни какого повода для гаданий. 1 1 Link to post Share on other sites
Фраер Ушастый 950 Share Posted February 11, 2017 Я о более высокой вероятности роста счета после просадки, тем более после целой череды просадок. Вы из тех игроков в казино, которые уверены в "более высокой вероятности выпадения чёрного после красного, тем более, после нескольких красных"? Link to post Share on other sites
ScreeSer 36 Share Posted March 1, 2017 Здравствуйте, У.У. Я хотел бы перевести свои инвестиции со счетов Auto-Tortoise и Auto-Tortoise RUR на счета Auto-Tortoise 2Xи Auto-Tortoise 2X RUR. Могу ли я в этом случае рассчитывать на начисление на новые счета бонусов в размере имеющейся на данный момент просадки. Вознаграждение управляющего на портфелях - 9%. Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 1, 2017 Здравствуйте, У.У. Я хотел бы перевести свои инвестиции со счетов Auto-Tortoise и Auto-Tortoise RUR на счета Auto-Tortoise 2Xи Auto-Tortoise 2X RUR. Могу ли я в этом случае рассчитывать на начисление на новые счета бонусов в размере имеющейся на данный момент просадки. Приветствую! Благодарю за Ваши инвестиции! Да, в такой ситуации я, разумеется, начислю бонусы. Для этого после перевода напишите мне, пожалуйста, в ЛС номера инвестсчетов, соответственно старых и новых. С уважением, Александр. Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
andrei1969 4 Share Posted March 9, 2017 УУ Может прокомментируете ситуацию,как то напрягает череда убыточных сделок. Link to post Share on other sites
serg.Alp 39 Share Posted March 9, 2017 УУ Может прокомментируете ситуацию,как то напрягает череда убыточных сделок. Вынужден признать, что тоже есть интерес к словам управляющего. Т.к. уже боязно смотреть состояние счёта. Долгие паузы и между ними падения. Начинает формироваться надежда вернуть вложенные средства, а не мечтать о доходе. При том, что доверии у Александру существенное и сохраняется, хотя и несколько уменьшается вера в успех предприятия. Link to post Share on other sites
Mityi... 1 Share Posted March 9, 2017 Интересно как вычисляется стоп ? Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 9, 2017 УУ Может прокомментируете ситуацию,как то напрягает череда убыточных сделок. Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес! Комментировать особенно нечего. К сожалению, последние два месяца рынок был не тот, на котором ТС зарабатывает, отсюда и череда убыточных сделок. Сегодня был очередной неудачный импульс по евро. Просадка доходности в пределах декларируемой, соответственно ситуация на ПАММе рабочая, в пределах ТС. Ждем хороших движений, выхода из просадки и дальнейшего роста. Всех благодарю за терпение! С уважением, Александр. Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted March 10, 2017 (edited) Система видится всё менее граальной ) В принципе, все пресловутые импульсники взяли лосей. Стратегия становится слишком популярной и, как следствие, менее эффективной. Широченные стопы в надежде переждать болтанку они просто убивают... гнетут морально и материально )) За месяцы инвесторской практики понял, что стопы: а) должны быть в принципе б) быть очень короткими Через пару месяцев выкачу собственную торговую машину. Предварительные тесты благоволят ) Edited March 10, 2017 by Harvest Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
serg.Alp 39 Share Posted March 11, 2017 Здравствуйте! Благодарю за проявленный интерес! Комментировать особенно нечего. К сожалению, последние два месяца рынок был не тот, на котором ТС зарабатывает, отсюда и череда убыточных сделок. Сегодня был очередной неудачный импульс по евро. Просадка доходности в пределах декларируемой, соответственно ситуация на ПАММе рабочая, в пределах ТС. Ждем хороших движений, выхода из просадки и дальнейшего роста. Всех благодарю за терпение! С уважением, Александр. Александр, всецело доверяю Вашему профессионализму, но осмелюсь высказаться. Если 3 месяца ТС не показывает положительных результатов, не повод ли это сделать её лучше? ..а то судя по свежему графику инвестирования вкладчики начали терять терпение и фиксируют потери, уходят. Поймите, я (и скорее всего мы) Вам доверяем, но хочется примерно понимать перспективы. А пока они туманны и предложение ждать другого рынка тоже не обнадёживает. Спасибо за Вашу работу и терпение при ответе на вопросы инвесторов. С уважением, Сергей. Link to post Share on other sites
KyM 312 Share Posted March 11, 2017 Александр, всецело доверяю Вашему профессионализму, но осмелюсь высказаться. Если 3 месяца ТС не показывает положительных результатов, не повод ли это сделать её лучше? ..а то судя по свежему графику инвестирования вкладчики начали терять терпение и фиксируют потери, уходят. Поймите, я (и скорее всего мы) Вам доверяем, но хочется примерно понимать перспективы. А пока они туманны и предложение ждать другого рынка тоже не обнадёживает. Спасибо за Вашу работу и терпение при ответе на вопросы инвесторов. С уважением, Сергей. Здравствуйте! Понимаю Ваше негодование и недовольство сложившейся ситуацией. Если бы я мог сделать ее лучше, то сделал бы это сразу при открытии ПАММа. Если Вы имеете в виду переоптимизацию, то в ней нет необходимости, пока результаты соответствуют бэктестам. Напоминаю, период стагнации на тестах достигал 4 месяцев, максимальная просадка 30%. Все эти моменты считаю чрезвычайно важными и постоянно указываю их с самого начала работы для адекватной оценки рисков. Также нужно понимать, что эти цифры ничего не гарантируют, а лишь дают ориентир. Те, кто фиксируют убытки конкретно из-за нынешней ситуации, либо не приняли указанных рисков, либо приняли какие-то свои, несоответствующие моей ТС. Перспективы остаются такими же, какими и были. Результаты работы ТС оцениваю по итогам года, а никак не за 2 с лишним первых месяца. Благодарю за понимание! P.S. Крупный инвестор вывел средства временно по личным причинам, не связанным с ситуацией на ПАММе. С уважением, Александр. 1 Важная информация по моим ПАММ-счетам, обязательная к прочтению. Подробное описание ТС Auto-Tortoise. Мониторинг Auto-Tortoise на Myfxbook. Link to post Share on other sites
Saler 729 Share Posted March 13, 2017 За месяцы инвесторской практики понял, что стопы: а) должны быть в принципе б) быть очень короткими Удачи - брокеры Вас очень ждут. Потом расскажите как Ваши стопы "цепляют" расширившимся спредом. 2 Link to post Share on other sites
Recommended Posts