С начала декабря доходность по портфелю упала с 10% до 4% , в дальнейшем весь декабрь шел очень активный рост, все основные счета из портфеля показали отличную доходность, либо повыходили из старых просадок, наибольшую прибыль принес счет Auto-Turtoise, почти все его сделки одна за одной закрывались по тейкам. У F-crash test2 тоже была очень удачная сделка, но не смотря на это из просадки счет все равно не вышел. В итоге под конец месяца портфель был на пике доходности 33% и буквально за день перед Новым Годом начал проседать. Тут сыграла роль низкая ликвидность в праздничный период, резкие скачки котировок то в одну, то в другую сторону, и все счета в портфеле, которые торговали в этот период начали синхронно проседать, а счет Elbrus, в котором находилась тестовая сумма 1500$ практически полностью слился.

По поводу повышенного риска в эти периоды у нас случился интересный диалог с Соландром и Кайфом, который я процитирую, и возможно этот опыт буду использовать в будущем, так как на мой субъективный взгляд, рядовому инвестору не всегда есть смысл принимать повышенный риск в период низкой праздничной ликвидности, можно смело снизить объемы инвестиций на мой взгляд.

я правильно понимаю, что в период низкой ликвидности перед праздниками, торговать - это принимать повышенный риск? Возможно ли , что для каких-то стратегий было бы выгоднее не торговать ?

Да, повышенный риск обусловлен ухудшением качества исполнения торговых заявок при низкой ликвидности. Увеличивается спред и проскальзывания. Наверное лучше не торговать тем стратегиям, у которых матожидание не сильно превышает спред, так как увеличение накладных расходов делает саму торговлю бессмысленной. Как показал прошедший год проблемы с ликвидностью могут возникнуть и в вполне обычный день - вспомните фунт в октябре.

полную переписку можно прочитать в источнике

Источник: Euro-Lines

На данный момент портфель просел на 15% от пикового значения. Конечно, не приятно, с другой стороны даже 18% за 4 месяца считаю хорошим результатом. Как я уже говорил ранее, в портфеле всегда есть свободные средства (резерв, который не используется в обычных обстоятельствах, а нужен только для доливок в просевшие счета). С самого начала эта сумма была 25% от суммы всего портфеля, в данный момент 20%, то есть не смотря на то что многие счета просели и я в них уже доливался, резерв для доливок еще очень большой.