Vipro 14 Author Share Posted June 21, 2011 Читая два Ваших последних поста, создаётся впечатление, что мы с Вами из "разных вселенных"... Диалога не получилось - просто два монолога, ну, да ладно - проехали - каждый в своей вселенной... Я постарался Вам ответить на вопросы так, как это видется с моей точки зрения, естественно. В каком-то смысле мы действительно в разных вселенных, поскольку для меня текущая функциональность корректировщика достаточна, а Вы хотите ее расширить. Вот и получается, что я, поскольку для себя не вижу необходимости расширения, вроде бы пытаюсь отговорить и Вас. Это не так, если Вы считаете необходимым что-то добавить, то, конечно, стоит это сделать. В свое время я тоже не стал подстраиваться под готовый корректировщик, а написал данный на основе существующего. Не будете возражать, если я на основе Вашего советника сделаю библиотека с учётом своего видения расчёта лота, и, может быть, выложу на CodeBase (естессно упомянув Ваше авторство)? #092;" Конечно, не возражаю, наоборот, это было бы очень хорошо. Link to post Share on other sites
TarasBY 4 Share Posted June 21, 2011 (edited) Я постарался Вам ответить на вопросы так, как это видется с моей точки зрения, естественно. В каком-то смысле мы действительно в разных вселенных, поскольку для меня текущая функциональность корректировщика достаточна, а Вы хотите ее расширить. Вот и получается, что я, поскольку для себя не вижу необходимости расширения, ... Вот это вполне разумное объяснение положения вещей! Я не утверждаю и не буду утверждать, что придумал что-то необыкновенное. Любой управляющий следующей ступенькой своего профессионального развития должен "стать" инвестором. Т.е. получив средства от инвесторов, распределить эти средства м\у стратегиями в рамках одного ПАММа. И логично было бы предположить, что более прибыльная стратегия за "отчётный период" должна получить больше инвесторских средств (я не забыл про риски - риски должна учитывать сама стратегия, формируя свой размер "начального" лота), а соответственно менее прибыльная - меньше средств для торговли в период, следующий за отчётным. Отрицание такой необходимости (в действиях), может обнажить не компетентность оппонента. Далеко не каждый управляющий о таком положении вещей вообще когда-либо задумывался и задумается... Вы используете несколько стратегий в пределах одного ПАММа и своими средствами (несколькими экземплярами корректора) решаете озвученные мной задачи. Я бы (по моему видению) классифицировал Ваш подход, как полу-автоматический. Целая часть, хочется думать, лучше половины... #092;" Вот я и озвучил своё видения автомата... Конечно же, я не претендую, что мой вариант лучше, поэтому и задаю вопросы... И чужой опыт для конечного результат ВСЕГДА неоценимый вклад! (а у Вас, как и следовало ожидать, отсутствует мотив в них вникать)... Конечно, не возражаю, наоборот, это было бы очень хорошо. Спасибо. Edited June 21, 2011 by TarasBY Человек тогда готов ЗАРАБАТЫВАТЬ, когда он готов ЗАПЛАТИТЬ (в той или иной форме) за свою удачу... Мои наработки - www.plati.ru/asp/seller.asp?id_s=178687. Link to post Share on other sites
TarasBY 4 Share Posted July 3, 2011 Как и обещал' date=' сделал библиотеку с учётом своих доработок и выложил в CodeBase. Человек тогда готов ЗАРАБАТЫВАТЬ, когда он готов ЗАПЛАТИТЬ (в той или иной форме) за свою удачу... Мои наработки - www.plati.ru/asp/seller.asp?id_s=178687. Link to post Share on other sites
Vipro 14 Author Share Posted August 1, 2011 Сегодня обнаружил, что один из корректировщиков открыл несколько ведомых позиций для одной ведущей. Для устранения ошибки немного переделал код, надеюсь, что причину нашел правильно. К сожалению, на первую страницу выложить новую версию самостоятельно не могу. VC.ver.1.1.mq4 1 Link to post Share on other sites
LFR_Sergey 31 Share Posted November 8, 2011 Я постоянно читаю про ПАММ' date=' что тут нельзя частично закрыть позицию. поэтому есть потеря на спредах, при закрытии и пере открытии, а ещё можно сильно потерять если это происходит в пределах 4-5 секунд в сильное движение рынка. [b']Вопрос:[/b] Можно ли сделать так, чтоб: пример: я открыл 1 лот, согласно своему ДЕПО а советник открыл не 10 лотов одной сделкой, согласно ДЕПО Инвесторов А 1000 сделок по 0.01 лоту. По моему Это решает проблему С пере открытием. Link to post Share on other sites
Vipro 14 Author Share Posted November 8, 2011 Можно. Если есть желание - делайте, исходный код перед Вами. Лично я в этом смысла не вижу - больше будет потерь из-за разных цен открытия этой тысячи ордеров, которое растянется минут на 20-30, а то и больше. P.S. Не заморачивайтесь Вы этими мелочами. Если прибыль есть, то этими потерями можно принебречь, если ее нет, то основной убыток все равно не от этого. Link to post Share on other sites
Мэкс 9 Share Posted November 9, 2011 (edited) Разбить позу на кучу мелких ордеров-тактически и логически верная мысль, но физически в реал-тайме заведомо проигрышна по нескольким причинам: Задержки интернета, реквоты дц-шные и физически ограниченное количество исполняемых приказов сервером, не более одного за раз Если всё вместе посчитать, то если на открытие одной позы уходит 5-10 сек, то 1000 поз будут открываться и закрываться с РЫНКА от 2 до 4 и более часов, и это если нет большой движухи, где потери задержки исполнения приказов могут увеличиться в разы... Так что, эти потери на спредах, показались бы вам цветочками, по сравнению с той жопой в которую бы вы залезли запустив механизм установки большого количества ордеров по рынку... ps. Но если работать отложками с фиксированными ТП и СЛ, то можно провернуть такую операцию, главное начать установку за благовременно, и нужно понимать что на модификацию ордеров понадобится тоже очень много времени, и есть опасность проскальзывания в убыток, и то что ваш счёт будет заблокирован за большое количество торговых приказов ... Edited November 9, 2011 by Мэкс Link to post Share on other sites
LFR_Sergey 31 Share Posted November 10, 2011 Спасибо За ваш ответ действительно проблема Я просто пробовал на Демо , там по 100 штук в 1-2 секунды открывается, поэтому и предложил Но все равно если буду для себя такое писать, то наверно буду частями разбивать, хотя бы на несколько А вообще мне сложно представить как это всё в реальности работает особенно на сильно динамичном счёте, когда каждый час +/-10% ДЕПО гуляет Просто проблема ПАММ, в том , что спред двойной --- Удачной работы Link to post Share on other sites
Vipro 14 Author Share Posted March 14, 2013 В последнее время вновь поднималась волна сообщений на тему корректировки позиций. Все, похоже, остались при своем мнении. Если кому-то вдруг понадобится эта ветка, то основные моменты использования данного корректировщика рассмотрены в этом сообщении. Последняя версия корректировщика находится в этом сообщении. Была исправлена обнаруженная ошибка. Для себя данный корректировщик уже не использую. Это не значит, что он не рабочий, просто он разрабатывался для использования с системами, работающими постоянным лотом, каковые были у меня на тот момент. Для систем с переменным лотом было найдено такое решение - может, кому-нибудь пригодится: ставится рабочий набор советников на отдельный счет-источник (можно использовать демо-счет), с которого на счет-приемник копируется объем позиций, пропорциональный соотношению балансов источника и приемника (при закрытых позициях). При вводах/выводах на приемнике изменяется соотношение балансов, и объемы на нем автоматически корректируются. Link to post Share on other sites
Recommended Posts