Запрограммируйте это в советник. Открытие случайного ордера, и сопровождение его по предложенной вами схеме. Тут же вы увидите, что в вашей системе не хватает еще одного параметра для ее формализации, который в вашем эксперименте является вашим личным произволом, а именно: время удержания прибыльной позиции до ее закрытия.

Оптимизируя 3 параметра: размер стопа, уровень для перевода в безубыток и время удержания прибыльной позиции, для разных пар и исторических промежутков можно подобрать прибыльные сочетания этих 3х параметров, даже для случайных входов. Но, никто не гарантирует, что это будут универсальные параметры, и они будут работать вне выборки оптимизации. Но вообще, эксперимент поучительный. Показывает, что выход не менее важен, чем вход ))

Запрограммируйте это в советник. Открытие случайного ордера, и сопровождение его по предложенной вами схеме. Тут же вы увидите, что в вашей системе не хватает еще одного параметра для ее формализации, который в вашем эксперименте является вашим личным произволом, а именно: время удержания прибыльной позиции до ее закрытия.

Оптимизируя 3 параметра: размер стопа, уровень для перевода в безубыток и время удержания прибыльной позиции, для разных пар и исторических промежутков можно подобрать прибыльные сочетания этих 3х параметров, даже для случайных входов. Но, никто не гарантирует, что это будут универсальные параметры, и они будут работать вне выборки оптимизации. Но вообще, эксперимент поучительный. Показывает, что выход не менее важен, чем вход ))

Спасибо! Это был просто эксперимент,

Важен вход, удержание, и выход.

удержание

Правильно-правильно! Удержание - это наше всё! Смотрите видео про удержание здесь: http://www.youtube.com/watch?v=1Z7TZyo6uyU

Voldemar227,

эксперимент действительно получился интересным! Продолжайте в том же духе. Читать о разных практиках на Форекс всегда полезно.

Но хочется вставить и свои пять копеек...

Вам необходимо формализовать время открытия ордеров (привязать к началу какой-либо сессии) и учитывать волатильность пары на текущий период (подойдёт даже стандартный ATR - можно брать 1/5 или 1/7 от значений прошлого дня-недели-месяца). Потому что для одной и той же пары 600п в разные года может быть и слишком много, и слишком мало.

Плюс любому эмпирическому исследованию необходима гипотеза. Хаотические входы обречены на неудачу в долгосрочной перспективе. Расскажу одну историю... На заре своего увлечения Форексом нашёл на Ютубе одну стратегию: в любой момент времени заходим в рынок с тейком в 100п и со стопом 400п. Если не повезло - увеличиваем лот раз за разом. Рано или поздно тейк возьмётся. Попробовал на демо-счете, было 22 прибыльных сделок подряд. Думал, нашел Грааль)) Потом случилось 7 отрицательных сделок подряд, и вся прибыль испарилась. Это я к тому, что эксперименты в реальном времени без тестинга на истории - пустая трата времени. Всегда есть шанс нарваться на нестандартное поведение актива и принять это поведение за паттерн. Проверить Вашу теорию на истории - дело пары часов (вручную даже, без советника). Зато будет видно, стоит ли тратить на идею время.

Плюс в видео Вы говорили: "А у каких-то сделок цена должна уйти далеко в профитную сторону", - это да, если выбрать трендовый участок рынка. Проблема в том, что во флэтовые периоды "шум" будет съедать все Ваши ордера. "Далеко профитных сторон" не будет. Следовательно, важно понимать, в какой период рынка осуществляются входы. 

PS Буду ждать Ваших новых обзоров! Дерзайте! Удачи.