kash.forever 212 Share Posted September 25, 2015 (edited) ... 2. На этапе тестирования и оптимизации систем, ровные графики прибыли оказывают на человека сильное впечатление, настолько, что он забывает о том, что прибыльность складывается далеко не только из ровного графика тестера. А от того, каким образом этот график был получен. Отсюда вытекает множество иллюзий, которые в общем называются фразой "подгонка под кривую" в тестере, то есть создание такой "торговой системы", результативность которой на истории является лишь иллюзией, случайным подбором прошлых условий, позволивших произвольным фактически правилам казаться прибыльной закономерностью. В итоге эта иллюзия приводит к сливу большого числа денег. "Лечится" это созданием системы формальных правил разработки, тестирования и оптимизации торговых систем. Это на самом деле очень сложная (и дискуссионная) тема, не уверен что я сам на 100% достиг в этом успеха. не существует оптимального тестирования, потому что рынок всегда меняется. Всегда притекает новая информация (парадигма рынка открыта), на устоявшиеся паттерны (элементы неэффетивности рынка) возникает новая реакция, статистика и следовательно мат ожидание меняется. Оптимальное тестирование - это тестирование по всем ценам назад в прошлое и вперед в будущее, что невозможно. Только оттестированная на будущих ценах ТС может быть признана совершенно работоспособной, а так всегда будет вмешательство человека в ТМ - доработки ТС, переподгонки, изменение параметров и т.п. иллюзии. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 25, 2015 Только оттестированная на будущих ценах ТС может быть признана совершенно работоспособной Форвард тесты никто не отменял. Например, оптимизируйте систему на 2000-2012, потом тестируйте с 2012 по 2015, если тест показал с первого раза результат похожий на то что было на тесте - значит ТС оттестирована на "будущих" ценах. Можно конечно и на реале подождать несколько годков подтверждения тестов по "будущим ценам", если ждать не лень. А вообще все системы рано или поздно ломаются, важно определить что система работает в данный конкретный момент и успеть извлечь из этого преимущество. 1 1 Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) Форвард тесты никто не отменял. Например, оптимизируйте систему на 2000-2012, потом тестируйте с 2012 по 2015, если тест показал с первого раза результат похожий на то что было на тесте - значит ТС оттестирована на "будущих" ценах. Можно конечно и на реале подождать несколько годков подтверждения тестов по "будущим ценам", если ждать не лень. А вообще все системы рано или поздно ломаются, важно определить что система работает в данный конкретный момент и успеть извлечь из этого преимущество. так в том и дело, что будущие - это значит будущие, т.е. те, которых еще нет в природе и на которых не может в принципе быть тестирования! Форвард-тестирование, как и слепой метод Игонтера, это самоиллюзия: какая разница оптимизировать на 2000-2012 гг. и потом сделать проверку на 2012-2015 гг. с одной стороны и сделать сразу тестирование в 2000-2015 гг. Или можно сказать себе: я не просто подгоняю под историю 2000-2015 гг., а каждый год, начиная с 2005-го, к примеру, у меня год форвардного тестирования, но просто за один прогон. Тест на реале - это вариант форвардного тестирования. Тест на случайном участке истории - то же, вид сбоку. Любые цены, которые не будущие (через минуту, день, неделю, год) - это история, даже если она реализуется прямо в данный момент. Никакое тестирование по прошлым ценам не заменит будущих цен и не спасет от будущих особенностей рынка. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 25, 2015 Никакое тестирование по прошлым ценам не заменит будущих цен и не спасет от будущих особенностей рынка. А Вы считаете, что если Вы проверили ТС "на будущих ценах" за год к примеру и она показала положительный результат, то это гарантирует её работоспособность на следующие 5 лет или хотя бы на следующий год? Как бы ни так. Это доказывает только то, что ТС работала этот конкретный год на реале, а потом может быть все что угодно. Поэтому грамотные форвард-тесты на истории могут заменить необходимость долгого слежения за ТС в реал-тайме. 1 Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) А Вы считаете, что если Вы проверили ТС "на будущих ценах" за год к примеру и она показала положительный результат, то это гарантирует её работоспособность на следующие 5 лет или хотя бы на следующий год? Как бы ни так. Это доказывает только то, что ТС работала этот конкретный год на реале, а потом может быть все что угодно. Поэтому грамотные форвард-тесты на истории могут заменить необходимость долгого слежения за ТС в реал-тайме. нет, я же писал, что оптимальная ТС только та, которая оптимизирована и оттестирована по всем ценам, включая будущие цены, до скончания века. Именно по тому, что мы не можем тестировать на будущих ценах, все системы сливные, нужно просто подождать. Нас спасает и нам дает надежду на прибыль только инерция рынка: он, как правило (хотя будущее с высокой вероятностью отменит все рыночные правила, включая и это), некоторое время еще остается тем же, что и на периоде оптимизации и тестирования. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 нет, я же писал, что оптимальная ТС только та, которая оптимизирована и оттестирована по всем ценам, включая будущие цены, до скончания века. Именно по тому, что мы не можем тестировать на будущих ценах, все системы сливные, нужно просто подождать. Нас спасает и нам дает надежду на прибыль только инерция рынка: он, как правило (хотя будущее с высокой вероятностью отменит все рыночные правила, включая и это), некоторое время еще остается тем же, что и на периоде оптимизации и тестирования. Инерцию отменить нельзя. Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 нет, я же писал, что оптимальная ТС только та, которая оптимизирована и оттестирована по всем ценам, включая будущие цены, до скончания века. Именно по тому, что мы не можем тестировать на будущих ценах, все системы сливные, нужно просто подождать. Нас спасает и нам дает надежду на прибыль только инерция рынка: он, как правило (хотя будущее с высокой вероятностью отменит все рыночные правила, включая и это), некоторое время еще остается тем же, что и на периоде оптимизации и тестирования. Рынок меняется? Серьезно? А сможешь ПОКАЗАТЬ как он меняется? Сделать две картинки сможешь, где на одной - рынок в прошлом, а на другой - в настоящем, и чтобы я сразу увидел, что да, рынок уже не тот? а? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 Рынок меняется? Серьезно? А сможешь ПОКАЗАТЬ как он меняется? Сделать две картинки сможешь, где на одной - рынок в прошлом, а на другой - в настоящем, и чтобы я сразу увидел, что да, рынок уже не тот? а? На мой памм глянь, там явно видно где рынке сменился. Сразу увидишь. Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 На мой памм глянь, там явно видно где рынке сменился. Сразу увидишь. ты только евродоллар торгуешь? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 25, 2015 (edited) нет, я же писал, что оптимальная ТС только та, которая оптимизирована и оттестирована по всем ценам, включая будущие цены, до скончания века. Именно по тому, что мы не можем тестировать на будущих ценах, все системы сливные, нужно просто подождать. Это пустая и бесполезная демагогия. Тем, кто не хочет работать (разрабатывать ТС) очень просто найти 1000 отговорок и оправданий. Гораздо сложнее найти ТС и прибыльно использовать. Edited September 25, 2015 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 ты только евродоллар торгуешь? Да. Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 Да. характер кривой изменился в декабре 14 года. А лить она начала в марте 15. что "изменилось" в марте 15-го - я вижу. А что изменилось в декабре 14-го? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 характер кривой изменился в декабре 14 года. А лить она начала в марте 15. что "изменилось" в марте 15-го - я вижу. А что изменилось в декабре 14-го? Ничего. Это иллюзия. Эффект увеличения лота. Надо на логарифмическом графике смотреть. Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 Ничего. Это иллюзия. Эффект увеличения лота. Надо на логарифмическом графике смотреть. обалдеть! ! и тут иллюзии! Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 Рынок меняется? Серьезно? А сможешь ПОКАЗАТЬ как он меняется? Сделать две картинки сможешь, где на одной - рынок в прошлом, а на другой - в настоящем, и чтобы я сразу увидел, что да, рынок уже не тот? а? бессмысленно, нужно знать твою стратегию впрочем для сливных стратегий рынок всегда одинаковый Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 (edited) Это пустая и бесполезная демагогия. Тем, кто не хочет работать (разрабатывать ТС) очень просто найти 1000 отговорок и оправданий. Гораздо сложнее найти ТС и прибыльно использовать. Если видеть только часть поста, таки да. А если посмотреть на вторую его часть, то там сделан практический вывод: инерция дает возможность зарабатывать на прибыльной (в настоящем) стратегии некоторое время в будущем. А вот уповать на глобальные стратегии не нужно, нужно уметь вовремя остановиться. А это как раз по теме этой ветки - не все определяется логикой, тестерами и матстатом. Edited September 25, 2015 by kash.forever Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 бессмысленно, нужно знать твою стратегию впрочем для сливных стратегий рынок всегда одинаковый ну понятно. Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 ну понятно. Саша, ты в этой теме вообще не при чем. речь была о тестировании и оптимизации прибыльных стратегий. у тебя есть прибыльная хотя бы на истории стратегия? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 25, 2015 инерция дает возможность зарабатывать на прибыльной (в настоящем) стратегии некоторое время в будущем. А вот уповать на глобальные стратегии не нужно, нужно уметь вовремя остановиться. А кто уповает на "глобальные" стратегии? 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 (edited) обалдеть! ! и тут иллюзии! Кстати в 2008-2013 отлично работали пробойные системы с малым стопом. Ты мог ставить свои 1:20 и иметь прибыль. А в 2013 рынок поменялся. Edited September 25, 2015 by Paukas Link to post Share on other sites
kash.forever 212 Author Share Posted September 25, 2015 А кто уповает на "глобальные" стратегии? тот, кто думает, что эффективная стратегия - это та, которая давала прибыль на максимально длинном (глобальном, в смысле не локальном) отрезке истории и прошла "слепые" и форвардные тесты, которые есть лишь иллюзия. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted September 25, 2015 тот, кто думает, что эффективная стратегия - это та, которая давала прибыль на максимально длинном (глобальном, в смысле не локальном) отрезке истории и прошла "слепые" и форвардные тесты, которые есть лишь иллюзия. Видимо, Вы плохо представляете себе что такое "подгонка" и чем отличается потеря работоспособности стратегии в результате изменений на рынке от изначального отсутствия этой работоспособности из-за подгонки под историю. 1 1 Link to post Share on other sites
ToB. CyxoB 324 Share Posted September 25, 2015 Кстати в 2008-2013 отлично работали пробойные системы с малым стопом. Ты мог ставить свои 1:20 и иметь прибыль. А в 2013 рынок поменялся. неужели? А можешь показать, НА СКРИНШОТАХ, что работало, а потом перестало? примеры можешь привести. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted September 25, 2015 неужели? А можешь показать, НА СКРИНШОТАХ, что работало, а потом перестало? примеры можешь привести. Это 10/100 на пробой шестичасового экстремума евро. 07.2010 - 072014 1 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted September 25, 2015 Это 10/100 на пробой шестичасового экстремума евро. 07.2010 - 072014 С учетом спреда и скользи? Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Recommended Posts