Советник: Чебурашка

Зачем же так категорично?

Достаточно поставить фильтр для входа и будет профит!!

Кирилл, были пожелания от нескольких пользователей:

возможно ли сделать версию с лимитными ордерами?

Поясняю- работа не на пробой, а работа внутрь канала.

Например, цена в канале, произошел пробой верхней границы и срабатывает Селл-лимит ( ждем движение внутрь канала).

Если цена пробила нижнюю границу - сработал Бай-лимит ( предполагаем движение внутрь канала).

Таких ситуаций встречается очень много.

Приветствую BMel,

Советников, работающих по описанному алгоритму - отскок от границ канала, - существует море. Чебурашка тем-то и уникален, что он работает на пробой, а не на отскок.

Кирилл

Сейчас понятна ваша позиция.

Спасибо.

Всем привет. Очень надеюсь вдохнуть что-новое в старого Чебурашку. Итак.

Пришла тут в голову идея (хм' date=' очередная ) по поводу нового советника. И сразу вспомнил про Чебурашку, который, наверно, и сподвиг движение моих мыслей в этом направлении.

В этой связи, в том числе и по причине моего отсутствия определенного времени на форуме и отсталости от современных чебурашкиных веяний) у меня появилось несколько вопросов.

1. На первой странице топика есть вкладка [b']параметры советника[/b]. Во вложении присутствует весьма краткое описание логики. Это описание актуально, или есть где-то поновее-поподробнее?

2. Я правильно понял, что вход в рынок от балды? если так, то предпринималась ли попытка улучшить качество входа? У меня есть идея на эту тему. Как только я ее сформулирую до конца - выложу, если, конечно, будет интересно кому-нибудь.

3. Я правильно понял, что закрытие предыдущих ордеров при открытии последующих происходит по причине освободить депозит от излишнего груза залога за открытые ордера? А если так, то правильно ли, если у ДЦ маржа по локам равна 0%, то не будет никакой разницы в том, закрывать или не закрывать предыдущие ордера?

4. Сори, но не нашел, от чего рассчитывается расстояние между ордерами бай и сел.

Ну это для начала.

Просьба ответить без хаяния и посылок куда-нить.

Всем привет. ...

Верно заметил что ботов на пробой канала по спиральному типу полно, но проблема их всех в том, что, они не могут избежать не оправданного заколбаса во флэте и этим фактором они все без исключения безнадёжные сливаторы!

Разрабы лучше бы подумали как хитро проскочить затяжной флэт с минимальной нагрузкой на депо, а не штамповкой одной и той же посути базовой модели модернизируя мало-эффективные параметры, которые ни чем не помогут сохранить депозит от слива на флэте!

3. Я правильно понял, что закрытие предыдущих ордеров при открытии последующих происходит по причине освободить депозит от излишнего груза залога за открытые ордера? А если так, то правильно ли, если у ДЦ маржа по локам равна 0%, то не будет никакой разницы в том, закрывать или не закрывать предыдущие ордера?

Думаю что в случае с Чебурашкой нет разницы, ведь тут ограничено количество колен, просто возростёт нагрузка на проц. из-за постоянных переборов большого кол-ва ордеров.

Уважаемый разработчик.

Как вы посмотрите на то, чтобы внести в код некоторые изменения.

1. Внести время работы в советник, т.е. ограничить его в период, когда флета больше. Основано на предположении, что в середине дня американской торговой сессии вероятность флета меньше, чем в середине ночи. Для этого, само собой, в код необходимо добавить расчет этого времени, в которое флета меньше.

2. Сделать так, чтобы советник сам рассчитывал объем следующего колена в виде отложенного стопового ордера. Суть - неважно на каком колене но всегда приход в одну и ту же цену БУ для соответствующего Бай или Сел ордера.

При необходимости распишу подробнее.

2. Сделать так, чтобы советник сам рассчитывал объем следующего колена в виде отложенного стопового ордера. Суть - неважно на каком колене но всегда приход в одну и ту же цену БУ для соответствующего Бай или Сел ордера.

При необходимости распишу подробнее.

Буду признателен за более подробное описание

2. Сделать так, чтобы советник сам рассчитывал объем следующего колена в виде отложенного стопового ордера. Суть - неважно на каком колене но всегда приход в одну и ту же цену БУ для соответствующего Бай или Сел ордера.

При необходимости распишу подробнее.

Буду признателен за более подробное описание

Мне трудно судить сходу, какой вариант Чебурашки предпочтительнее:

1. закрывающий предыдущие ордера при открытии последующих;

2. закрывающий разово все ордера серии при достижении советником поставленной цели.

Тут говорим не об этом, так как это отдельная тема.

По сути советник должен (это вариант его работы, о котором я говорю) работать на 4 уровнях цены, при которых трейдер только указывает:

1. объем первого ордера в лотах (цена забитая, типа 1.2 лота, или как % от депозита, типа встроенный ММ)

2. первый ордер Бай или Сел.

3. расстояние между ордерами Бай и Сел.

4. дистанцию закрытия (достижение БУ по всей серии)

Итак 4 уровня цена.

1 и 2 уровни - это цена выставления противоположных ордеров. Очевидно, что чем ближе к друг другу эти уровни, тем проще советнику выходить на БУ.

3 и 4 уровни - уровни закрытия советника в БУ.

Рассмотрим на конкретном примере.

1. StartOrder = 1.0 лота // тут не о чем говорить. Можно сделать как % от Баланса, типа ММ

2. первый ордер = Buy // тут тоже

3. DistBuySell = 3 пп // тут значение должно быть равно уровню стопов у ДЦ. Допустим стопы = 3 пп

4. DistClose = 9 пп // тут точное значение покажет только тестирование

*****************************************

Итак цена 1.3000 - выставляем Buy=1.0

Тут же по цене 1.2997 выставляем SellStop=A

Значение А рассчитывается таким образом, чтобы при срабатывании отложенного ордера SellStop при достижении ценой уровня 1.2997 - DistClose = 1.2988 советник закрыл бы все ордера в 0.

Конечно, по желанию можно добавить еще параметр, например. DistProfit - насколько за уровень БУ должна зайти цена, чтобы закрыть всю серию с профитом. Например, DistProfit=5. Это означает. что сов закроет всю серию при достижении ценой уровня 1.2983.

Мое мнение - надо закрывать серию при достижении ею линии БУ. А зарабатывать на присоединении счета к ребейт-сервису.

********************************************

Далее, после срабатывания ордера SellStop сов выставляет по цене 1.3000 ордер BuyStop объемом В.

Значение В рассчитывается таким образом, чтобы при достижении ценой уровня 1.3009 серия выходила в БУ и советник ее закрывал.

И так далее до тех пор, пока серия не закроется в БУ.

********************************************

Повторюсь, как уже кто-то отмечал, флэт убьет депозит любого размера. Поэтому сов должен работать в период наибольшей активности ранка и только в него. Этот период желательно рассчитывать внутри сова. Но это тоже отдельная тема.

2. Сделать так, чтобы советник сам рассчитывал объем следующего колена в виде отложенного стопового ордера. Суть - неважно на каком колене но всегда приход в одну и ту же цену БУ для соответствующего Бай или Сел ордера.

При необходимости распишу подробнее.

Буду признателен за более подробное описание

Этого достаточно? Или надо еще подробнее?

Буду признателен за более подробное описание

Этого достаточно? Или надо еще подробнее?

Спасибо! Более чем достаточно.

Сходу один комментарий.

Чебурашка работает без встречных ордеров (во всех версиях). Ордера закрываются по SL на границах канала с одновременным срабатыванием противоположного отложенного ордера.

И еще. Чебурашка зачастую работает некорректно при ширине канала менее 15-16 п., особенно при быстрых движениях (не успевают устанавливаться противоположные отложенные ордера).

Буду признателен за более подробное описание

Работал я с настраиваемыми профитами по методу перевёртыша, и дистанцию занижал, оптимально более 40 пунктов...

С профитами пробовал хитрить чтобы посильнее смягчить лотность, делал так:

В параметрах забивал таблицу значений раздвижки общего БУ в зависимости от нагрузки на депо, примерно так: 5 10 15 20 и тд.- так я отодвигал постепенно ур.общего БУ по мере нагрузки на депозит, например если вначале фиксированный профит отстоял от канала на 50 пунктов, то далее он постепенно отодвигался с шагом 5 пунктов, что позволяло заряжать лоты поменьше...

Тут еще делался упор на то, что чем продолжительнее флэт, тем сильнее он пробивается типа, но это всё хрень сабачья!

Работал я с настраиваемыми профитами по методу перевёртыша, и дистанцию занижал, оптимально более 40 пунктов...

С профитами пробовал хитрить чтобы посильнее смягчить лотность, делал так:

В параметрах забивал таблицу значений раздвижки общего БУ в зависимости от нагрузки на депо, примерно так: 5 10 15 20 и тд.- так я отодвигал постепенно ур.общего БУ по мере нагрузки на депозит, например если вначале фиксированный профит отстоял от канала на 50 пунктов, то далее он постепенно отодвигался с шагом 5 пунктов, что позволяло заряжать лоты поменьше...

Тут еще делался упор на то, что чем продолжительнее флэт, тем сильнее он пробивается типа, но это всё хрень сабачья!

Спасибо за описание.

В таких системах определяющим является выбор объема начального лота. Приемлемыми оказываются относительно маленькие значения, которые многих не устраивают вследствие соответствующей небольшой прибыльности.

Спасибо за описание.

В таких системах определяющим является выбор объема начального лота. Приемлемыми оказываются относительно маленькие значения, которые многих не устраивают вследствие соответствующей небольшой прибыльности.

Да... Поэтому упор надо делать на максимальный прирост пунктов, а этом может дать стоповая сеть.

очень хотелось бы услышать мнение ТС о моих заметках.

очень хотелось бы услышать мнение ТС о моих заметках.

ТС это кто?

ТС - топик стартер

К сожалению, автор советника не реагирует на текущие размышления. Однако я попробую еще раз привлечь внимание.

1. Очевидная вещь по условиям работы советника. Чем более дестабилизирован рынок, тем более комфортные условия работы советника. И наоборот.

2. Из вышесказанного проистекает, что необходимо в советник внести индикатор, показывающий текущее состояние стабильности рынка.

3. Что же можно понять под словом "нестабильность" рынка.

Вот что написано в википедии: "Нестабильность — состояние системы, характеризующееся неоднородностью и разновремённостью каждого из протекающих процессов и всех изменений в целом. Это форма наблюдаемых взаимосвязей и причинной обусловленности всех явлений, противоположная стабильному и метастабильному состоянию."

4. Применительно к форексу за показатели нестабильности рынка можем принять два показателя:

- измененение объемов сделок во времени. К сожалению, это показатель нам недоступен. Конечно его как-то можно вытянуть с рынка фьючерсов и попытаться привязать к нашей системе, но это отдельная тема, достаточно сложная. Кому интересно - вперед.

- изменение цены во времени. А вот это наш параметр, доступный для нас и именно по нему мы и будем судить о нестабильности рынка, т.е. этот показатель должен давать сигнал на вход в рынок.

Обсудим?

- изменение цены во времени. А вот это наш параметр, доступный для нас и именно по нему мы и будем судить о нестабильности рынка, т.е. этот показатель должен давать сигнал на вход в рынок.

Обсудим?

Привет.

Имеете ввиду - ценовое ускорение, типа импульсов?

Есть индикаторы ускорения, не юзал никогда...

Что вы предлагаете?

А если за ускорение брать свечу длина которой в данные момент превышает ряд предыдущих свечей по их средней длине?

Может я вас не понял и вы имели ввиду что-то другое?

Но понятно что надо как-то выползать из затяжного флэта с минимальной нагрузкой на депозит.

Все что нужно для эффективной работы Чебурашки - это заставить его работать в период нестабильного рынка.

Под нестабильным я понимаю такое состояние, когда рынок движется не важно в какую сторону, главное - чтобы движение было больше диапазона работы Чебурашки.

А для определения нестабильности нужно два условия:

1) Для работы выбрать те часы (которых 24 в сутках), которые приходятся на большую волатильность (изменчивость) рынка. Это дневные часы, в которые волатильность существенно выше, чем в ночные.

2) Внутри выбранных часов работы сигналом считать рывок - т.е. прохождение рынком определенного количества пунктов за определенное время. И тут не подходит понятие свечи, поскольку это слишком усредненное понятие. Надо рассматривать именно пункты за период.

3) Чем большое количество пунктов за тот же период времени примем за рывок - тем точнее будет вход, и тем (само собой) реже будет поступать сигнал. Увеличить частоту сигнала поможет использование Чебурашки на разных валютных парах из числа мажоров - парах с минимальным спредом.

Тема очень заинтересовала. Но не знаю, как войти в нее. Советник имеет так много входных переменных, что непонятен их смысл и, как их назначать. Может кто-нибудь может пояснить основные идеи, заложенные в последнюю версию.

По моему мнению, если в боте закладывается разгон лота по мартину убыточных поз, то во первых начальная поза должна быть микроскопической чтобы выдержать кучу переворотов, а во вторых таких микро входов должно быть ого-го сколько в единицу времени...

Ну так вот, как со вторым пунктом вяжется принцип ЧЕ входить выборочно по ТА?

Трейдэру нужно делать Тех.Анализ и искать часами, может днями точки входа чтобы войти микро-лотом, и при этом риск попасть в затяжной флэт никуда не девается просрать весь депозит за раз.

Добрый день! Просьба ко всем, кто понимает работу Чебурашки на программном уровне (в первую очередь, конечно же к Кириллу), пояснить следующее.

Сейчас после закрытия рыночного ордера по стоп-лоссу новый отложенный ордер серии на противоположной границе канала устанавливается через несколько секунд. Возможно ли уменьшить это время и до какого предела?

Чебурашка (версия v.19.On) в пятницу 8 ноября на сверхбыстром рынке после выхода значимых новостей дважды не смог установить новый отложенник и закрыл серии с убытком (eur/usd, SL=20).

Добрый день! Просьба ко всем, кто понимает работу Чебурашки на программном уровне (в первую очередь, конечно же к Кириллу), пояснить следующее.

Сейчас после закрытия рыночного ордера по стоп-лоссу новый отложенный ордер серии на противоположной границе канала устанавливается через несколько секунд. Возможно ли уменьшить это время и до какого предела?

Чебурашка (версия v.19.On) в пятницу 8 ноября на сверхбыстром рынке после выхода значимых новостей дважды не смог установить новый отложенник и закрыл серии с убытком (eur/usd, SL=20).

Приветствую,

Я проверил код - никакой искуственной задержки в советнике нет. Новый ордер выставляется сразу по получении нового тика. Все задержки, связанные с алгоритмом, вызваны исключительно расчетами модулей UseZeroLossStrategy и пр., расчетами уровней общего Б/У, расчетами тейкпрофитов и тд. Однако, эти задержки минимальны, единственный способ их уменьшить - убрать половину модулей.

В целом, я не советую торговать на новостях, особенно при быстрых движениях рынка. Чаше всего проблема не в советнике, а именно в том, что рынок не задерживается на одной цене достаточно долго, чтобы терминал мог установить ордер.

Кирилл

Тема очень заинтересовала. Но не знаю, как войти в нее. Советник имеет так много входных переменных, что непонятен их смысл и, как их назначать. Может кто-нибудь может пояснить основные идеи, заложенные в последнюю версию.

Приветствую,

Поскольку вопрос поднимается уже не первый раз, приведу подробное описание параметров советника и рекомендации относительно их значений:

int Magic = 1032; - магик номер для ордеров советника

bool Check_5Digits = true; - проверять, если котировки заданы с 5-ю знаками; если да - то умножить StopLoss и TakeProfit на 10

bool LOAD_DATA = false; - закгружать данные при разрыве связи. При свежей установке советника, необходимо выставлять этот параметр в режим false, затем менять на true

double BuyStopPrice = 0.0; - цена выставления самого первого отложенника Buy (советник сам определит, если нужен BuyStop/BuyLimit). Отложенник SellStop/SellLimit выставляется по цене BuyStopPrice - StopLoss.

int TakeProfit = 140; - тейк

int StopLoss = 70; - стоп

bool UseTrailOnly1 = false; - использовать индивидуальный трал для первого ордера

int Trail1 = 5; - настройка трала для первого ордера

bool UseTrailAll = false; - тралить все ордера

bool TrailAll_AFTER_AgrZeroLoss = false; - использовать общий трал только после достижения агрессивного Б/У (см. дальше)

int TrailAll = 10; - настройка трала для первого ордера

bool UseZeroLossStrategy = false; - пассивный Б/У, достигается путем поиска такого уровня цены для данного ордера, который выведет всю серию в Б/У. Затем Тейк текущего ордера выставляется на этот уровень

int ZeroLossT = 3; - с какого ордера начинать искать выход в пассивный Б/У

bool Agressive_UseZeroLossStrategy = false; - агрессивный Б/У, достигается путем подтягивания стоп-лосса до уровня общего Б/У после прохождения ценой данного уровня

int Agressive_ZeroLossT = 2; - с какого ордера начинать искать выход в агрессивный Б/У

int Agressive_MinPointsProfit = 20; - сколько пунктов должна цена пройти за уровень общего Б/У перед выставлением стопа на этот уровень

bool Agressive_DeleteTP = true; - удалить ТП (чтобы разрешить неограниченный рост прибыли). Данная опция будет работать только если: UseTrailAll=true и Agressive_UseZeroLossStrategy=true

string sA = "AntiRequotes parameters";модуль защиты от реквотов

int MaxAttempts = 3; - макс. число попыток высталения ордера

int DelaySeconds = 3; - задержка между попытками

string sL = "Lots"; - лоты

int MaxIterations = 10; - макс число переворотов, рекомендуется 10

double Lots_1 = 0.1;

...

double Lots_30 = 3.0;

string sM = "Monthly Profit Cap"; - лимит месячного профита

bool EnableMonthlyProfit = false; - переключатель

bool RestartProfitCount = false; - обновлять счетчик

int MaxEquity = 120; - макс. эквити по сравнению с началом месяца (%)

int MinEquity = 80; - мин. эквити по сравнению с началом месяца (%)

Надеюсь, что данное описание помогло.

Если остались вопросы - пишите, разберемся. Уверен, что вопросов много

Кирилл

Приветствую,

Я проверил код - никакой искуственной задержки в советнике нет. Новый ордер выставляется сразу по получении нового тика. Все задержки, связанные с алгоритмом, вызваны исключительно расчетами модулей UseZeroLossStrategy и пр., расчетами уровней общего Б/У, расчетами тейкпрофитов и тд. Однако, эти задержки минимальны, единственный способ их уменьшить - убрать половину модулей.

 

В целом, я не советую торговать на новостях, особенно при быстрых движениях рынка. Чаше всего проблема не в советнике, а именно в том, что рынок не задерживается на одной цене достаточно долго, чтобы терминал мог установить ордер.

 

Кирилл

Добрый день, Кирилл! Рад снова видеть квалифицированные и доброжелательные ответы, возможности пообщаться.

Хотелось бы еще несколько уточнений.

1. "Новый ордер выставляется сразу по получении нового тика".

Правильно ли я понимаю следующее.

Если получен алерт "Не могу выставить n-й (второй, третий, четвертый...) ордер серии", то это означает, что за время между срабатыванием стоп-лосса и появлением нового тика произошел скачок цены к противоположной границе канала, что и не позволяет установить новый отложенный ордер?

Например, для канала шириной 20п. (SL=20) и спреда=3п. при закрытии ордера Buy по стоп-лоссу, начиная с тикового графика должен наблюдаться гэп вниз размером не менее 17п.?

2. "...единственный способ их уменьшить - убрать половину модулей".

Если модули не используются, расчеты все равно производятся или это равносильно "убрать"?

3. "Чаше всего проблема не в советнике, а именно в том, что рынок не задерживается на одной цене достаточно долго, чтобы терминал мог установить ордер."

Когда включен советник, советник+терминал я воспринимаю как "советник" (и ни в коей мере не хотел обижать Чебурашку из-за терминала ).

Может заменить МТ4 на МТ5?

4. "В целом, я не советую торговать на новостях, особенно при быстрых движениях рынка".

В этом мы единодушны, о чем я говорил ранее при обсуждении этого вопроса. Перед выходом новостей лучше не входить в рынок.

Вместе с тем, не всегда удается это выполнить на практике.

Новость может оказаться незапланированной.

Серия может начаться за несколько дней до значимых новостей и на момент их выхода накопится убыток, который, с одной стороны, и фиксировать жалко (именно на новостях может произойти желанный выход из канала с достижением профита) и, с другой стороны, работающий советник оставлять опасно.

Именно поэтому ранее и предлагалось не выключать советник, а приостанавливать его работу.