vadim_ORCL 4 Share Posted October 28, 2008 Так и тя быро откроют, если ток цена протиф тя пошла)) сегодня эксперементировал)))) если цена идет протиф, то даж на отказ кликнуть неуспеваеш, пишут вас уже открыли Если цена идет против ордера, то ордер быстро открывается, в противном случае цена изменилась. Ну типа теоритически понятно: хде брокер Вам возьмет лучшую цену, если она прошла? А хучшую скока угодно. Тоже как учеба идет. Нас готовят к худьшему в будующем. В реале то брокер не вегда найдет покупателей на весь объем в короткое время. Link to post Share on other sites
Medved VS All 11 Share Posted October 28, 2008 На таком рынке надо не "ПИПСОВАТЬ", а "ФИГУРИТЬ" с максимальным откл. от запрашиваемой цены 5-10 пунктов. И все работает ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО. Рынок не прогнется под системы Пипсовщика. Нужно или ждать затишья или подстраиваться под рынок. Лично мое мнение, никого не хочу учить и переубеждать. Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 Ранн, все в общем то понятно. Позиции сторон имеются в виду. Есть главный вопрос, (для меня по крайней мере). Исторически сложилось, что я привык вести бизнес при взаимовыгодных условиях, и другого бизнеса не представляю. ДЦ, (и ваше тоже думаю), существует и развивается на наши, (трейдеров), деньги. Понятно когда трейдер сливает по неумению, неопытности, в процессе поиска стратегии, и т.д.. Это плата за науку. Нехорошо когда трейдер работающий успешно начинает сливать в результате действий ДЦ. У нас имеет место быть перманентное противостояние трейдеров и ДЦ с периодическими обострениями. И не очень важно, что вызывает эти обострения рождество, кризисы или наводнение... Все это у вас должно иметься в виду в регламенте. Кстати маленький нюанс: теряете вы не свои деньги, а наши, хоть и бывшие. Чтоб вам действительно стать лучшими, (чего наверняка хотят большинство ваших клиентов и я тоже), думается надо сотрудничать, а не противостоять. В общем хочется большой человеческой любви, возможно с сеновалом... Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 Вынужден сам себя цитировать... То ли никто внимания не обратил, то ли сказать нечего... Ставил опыт: имея прибыльный микросчет, открыл еще один. Так вот новый работал заметно лучше.(На одном компе с идентичными абсолютно настройками). Имеющий уши, да увидит!Причем все было в очень "разумных пределах". Хотелось бы больше ясности в этом вопросе... Кстати опыт легко повторяется, г-да трейдеры... Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
Medved VS All 11 Share Posted October 28, 2008 Eurodyb! Если тебе кажется, что ДЦ играет против тебя, то ты разозлись и играй против ДЦ используя движения рынка и регламент. Мне знакомо твое состояние, поверь. Если б ДЦ забирало себе все слитые деньги, то уже купили бы пару проблемных банков в америке. Link to post Share on other sites
Gatti 11 Share Posted October 28, 2008 Нехорошо когда трейдер работающий успешно начинает сливать в результате действий ДЦ. Это Вы про перекрытие рисков на внешних контрагентов говорите? Да, мы хеджируем свои риски и не скрываем этого. Если у Вас в результате этого процесса рушится система (из прибыльной превращается в убыточную), то это реалии рынка и ничто иное Мы открыто заявляем и предупреждаем Вас, повторяем в очередной раз, если система чувствительна к времени обработки ордера, то она утопична. В прочем как показала практика вокруг полно контор, которые не перекрывают свои риски, возможно у них любые объемы будут обработаны мгновенно, к сожалению, только до первого крупного случайного выигрыша. Возможно, Вам повезет. Удачи С уважениемАльпари Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 Зря Вы мне постоянно на дверь указываете, поверьте, я и сам не без глаз... Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
Gatti 11 Share Posted October 28, 2008 Зря Вы мне постоянно на дверь указываете, поверьте, я и сам не без глаз... Мы Вам разъясняем, только и всего, а за Вами выбор. Мы не можем рисковать средствами клиентов и соответственно стабильностью нашего бизнеса. С уважениемАльпари Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 Это Вы про перекрытие рисков на внешних контрагентов говорите? Да, мы хеджируем свои риски и не скрываем этого. Если у Вас в результате этого процесса рушится система (из прибыльной превращается в убыточную), то это реалии рынка и ничто иное Мы открыто заявляем и предупреждаем Вас, повторяем в очередной раз, если система чувствительна к времени обработки ордера, то она утопична. В прочем как показала практика вокруг полно контор, которые не перекрывают свои риски, возможно у них любые объемы будут обработаны мгновенно, к сожалению, только до первого крупного случайного выигрыша. Возможно, Вам повезет. Удачи Даже не знаю, что ответить... Можно говорить что угодно, а в ответ услышишь: перекрытие-хеджирование, хеджирование-перекрытие... Жалко у меня нет попугая... Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
Medved VS All 11 Share Posted October 28, 2008 хеджирование, хеджирование-перекрытие... Жалко у меня нет попугая... А вы, заведите попугая- хороший индикатор для ПИПСОВКИ, Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 (edited) Мы не можем рисковать средствами клиентов Как трогательно... Аж слезу вышибло... И не только... Конечно, учитывая, что они на 98% ваши... Edited October 29, 2008 by Eurodyb Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
Gatti 11 Share Posted October 28, 2008 Даже не знаю, что ответить... Можно говорить что угодно, а в ответ услышишь: перекрытие-хеджирование, хеджирование-перекрытие... Жалко у меня нет попугая... Потому что это уже напоминает ситуацию на дороге, Мы вам говорим прямо ехать нельзя, висит знак только направо, впереди набережная, бульк и все, либо прямо либо потеряете авто. Нет, говорите Вы нам, я направо не умею, могу только прямо и все тут. Мы Вам показываем правил дорожного движения (регламент), в которых все четко написано, опять нет - вы обманщики не можете мне обеспечить дорогу для моего прямолинейного движения, меня ваша организация правил и построение дорог не устраивает, только прямо. Рынок, уважаемый, подстраиваться под Вас не будет, он растопчет любого за занятием прогнуть его под себя. И мы под его каток попасть не хотим, и даже нет ни малейшего желания нести какие-либо риски связанные с перспективой оказаться на траектории движения этого катка. У нас долго идущие планы, а развитее возможно только посредством рыночных механизмов. С уважениемАльпари Link to post Share on other sites
Eurodyb 0 Author Share Posted October 28, 2008 Что то не припомню - где это я говорил про обманщиков? Я понимаю, ночная смена, скучновато, но лучше б Вам подремать где нибудь в уголке, а не портить репутацию Альпари такими перлами. Спокойной ночи Не шути, да не шутим будешь? Link to post Share on other sites
tarik20 0 Share Posted October 28, 2008 вставлю и свои 5 копеек: в ДЦ походу есть работники недобросовестные, ибо сделки пропадают и т.д. про ворованные пипсы можете и не спорить, ибо это все практикуют но вот про эксперимент, когда отменил сегодня сделку, которая собиралась открываться по худшей цене - как обычно открываю журнал и наблюдаю как она инстантом отправляеться на сервер ТУТ ПРОИЗОШЛО ЧУДО - РЕКВОТА я просто офигел впервый раз увидел как дц реквотит такие сделки видать навели форумчане кипиш Link to post Share on other sites
Candyd 136 Share Posted October 28, 2008 ...осень, однако... Тренд с нами Link to post Share on other sites
Lovyaschiytrend 1 Share Posted October 29, 2008 tarik20,а уменя вообще ни разу отменить сделку еще не получалось (не имеет значения в какую сторону цена двигается после моего запроса). Реквоты вот бывают относительно часто - видно мои сигналы часто на движуху попадают и довольно часто приходится откладывать сделку. И макс. отклонение от запрашиваемой цены выставляемое в запросе ,тоже не работает , хотя цена ,которая потом выдается при реквоте, вполне вписывается в это отклонение. Link to post Share on other sites
ASE 2 Share Posted October 29, 2008 ... У нас долго идущие планы, а развитее возможно только посредством рыночных механизмов. Гринспен признал свою ошибку в поддержании такого мнения. А вы все никак не можете расстаться с этими догмами СССР- тоже была держава, и развалилась за короткое время. Полно примеров крушения монстров, сейчас начинают банкротить не бизнес, а целые страны. Если Вы этого не замечаете, то становится жаль Ваших клиентов. Лично я не понесу больше Вам денег, а Вашу систему торговли (отговорок от нее) буду везде рассказывать как хороший урок для обучения. Однажды видел на форуме такое мнение- смотришь на график и все понятно, а к Альпари заходишь и ничего не понятно. И я знаю, как Вы добились такого. Начинать надо с правильного рисования свеч. А дальше рынок- это только психология. (Ну и умения бороться с ДЦ) Хочешь заработать миллион? Спроси у меня "как?" Link to post Share on other sites
Михаил1092 0 Share Posted October 29, 2008 Добрый день . Хотелось бы узнать у Gatti или у Rann . Насколько серьезно возрастает по времени исполнение ордеров в случае перекрытия его у вашего контрагента? Rann говорил что если стрегия чувствительно к исполнению ордеров то это утопичная стратегия, так вот для моей стратегии это важно, в случае если задержка будет 10-15 секунд это не критично, если 1-3 минуты то это конечно убьет мою стретегию. А также хотелось бы узнать, если ли разница по времени открытия ордера с рынка и отложенного ордера опять-таки в случае хеджирования его у контрагента? Link to post Share on other sites
New Guest 1 Share Posted October 29, 2008 Гринспен признал свою ошибку в поддержании такого мнения. А вы все никак не можете расстаться с этими догмами СССР- тоже была держава, и развалилась за короткое время. Полно примеров крушения монстров, сейчас начинают банкротить не бизнес, а целые страны. Если Вы этого не замечаете, то становится жаль Ваших клиентов. Лично я не понесу больше Вам денег, а Вашу систему торговли (отговорок от нее) буду везде рассказывать как хороший урок для обучения. Однажды видел на форуме такое мнение- смотришь на график и все понятно, а к Альпари заходишь и ничего не понятно. И я знаю, как Вы добились такого. Начинать надо с правильного рисования свеч. А дальше рынок- это только психология. (Ну и умения бороться с ДЦ) Здесь ты ни кому ничего нового не раскажеш, все все знают, работаем с тем что есть. Я когда сказал знакомому что торгую через Альпари он тож возмущался, грил, ты знаеш к кому идеш? ))) Кста, знакомый работает начальником управления по валютным операциям в банке))) Link to post Share on other sites
Rann 261 Share Posted October 29, 2008 Добрый день . Хотелось бы узнать у Gatti или у Rann . Насколько серьезно возрастает по времени исполнение ордеров в случае перекрытия его у вашего контрагента? Rann говорил что если стрегия чувствительно к исполнению ордеров то это утопичная стратегия, так вот для моей стратегии это важно, в случае если задержка будет 10-15 секунд это не критично, если 1-3 минуты то это конечно убьет мою стретегию. А также хотелось бы узнать, если ли разница по времени открытия ордера с рынка и отложенного ордера опять-таки в случае хеджирования его у контрагента? )Зависит от многих факторов: время, валюта, объем и т.д. и т.п. Вобщем однозначно сказать не представляется возможным. В срежнем, думаю, секунд до 40, хотя утверждать не буду. Раннев Дмитрий AMTS Solutions Мой блог Link to post Share on other sites
Rann 261 Share Posted October 29, 2008 Даже не знаю, что ответить... Можно говорить что угодно, а в ответ услышишь: перекрытие-хеджирование, хеджирование-перекрытие... Жалко у меня нет попугая...А что Вы бы хотели услышать в ответ?Могу еще один вариант ответа предложить: "У нас вот такие условия". Такой лучше? Раннев Дмитрий AMTS Solutions Мой блог Link to post Share on other sites
Rann 261 Share Posted October 29, 2008 Уважаемый Rann! Исходя из школьных знаний, если говорить о статистике - то статистика за день и за год ДОЛЖНА совпадать то есть либо 40% либо 2% или у Вас сезонные колебания, и в сезон статистика падает менее 1%? Ну, раз Вы в школе учились, то Вам будет несложно решить простую задачку (домашняя работа). Люблю я задачки. Кстати, если Вы ее не решите, то ее легко решит Изя Кацман, он спец по задачкам. Условия. Есть некий ДЦ, у которого есть два клиента. Через месяц у одно на счету прибыль 100%, у второго убыток 50%. Через год у первого убыток 98%, у второго убыток 97%. Вопрос. Какова была статистика прибыльных трейдеров этого ДЦ через месяц? Через год? Совпадает ли она? Раннев Дмитрий AMTS Solutions Мой блог Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted October 29, 2008 Ну, раз Вы в школе учились, то Вам будет несложно решить простую задачку (домашняя работа). Люблю я задачки. Кстати, если Вы ее не решите, то ее легко решит Изя Кацман, он спец по задачкам. Условия. Есть некий ДЦ, у которого есть два клиента. Через месяц у одно на счету прибыль 100%, у второго убыток 50%. Через год у первого убыток 98%, у второго убыток 97%. Вопрос. Какова была статистика прибыльных трейдеров этого ДЦ через месяц? Через год? Совпадает ли она? Статистика прибыльных трейдеров не зависит от ДЦ. Она везде примерно одинакова - и в банках, и в ДЦ. Это закон природы. Она от самих трейдеров зависит, а поведение их в массе одинаковое- отсутствие ограничения убытков и торговля против движения с превышением рисков. Link to post Share on other sites
Михаил1092 0 Share Posted October 29, 2008 Хотелось еще узнать, почему сейчас достаточно часто Вы не даете ставить ордера, лоси, тп менее 30 пунктов от текущей цены, причем на спокойном рынке и не во время новостей? Был момент недавно, к сожалению, не могу сказать точное время не помню, но валотильность была низкая, новостей не было, а это условие работало где-то 20-30 минут. Для меня это не критично но насколько я знаю банки такими вещами вообще не занимаются соответственно это лично Ваши инициативы и я понимаю, зачем Вы это делаете на новостях но на спокойном-то рынке зачем? Link to post Share on other sites
Изя Кацман 218 Share Posted October 29, 2008 Ну, раз Вы в школе учились, то Вам будет несложно решить простую задачку (домашняя работа). Люблю я задачки. Кстати, если Вы ее не решите, то ее легко решит Изя Кацман, он спец по задачкам. Условия. Есть некий ДЦ, у которого есть два клиента. Через месяц у одно на счету прибыль 100%, у второго убыток 50%. Через год у первого убыток 98%, у второго убыток 97%. Вопрос. Какова была статистика прибыльных трейдеров этого ДЦ через месяц? Через год? Совпадает ли она? Увы, Изя Кацман спец только по задачкам, свой первый депозит Изя Кацман слил Но тем не менее отвечаю, за месяц 50%, за год 0%. Link to post Share on other sites
Recommended Posts