+++ это как сборник "Сканави" 3 уровня решать. Дельта ожиданий, всегда больше собственных амбиций...или я запутался ))?, сожалею, что забросил мат.часть в свое время, и не шагнул дальше. Не совсем понятна накладка 2х графиков. Намек, на просадку с точки зрения возможных не сопоставимых частностей? У вас очень хороший счет, я никак не готов написать советника, хотя понимаю MQL, как Вы к этому пришли?

Хочется понять, уровень....он 1, он либо есть, либо его нет. Либо пробой либо лось. Мат ожидание в Вашем случае - это соотношение. Или я заблуждаюсь? Просто интересно. С уважением.

Честно говоря не понял Ваш вопрос про матожидание.

По первому вопросу про графики ответ содержится в этой статье: https://forum.alparicomp.org/index.php?/blog/1669/entry-6094-proizvodnye-pokazateli-pamm-schyota-chast-1/

К MQL пришёл очень быстро. Поторговал месяц вручную в начале и понял, что либо роботы, либо я торговать вообще не буду.

Интересно, а как будет выглядеть график процента прибыльных сделок из последних n сделок? И как сравнить его прогностическую способность с интервальной доходностью? Просто я все это к чему. Интервальная доходность далеко не на экстремальных значениях, а последняя серия прибыльных сделок на редкость длинная.

Почему Вы считаете серию из 6 прибыльных сделок исключительной? Средний размер прибыльной серии 3 сделки. Максимальный размер по тестам 9. То есть данная серия имела ещё теоретический потенциал для продолжения, но закончилась.

Я думаю, что никакой прогностической ценности данный процент прибыльных сделок нести не будет, поскольку идёт работа с вероятностями.

Самый простой подход по прогнозу уже известен. Входим на просадке. Чем глубже просадка, тем больше можно/нужно доливать.

Почему Вы считаете серию из 6 прибыльных сделок исключительной? Средний размер прибыльной серии 3 сделки. Максимальный размер по тестам 9. То есть данная серия имела ещё теоретический потенциал для продолжения, но закончилась.

Я думаю, что никакой прогностической ценности данный процент прибыльных сделок нести не будет, поскольку идёт работа с вероятностями.

Самый простой подход по прогнозу уже известен. Входим на просадке. Чем глубже просадка, тем больше можно/нужно доливать.

Вопрос в том, как быстро падает плотность распределения после 3-й прибыльной сделки в серии

А почему вы считаете, что интервальная доходность лучше подходит для прогнозирования?

Какими вообще параметрами должна обладать величина, по которой можно прогнозировать доходность? Изменяться в относительно стабильном диапазоне? Иметь относительно стабильный период изменения?

Все эти прогнозные вещи ещё требуют своего отдельного исследования. И у меня в далёких планах есть написать статейку на этот счёт - про распределения последовательностей серий. Когда-нибудь обязательно напишу.

Если вернуться к первоисточникам, к определению интервальной доходности, то это просто производная, которая показывает скорость изменения итоговой доходности счёта. Далее помня о законе эмпирической статистики о возврате к средним значениям, делаем логичное предположение о том, что после быстрого роста доходности должен случиться откат, или как минимум стагнация. Также и после уменьшения скорости роста доходности (при её даже отрицательных значениях) делаем предположение о том, что так бесконечно продолжаться не будет и можно ожидать продолжения роста доходности. Просто и наглядно даже не глядя на исходный график в мониторинге.

В общем говоря изначальный смысл всех этих производных показателей ПАММ счёта, которые я предлагал Альпари внедрить в мониторинг ПАММ счетов ещё 4 года назад, - это просто предоставить инвестору инструмент для простого и самое главное АДЕКВАТНОГО сравнения различных счетов в единой системе координат всего-навсего. Ведь на счёт, который увеличил доходность со 100% до 150% смотрят с меньшим интересом, чем на счёт со 1000% до 1050%, поскольку основная толпа инвесторов она изначально безграмотная и просто-напросто ни в чём абсолютно не разбирается. Я просто хотел им помочь. Ну не удалось, значит не удалось. Чужую голову не заменишь ведь? Работаю с теми инвесторами, которые способны к восприятию информации. Таких всего несколько десятков, и они всё-таки присутствуют здесь на сервисе.

Все эти прогнозные вещи ещё требуют своего отдельного исследования. И у меня в далёких планах есть написать статейку на этот счёт - про распределения последовательностей серий. Когда-нибудь обязательно напишу.

 

Если вернуться к первоисточникам, к определению интервальной доходности, то это просто производная, которая показывает скорость изменения итоговой доходности счёта. Далее помня о законе эмпирической статистики о возврате к средним значениям, делаем логичное предположение о том, что после быстрого роста доходности должен случиться откат, или как минимум стагнация. Также и после уменьшения скорости роста доходности (при её даже отрицательных значениях) делаем предположение о том, что так бесконечно продолжаться не будет и можно ожидать продолжения роста доходности. Просто и наглядно даже не глядя на исходный график в мониторинге.

 

В общем говоря изначальный смысл всех этих производных показателей ПАММ счёта, которые я предлагал Альпари внедрить в мониторинг ПАММ счетов ещё 4 года назад, - это просто предоставить инвестору инструмент для простого и самое главное АДЕКВАТНОГО сравнения различных счетов в единой системе координат всего-навсего. Ведь на счёт, который увеличил доходность со 100% до 150% смотрят с меньшим интересом, чем на счёт со 1000% до 1050%, поскольку основная толпа инвесторов она изначально безграмотная и просто-напросто ни в чём абсолютно не разбирается. Я просто хотел им помочь. Ну не удалось, значит не удалось. Чужую голову не заменишь ведь? Работаю с теми инвесторами, которые способны к восприятию информации. Таких всего несколько десятков, и они всё-таки присутствуют здесь на сервисе.

У Вас просто изначально конфликт интересов с Альпари, поэтому им это нововаедение не только НЕ интересно, но и вредно. А полезно им прогнощировпние доходности, которое они сейчас ввели.

Было бы замечательно, если здесь Вы бы обновляли график интервальной доходности каждый день или после каждой сделки. Или в группе вконтакте.

Спасибо.

Было бы замечательно, если здесь Вы бы обновляли график интервальной доходности каждый день или после каждой сделки. Или в группе вконтакте. Спасибо.

Да, я хотел бы сделать автоматизацию отображения интервальной доходности на своём мониторинговом сайте. Буду над этим работать. Пока что даже не представляю как это можно сделать, хотя наверняка технологии есть. Нужно просто покопаться и прикрутить.

А вообще есть в планах сделать человеческий рейтинг ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, в котором на основании интервальной доходности показывать в топе те ПАММы, вложения в которые наиболее уместны в данный момент времени, в противовес тому убожеству для слива инвесторских средств, распространённому повсеместно, которое показывает счета, показавшие хорошую доходность и у которых скоро наступит коррекция.

Было бы замечательно, если здесь Вы бы обновляли график интервальной доходности каждый день или после каждой сделки. Или в группе вконтакте. Спасибо.

Положил начало мониторингу интервальной доходности онлайн в риалтайме здесь: http://solandr.hldns.ru/ip/interval_profit.html

Пока что это просто проба пера так сказать. Файлик статичный, но вполне себе интерактивный - поводите мышкой по нему.

Следующий шаг - это разработать процесс загрузки данных на сайт. Далее автоматизировать процесс загрузки данных из мониторина Альпари и их обработку. В общем не всё сразу. Но НАЧАЛО УЖЕ ЕСТЬ!