Jump to content

Меняется ли рынок


kash.forever

Recommended Posts

kash.forever

А почему N/2 именно, а не N/3? У вас математическое доказательство (численное или аналитическое) есть?

 

матлабу доверяете? программа для научных расчетов однако.

на форексе мы не имеем будущих цен, поэтому интервал, по которому считается среднее, сдвинут влево. туда же сдвигается и оценка среднего.

На N/2. 

Link to post
Share on other sites
  • Replies 259
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • AntFX

    52

  • Paukas

    25

  • абыр валГ

    25

  • ToB. CyxoB

    23

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Коменданте, однако... В лучших

да, как-то глупо говорить, что психология повлияла на рынок, если капнув мы находим реальную проблему в виде вполне конкретных статистических данных, на которые уже и отреагировал трейдер. всегда в ос

Чаще всего "психология человека" это фантазии не умеющих торговать. Что они на своих счетах и показывают раз за разом. А для тех кто торговать умеет, форекс это цифры. Пусть даже психология, выраженна

Posted Images

ToB. CyxoB

Сухов, что с сигналом то, хочу провести научный эксперимент.

баловство. 

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

матлабу доверяете? программа для научных расчетов однако.

на форексе мы не имеем будущих цен, поэтому интервал, по которому считается среднее, сдвинут влево. туда же сдвигается и оценка среднего.

На N/2. 

Т.е. вы взяли конкретный фильтр для сглаживания, и натянули все это дело на скользящую среднюю? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8FДавайте я придумаю фильтр с оценкой скажу, что оценка сдвигается на N/5.

 

У нас речь не про конкретные фильтры, а про среднюю и про то что она запаздывает.

Поэтому берем формулу скользящей средней

 

5605a6d9e0aa0_digger_signal_640.jpg

, а не конкретного фильтра, где оценка идет априоре из середины 2N+1.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
Paukas

баловство.

 

Он прибылью может быть поделился.
Link to post
Share on other sites
kash.forever

Т.е. вы взяли конкретный фильтр для сглаживания, и натянули все это дело на скользящую среднюю? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8FДавайте я придумаю фильтр с оценкой скажу, что оценка сдвигается на N/5.

 

У нас речь не про конкретные фильтры, а про среднюю и про то что она запаздывает.

Поэтому берем формулу скользящей средней

Moving Average (Скользящая средняя)= (С1+С2+….Сn)/N, Где С- цена закрытия бара N – число баров

, а не конкретного фильтра, где оценка идет априоре из середины 2N+1.

 

у вас какое образование?

аппарат скользящих средних был разработан для постобработки сигналов, конкретно для фильтрации высокочастотных шумовых составляющих и потом притянут на форекс, первоначально для сглаживания (удаления высокочастотных составляющих компонент сигнала) рядов.

 

для сигналов реального времени скользящие средние не применимы по определению.

 

Если не верите, возьмите зашумленный синус и сгладьте его полупериодным фильтром со сдвигом на четвертьпериода влево (как в Metatradere).

Посмотрите как сдвинется фаза. Ну и какое отношение будет сглаженная кривая со сдвигом фазы к оригинальному сигналу? Правильно - она будет запаздывать на величину сдвига фазы.

Edited by kash.forever
Link to post
Share on other sites
абыр валГ

у вас какое образование?

аппарат скользящих средних был разработан для постобработки сигналов, конкретно для фильтрации высокочастотных шумовых составляющих и потом притянут на форекс, первоначально для сглаживания (удаления высокочастотных составляющих компонент сигнала) рядов.

 

для сигналов реального времени скользящие средние не применимы по определению.

Если не верите, возьмите синус и сгладьте его полупериодным фильтром со сдвигом на четвертьпериода влево (как в Metatradere).

Посмотрите как сдвинется фаза. Ну и какое отношение будет сглаженная кривая со сдвигом фазы к оригинальному сигналу? Правильно - она будет запаздывать на величину сдвига фазы.

Меня синусы и косинусы не интересуют, меня интересует средняя и как она запаздывает, а вы написали откровенную чушь.

Образование у меня Высшее, теор. вер. и мат. статистика отскакивает от зубов, можете не сомневаться.

Link to post
Share on other sites
kash.forever

Меня синусы и косинусы не интересуют, меня интересует средняя и как она запаздывает, а вы написали откровенную чушь.

Образование у меня Высшее, теор. вер. и мат. статистика отскакивает от зубов, можете не сомневаться.

 

аргументов не будет, как я понял?

Edited by kash.forever
Link to post
Share on other sites
абыр валГ

 

так как осреднение ведется по N предыдущих баров, средняя, которая отрисовывается по текущему бару, на самом деле соответствует N/2 бару.

 

 

аргументов не будет, как я понял?

 

 

Вот вам еще раз формула скользящей средней

5605ab49efa8a_digger_signal_640.jpg

У вас есть доказательства вашего утверждения, что средняя будет соответствовать N/2 бару, или вы и сами поняли уже что сморозили чушь?

Меня конкретные фильтры сигналов не интересуют, даже на базе скользящей средней, меня интересует САМА средняя.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Он прибылью может быть поделился.

все. Меня это достало. 

Link to post
Share on other sites
kash.forever

Вот вам еще раз формула скользящей средней

5605ab49efa8a_digger_signal_640.jpg

У вас есть доказательства вашего утверждения, что средняя будет соответствовать N/2 бару, или вы и сами поняли уже что сморозили чушь?

Меня конкретные фильтры сигналов не интересуют, даже на базе скользящей средней, меня интересует САМА средняя.

 

хорошо, буду терпеливым.

среднее значение по интервалу в метатрейдере приписывается правому краю интервала осреднения, поэтому оценка средней тоже сдвигается вправо. Это означает что в текущий момент времени вы работаете со средней, которая соответствует бару N/2.

Link to post
Share on other sites
kash.forever

последний мой пост по теме скользящих средних.

имеющий глаза да увидит (запаздываение) средней (красная линия) относительно цен: реальные максимумы крупномасштабынх колебаний недельных цен находятся до максимумов мувинга. При нормальном применении скользящей средней они должны совпадать.

график 1W, евробакс, скользящая SMA с периодом 40 по ценам закрытия

напоминаю: конкретный вопрос был - запаздывание мувинга. Лаг запаздывания можете посчитать самостоятельно.

post-374953-0-83409100-1443213402_thumb.png

Edited by kash.forever
Link to post
Share on other sites
абыр валГ

хорошо, буду терпеливым.

среднее значение по интервалу в метатрейдере приписывается правому краю интервала осреднения, поэтому оценка средней тоже сдвигается вправо. Это означает что в текущий момент времени вы работаете со средней, которая соответствует бару N/2.

Да причем тут метатрейдер. Есть скользящая средняя периодом N, есть точка n/2, вы утверждаете, то значение скользящей средней соответствует этой точке, вот и докажите, почему вы все время увиливаете от конкретного вопроса и темы. Edited by AntFX
17
Link to post
Share on other sites
абыр валГ

последний мой пост по теме скользящих средних.

имеющий глаза да увидит (запаздываение) средней (красная линия) относительно цен: реальные максимумы крупномасштабынх колебаний недельных цен находятся до максимумов мувинга. При нормальном применении скользящей средней они должны совпадать.

график 1W, евробакс, скользящая SMA с периодом 40 по ценам закрытия

напоминаю: конкретный вопрос был - запаздывание мувинга. Лаг запаздывания можете посчитать самостоятельно.

Т.е. вы взяли конкретную колебательную составляющую рынка на истории за конкретный период, подогнали период средней под эту составляющую таким образом, чтоб допустим примерно +-километр, средняя=точке N/2 и после этого все это натянули на скользящую среднюю впринципе? Да или нет?

Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

вот смотрите. Котировки с реал счета. Явно видно, что форма свечей на М5 меняется, особенно на М1 - тут вообще небо и земля!

 

Я конечно "торговал" в 2007 и 2008, но ничерта не помню. Вопрос к тем кто помнит. Действительно свечки были такие, или это уже искривление "пространства" в архиве котировок произошло позже...? 

post-352142-0-08452400-1443607215_thumb.png

post-352142-0-42089800-1443607230_thumb.png

Edited by ToB. CyxoB
Link to post
Share on other sites
Capman

4х и 5ти знак?


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

4х и 5ти знак?

 

уверен? 

Link to post
Share on other sites
Capman

уверен?

конечно же. на 146%. знак вопроса всегда это и обозначает


Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай!

Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta!

Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

конечно же. на 146%. знак вопроса всегда это и обозначает

понятно. подождем другие мнения. 

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

вот смотрите. Котировки с реал счета. Явно видно, что форма свечей на М5 меняется, особенно на М1 - тут вообще небо и земля!

 

Я конечно "торговал" в 2007 и 2008, но ничерта не помню. Вопрос к тем кто помнит. Действительно свечки были такие, или это уже искривление "пространства" в архиве котировок произошло позже...? 

Рынок с 2009 из-за ЗИРПа(политика нулевых ставок и раздачи бабла) стал более ликвидный, преобладают арбитраж, возвратные ММ стратегии и хфт. Движуха была раньше более направленной и чистой - рулили трендовые стратегии в полную силу.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Рынок с 2009 из-за ЗИРПа(политика нулевых ставок и раздачи бабла) стал более ликвидный, преобладают арбитраж, возвратные ММ стратегии и хфт. Движуха была раньше более направленной и чистой - рулили трендовые стратегии в полную силу.

это где нулевые ставки?

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

это где нулевые ставки?

Великобритания, Европа, США, Швеция, Швейцария, Япония. Везде interest rate загнан практически под 0.

Особо отличилась Швейцария, там ставка ниже 0 :D

Ну и плюс КУЕ США, Япошек и т.д.

Edited by абыр валГ
Link to post
Share on other sites
ToB. CyxoB

Великобритания, Европа, США, Швеция, Швейцария, Япония. Везде interest rate загнан практически под 0.

Особо отличилась Швейцария, там ставка ниже 0 :D

Ну и плюс КУЕ США, Япошек и т.д.

вот ты - прожженный мартингейльщик. Тебе зачем вся эта макроэкономическая мишура? 

Link to post
Share on other sites
абыр валГ

вот ты - прожженный мартингейльщик. Тебе зачем вся эта макроэкономическая мишура? 

Я не только прожженный мартингейлщик, я еще прожженый жахальщик и прожженый консерватор. Просто мартины первыми запустил, спрос на них повыше. Цель - охватить все целевые группы инвесторов.

Link to post
Share on other sites
  • Capman locked this topic
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...