PAMMin - рейтинг ПАММ-счетов и портфелей

[Print 1,094]

Сделали упрощенный вид рейтинга ПАММ-счетов для начинающих.

В нем мы постарались оставить только то, что понятно неискушенному инвестору, предлагая при этом только самые надежные варианты.

http://pammin.ru/pamm/main

 

Старый рейтинг тоже остался, переключение между режимами просмотра в правом верхнем углу.

http://pammin.ru/pamm/full

 

В новом рейтинге показываются счета

- управляющих с опытом работы от 2-х лет,

- со статистикой не менее 100 торговых дней,

- имеющие декларацию или возраст не менее года,

- средний годовой доход которых не менее 15% (считается на основе средней месячной доходности).

 

Для сортировки используются ранги отдельных счетов, посчитанные по тем же правилам, что и ранги управляющих. При этом счета группируются по управляющим и сортируются по убыванию суммарного ранга "управляющий+счета".

 

Еще одно нововведение - учет деклараций.

В настройках появилась галка "С учетом декларации". Она включает расчет с даты декларации, если ее срок больше 100 торговых дней и при этом не были превышены заявленные значения загрузки, макс. просадки и макс. дневного убытка. В новом рейтинге галка включена всегда.

На странице ПАММ-счета добавился вариант периода расчета с даты декларации.

 

P.S. Сейчас данные о просадках и дневных убытках некоторых счетов некорректны из-за ошибок в мониторинге Альпари. Обновим, как только будет исправлено.

 

Не понятно, почему в новом рейтинге есть управляющие которые второй год не дают прибыли. Может как-то дополнительный фильтр по финансовым показателям включить?

Как мне отключить управляющих, в новом рейтинге которые за прошлый год ничего не заработали?

[Koal 360]

почему меня нет в рейтинге?

[Pammin 36]

Не понятно, почему в новом рейтинге есть управляющие которые второй год не дают прибыли. Может как-то дополнительный фильтр по финансовым показателям включить?

Как мне отключить управляющих, в новом рейтинге которые за прошлый год ничего не заработали?

 

Разве что текущий срок или размер просадки = максимальный. В остальном текущий убыток за последний год может быть частью системной просадки.

[Pammin 36]

почему меня нет в рейтинге?

 

"Показываются счета управляющих с опытом работы от 2-х лет."

Счета меньше 100 торговых дней в расчете ранга управляющего и срока работы не учитываются.

[Koal 360]

"Показываются счета управляющих с опытом работы от 2-х лет."

Счета меньше 100 торговых дней в расчете ранга управляющего и срока работы не учитываются.

понятно не понятно, почему краткосрочные счета не опыт

[canbefree 82]

Не понятно, почему в новом рейтинге есть управляющие которые второй год не дают прибыли. Может как-то дополнительный фильтр по финансовым показателям включить?

Как мне отключить управляющих, в новом рейтинге которые за прошлый год ничего не заработали?

 

Да, как то это новшество вызывает больше вопросов, а может даже удивления по некоторым позициям... Инвесторам то вроде как зарабатывать хочется? Или нет?

[Nimius 790]

Не понятно, почему в новом рейтинге есть управляющие которые второй год не дают прибыли. Может как-то дополнительный фильтр по финансовым показателям включить?

Как мне отключить управляющих, в новом рейтинге которые за прошлый год ничего не заработали?

 

Всех убрать только вас оставить?

[canbefree 82]

Вопрос к Pammin. Почему бы Вам под кнопкой "поддержать проект" не добавить

хотя бы кошельки webmoney. Думаю, желающие есть....

[Inception 5,060]

После того, как исправят на Альпари, обновим данные всех счетов с начала ноября. Отдельно писать заявки не будет нужно.

 

Расчет рейтинга тоже исправится?

 

А то нарисованная просадка все портит, в том числе и Калмар за последние полгода и за весь срок.

[Pammin 36]

Вопрос к Pammin. Почему бы Вам под кнопкой "поддержать проект" не добавить

хотя бы кошельки webmoney. Думаю, желающие есть....

 

Пожалуй, так и сделаем, спасибо.

 

Да, как то это новшество вызывает больше вопросов, а может даже удивления по некоторым позициям... Инвесторам то вроде как зарабатывать хочется? Или нет?

Уточните эти позиции. В моем понимании 50-100% в год вполне приличный заработок.

[Pammin 36]

Расчет рейтинга тоже исправится?

 

А то нарисованная просадка все портит, в том числе и Калмар за последние полгода и за весь срок.

 

Да, тоже исправится. Сейчас похоже придется временно перевести на расчет по закрытию дня, много уже серьезных ошибок накопилось.

[ETC70 99]

В соседней ветке обнаружился вот такой вот забавный калькулятор

http://amikus.ru/TraderMaturityMeter/ru/TMM_do.php

 

По сути, он показывает с каким шансом случайное блуждание даст результат не хуже чем данный управляющий. По-моему очень неплохая оценка трейдера. Точно лучше, чем расчет кальмара по месяцу работы Может, имеет смысл добавить в рейтинг подобный "обезьянометр"? Просто, наглядно для далёких от теорвера

[Pammin 36]

В соседней ветке обнаружился вот такой вот забавный калькулятор

http://amikus.ru/TraderMaturityMeter/ru/TMM_do.php

 

По сути, он показывает с каким шансом случайное блуждание даст результат не хуже чем данный управляющий. По-моему очень неплохая оценка трейдера. Точно лучше, чем расчет кальмара по месяцу работы Может, имеет смысл добавить в рейтинг подобный "обезьянометр"? Просто, наглядно для далёких от теорвера

 

Да, уже встречал его. Для молодых счетов в самый раз сравнивать. Можно даже графики монетки рисовать.

Поэтому кстати мы и включаем везде фильтры по числу торговых дней.

[ETC70 99]

Да, уже встречал его. Для молодых счетов в самый раз сравнивать. Можно даже графики монетки рисовать.

Поэтому кстати мы и включаем везде фильтры по числу торговых дней.

Он хорош и для старых тоже. А самое главное, он неплохо сравнивает счета с разным возрастом. Плюс, КРАЙНЕ нагляден и понятен.

 

Так же он хорош и как дополнительная оценка достоверности других оценок. Фильтр по времени полезен, но сколько его ставить, например? Месяц? Год? А почему? А так выставил границы фильтрации и видишь, что захватили кучу трёхобезьяних счетов. Значит, выбранный фильтр плох. Удобно же

Edited November 23, 2012 by ETC70

[Nimius 790]

В соседней ветке обнаружился вот такой вот забавный калькулятор

http://amikus.ru/TraderMaturityMeter/ru/TMM_do.php

 

Меня не прикалол аж никак. Такое ощущение что создатель только что познакомился с темой манименджмента, риск менеджмента да и заодно со статистикой.

 

Какая-то однобокая нелипица, ну для прикола разве.

[Pammin 36]

Он хорош и для старых тоже. А самое главное, он неплохо сравнивает счета с разным возрастом. Плюс, КРАЙНЕ нагляден и понятен.

 

Так же он хорош и как дополнительная оценка достоверности других оценок. Фильтр по времени полезен, но сколько его ставить, например? Месяц? Год? А почему? А так выставил границы фильтрации и видишь, что захватили кучу трёхобезьяних счетов. Значит, выбранный фильтр плох. Удобно же

 

Да, хорошая идея, будем делать.

[ETC70 99]

Меня не прикалол аж никак. Такое ощущение что создатель только что познакомился с темой манименджмента, риск менеджмента да и заодно со статистикой.

 

Какая-то однобокая нелипица, ну для прикола разве.

Обоснуй?

С оценкой словами "молодой, матёрый итд" можно поспорить, но "1 из Х обезьян торгует лучше" вполне серьёзна и обоснована. Отрезвляюще действует на молодых непризнаных гениев

[Nimius 790]

Обоснуй?

С оценкой словами "молодой, матёрый итд" можно поспорить, но "1 из Х обезьян торгует лучше" вполне серьёзна и обоснована. Отрезвляюще действует на молодых непризнаных гениев

 

Ну ты же понимаешь что данных которые вводятся в фильтр не совсем достаточно для оценки трейдера или ТС.

 

Вот например твоя статистика: Доля прибыльных дней

47,46%

 

Но ты же еще на плаву... А почему?

 

А вот почему:

Средняя дневная прибыль 3,22%

Средний дневной убыток 2,74%

Макс. дневная прибыль 20,89%

Макс. дневной убыток 15,03%

Ср.прибыль/Ср.убыток 1,17

 

Но на самом деле и этой статистики мало.

 

Поэтому и говорю что ерунда. Потому что к примеру статистика паммина более полная чем то что предлагает калькулятор, ну не въехал я в этот прикол, туплю может.

[ETC70 99]

Ээээ... серьёзно?

Я не предлагаю заменить статистику паммина. Я предлагаю дополнить. И дополнить принципиально другим индикатором, в отличие от всяких шарпов-кальмаров. Которые реально нельзя использовать на сроках меньших чем годы. Авторы кальмара, например, говорят о 36 месяцах. Он просто фигню показывает на меньших сроках. Но если рядом с ним будет оценка точности (теми же обезьянами), то уже есть о чем говорить.

[Sergey Kovalyov 173]

ну не въехал я в этот прикол, туплю может.

Прикол в том, что калькулятор тут же, не отходя от кассы говорит "Товарищ-инвестор! Не спеши! Ты думаешь, что нашел гуру и гения финрынков, но результат на счету, с вероятностью 5 из 40 обезьян может быть просто случайностью!"

[Nimius 790]

Прикол в том, что калькулятор тут же, не отходя от кассы говорит "Товарищ-инвестор! Не спеши! Ты думаешь, что нашел гуру и гения финрынков, но результат на счету, с вероятностью 5 из 40 обезьян может быть просто случайностью!"

 

Вот это, я очень хорошо понимаю, даже без всякого калькулятора.

[Sergey Kovalyov 173]

Так не для тебя же этот калькулятор просят! А для пересичного инвестора, которому супер доходность часто на мозг давит. =)

[Rihter 6,675]

В соседней ветке обнаружился вот такой вот забавный калькулятор

http://amikus.ru/TraderMaturityMeter/ru/TMM_do.php

Я не сильно вникал в эту тему, поэтому могу в чем-нибудь ошибаться.

 

Там же вроде существенный момент - это количество сделок. А у нас нет этих данных - засада, сам накалывался уже на здешних гениальных трейдерах... (но, по сути, на эту тему ещё не думал...)

 

Смысл в том, что один управ делает одну сделку в день (или даже реже), а у другого, как оказывается ПОТОМ , сделок 150 в день...

Думаю, присутствующие здесь понимают, что это две большие разницы...

В том числе: когда перестаёт работать первая ТС - то ПАММ переходит (если не будет невезения) во флэт, а во втором случае - однозначно полная задница... (а графики-то с виду одинаковы - количество сделок не видно...) ///Кстати, может надо администрацию трясти, чтоб количество сделок публиковали?..///

 

Ну и с обезьянами-то как сравнивать, там же вроде от количества сделок пляшут?..

Да ещё и, кроме того, здесь есть такой фактор, как изменчивость рынков - этот момент обезьяний тест вообще не учитывает, впрочем, это уже оффтоп, пожалуй... Но этот момент говорит о том, что фактор времени тоже важен, а не только количество сделок.

 

Сам сайт amikus.ru какой-то странный, уж не личная ли это страница того, кто ссылку в другой ветке выложил?..

[Sergey Kovalyov 173]

Ну, важна сама идея. Рядом с результатом трейдера показывать оценку, насколько вероятен такой результат чисто случайно. Особенно хорошо, если будет "1 из 2 обезьян". Сразу видно, по монетке торгует чувак. =)

 

Проблему с количеством сделок можно обойти если плясать от размера прибыльного и убыточного дня (и, наверное, с учетом загрузки депо). Но тут надо все хорошо посчитать, чтобы не вышли яблоки с крокодилами в одной корзинке.

[Asmodeux 274]

Ну, важна сама идея. Рядом с результатом трейдера показывать оценку, насколько вероятен такой результат чисто случайно. Особенно хорошо, если будет "1 из 2 обезьян". Сразу видно, по монетке торгует чувак. =)

 

Проблему с количеством сделок можно обойти если плясать от размера прибыльного и убыточного дня (и, наверное, с учетом загрузки депо). Но тут надо все хорошо посчитать, чтобы не вышли яблоки с крокодилами в одной корзинке.

 

Можно и имеющимися данными обойтись, чтобы проверить, не рано ли еще разгонять депозит управа, доказал ли он наличие системы или же играется бесконечными стопами.