Расчет волатильности активов

[Дмитрий_2015 2]

Приветствую, господа трейдеры!

 

Делаю расчеты, которые помогают в трейдинге:

- средний размер свечи определенного таймфрейма (1М, 5М, 1час и т.д.)

- средняя волатильность актива за день, неделю, месяц, год;

- средняя волатильность в определенный день недели (к примеру, во вторник);

- волатильность для определенной сессии (на Азии, на Европе, на Америке);

- как изменялась волатильность за определенный период времени;

- корреляция активов;

- как ведет себя актив после гипер объема;

- и др.

 

Активы, по которым делаю расчеты: валюты, металлы, акции, фьючерсы и т.д.

В общем, все основные ликвидные инструменты + много других.

 

Почему данные расчеты помогают любому трейдеру? Потому что при этом вы лучше понимаете свой инструмент. Приведу пример. Допустим, вы торгуете внутри дня на европейской сессии. Ваш инструмент вырос на 70 пунктов. Но зная, что волатильность этого инструмента в 80% случаев равна 70 пунктам на европейской сессии, то вы вряд ли будете открывать по нему лонг в этот день. Это будет рискованно.

 

Что непонятно - спрашивайте, пишите в личку - отвечу на все интересующие вас вопросы.

 

 

[Дмитрий_2015 2]

Волатильность изменяется периодически. От сессии к сессии, из года в год.

 

Чтобы слова не казались пустыми прикреплю пример своих расчетов по валютной паре EUR/USD.