ice12:1256(Pivot-MAC) (дополнительная ветка)

[Ar0d 11]

Не буду спорить,не специалист в математике и теор.вер.,но общался с людьми,с серьезным мат.образованием три года назад,они мне однозначно заявили,что те принципы,которые я использую в работе,приносить прибыль не могут,а вот уже три года как это не так,так что ключевое здесь-не все математика.

 

Я не спорю, что трейдинг - это не математика. Теханализ - чистая математика, причем тривиальная. Расчет максимальной системной просадки и, главное, понимание того, что означает эта величина, - теория вероятностей. Доходность - марковский случайный процесс. Рыночная цена - немарковский случаный процесc (процесс с памятью). Понимание, можно ли по имеющейся истории судить о работоспособности ТС - матстатистика. Математики в трейдинге очень много. Но есть элементы социальной психологии. Которые тоже связаны, кстати, с математикой. Точнее, с незнанием теории вероятностей большинством торгующих. Я говорю о тех 90-95%, которые сливают за месяц-два. Которые считают, что стратегия открываться в бай на минимуме, а в селл на максимуме сработает.

 

Я общался с огромным количеством математиков. В большинстве своем это довольно странные люди, которые блестяще решают задачи, которые сами придумывают. Но очень немногие из них умеют решать (или приближаться к решению) те задачи, которые ставит жизнь. Последних называют прикладными математиками. Не знаю, с каким математиками Вы разговаривали. Любой математик имеет дело с некоторой математической моделью. Если они не варились в рыночной среде, то они неверно воспринимают рынок. У них неадекватная модель рынка. Если хотите, можно чуть подробнее на эту тему в личке.

 

Ну и последнее. Уверен, что знание основ тервера подняло бы на другой уровень Ваше трейдерское искусство.

[Ar0d 11]

бросание монетки - независимое событие. Сделки трейдера вполне могут быть зависимы друг от друга - например, разворот после минуса.

 

Иными словами, Вы считаете, что вероятность выиграть в такой сделке (разворот после минуса) повышается? Вы правильно подметили: чтобы меня опровергнуть, нужно показать, что сделки трейдера не являются независимыми. Если бы трейдер выходил из рынка просто на "покурить", то я бы согласился, что продолжение сделки после перекура не вляется независимой сделкой. А трейдер выходит из рынка, завершая сделку. Здесь невозможно указать математическое доказательство, ибо нет адекватной математической модели. Но всем должно быть ясно, что на графике доходности нет никаких линий поддержки и сопротивления, от которых график отталкивается. Иначе бы никто не сливал. Это ли не доказательство того, что график доходности нельзя трейдить?

[Ar0d 11]

А интересно, безапелляционность в суждениях свойственно всем знатокам теории вероятности, или это только в исключительных случаях?

 

Во-первых, я не знаток теории вероятностей. Я работал в других областях математики. И, обратите внимание, пропагандирую элементарную математическую грамотность. Которая не позволит сказать, что вероятность мне помереть завтра - 50/50.

 

И ещё интересно: а обратное верно? Зная теорию вероятностей можно наверняка стать успешным инвестором и даже успешным трейдером?

 

Обратное категорически неверно. На самом деле, я готов поправиться, учитывая Ваше мнение о моей безапелляционности. Более точное утверждение: торговать и инвестировать, пользуясь интуицией, можно. Но знание элементов теории вероятностей и математической статистики позволят избежать бесполезных и вредных заблуждений и поднимут вас на более высокий уровень профессионализма.

 

Если да, то, что же Вы до сих пор им не стали, успешным трейдером? Если нет, то что Вы так все кичитесь этой своей теорией вероятности. Уже до снобизма доходит.

Полегче, уважаемый Ar0d, на поворотах. А то, мне кажется, уже не только я один устал от Вашей теории вероятности.

P.S. Извините, что несколько раз пришлось употребить это об-жествляемое Вами слово.

 

Я понимаю раздражение людей, которых обвиняют в неграмотности. Что же, готов извиниться перед всеми, кому это не понравилось. Но, согласитесь, я в своих постах пытаюсь отстаивать свою точку аргументированно. А не просто говорю, что я знаток, а ты дурак. За исключением, пожалуй, клинического случая с моей утренней смертью.

 

Что касается Вашего вопроса про мое трейдерство, то у меня совсем недавно начался отпуск. Попробую и потрейдить. Только надо сначала надо придумать надежную ТС.

[Ar0d 11]

Эка Вас торкнуло......

Видать теория вероятностей улётно крепкая штука...

Надо.. будет.. попробовать ...завтра прикуплю учебник...на сдачу от....если понравится ещё возьму...ящик...

 

В сети лежит немеряно. Читайте. Если что, пишите в личку вопросы. Мне самому тоже интересно разбираться. Популярность мне не нужна. А торкнуло от степени безграмотности чела ... Извиняйте.

[Ar0d 11]

И еще,извините что я,дилетант, напишу еще раз слово вероятность,но я думаю,что теория вероятностей здесь вообще не при чем,некоторые этого не понимают,мешает теория вероятностей.

 

Ладно, давайте, не будет пинать меня за то, что я высказался резко. Что касается Вас, то я в Вас вложил $1160. Думаю, это является доказательством того, что не считаю Вас дилетантом. Что касается того, что теория вероятностей здесь не при чем, то не согласен с Вами. Ну хотя бы потому, что все параметры ТС описываются языком тоерии вероятностей. И, следовательно, понимать, что такое матожидание, весьма недурно.

 

У Вас, кстати, наличествует вероятностная интуиция, которой Вас, похоже, обучил рынок. Ведь Вы понимаете, например, что абсолютно не важно, когда инвестировать. Точнее, инвестор по графику доходности не имеет возможности понять, является ли точка входа удачной. Он это поймет только через некоторое время.

 

Насчет интуиции. Мы все прекрасно передвигаемся по нашему трехмерному пространству, не зная аналитической геометрии. А вот теоретико-вероятностной интуиции у нас нет. Откуда ей взяться? Попробую через некоторое время опубликовать в свободном общении пару элементарных теоретико-вероятностных задачек, которые просто взрывают мозг всем, даже математикам.

 

И последнее, я не настолько тщеславен, как Вы думаете. Если хотите насладиться зрелищем, когда меня пытаются (и иногда небезуспешно) поводить "мордой об стол", то пошарьте в свободном общении. Там есть пара веток, которые я создал. Моя провокационная безапелляционность сделала свое дело: в этих ветках я получил довольно ценную для себя информацию.

[Ar0d 11]

Если математика и может пригодиться в трейдинге, то только на начальном уровне, для расчета простейших данных. Доводить до фанатизма свои познания в математике, физике, химии и т.п. совершенно не стоит - не поможет оно в трейдинге. Тут нужна прибыльная идея. Без идеи прибыльно торговать не поможет даже Перельман.

 

Не путайте математику с бухучетом. Простейший вопрос: Ваша идея позволила Вам построить ТС, которая при 100 сделках дала следующий результат: 53 сделки выиграла и 47 проиграла (для простоты пусть все выигрыши и проигрыши по 1 доллару). C какой достоверностью (вероятностью) верна гипотеза о том, что эта ТС имеет нулевое матожидание выигрыша? Человек с вероятностным чутьем (наш управляющий) скажет: чего-то маловато сделок. Человек без него скажет: будет выгрывать в 53 случаях из ста.

[Masha19 20]

А потери при переоткрытии сделок вы не учитываете? А потом будут тут спрашивать почему реальный график не совпадает с графиком в тестере?

 

О каких потерях Вы говорите?

 

Извините, но человек, никогда в жизни не открывавший учебник по теории вероятностей, не имеет права произносить слово "вероятность". Ибо все, что он скажет, будет невероятной глупостью.

 

Ну открывала я этот учебник, учила и "5" по предмету имела в институте, но, на мой взгляд, это такая хрень, дебильнее только статистика.

[Terl 2]

Не зная элементов теории вероятностей, Вы никогда не сможете стать ни успешным трейдером, ни даже успешным инвестором. Хотя Вы правы, не все здесь математика.

 

Равно как и человек никогда толком не торговавший не может адекватно расуждать о принципах торговых систем. Вы рассуждаете о вероятности выхода из просадки, не учитывая особенностей торговой ситемы. Именно в торговой системе заложена вероятность зароботка, которая включает в себя еще ряд зависымых друг от друга вероятностей:

 

1)Вероятность успешной сделки

2)Вероятность ряда успешных сделок подряд

3)Вероятность взятия тейк -профита (если такой есть)

4)Вероятность срабатывания стоп-лоса, стоящего безубытке/профите/убытке

5)Вероятность рядя убыточных сделок подряд

 

А также еще нескольких вероятностей о которых я забыл упомянуть, а также вероятности того, чего трейдер мог не знать и предвидеть.

 

К тому же здесь упомянули, что трейдер использует несколько торговых систем, поэтому необходимо учесть все вероятности,заложеные в них.

 

________________________________________________________________________

 

Именно поэтому ваш пример с монеткой выглядет по меньшей мере смешным. Вы, как человек хвастующийся знанием теории вероятности, должны с уважением отностится к данным статистики, однако вы рассуждаете, как будто не видели годового графика, где прекрасно отражена статистика торговли данного управляющего. Этот счет по меньшей мере уже 10 раз выходил из сильной просадки, это говорит о многом, главным образом, что риск достаточно снижен, чтобы рискнуть войти (конечно надо понимать, что нет 100% гарантии, что счет выйдет из текущей просалки).

 

От ваших рассуждений сильно несет пессемизмом, а с такими настроениями вам тут лучше ничего не делать.

[Ar0d 11]

Если математика и может пригодиться в трейдинге, то только на начальном уровне, для расчета простейших данных. Доводить до фанатизма свои познания в математике, физике, химии и т.п. совершенно не стоит - не поможет оно в трейдинге. Тут нужна прибыльная идея. Без идеи прибыльно торговать не поможет даже Перельман.

 

Замечательная штука - форум. Открыл ночью новую ветку. Кинул туда провокационную задачку. К утру имеешь ссылку на любопытную книжку Джека Швагера "Новые маги рынка" (глава "Джеф Ясс. Математика стратегии"). Вам ничего не говорят слова "математика стратегии" (не физика и не химия), сказанные одним из "новых магов рынка"? А почему при банальном выборе из двух дверей в банальной задаче подавляющее большинство участников форума (3/4) выбирают неправильную? Они даже на таком уровне не могут найти прибыльную идею?

Да, трейдерская интуиция (читай опыт работы трейдера) очень важна в трейдерском деле, но также очень важна теоретико-вероятностная интуиция (опыт решения соответствующих задачек), чтобы умножить трейдерскую интуицию.

 

И последнее. Я на форуме жадно впитываю крупицы знания. Знаю, что это даст свои плоды. Могу посоветовать всем делать то же самое.

[Avreh 25]

И последнее. Я на форуме жадно впитываю крупицы знания. Знаю, что это даст свои плоды. Могу посоветовать всем делать то же самое.

Да впитывайте на здоровье, кто же Вам мешает. Только хорошо, чтобы это не было так навязчиво, пусть каждый сам решает, что ему впитывать, а что нет.

[Ar0d 11]

Равно как и человек никогда толком не торговавший не может адекватно расуждать о принципах торговых систем. Вы рассуждаете о вероятности выхода из просадки, не учитывая особенностей торговой ситемы. Именно в торговой системе заложена вероятность зароботка, которая включает в себя еще ряд зависымых друг от друга вероятностей:

 

1)Вероятность успешной сделки

2)Вероятность ряда успешных сделок подряд

3)Вероятность взятия тейк -профита (если такой есть)

4)Вероятность срабатывания стоп-лоса, стоящего безубытке/профите/убытке

5)Вероятность рядя убыточных сделок подряд

 

Независимых или зависимых вероятностей не бывают. Есть случайные события. В Вашем списке не все естественным образом можно описать в терминах случайных событий. А если это сделать, то не ясно, что Вы хотите этим списком сказать.

 

А также еще нескольких вероятностей о которых я забыл упомянуть, а также вероятности того, чего трейдер мог не знать и предвидеть.

 

К тому же здесь упомянули, что трейдер использует несколько торговых систем, поэтому необходимо учесть все вероятности,заложеные в них.

 

________________________________________________________________________

 

Именно поэтому ваш пример с монеткой выглядет по меньшей мере смешным. Вы, как человек хвастующийся знанием теории вероятности, должны с уважением отностится к данным статистики, однако вы рассуждаете, как будто не видели годового графика, где прекрасно отражена статистика торговли данного управляющего. Этот счет по меньшей мере уже 10 раз выходил из сильной просадки, это говорит о многом, главным образом, что риск достаточно снижен, чтобы рискнуть войти (конечно надо понимать, что нет 100% гарантии, что счет выйдет из текущей просалки).

 

От ваших рассуждений сильно несет пессемизмом, а с такими настроениями вам тут лучше ничего не делать.

 

Мне казалось, что я довольно четко сказал то, о чем сказал. У любого графика доходности нет линии поддержки, от которой он мог бы оттолкнуться. Поэтому нашему управляющему придется "все начинать сначала". Это, по-Вашему, пессимизм. Я верю, что у него получится. Человеку, говорящему по-английски, трудно общаться в России. Это не зависит от того, кичится он знанием английского или нет. (Знающий русский может кичиться этим обстоятельством.) Язык, на котором нам следует разговаривать - терминология теории вероятностей. Без этого мы друг друга не поймем.

[ice12 49]

Ув.Арнольд,пусть я в Ваших глазах буду ограниченным и глупым,но я скажу,опираясь на собственный опыт,что в этой сфере деятельности дополнительные знания могут даже вредить,уводить от истинного пути.Я за 10 лет перечитал море литературы,касающейся Рынков и понял,чем больше получаешь знаний в этой области тем больше пытаешься все усложнить,а ведь торговая система всего лишь переведенное в код интуитивное чувство рынка,статистически проверенное на исторических данных и чтобы понять имеет ли все это положительное мат.ожидание глубоких знаний не нужно,для этого есть простые инструменты.

[Konovall 0]

Лично я провожу статистический анализ графика доходности. При этом из месяца в месяц выявляются некоторые интересные закономерности, используя которые можно увеличить доходность, что я и делаю. Для меня слова "все равно" когда входить не соответствуют истине, потому что статистически я вижу, что это не так. Статистика упорная штука...

[FelixTheCat 37]

Теория вероятности вещь объективная, если ее правильно применять.

 

Арнольд делает предположение, что результат каждой сделки полностью не зависит от результата предыдущих сделок, притом не только у Ice, но и у других управляющих. Это предположение он никак не доказывает и на нем строит дальнейшие рассуждения.

 

Я думаю наоборот, что во многих ТС в большей или меньшей степени как раз присутствуют зависимости от прошлых результатов, например у трендовиков выигрыши и проигрыши часто идут сериями.

 

А у Ice есть статистика МТС на истории в 12 лет, на основе которой он более точно может оценивать ситуацию.

[Alwind 6]

Статистика упорная штука...

 

О мат. статистике вы ничего не знаете, увы, тоже упорный факт.

 

Но, вы правы насчет закономерностей, только увеличивает вероятность отбиться от вашей "линии сопротивления" выход из "рабочей просадки".

 

Ситуация по сути та же, что и с сопротивлением, без реальной и полной рыночной информации о числе ордеров точно определить есть ли оно часто затруднительно.

 

А в случае с управляющим, без знания текущих сделок или хотя-бы подробного стиля работы, ставить только потому, что на фоне прибыли он вошел в просадку, которая похожа на прошлые, предшествовавшие подъемам - глупо, особенно в долгосроке, т.к. эта просадка может означать, что рынок не согласен с тактикой управляющего и отказаться считать просадку "рабочей", просто вернув её истинную суть(просадка есть просадка, потеря денег, которую никто не обязан возвращать) и ни в какой плюс он от этой линии не отобьется.

[hornett 13]

Пусть меня простит многоуважаемый Арнольд, но любая ветка, где он отметится, мгновенно перерастает в оффтоп и флуд, никак не относящиеся к предмету обсуждения.

Здесь (как и в других ветках ПАММов) обсуждается КОНКРЕТНЫЙ ПАММ. Я лично (что-то мне подсказывает, что не только я) не желаю читать в ветке ПАММа ice12 про значение теории вероятностей, пусть даже в и в трейдинге.

Наверняка на форуме есть темы "ниачем", велкам туда.

Edited July 15, 2011 by hornett
очепятка

[ViP-Investor 11]

Иными словами, Вы считаете, что вероятность выиграть в такой сделке (разворот после минуса) повышается? Вы правильно подметили: чтобы меня опровергнуть, нужно показать, что сделки трейдера не являются независимыми. Если бы трейдер выходил из рынка просто на "покурить", то я бы согласился, что продолжение сделки после перекура не вляется независимой сделкой. А трейдер выходит из рынка, завершая сделку. Здесь невозможно указать математическое доказательство, ибо нет адекватной математической модели. Но всем должно быть ясно, что на графике доходности нет никаких линий поддержки и сопротивления, от которых график отталкивается. Иначе бы никто не сливал. Это ли не доказательство того, что график доходности нельзя трейдить?

 

я просто хочу сказать, что падения и рост графика могут быть зависимыми. Кроме разворота возможен такой вариант - сделка открылась, ушла в минус, на графике плавающий убыток, на след. день уйдет в плюс и там будет зафиксирована - на графике рост.

Вообще без знания конкренной модели ТС управляющего сложно что-то говорить.

[AnTiHacKeR 1]

Арнольд

Вы можете доказать свою правоту только одним путем и это:

создать памм который будет намного лучше по соотношениям рисков к прибыли.. и тогда можно будет сказать что вы правы. В остальных случаях это просто слова ничем не подкрепленные.

а на данный момент прошу не мешать управляющему делать свое дело. Ведь там деньги не только ваши,но и деньги остальных инвесторов и управляющего.

[mnem0n1k 126]

Не путайте математику с бухучетом. Простейший вопрос: Ваша идея позволила Вам построить ТС, которая при 100 сделках дала следующий результат: 53 сделки выиграла и 47 проиграла (для простоты пусть все выигрыши и проигрыши по 1 доллару). C какой достоверностью (вероятностью) верна гипотеза о том, что эта ТС имеет нулевое матожидание выигрыша? Человек с вероятностным чутьем (наш управляющий) скажет: чего-то маловато сделок. Человек без него скажет: будет выгрывать в 53 случаях из ста.

 

Вы читаете что Вам пишут или автоматом пишите что заранее задумали?

Еще раз повторю - без прибыльной идеи никакие математические формулы вам не помогут создать прибыльную торговую систему. В книжках по математике прибыльные идеи не описаны.

А Вы мне про какие-то 53/47 и о достаточности сделок для выводов.. хотите кого-то удивить - идите учителем в младшие классы А тут, в ближайшее время, будете удивляться только Вы.. и удивлять Вас будет рынок, а не форумчане. Поверьте, среди опытных трейдеров есть много тех, кто подкован в математике получше Вас, но спустя годы мучений они приходили к простым торговым системам, идеи для которых брались из личного опыта и знаний о рынке, а не из учебников.

Математика в трейдинге нужна так же, как и английский язык.

Edited July 15, 2011 by mnem0n1k

[fonar101 8]

Джоэль Спольски (это известный разработчик ПО, не трейдер) очень хорошо сказал о людях которые способны доводить дела до конца но не доводят:

 

 

Люди которые способны, но не доводят дело до конца часто имеют ученую степень. Вместо того чтобы решить проблемы вовремя они они будут придумывать какой-то ее научный аспект. Например в день когда вам нужно выпускать бета-версию программы, они появляются в вашем офисе с кружкой кофе и пытаются начать долгий разговор о том, что же лучше - библиотеки СОМ-типов или самоанализ языка Java.

 

И это не плохие слова на самом деле! Любое личное качество полезно, и основательность и математическая точность тоже, но не везде.

 

Я недавно смотрел кстати фильм про одного архитектора. Он отлично разбирался в архитектуре, лучше всех. Но за все время что работал архитектором не построил ни одного здания. Вконец измучившись он плюнул на все и ушел работать... преподавателем в университет. Такой фильм

Edited July 15, 2011 by fonar101

[Digger 231]

Что касается Вашего вопроса про мое трейдерство, то у меня совсем недавно начался отпуск. Попробую и потрейдить. Только надо сначала надо придумать надежную ТС.

Если б за время отпуска можно было создать надёжную ТС - ни один математик не вернулся бы из отпуска.

 

И ещё - доходность - это не всегда марковский случайный прцесс - память есть и у графика результатов хорошего трейдера - это знают практики - потому что они занимаются не абстрактными структурами а реальным делом. Они знают что и как в их тс влияет на их доходность - они сами создают свою доходность благнодаря этому знанию.

[gfc 2]

скажите управ. не надоело еще сливаться??? может все таки скажете что ТС сломалась и все а то тянешь до последнего

[Konovall 0]

Джоэль Спольски (это известный разработчик ПО, не трейдер) очень хорошо сказал о людях которые способны доводить дела до конца но не доводят:

 

 

Люди которые способны, но не доводят дело до конца часто имеют ученую степень. Вместо того чтобы решить проблемы вовремя они они будут придумывать какой-то ее научный аспект. Например в день когда вам нужно выпускать бета-версию программы, они появляются в вашем офисе с кружкой кофе и пытаются начать долгий разговор о том, что же лучше - библиотеки СОМ-типов или самоанализ языка Java.

 

И это не плохие слова на самом деле! Любое личное качество полезно, и основательность и математическая точность тоже, но не везде.

 

Я недавно смотрел кстати фильм про одного архитектора. Он отлично разбирался в архитектуре, лучше всех. Но за все время что работал архитектором не построил ни одного здания. Вконец измучившись он плюнул на все и ушел работать... преподавателем в университет. Такой фильм

Схожей пример описывает Карнеги в своей книге. Вывод можно сделать следующий: есть теоретики, есть практики и, видимо, успеха в бизнесе добиваются именно практике.

[ice12 49]

скажите управ. не надоело еще сливаться??? может все таки скажете что ТС сломалась и все а то тянешь до последнего

Если вы считаете,что система сломалась-выводите деньги.

[gfc 2]

Если вы считаете,что система сломалась-выводите деньги.[/Q

 

а разве вы так не считаете??? поверьте я не один тут такой...если я выведу деньги то ваш баланс еще упадет на 15000$ а мне так то очень хочется вернуть хотя бы то что было и поверьте не только мне...да и вообще веселенько посмотреть чем это упорство закончится