По многочисленным сообщениям от моих инвесторов я вижу, что текущая серия из 4х стопов подряд, один из которых оказался двойным, внесла в ряды инвесторов настроения, сходные паническим. Насколько я понял данные волнения среди инвесторов обусловлены изначальной недооценкой рискованности вложений в мои ПАММ счета. Поэтому в данной заметке я хотел бы ещё раз (в N-ный) привести расчёты оценки рискованности вложений в моим ПАММ счета, а также сравнить их с текущей ситуацией по просадке после серии стоплоссов, которые были абсолютно корректными, поскольку серьёзно (в несколько раз) защитили депозит инвесторов (более подробно об этом смотрите "Торговые отчёты").

 

На счетах Test Drive, Sportloto1 и Sportloto2 используется так называемый "Каскадный манименеджмент". Более подробно о нём смотрите в моей группе ВК, в сообщении от 1 августа 2016 "Money-management от Solandr: применение метода «Каскад счетов»". Также неплохо сформулировал суть каскадного манименеджмента управляющий kaif здесь. Там же он привёл его отличия от других систем манименеджмента.

 

Два года назад я делал моделирование возможных просадок на счёте Test Drive вот в этой статье. Там брался случайный генератор, который выдавал ряд случайных чисел 0 и 1, которые имели заданное соотношение между собою (как на счёте Test Drive). В предположении, что средний убыток равен средней прибыли на сделку, было определено, что примерно 68,64% всего времени работы счёт будет находиться в просадках разной глубины. Далее я подсчитал какое количество просадок на какую глубину приходится. Получилась табличка, в которой информация представлена в интегральной форме как зависимость вероятности непревышения просадки заданного уровня. Именно такое представление на мой взгляд наиболее удобно для оценки рискованности вложений в ПАММ счёт. То есть исходя из различного выпадения серий последовательных выигрышей/проигрышей с заданным соотношением между прибыльными/убыточными сделками у нас возможны просадки разной глубины. Сколько и каких просадок может быть показывает табличка из той статьи. Размер прибыли/убытка в долларах был выбран в соответствии с рисками, установленными на счёте Test Drive. В итоге в таблице были получены просадки в долларах для этого счёта, а также вероятности их непревышения на всём периоде времени нахождения счёта в просадке.

 

Итак, что мы имеем на текущий момент времени? На текущий момент мы имеем 3 счёта на данной площадке, работающих по каскадному манименеджменту.

Поскольку счета с момента своего запуска выросли в доходности, то их изначальные балансы (1000$ для Test Drive и по 200$ для счетов Sportloto) также увеличились. Поэтому для дальнейшего сравнения по просадкам необходимо рассчитать их относительные балансы, как если бы не было бы никаких вводов/выводов средств инвесторами. Для этого нужно просто увеличить балансы на полученную доходность. Мы возьмём максимумы доходности, которые на сегодня составляют +167,07% для Test Drive, +631,21% для Sportloto1 и +108,51% для Sportloto2.

 

Вот таблица, показывающая достигнутые максимумы относительных балансов, рассчитанные по данной методике, а также текущую просадку по мониторингу Альпари:

 

 

Вторая таблица - это та же самая таблица, взятая из описанной выше статьи, в которую подставлены отношения указанной в таблице просадки к максимуму относительного баланса, который был исторически достигнут на счетах. А произошло это не далее как 17 августа 2016 года, то есть всего-навсего меньше 2х месяцев назад.

 

Сравнивая данные о текущей просадке по счетам из первой таблицы с данными по возможной просадке для вероятности в 99% из второй таблицы видно, что расчётная просадка даже по первому возможному уровню ЕЩЁ ДАЖЕ НЕ БЫЛА ДОСТИГНУТА! То есть в данных моделирования обещаны ещё более глубокие просадки, вероятность которых хоть и достаточно низка, но всё-таки существует!

 

Так например при самом жёстком ракладе, охватывающем всю возможную вероятность в 100%, счёт Test Drive может теоретически получить просадку в 58%, считая от текущего максимума доходности счёта. Счёт Sportloto1 не проходит просадку в 1500$, которая имеет вероятность случиться в ~0,00001% (100%-99,99999%) случаев нахождения счёта в просадке, поскольку его текущий максимум относительного баланса (1462,42$) меньше указанного размера просадки (1500$).

 

Счёт Sportloto2 в виду своей молодости ещё не успел набрать заметной доходности и в связи с этим имеет весьма малый "запас прочности", который с вероятностью в ~1% будет исчерпан просадкой, превышающей его максимальный относительный баланс.