Marlboro:4449("ForexTECHNO" - Mechanical)

[Ar0d 11]

При вводах и выводах на ПАММе Инвестору не надо платить спред, тем самым они и могут в принципе успешно этим пользоватся, в отличии от "канальной стратегии на форексе", где как вы подметили, спред сжирает всю прибыль.

 

Не совсем согласен с Вами:

 

1) Роль спреда при вводах/выводах в ПАММе играет вывод из обращения (на 1-2 суток) денег инвестора.

2) Я не писал, я писал, что прибыль нулевая (по модулю статистической погрешности). А спред дает отрицательную прибыль.

[Ar0d 11]

Ребята, а что с управляющим? Кто-нибудь списывался (созванивался, встречался)? Последний пост от него 05.04.11. А потом тишина. Как бы не стряслось чего.

 

Две недели назад (15.06) Мальборо обновил свой абсолютный максимум. И тогда его здоровье никого не интересовало. А может уже и нет человека в живых. Может, робот за него торгует.

[ViP-Investor 11]

1)

5) По Вашей логике, активный инвестор должен входить в ПАММ при его 15-20-процентной просадке. А если это признак слома ТС?

 

думаю, после просадки нужно подождать начало роста, хотябы день в плюсе.

[Marlboro 19]

Уважаемые инвесторы,

 

Прошу прощения за недостаточную активность на форуме последнее время, постараюсь впредь уделять этому больше внимания. Хотя часто на многие возникающие вопросы достаточно оперативно и грамотно отвечают мои коллеги из числа управляющих и опытных инвесторов.

 

В текущий момент времени все системы работают в штатном режиме. Просадка является системной и не превышает расчетные показатели ни по глубине, ни по времени.

 

Хочу напомнить, что основные стратегии, применяемые по счетам, основываются на “выжидании”. Т.е. вся работа систем сводится к выжиданию благоприятного момента для сделки. В остальное время основная их задача “не потерять много”, поэтому дневной риск строго лимитирован, в то время как максимум доходности практически не ограничивается. В т.ч. для текущей редакции портфеля торговых систем дневной максимум доходности может достигать 20% по основным счетам (40% соответственно по агрессивному счету). Т.е. фактически сейчас мы ждем “выстрела”, который при текущей сложившейся ситуации реально может обеспечить обновление исторического максимума доходности всего за один день.

 

К входу на просадках в принципе отношусь положительно, несмотря на то, что по ряду причин пока не учитываю это в текущих разработках. Дело в следующем:

Текущие торговые системы эффективны в какой-то определенной рыночной фазе. Данные фазы периодически меняются. Чем дольше длится одна фаза, тем больше вероятности, что сейчас наступит ее смена. Соответственно по мере увеличения просадки возрастает вероятность выстрела доходности, в то время как во время сильного роста возрастает вероятность отката. При этом главный вопрос не в том будет ли смена фаз, а в том, КОГДА это произойдет. И в принципе это можно примерно оценить по той статистике, которую я привожу для текущего портфеля торговых систем на своем сайте www.forextechno.com (и в начале данной ветки форума), а именно по графикам глубины просадки, ее длительности, а так же по графику распределения доходности по месяцам. Причем график распределения доходности по месяцам считаю так же достаточно важным для анализа. Дело в том, что календарный месяц это законченный цикл в т.ч. для выхода экономической статистики, которая, как известно, оказывает самое непосредственное влияние на рынок. Можно будет даже как-нибудь попробовать написать методику инвестирования на основе данных графиков с расчетом рисков и вероятностей.

[Ar0d 11]

думаю, после просадки нужно подождать начало роста, хотябы день в плюсе.

 

Итак, Ваша логика такова: если начался рост, то он продолжится. Если началось падение, то оно продолжится. Если бы эта логика работала, то при начале падения умный управляющий переходил бы на торговлю на демо-счете вплоть до начала следующего роста.

[Pavliniys 0]

Две недели назад (15.06) Мальборо обновил свой абсолютный максимум. И тогда его здоровье никого не интересовало. А может уже и нет человека в живых. Может, робот за него торгует.

 

А вы что не знали что это комплекс АТС ???

[Ar0d 11]

А вы что не знали что это комплекс АТС ???

 

Я обычно слегка иронизирую в своих постах. Но, видимо, не учень удачно. Ибо не все эту иронию чувствуют. Ну конечно, у Мальборо АТС. Просто показалась забавной мысль, что человека уже нет, а робот все торгует. Хотя это, конечно, довольно цинично.

[Ar0d 11]

Чем дольше длится одна фаза, тем больше вероятности, что сейчас наступит ее смена.

 

Оччччень спорное утверждение. Будем бросать монетку. Какова вероятность того, что 10 раз подряд выпадет орел? Ясно, что 1/2^10=1/1024. Пусть 9 раз подряд выпал орел. По Вашему вероятность выпадения решки на 10-й раз сильно возросла? Да, интуиция подсказывает, что в случае десятого выпадения орла должно произойти маловероятное событие (10 орлов подряд). Но вероятность выпадения решки по-прежнему равна 1/2. Монетка не помнит, как она себя вела при предыдущих подбрасываниях. И ее не мучают угрызения совести, что она никак не покажет решку.

 

Любая ТС - это монетка, но с положительным матожиданием. Да, в свойствах ТС сказано: не более (скажем) 5 лоссов подряд. Но это просто означает, что вероятность 6 лоссов подряд меньше некоторой наперед заданной малой величины. После 5 лоссов подряд вероятность 6-го лосса, к сожалению, не уменьшается.

[argentariy 88]

Я обычно слегка иронизирую в своих постах. Но, видимо, не учень удачно. Ибо не все эту иронию чувствуют. Ну конечно, у Мальборо АТС. Просто показалась забавной мысль, что человека уже нет, а робот все торгует. Хотя это, конечно, довольно цинично.

 

Так человек и не исчезал! Даже сегодня пост 454.

[sergey1294 53]

Уважаемые инвесторы,

 

а так же по графику распределения доходности по месяцам. Причем график распределения доходности по месяцам считаю так же достаточно важным для анализа. Дело в том, что календарный месяц это законченный цикл в т.ч. для выхода экономической статистики, которая, как известно, оказывает самое непосредственное влияние на рынок. Можно будет даже как-нибудь попробовать написать методику инвестирования на основе данных графиков с расчетом рисков и вероятностей.

Вот график помесячной доходности этого памма (нижний левый)

[MASERATI 91]

Оччччень спорное утверждение. Будем бросать монетку. Какова вероятность того, что 10 раз подряд выпадет орел? Ясно, что 1/2^10=1/1024. Пусть 9 раз подряд выпал орел. По Вашему вероятность выпадения решки на 10-й раз сильно возросла? Да, интуиция подсказывает, что в случае десятого выпадения орла должно произойти маловероятное событие (10 орлов подряд). Но вероятность выпадения решки по-прежнему равна 1/2. Монетка не помнит, как она себя вела при предыдущих подбрасываниях. И ее не мучают угрызения совести, что она никак не покажет решку.

 

Любая ТС - это монетка, но с положительным матожиданием. Да, в свойствах ТС сказано: не более (скажем) 5 лоссов подряд. Но это просто означает, что вероятность 6 лоссов подряд меньше некоторой наперед заданной малой величины. После 5 лоссов подряд вероятность 6-го лосса, к сожалению, не уменьшается.

 

 

В большинстве случае то что Вы написали почти истина. В данном случае

больше прав Мальборо. Знаете почему? У него ТС достаточно простая, если

посмотрите конкретные сделки, то поймете. И в данном случае он прав, фазы

рынка меняются но одна переменная (какая конкретно писать не буду, Мальборо и я понимаем о чем идет речь), в любом случае будет иметь положительное матожидание на достаточно длинном промежутке времени.

Поэтому главный вопрос только в правильном ММ, чтобы не успеть слить счет

на плохой фазе рынка.

[Ar0d 11]

В большинстве случае то что Вы написали почти истина. В данном случае

больше прав Мальборо. Знаете почему? У него ТС достаточно простая, если

посмотрите конкретные сделки, то поймете. И в данном случае он прав, фазы

рынка меняются но одна переменная (какая конкретно писать не буду, Мальборо и я понимаем о чем идет речь), в любом случае будет иметь положительное матожидание на достаточно длинном промежутке времени.

Поэтому главный вопрос только в правильном ММ, чтобы не успеть слить счет

на плохой фазе рынка.

 

Так я не спорю с тем, что у Мальборо положительное матожидание (точнее, хотелось бы верить). Иначе я бы в него не вложился. Остальную часть Вашего поста я не понял. Фазы рынка меняются. Согласен. Но из этого не следует, что после конкретного падения будет взлет. После конкретного падения может быть другое падение (ибо еще не изменилась фаза рынка). Наше восприятие истории на графике объединяет все падения в одно большое и вооружает нас бесспорным тезисом: после падения всегда взлет (если только это не полный слив).

[ViP-Investor 11]

Итак, Ваша логика такова: если начался рост, то он продолжится. Если началось падение, то оно продолжится. Если бы эта логика работала, то при начале падения умный управляющий переходил бы на торговлю на демо-счете вплоть до начала следующего роста.

 

это всего лишь моя логика поиска точки инвестирования. Естественно, есть вероятность, что падение продолжится, но эта вероятность еще больше после обновления максимума, в принципе Marlboro это и подтвердил в своем посте. Падение - выжидание удобной ситуации на рынке. Начало роста после падения - удобная ситуация найдена.

На счет выжидания на демо - это уже к трейдеру вопросы -)

Могу только предположить, что такие колебания выгодны - инвесторы-скальперы, принесут дополнительную прибыль.

[MASERATI 91]

Остальную часть Вашего поста я не понял. Фазы рынка меняются. Согласен. Но из этого не следует, что после конкретного падения будет взлет.

 

ТС управляющего основана на одной достаточно простой переменной и могу

утверждать что данная переменная имела положительное МО и 100 лет назад

и сейчас и будет иметь то же положительное МО через следующие 100 лет.

Это практически единственная переменная, на которую сам постоянно ориентируюсь в торговле. Большинство других ТС рано или поздно ломаются,

так как рынок меняется. Sorry, но конкретнее пояснять не буду.

[Marlboro 19]

Падение - выжидание удобной ситуации на рынке. Начало роста после падения - удобная ситуация найдена.

Проблема в том, что если Вы будете ждать начала роста, то можете просто не успеть войти если рост начнется сильным выстрелом доходности.

[Ar0d 11]

это всего лишь моя логика поиска точки инвестирования. Естественно, есть вероятность, что падение продолжится, но эта вероятность еще больше после обновления максимума, в принципе Marlboro это и подтвердил в своем посте. Падение - выжидание удобной ситуации на рынке. Начало роста после падения - удобная ситуация найдена.

На счет выжидания на демо - это уже к трейдеру вопросы -)

Могу только предположить, что такие колебания выгодны - инвесторы-скальперы, принесут дополнительную прибыль.

 

Ну что же, приходится констатировать, господа, что Вы не знакомы с наукой "Теория вероятностей". Попробуйте подбрасывать монетку (орел - выигрыш, решка - проигрыш) и нарисовать график доходности. Там будут характерные пики и проседания. Ну и что? Когда заходить в эту игру? На проседании? Да ничего подобного! БЕЗРАЗЛИЧНО, когда.

 

Посмотрите еще мои эксперименты с монеткой на http://pammin.copiny.com/idea/details/id/9365

Я сам не могу отойти от шока

[MASERATI 91]

Ну что же, приходится констатировать, господа, что Вы не знакомы с наукой "Теория вероятностей". Попробуйте подбрасывать монетку (орел - выигрыш, решка - проигрыш) и нарисовать график доходности. Там будут характерные пики и проседания. Ну и что? Когда заходить в эту игру? На проседании? Да ничего подобного! БЕЗРАЗЛИЧНО, когда.

 

Посмотрите еще мои эксперименты с монеткой на http://pammin.copiny.com/idea/details/id/9365

Я сам не могу отойти от шока

 

Почитайте Ларри Вильямса. У него очень хорошо про теорию вероятности,

монетки и про то как данная теория работает или не работает на рынке.

[fonar101 8]

Ну что же, приходится констатировать, господа, что Вы не знакомы с наукой "Теория вероятностей". Попробуйте подбрасывать монетку (орел - выигрыш, решка - проигрыш) и нарисовать график доходности. Там будут характерные пики и проседания. Ну и что? Когда заходить в эту игру? На проседании? Да ничего подобного! БЕЗРАЗЛИЧНО, когда.

 

Посмотрите еще мои эксперименты с монеткой на http://pammin.copiny.com/idea/details/id/9365

Я сам не могу отойти от шока

ох а я то как в шоке, для того чтобы успешно торговать не нужно знать науку теорию вероятностей!!! но все же любопытно какие полезные при инвестировании выводы можно сделать из ваших тезисов?

Edited July 5, 2011 by fonar101

[ViP-Investor 11]

Ну что же, приходится констатировать, господа, что Вы не знакомы с наукой "Теория вероятностей". Попробуйте подбрасывать монетку (орел - выигрыш, решка - проигрыш) и нарисовать график доходности. Там будут характерные пики и проседания. Ну и что? Когда заходить в эту игру? На проседании? Да ничего подобного! БЕЗРАЗЛИЧНО, когда.

 

Я очень надеюсь, что наш трейдер не монетку подкидывает-)

А входить лучше на просадке еще и по причине того, что лимит потерь можно будет установить на меньшую величину, чем если бы зашли на максимуме. И в случае слива счета потери будут меньше.

[Goga_62 7]

Проблема в том, что если Вы будете ждать начала роста, то можете просто не успеть войти если рост начнется сильным выстрелом доходности.

...может быть откроете ещё роллов?

[argentariy 88]

Проблема в том, что если Вы будете ждать начала роста, то можете просто не успеть войти если рост начнется сильным выстрелом доходности.

 

А что раньше были "сильные выстрелы доходности"?

Где?

[FelixTheCat 37]

Ну что же, приходится констатировать, господа, что Вы не знакомы с наукой "Теория вероятностей". Попробуйте подбрасывать монетку (орел - выигрыш, решка - проигрыш) и нарисовать график доходности.

В случае монетки речь идет о независимых событиях. В случае ТС, которая использует историю цены, такой независимости нет. Например если Евро упало в цене на 1 доллар (10000 пунктов) за год, то в следующем году еще на доллар упасть уже не сможет (ниже нуля не упадет). А у монетки нет каких-либо ограничений.

[Avreh 25]

А входить лучше на просадке еще и по причине того, что лимит потерь можно будет установить на меньшую величину, чем если бы зашли на максимуме. И в случае слива счета потери будут меньше.

 

Ну, если слив происходит, то и лимит потерь может не спасти.

Но в целом согласен. Ценность входа на просадках не только и не столько в том, что "по всей вероятности" дальше будет рост. А в том, что, снижаются риски потерь. Если вместо ожидаемого роста, произойдет-таки падение, то потерянная сумма будет существенно меньше.

Ну, а те, кто не практикует входы с выставлением лимитов потерь, может, конечно, практиковаться в подбрасывании монет, тогда, где входить по большому счету действительно без разницы.

[Ar0d 11]

В случае монетки речь идет о независимых событиях. В случае ТС, которая использует историю цены, такой независимости нет. Например если Евро упало в цене на 1 доллар (10000 пунктов) за год, то в следующем году еще на доллар упасть уже не сможет (ниже нуля не упадет). А у монетки нет каких-либо ограничений.

 

1) Это возражение абсолютно не по существу. Правила игры с монеткой можно видоизменить.

2) Я верю в то, что есть теханализ, т.е. поведение цены в некоторой степени определяется историей цены.

3) Я не верю, что теханализ применим к графикам доходности.

[Ar0d 11]

Почитайте Ларри Вильямса. У него очень хорошо про теорию вероятности,

монетки и про то как данная теория работает или не работает на рынке.

 

Цитирую Ларри Вильямса: "Как уже упоминалось, такие же ценовые фигуры можно найти во всем, что можно изобразить в виде графика. Подбросьте несколько раз монету, нанесите результаты на график и вы увидите те же самые конфигурации, которые можно найти на графиках и свинины, и кукурузы! Это оттолкнуло некоторых аналитиков от анализа структуры цен, и не без серьезного основания."

 

Ну так и я про то же.