Вопросы по ПАММ-счетам (архив)

Если честно непредставляю как можно моментально скорректировать объем. Есть депо под него закупленны объемы , сижу жду . Тут наваливают денег а ТС то не позволяет докупить где попало. Даже если скорректировал объем , кто то вывел денег , как продать часть лота ? А самое главное этими метаниями инвесторы впринципе угрожают счету

Забудьте про ТС. Коррекция, о которой идет речь, никак с ней не связана. Это что-то типа ролловера, когда позиция закрывается и переоткрывается. Это же не влияет на систему? Вот и здесь не влияет. Попробуйте эксперимент, "на пальцах" это объяснять тяжело. К тому же, уже здесь объяснялось все это раз эдак... очень много.

Как говорит Франкус, "просто поверьте, поймете потом" (с)

Любая система позволяет моментально корректировать объемы

Не любая, но не хочу снова спорить, обсуждалось уже сто раз. Легко корректировать позиции ТОЛЬКО в очень примитивных системах. с одним-двумя рабочими инструментами, желательно открытых в одну сторону и лотом, поддающимся делению. Для Igontera: попробуйте скорректировать данную совокупную позицию при уменьшении депо на, пусть будет 20 % (стейт реальный, мой, но старый, конечно, выдрал наугад)

 

Ticket Open Time Type Lots Item Price S / L T / P Price Commission R/O Swap Trade P/L

16559461 2010.06.21 10:55 buy 0.01 audjpy 80.600 0.000 81.400 76.755 0.00 3.82 -35.57

16848073 2010.06.22 06:26 buy 0.01 audjpy 79.800 0.000 80.600 76.755 0.00 3.77 -28.17

16864059 2010.06.22 20:39 sell 0.01 gbpusd 1.48278 0.00000 1.46305 1.53946 0.00 -1.37 -44.19

16879947 2010.06.23 16:01 sell 0.01 gbpusd 1.48680 0.00000 1.46649 1.53946 0.00 -1.35 -41.06

16990369 2010.07.01 11:24 buy 0.01 usdchf 1.07145 0.00000 1.11844 1.01290 0.00 0.00 -45.06

17293409 2010.07.27 09:49 sell 0.01 gbpcad 1.59466 0.00000 1.57311 1.62147 0.00 -0.72 -19.84

17424945 2010.08.02 09:41 buy 0.01 audjpy 79.100 0.000 79.450 76.755 0.00 1.69 -21.70

17486547 2010.08.06 11:39 buy 0.01 audjpy 78.735 0.000 79.100 76.755 0.00 1.38 -18.32

17488058 2010.08.06 13:34 buy 0.01 cadchf 1.02519 0.00000 1.04256 0.96170 0.00 0.00 -48.87

17511867 2010.08.10 05:17 buy 0.01 audjpy 78.300 0.000 78.735 76.755 0.00 1.28 -14.30

17520675 2010.08.10 14:09 buy 0.01 audjpy 78.212 0.000 78.612 76.755 0.00 1.28 -13.48

17533334 2010.08.11 05:41 sell 0.01 usdnok 6.05450 0.00000 5.92612 6.14795 0.00 0.50 -11.85

17572229 2010.08.13 07:33 buy 0.01 audjpy 77.591 0.000 77.900 76.755 0.00 1.02 -7.74

17616759 2010.08.18 02:21 buy 0.01 audjpy 77.350 0.000 77.700 76.755 0.00 0.87 -5.51

17628945 2010.08.18 14:34 sell 0.02 usdmxn 12.561950.00000 12.46195 13.05200 0.00 4.05 -58.55

17630443 2010.08.18 15:38 sell 0.01 usdmxn 12.600450.00000 12.50045 13.05200 0.00 2.03 -26.97

17633381 2010.08.18 19:27 sell 0.01 usdnok 6.14714 0.00000 5.92612 6.14795 0.00 0.35 -0.10

17633822 2010.08.18 20:43 sell 0.01 chfnok 5.90107 0.00000 5.77065 6.06562 0.00 0.47 -20.88

17654271 2010.08.19 20:36 sell 0.01 usdmxn 12.691250.00000 12.63125 13.05200 0.00 1.68 -21.54

17682281 2010.08.23 16:28 sell 0.01 usdmxn 12.842430.00000 12.69125 13.05200 0.00 1.44 -12.51

17689340 2010.08.24 05:36 sell 0.02 xauusd 1220.98 0.00 1211.11 1251.36 0.00 0.00 -47.38

17750035 2010.08.27 19:34 sell 0.01 usdmxn 13.014280.00000 12.84243 13.05200 0.00 0.72 -2.25

17753188 2010.09.01 16:53 buy 0.01 audjpy 76.950 0.000 77.350 76.755 0.00 0.16 -1.81

17790349 2010.09.01 16:45 buy 0.01 gbpchf 1.57237 0.00000 1.61575 1.55900 0.00 0.02 -10.29

17791271 2010.09.01 17:41 sell 0.01 eurusd 1.28062 0.00000 1.27062 1.28267 0.00 -0.03 -1.60

17791325 2010.09.01 17:48 buy 0.01 gbpsgd 2.08341 0.00000 2.18341 2.07069 0.00 0.00 -7.37

17802892 2010.09.02 16:18 sell 0.03 eurjpy 107.873 0.000 106.273 108.139 0.00 0.00 -7.38

17804632 2010.09.02 19:29 buy 0.01 gbpaud 1.69300 0.00000 1.71300 1.68960 0.00 0.00 -2.41

0.00 23.06 -576.70

Floating P/L: -553.64

Для Igontera: попробуйте скорректировать данную совокупную позицию при уменьшении депо на, пусть будет 20 %

Ну, я конечно, не совсем корректно написал... Есть ограничения по минимальному объему. Но речь-то шла не об этом. Тут было в принципе непонимание, что такое корректировка и зачем она делается. Не до тонкостей...

ув. спецы, какой прогой лучше пользовать для учета доход/расход по памму:возможн, что-то типа "домашней бухгалтер" -ввод, комиссия за ввод, вывод, комиссия, +/-. ясно, чт вручную , но ...

Зачем такие сложности? Если Вы инвестируете, у Вас будет отчет по Управляемому Счету со всеми расчетами по вводам, выводам, выплатам вознаграждения Управляющему. Комиссии отменили с 1 мая 2010 года. Пример отчета прилагаю.

Зачем такие сложности? Если Вы инвестируете, у Вас будет отчет по Управляемому Счету со всеми расчетами по вводам, выводам, выплатам вознаграждения Управляющему.

Да,спасиб. По отчёту Альпари вопросов нет -но имелось ввиду неск.другое Именно чисто для инвестора: ввод - коммисия - зачислено - . Вывод - комиссия - доход. Т.е грубо: ввёл с банк счёта 1000евр. комиисия банков - 20евр. Зачислено Альпой на УС 990евр. Расход 30, в памм - 990.------вывод 990 (напр, по нулям) - банкам 20евр, зачисление мне на р/с 1%=9,90.

Т.е всего расход= 1000+20+10 = 1030.--- доход= 990-30-9,90 =950.10.

Потери накладн вход\выход= 1030/950.10= 8,4%

 

Т.е мне надо искать памм, доходность по которому значительно выше 8,4% на любом сроке (гоубо оценк)

Скажите, пжлст:

Открыл 2 УСИ 10.01.11г.

1ый - было 4 ролловера.

2ой - было 3 ролловера.

3ий - было 0 ролловера (т.е в отчёте - 2 строчки^ начало рол 10.01. рез-ты рол).

Как так получается.

 

И как узнать - напр, когда сегодня управляющий закончил торговлю? (по загрузке депо=0?)

с ув

Ну, я конечно, не совсем корректно написал... Есть ограничения по минимальному объему. Но речь-то шла не об этом. Тут было в принципе непонимание, что такое корректировка и зачем она делается. Не до тонкостей...

 

Нет неет В принципе понимание как раз присутствует. Как раз про тонкости. Потому как используется депозит в общем то по максимуму но с минимальным риском. И когда с этого максимума мне вдруг отрежут 30-50% депо .... то я в принципе не смогу работать. Поэтому и есть вопрос , как ограничить вывод во временном промежутке ? Получается никак. соответственно доходность упадет в разы так как нужно будет учитывать что могут вывести деньги. А зачем мне памм с низкой доходностью когда я могу просто работать на свои деньги с максимальной доходностью.

Нет неет В принципе понимание как раз присутствует. Как раз про тонкости. Потому как используется депозит в общем то по максимуму но с минимальным риском. И когда с этого максимума мне вдруг отрежут 30-50% депо .... то я в принципе не смогу работать. Поэтому и есть вопрос , как ограничить вывод во временном промежутке ? Получается никак. соответственно доходность упадет в разы так как нужно будет учитывать что могут вывести деньги. А зачем мне памм с низкой доходностью когда я могу просто работать на свои деньги с максимальной доходностью.

 

Во-первых нельзя использовать депозит по максимуму с минимальными рисками. Так не бывает. Увеличиваете загрузку - увеличивается риск. Нелинейно, но все же.

Во-вторых. Существует планировщик, оставляете 1 открытый ролловер в сутки (реже нельзя), в такое время суток, когда Вы не торгуете. Таком образом операции ввода\вывода инвесторских средств на ПАММ счет будут происходить при закрытых позициях.

В-третьих, если у Вас постоянно открыты позиции, планируйте открытый ролловер так, чтобы в это время суток было минимум открытых позиций и корректируйте размер позиции.

В-четвертых, при хорошей торговле количество инвесторов на счете будет большим и влияние отдельных вводов\выводов будет незначительным. А вероятность одновременного ввода\вывода большого количества инвесторов мала.

В-пятых, нет идеальных условий для торговли. Подстраивайтесь как то. Ну а Альпари постоянно совершенствует сервис.

Потому как используется депозит в общем то по максимуму но с минимальным риском. И когда с этого максимума мне вдруг отрежут 30-50% депо .... то я в принципе не смогу работать.

Написано непонятно. Можно пример "на пальцах"? Допустим, на счету 2 инвестора: управляющий с 1000$ и еще один инвестор с 1000$. Какую открыли позицию? Как собираемся корректировать? И как это конкретно мешает?

Написано непонятно. Можно пример "на пальцах"? Допустим, на счету 2 инвестора: управляющий с 1000$ и еще один инвестор с 1000$. Какую открыли позицию? Как собираемся корректировать? И как это конкретно мешает?

 

Как то вы просто это обрисовываете . А если открыто может быть до 20-30 позиций на каждые 500 уе, размеры ордера - 0.01 лота.

Мне докидывают денег , я начинаю на каждые 500 уе планировать еще объемы. Как только у меня их выводят то вся тяжесть ложится на оставшийся депо. поэтому я немогу уменьшить или увеличить так резко объемы уж вот так то так. Если бы было все так просто пара ордеров и одна пара

Как то вы просто это обрисовываете . А если открыто может быть до 20-30 позиций на каждые 500 уе, размеры ордера - 0.01 лота.

Мне докидывают денег , я начинаю на каждые 500 уе планировать еще объемы. Как только у меня их выводят то вся тяжесть ложится на оставшийся депо. поэтому я немогу уменьшить или увеличить так резко объемы уж вот так то так. Если бы было все так просто пара ордеров и одна пара

Почему не можете уменьшить? Я вижу только одну разумную причину: кратность 0.01 у лотов, т.е. что 0,005 не откроешь и 0,015 тоже. Если у Вас именно такой случай, то да, проблема. Во всех остальных случаях проблемы нет, или она легко решаема.

Но первый случай актуален только при совсем мелких суммах.

Почему не можете уменьшить? Я вижу только одну разумную причину: кратность 0.01 у лотов, т.е. что 0,005 не откроешь и 0,015 тоже. Если у Вас именно такой случай, то да, проблема. Во всех остальных случаях проблемы нет, или она легко решаема.

Но первый случай актуален только при совсем мелких суммах.

 

непонимаю я как эта проблема легко решаема (дело не в кратности )

нельзя же просто взять и закрыть часть ордеров, когда они должны быть открыты нужное время и их место именно здесь а не там

непонимаю я как эта проблема легко решаема (дело не в кратности )

нельзя же просто взять и закрыть часть ордеров, когда они должны быть открыты нужное время и их место именно здесь а не там

О! Что я и говорил с самого начала: непонимание сути коррекции и для чего она делается. Возвращаемся к пункту с экспериментом, пусть будет один инвестор и управляющий. Одна поза открыта, для простоты. Посчитайте, а я скажу где ошибка. Самому считать лень, тут это уже разбиралось N раз.

Какой минимальный объем капитала управляющего для публичной и непубличной оферты. Весь сайт перерыл и что-то не могу найти. Раньше помню для публичной было 2000EUR. Если можно, ссылочку.

...Поэтому и есть вопрос , как ограничить вывод во временном промежутке ? Получается никак. соответственно доходность упадет в разы так как нужно будет учитывать что могут вывести деньги. А зачем мне памм с низкой доходностью когда я могу просто работать на свои деньги с максимальной доходностью.

 

Возможно, поможет в чем-то разобраться материал из ветки Советник: Коррекция объема 2

Там как раз основная идея была в том, чтобы можно было просто "работать на свои деньги с максимальной доходностью", а все вводы/выводы и позиции, открывемые на средства инвесторов существовали как бы отдельно.

У меня эти советники работают... пока ошибок не обнаружено.

 

Не любая, но не хочу снова спорить, обсуждалось уже сто раз. Легко корректировать позиции ТОЛЬКО в очень примитивных системах. с одним-двумя рабочими инструментами, желательно открытых в одну сторону и лотом, поддающимся делению. Для Igontera: попробуйте скорректировать данную совокупную позицию при уменьшении депо на, пусть будет 20 % (стейт реальный, мой, но старый, конечно, выдрал наугад)

В Ваше примере корректировка невозможна без изменения текущего уровня риска и прибыли/убытка из-за ограничения на размер минимального лота. Это издержки "округления". В реальности при такой ситуации есть только два пути, которые можно реализовать автоматически:

1. Ничего не делать. Риски повышаются на 20%, прибыль/убыток (абсолютные) остаются такими же.

2. Закрыть все позиции. Риски пропадают, недополученная по сравнению с плановым закрытием прибыль/убыток от открытых позиций теряются.

 

Собственно говоря, такой выбор делается при любой корректировке в отношении минимального объема позиции.

Если изменение баланса средств не превышает определенной величины, например, $1000, то корректировать по первому способу - ничего не делаем, принимаем дополнительные риски.

Если изменение баланса больше $1000, то все открытые позиции изменяются на минимальный лот. На $2000 - на 2 минимальных лота. При вводе позиции увеличиваются в объеме, при выводе - уменьшаются, в т. ч. и до нуля (закрываются).

Как конкретно выполнять корректировку - это уже личное дело каждого управляющего.

Но первый случай актуален только при совсем мелких суммах.

Неправда ваша, все зависит от стратегии. Ну не нужна мне (точнее моему советнику) одна поза в 5 лотов, что с ней делать? Она неповоротлива как сломанный трактор, а вот 500 позиций по 0,01 лота (что в итоге равнозначно 5 лотам) позволяют маневрировать в рынке - как твоя душа (точнее алгоритм советника) желает - можно часть прикрыть при неудачном развитии событий, у некоторых можно передвинуть тейки или переставить стоп в безубыток, в общем - свобода маневра. При этом общая позиция может выставляться постепенно или наоборот хеджироваться другими инструментами, вот только недостаток тоже есть - совокупную позицию по всем открытым инструментам практически не рассчитаешь и корректировать лот ну ОЧЧЧень неудобно.

О! Что я и говорил с самого начала: непонимание сути коррекции и для чего она делается. Возвращаемся к пункту с экспериментом, пусть будет один инвестор и управляющий. Одна поза открыта, для простоты. Посчитайте, а я скажу где ошибка. Самому считать лень, тут это уже разбиралось N раз.

 

есть депо 1000. открываем 0.1 лота.

1. выросло на 100. потом еще на 100. итог 1200.

2. выросло на 100. вошел инвестор с 1000. выросло еще на 100, но доход поделился пополам. итог 1150у меня и 1050 у инвестора.

 

3. соответственно при входе или во время входа инвестора нужно докупить для него еще 0.1 лота.

вырасло 100, входит инвестор с 1000, докупаем для него 0.1, итого позиция 0.2, выросло на 100 пунктов - доход 200. итог у меня 1200 у него 1100.

при этом сохраняется загрузка 10 % во всех случаях.

 

Тоже самое в обратную сторону , но если было депо уже 2000 когда инвестор присутствует. Я соответственно открываю ордер уже не 0.1 а сразу один размером 0.2. а он выходит, а поза висит. Куда мне что сократить ?

 

А теперь если загрузка 30-50 %, и много инвесторов выходят ? и ордеров 20-40 ? я непонимаю куда что закрывать

А так бы раз и ограничение ТИ

О! Что я и говорил с самого начала: непонимание сути коррекции и для чего она делается. Возвращаемся к пункту с экспериментом, пусть будет один инвестор и управляющий. Одна поза открыта, для простоты. Посчитайте, а я скажу где ошибка. Самому считать лень, тут это уже разбиралось N раз.

Я чуть выше писал пример с одной позой, его как-то пропустили так и не разъяснив. Может на нем растолкуете нам, непонимающим?

Пример: Купили евробакс по 1.3600, стоп на 1.3500, цель на 1.4200. Цена доходит до 1.3800, мы переставляем стоп на 1.3750 и предполагаем - если нас выносит по стопу, то встаем в разворот, если идем выше - все хорошо. От уровня 1.3800 никуда не встаем, так как по системе тут возможна вершина и разворот.

И тут входит инвестор. Получаем проблемы:

Нет, не получаем

1. Необходимость открытия позиции вверх на том уровне, где возможен разворот.

Ну и что? Это проблемы исключительно того инвестора, который заходит. У "старых" все остается точно по стратегии.

2. Куда ставить стоп, если с одной стороны по системе первоначальный стоп 100 пунктов, а с данной точки нам вообще входить нельзя по системе, так как стоп всего 50 пунктов и возможен разворот.

Все параметры корректировочных позиций ДОЛЖНЫ точно соответствовать параметрам основной позиции.

3. Оставлять без корректировки тоже не выход, если инвестор крупный, он отхапает всю прибыль полученную без него по закрытии позиции.

И не надо оставлять.

вот и получается, что при корректировке вроде бы в случае чего, если сшибет по стопу - в накладе лишь тот кто вошел позже, и вроде все правильно. И в то же время Это будет нарушение ТС - так как по ТС входа на данном уровне бы не было, и минусов соответственно тоже.

Отвлекитесь от ТС. Для инвесторов нет никакой ТС, есть только эквити счета определенной формы. Каждый инвестор сам принимает решение, в какой момент входить. Некоторые специально ждут просадок, большинство входит на максимумах. По какой причине эквити нарисовала изгиб, инвестору абсолютно неважно. Вошли между сделками, или просто стоп сработал. Более того, когда на счету работает одновременно много систем, по другому и не получится. ВСЕГДА какие-то сделки открыты, где-то плюс, где-то минус. Следить за всем этим хозяйством бессмысленно. Где вошел - там вошел. Раз на раз не приходится, один инвестор получит немного "лишней", несистемной прибыли, другой - наоборот. А на остальных его вход никак не повлияет, при правильно и вовремя сделанной корректировке.

Какой минимальный объем капитала управляющего для публичной и непубличной оферты. Весь сайт перерыл и что-то не могу найти. Раньше помню для публичной было 2000EUR. Если можно, ссылочку.

С 7 декабря 2010 года минимальный размер Капитала Управляющего для приема инвестиций для счетов pamm.mt4 и pamm.ndd.mt4 был снижен до 300 долларов, 200 евро или 9 000 рублей. Новость.

Однако необходимость подтверждения Ваших регистрационных данных осталась. Какие документы нужны - ссылка.

Edited February 3, 2011 by Irena

Да,спасиб. По отчёту Альпари вопросов нет -но имелось ввиду неск.другое Именно чисто для инвестора: ввод - коммисия - зачислено - . Вывод - комиссия - доход. Т.е грубо: ввёл с банк счёта 1000евр. комиисия банков - 20евр. Зачислено Альпой на УС 990евр. Расход 30, в памм - 990.------вывод 990 (напр, по нулям) - банкам 20евр, зачисление мне на р/с 1%=9,90.

Т.е всего расход= 1000+20+10 = 1030.--- доход= 990-30-9,90 =950.10.

Потери накладн вход\выход= 1030/950.10= 8,4%

 

Т.е мне надо искать памм, доходность по которому значительно выше 8,4% на любом сроке (гоубо оценк)

 

Скажите, пжлст:

Открыл 2 УСИ 10.01.11г.

1ый - было 4 ролловера.

2ой - было 3 ролловера.

3ий - было 0 ролловера (т.е в отчёте - 2 строчки^ начало рол 10.01. рез-ты рол).

Как так получается.

 

И как узнать - напр, когда сегодня управляющий закончил торговлю? (по загрузке депо=0?)

с ув

По первому вопросу - пока такие отчеты не реализованы. Вы можете пользоваться Калькулятором комиссий https://my.alpari.com/ru/my_payment/calc_comission/, а также проводить расчеты в Excel.

Второе. Видимо, Вы имели в виду количество вводов, выводов и окончаний Торговых Интервалов для каждого УСИ в Отчетах - Расчетах. Количество этих балансовых проводок зависит от того, сколько месяцев назад был активирован Управляемый счет (каждый месяц в дату, соответствующую дате активации, происходит окончание ТИ), также там отображаются все Ваши вводы, выводы и закрытия счетов.

Чтобы узнать, когда Управляющий завершил торговлю на сегодня, нужно смотреть часовые графики Загрузки его страницы Мониторинга. Но если, к примеру, на 17 часов Загрузка=0, ему ничто не помешает открыть позицию еще раз в течение дня.

Тема переехала в новую ветку.