Rumpelstiltskin 765 Share Posted October 12, 2017 Сразу видно что Вы не дружите с Мартином. Там плечо 1 к 500 нужно. Что бы хватило средств на последнее "колено". Усреднения до посинения - это самое простое и распространенное. Большинство роботов, которые можно скачать, работают по этой схеме, отсюда распространенное мнение, что это единственное и возможное, а раз так, то неизбежная кочерга убьет счёт за один раз. Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 12, 2017 Не понял вопроса, извините. Может я тоже не понял Вашего ответа. Про -30% или хуже это вы писали о чем? Понятно, что это не 2% и не 10%. Оптимистично выглядит 30%, но в реальности, думаю, надо рассчитывать на худшие цифры. Я предположил, что есть определенный системный подход, где -30% допустимый риск, например на серию сделок по одному инструменту. И задался вопросом, а сколько таких серий с таким убытком может быть на дистанции, что бы по итогам серии быть в плюсе. Усреднения до посинения - это самое простое и распространенное. Большинство роботов, которые можно скачать, работают по этой схеме, отсюда распространенное мнение, что это единственное и возможное, а раз так, то неизбежная кочерга убьет счёт за один раз. На самом деле неизбежность кочерги может быть только в том случае, если на истории инструмента в период 10 лет появится новое, более глубокое движение без отката. И если депо рассчитать на движение без коррекции в 2000 пунктов (стандарт) и запастись баблом на 25 колен, то жить счет будет долго и счастливо. Только вот доходность там маленькая. Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Rumpelstiltskin 765 Share Posted October 12, 2017 (edited) Может я тоже не понял Вашего ответа. Про -30% или хуже это вы писали о чем? Я имел ввиду, что можно ставить глобальный стоп-лосс по размеру просадки, которая проверяется на каждом тике. Если просадка достигает заданного уровня, то все позиции кроются по рынку, торговля останавливается. Хотелось бы иметь 30%-ный стоп-кран, но в реальности, думаю, 50%-ная просадка будет нормой, после которой и должен срабатывать СК. 70%-ный стопкран имеет смысл, но уже слишком болезненный, но это лучше, чем ничего. Проблема в том, что распространенные ТС с усреднением имеют просадку выше, чем 70% намного чаще, поэтому, если ограничивать их СК, несколько подряд сработавших СК выдадут график доходности - каскадный спад, с небольшими подъёмами, которые будут выглядеть почти плоскими на фоне этих каскадных стопов. Поэтому дельцы, которые хотят по быстрому озолотиться, скачивают распространенные советники, по быстрому оптимизируют и запускают. Никакого стоп-крана там не будет, т.к. они не захотят видеть такой график доходности, а других стратегий у них нет. Я предположил, что есть определенный системный подход, где -30% допустимый риск, например на серию сделок по одному инструменту. И задался вопросом, а сколько таких серий с таким убытком может быть на дистанции, что бы по итогам серии быть в плюсе. Т.е. чем больше просадка в серии, тем реже она должна происходить. Подъёмная серия должна покрывать размер предыдущего убытка. Например, кочерга в 70% может случиться раз в год, кочерга в 50% может случиться два раза в год, а кочерга в 30% может случаться каждый квартал. При условии, что подъемная серия покрывает все эти убытки. В первом случае подъемная серия должна дать 200% за год после кочерги, во втором случае 100%, в третьем 50%. Соответственно, если случается кочерга раз в год на 70%, а следующие сделки дают +200%, то если торговать каждый день, то должна быть доходность +1% в день, чтобы остаться в нуле. Цифры я все округлил для ровного счёта. На самом деле неизбежность кочерги может быть только в том случае, если на истории инструмента в период 10 лет появится новое, более глубокое движение без отката. И если депо рассчитать на движение без коррекции в 2000 пунктов (стандарт) и запастись баблом на 25 колен, то жить счет будет долго и счастливо. Только вот доходность там маленькая. Ограниченная кочерга тоже может убить счёт, если случится несколько раз подряд, например, две кочерги через месяц в 70% оставят от счёта рожки да ножки. Но при этом рассчитывали увидеть повторную кочергу как минимум через год. Кто может быть застрахован от этого? Никто. Edited October 12, 2017 by Rumpelstiltskin Link to post Share on other sites
Intuitiv 575 Share Posted October 12, 2017 (edited) "Т.е. чем больше просадка в серии, тем реже она должна происходить. Подъёмная серия должна покрывать размер предыдущего убытка. Например, кочерга в 70% может случиться раз в год, кочерга в 50% может случиться два раза в год, а кочерга в 30% может случаться каждый квартал. При условии, что подъемная серия покрывает все эти убытки. В первом случае подъемная серия должна дать 200% за год после кочерги, во втором случае 100%, в третьем 50%." да, это все в теории. А на практике, когда ты остаешься один на один с просадкой в 70%, то соблюдать далее условия ТС способны не многие. Поэтому ТС, с такими просадками не комфортны. Ограниченная кочерга тоже может убить счёт, если случится несколько раз подряд, например, две кочерги через месяц в 70% оставят от счёта рожки да ножки. Но при этом рассчитывали увидеть повторную кочергу как минимум через год. Кто может быть застрахован от этого? Никто. Речь не об ограниченной кочерге, а о том, что на истории в 10 лет ее в принципе быть не может, до тех пор, пока цена не нарисует новую историческую движуху без откатов. Edited October 12, 2017 by Intuitiv Сторонник "Жах" методов! Link to post Share on other sites
Rumpelstiltskin 765 Share Posted October 12, 2017 да, это все в теории. А на практике, когда ты остаешься один на один с просадкой в 70%, то соблюдать далее условия ТС способны не многие. Поэтому ТС, с такими просадками не комфортны. Если робот торгует, то далее соблюдать условия ТС проще, хотя вот товарищ влез руками, т.к. посоны настояли. А так, да, такие просадки очень некомфортны. Речь не об ограниченной кочерге, а о том, что на истории в 10 лет ее в принципе быть не может, до тех пор, пока цена не нарисует новую историческую движуху без откатов. При тестировании любой другой ТС на истории, есть риск того, что в будущем всё будет не так. Просто для ТС с усреднениями это "ярче выражено". Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted October 13, 2017 продолжу риски обычной стоповой стратегии - длинная(длиннее, чем на истории) серия убыточных сделокриски мартингейла - длинная (длиннее, чем на истории) серия убыточных сделокриски усреднения - длинный и безоткатный (длиннее, чем на истории) тренд риски обычной стоповой стратегии и мартингейла совпадают, что неудивительнокак выше уже замечено, мартингейл это лишь управление капиталом риски обычной стоповой стратегии и усреднения не имеют ничего общего - это разные стратегии — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
MaestroAlex 37 Share Posted October 13, 2017 (edited) Если есть такая ТС, зачем к ней прикручивать мартин? Для того чтобы она работала ещё лучше! :о) Но у вас же её нет. Какой смысл обсуждать то, чего нет? Давайте ещё вечный двигатель пообсуждаем. Если её нет у вас, то это не значит, что её нет ни у кого. :о) Ну а если вернуться к мартину, то следует отметить, что его как раз-таки и следует использовать только системами которые обеспечивают хорошее соотношение ТП/СЛ и по статистике не выдают слишком большое количество "лосей" подряд. В противном случае мартин будет ухудшать финансовые показатели вашей системы. Вообще выбор способов управления капиталом определяется ни чем иным как статистическими показателями вашей ТС. Хотите вы этого или нет, но если вы торгуете, то вам нужно выбрать политику управления капиталом и сделать это нужно грамотно!!! Edited October 13, 2017 by MaestroAlex Link to post Share on other sites
MaestroAlex 37 Share Posted October 13, 2017 Термины нужны для краткой передачи информации. Смешивая 2 разных вида ММ, у которых общего, только наращивание убытков в просадке. Вы запутываете новичков, которым и так сложно разобраться. Ещё один аргумент в пользу того, что не стоит смешивать понятия, мартингейлом нужно называть мартингейл, со всеми его плюсами и минусами (а у кого их нет), а усреднение - усреднением и ни как иначе!!! Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted October 14, 2017 Ещё один аргумент в пользу того, что не стоит смешивать понятия, мартингейлом нужно называть мартингейл, со всеми его плюсами и минусами (а у кого их нет), а усреднение - усреднением и ни как иначе!!! Суть мартингейла в том, чтобы отыграться бОльшим лотом. Поэтому усреднение – тоже мартингейл. 1 Link to post Share on other sites
Antgree 701 Share Posted October 14, 2017 "....Суть мартингейла в том, чтобы отыграться бОльшим лотом. Поэтому усреднение – тоже мартингейл." Да не признает товарищ этого никогда. При используемой логике типа "Я знаю!!! Шапка - ушанка. С ушами!!! Нет ушей - не шапка..." доказывть что-либо бесполезно. Один "железный" агрумент - "Нет стопов - не мартин." Плевать он хотел на основной (определяющий) отличительный признак мартина. 4 z-z-z-z-z......... Link to post Share on other sites
Gladiator 1,311 Share Posted October 16, 2017 Плевать он хотел на основной (определяющий) отличительный признак мартина Какие нафиг признаки, ЕСЛИ РЫНОК НИКОГДА НЕ ВЕРНЕТСЯ К ТОЙ ЦЕНЕ как вы прикажете это называть?? Или вы зафиксите убыток или придется усредняться и много усредняться, уже много раз повторял, а что значит добавление все новых лотов, которые так же без стопов и неважно вы их в удвоенном размере добавляете или мелко теребите, какой фиг разница, модифицированный мартин и точка закрыли тему! Link to post Share on other sites
MaestroAlex 37 Share Posted October 16, 2017 (edited) Один "железный" агрумент - "Нет стопов - не мартин." Про ещё одно принципиальное отличие между усреднением и мартингейлом я уже писал, повторяться не хочется... Ну и вот, на это можете глянуть, товарищ не поленился и даже картинки "нарисовал", спецом для тех кто с бронепоезда! :о) Edited October 16, 2017 by MaestroAlex Link to post Share on other sites
Gladiator 1,311 Share Posted October 17, 2017 у и в итоге на графике доходности "нарисуется" всем известная "кочерга", вот только мартингейл к ней не имеет никакого отношения. Что за бред, что значит не имеет, вы хотите сказать что если удваивать позы со стопами, кочерги не будет? 15 минусовых сделок и нет депа, вот вам и кочерга, и запомните все это что вы описали усреднение без стопов или удвоение со стопами, какая хрен разница, все это торговля с повышенными рисками, и даже выставление в данном случае стопов нивелирует саму суть стопа, потому что человек продолжает удваивать и удваивать, стоп служит просто ступенью к другому большому сливу, поэтому ненадо путать, это все - поршивый мартин, я даже больше скажу испробовав немало Тс что включать мартин со стопами намного хуже и надо быть полным дураком, потому что вы принимаете убыток на себя, в надежде что в будущем удвоитесь и отыграетесь но если рынок развернется вы уже не вернете потери, а я с усреднениями верну и заработаю больше, но а если он не вернется мы вместе сольем - тошлько вы со стопами, а я без, в итоге что вы вынесли для себя!!?? то что есть усредняющий мартин и со стопами мартин?? :D Спорят тут 2 года безтолку о простых вещах... 2 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted October 23, 2017 (edited) вы хотите сказать что если удваивать позы со стопами, кочерги не будет? 15 минусовых сделок и нет депа, вот вам и кочерга Это если депозит 500000 и начинать с лота 0.01, тогда 15 сделок. Обычно 5-6 максимум хватает. Edited October 23, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
ZeleBoba 662 Share Posted October 23, 2017 Это если депозит 500000 и начинать с лота 0.01, тогда 15 сделок. Обычно 5-6 максимум хватает. "не в бровь, а в глаз" (с) Лучше маленький профит, чем большие рога. Link to post Share on other sites
kallipso 1,484 Share Posted October 27, 2017 Не совсем согласен с Вашими доводами...Усреднение бывает разного типа.А ежели к этому определить шаг следующей сделки... то все прежние споры просто в утиль... "Завтрашний день – самая важная вещь в жизни. Он навещает нас в полночь. Замечательно, когда он приходит и отдаётся прямо в наши руки. Он надеется, что мы возымели хоть какой-то урок со вчерашнего дня". Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted November 3, 2017 Торговля со стопами - частный случай мартингейла? прекрасная кочерга, я считаю — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 3, 2017 (edited) Во-первых это не кочерга, во-вторых, инвесторы этого счета не вводились в заблуждение о торговых перспективах ровным графиком роста доходности. Без этого ключевого фактора "кочерги" не бывает (бывает просто слив, конечно) Edited November 3, 2017 by AntFX 1 1 Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 3, 2017 Что-то кочергой начали называть всё подряд. Я понимаю, что сейчас все живут в квартирах и дровяную печь разве что в детстве в книжке сказок видели, но посмотрите хотя бы в интернете, что такое кочерга и как она выглядит. 1 Link to post Share on other sites
AlexaNDr71 740 Share Posted November 3, 2017 В течении нескольких месяцев инвесторы вполне могли принять решение и выйти с этого счета. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 3, 2017 Что-то кочергой начали называть всё подряд. Я понимаю, что сейчас все живут в квартирах и дровяную печь разве что в детстве в книжке сказок видели, но посмотрите хотя бы в интернете, что такое кочерга и как она выглядит. Видимо это кочерга в стиле пост-модерн 1 Link to post Share on other sites
MIO-Invest 1,765 Share Posted November 3, 2017 (edited) Что-то кочергой начали называть всё подряд. Да уж, теперь и без чёткого научного определения кочерги не обойтись Есть какой-то ГОСТ по их изготовлению? Нужно замерить углы )) *О, нашел! ГОСТ В-1420-42 КОЧЕРГА Правда самого текста госта нету в инете похоже... Жаль. И как же теперь отличить кочергу от всего остального многообразия кривых палок?? Edited November 3, 2017 by MIO-Invest 1 Достойные ПАММ-счета*:A0-HEDGE, Gemmaster, Hohla, Itera, Lucky Pound (в алфавитном порядке, * по моим критериям оценки) Каждый инвестор заслуживает своего управляющего. Делайте осознанный выбор! Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted November 3, 2017 Да уж, теперь и без чёткого научного определения кочерги не обойтись Есть какой-то ГОСТ по их изготовлению? Нужно замерить углы )) *О, нашел! ГОСТ В-1420-42 КОЧЕРГА Правда самого текста госта нету в инете похоже... Жаль. И как же теперь отличить кочергу от всего остального многообразия кривых палок?? Решили потроллить? вот, например, ложку вы от вилки отличите без ГОСТа? а шуруп от гвоздя? (это уже сложнее) а доллар от рубля? (а вот это очень легко, как-никак мы сюда все за деньгами пришли). Почти идеальная кочерга на памме: Вот тоже неплохая, хотя немного выгнутая и с зазубринками: Были и совсем красивые кочерги, из двух прямых отрезков (рост и слив), но найти их в недрах архива паммов сложно. А сейчас кочергой стали называть любой быстрый слив и даже просто просадку. Я, конечно, понимаю, откуда это – новички заходят на форум, видят, что в ветках слитых счетов пишут "управ нарисовал кочергу" и начинают бездумно употреблять это слово тут и там, просто как синоним большого убытка. 2 Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted November 3, 2017 Что-то кочергой начали называть всё подряд. тут вы не правы это мартингейлом всё подряд называют усреднение абсолютно безосновательно называют мартингейлом 1 — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted November 3, 2017 (edited) усреднение абсолютно безосновательно называют мартингейлом С Вами несогласно уже большинство опрошенных, и это при том, что я слишком расплывчато сформулировал опрос (разумеется, далеко не каждое усреднение является мартином, а только "сеточного" типа) То есть когда регулярное открытие новых позиций в убытке по логике системы/трейдера напрямую связывается с уже полученным на данный момент убытком от "первоначальной" сделки, и цель - выти из убытка по данной серии сделок в "около нуля" - это чистый мартингейл по сути Мелади по сути ту же схему описала на первой странице, и Вы ей поставили "+", значит с этим согласны Edited November 3, 2017 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts