ArnyHD 1 Share Posted October 9, 2015 Салют! Допустим, на рынке сейчас спокойное время. В среднем курс некоторой валюты по отношению к другой не поднимается и не опускается. Тогда: Если курс немного упал, можно купить валюту. Как только поднялся - продать. Я написал маленькую программку на вба (с mql пока не освоился). Она фиксирует текущий средний курс. Затем ждет, пока он упадет на полпроцента и покупает, изменяя условный текущий средний курс. Затем ветка: курс поднялся на полпроцента - продаем, спустился на полпроцента - продаем от греха подальше и меняем среднее. После некоторых доработок алгоритма на 500 случайно сгенерированных тиках в пределах +-0.5% с общим результатом 0%, такой алгоритм дал около 3% С результатом тиков -10% - минус 1%. С результатом тиков +10% - плюс 3%. Примерно такие результаты на случайных выборках по 5 на каждый вид. Внимание вопрос: почему этот алгоритм - чушь? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 9, 2015 Салют! Допустим, на рынке сейчас спокойное время. В среднем курс некоторой валюты по отношению к другой не поднимается и не опускается. Тогда: Если курс немного упал, можно купить валюту. Как только поднялся - продать. Я написал маленькую программку на вба (с mql пока не освоился). Она фиксирует текущий средний курс. Затем ждет, пока он упадет на полпроцента и покупает, изменяя условный текущий средний курс. Затем ветка: курс поднялся на полпроцента - продаем, спустился на полпроцента - продаем от греха подальше и меняем среднее. После некоторых доработок алгоритма на 500 случайно сгенерированных тиках в пределах +-0.5% с общим результатом 0%, такой алгоритм дал около 3% С результатом тиков -10% - минус 1%. С результатом тиков +10% - плюс 3%. Примерно такие результаты на случайных выборках по 5 на каждый вид. Внимание вопрос: почему этот алгоритм - чушь? Поднялся на попроцента- продали, а он ещё на полпроцента поднялся...что будете делать? Link to post Share on other sites
ArnyHD 1 Author Share Posted October 9, 2015 Поднялся на попроцента- продали, а он ещё на полпроцента поднялся...что будете делать? Ничего. Это весь алгоритм. Предположим, если мы получили сигнал, что рынок перешел в уверенный рост или падение, включаем другого торгаша. И выходим за рамки обсуждаемого вопроса. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 9, 2015 Ничего. Это весь алгоритм. Предположим, если мы получили сигнал, что рынок перешел в уверенный рост или падение, включаем другого торгаша. И выходим за рамки обсуждаемого вопроса. А он ещё на полпроцента и ещё.. и так на годик-другой. Link to post Share on other sites
Capman 14,261 Share Posted October 9, 2015 обыкновенная торговля по дельте средней (мувинга). очень легко закодить и посмотреть результаты (и ограничения) данного метода. или просто кинуть мувинг на цену и посмотреть.. Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
ArnyHD 1 Author Share Posted October 9, 2015 А он ещё на полпроцента и ещё.. и так на годик-другой. Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали. А теперь вернемся к обсуждаемому: Почему так называемая "обыкновенная торговля по дельте средней" - не грааль? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 9, 2015 Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали. А теперь вернемся к обсуждаемому: Почему так называемая "обыкновенная торговля по дельте средней" - не грааль? Нет, это вопрос,на который нужно ответить. Иначе не поверишь грааль или не грааль. Нужны условия на вход и условия на выход. Link to post Share on other sites
Circle 147 Share Posted October 9, 2015 А вы наоборот не пробовали. Поднялся на Х% купить, опустился продать. Что такое форекс? Это там где деньги лежат. Link to post Share on other sites
ArnyHD 1 Author Share Posted October 9, 2015 Нет, это вопрос,на который нужно ответить. Иначе не поверишь грааль или не грааль. Нужны условия на вход и условия на выход. Я вполне конкретно описал условия на вход и выход. Когда рынок уверенно растет или падает, этот советник не торгует. Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 9, 2015 Я вполне конкретно описал условия на вход и выход. Когда рынок уверенно растет или падает, этот советник не торгует. Как хотите, но без условий входа и выхода проверить ничего нельзя. Если додумаете выход, то это две строчки кода на mql программам получится. Link to post Share on other sites
ArnyHD 1 Author Share Posted October 9, 2015 Как хотите, но без условий входа и выхода проверить ничего нельзя. Если додумаете выход, то это две строчки кода на mql программам получится. Я, похоже, что-то не понимаю Link to post Share on other sites
ArnyHD 1 Author Share Posted October 9, 2015 (edited) Вышеописанный алгоритм наложил на сегодняшние колебания курса в эксельке. Результат вот: Синяя - курс. Красная - баланс в рублях. Без плечей и прочей ерунды. Для подстраховки запретил алгоритму "успевать" работать каждый тик. Между каждой сделкой должно быть не менее 3-х тиков. Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий. 84 сделки покупки и 84 сделки продажи. Вопрос, где косяк? Или всякие технические нюансы поменяют картину кардинально? Edited October 9, 2015 by ArnyHD Link to post Share on other sites
ZeleBoba 662 Share Posted October 12, 2015 (edited) Вышеописанный алгоритм наложил на сегодняшние колебания курса в эксельке. Результат вот: Синяя - курс. Красная - баланс в рублях. Без плечей и прочей ерунды. Для подстраховки запретил алгоритму "успевать" работать каждый тик. Между каждой сделкой должно быть не менее 3-х тиков. Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий. 84 сделки покупки и 84 сделки продажи. Вопрос, где косяк? Или всякие технические нюансы поменяют картину кардинально? Косяк в, цитата: "Ни спреда, ни каких-либо других отягощающих мероприятий" а в вышеописанном Вами алгоритме, у Вас только одна покупка вначале, а далее только продажи. Опечатка? Да и термин "текущий средний курс" очень расплывчатое понятие, зависит от периода усреднения и может ой как сильно отличаться от текущей цены, по которой Вы попытаетесь совершить "текущую" сделку. Edited October 12, 2015 by ZeleBoba Лучше маленький профит, чем большие рога. Link to post Share on other sites
drong 682 Share Posted October 21, 2015 Я так понял, это предложение подождать, пока начнется снижение, и уже потом продавать? Хорошо. Запрограммировали. Есть один нюанс, а как определишь, что началось снижение. Это только на истории хорошо видно, где начинается снижение. А в реалии любое снижение может тут же превратиться в подъём. Если скажешь что закроешься и откроешь в обратку, тоже не вариант. Как только откроешь на подъём, цена может снова развернуться, тут ещё спреды... Короче в лучшем случае вылетишь с минусом. И так один раз, два раза, три..... И пойдёшь тихонько на дно вместе со своим алгоритмом. Link to post Share on other sites
Recommended Posts