Динамичный портфель "Forward"

[Print 1,094]

Оттачивая мастерство портфельного инвестирования перед тем, как Памм 5.0 станет массовым, и позволит зарабатывать не только трейдерам но и хорошим финансовым аналитикам , предлагаю к мониторингу свой портфель.

 

Прежде чем создавать портфели, я полностью исключил человеческий фактор при выборе участника портфеля и соответственно его доли.

 

Для этого я создал в экселе форулы для расчёта собственного рейтинга на основании общего памм-рейтинга Альпари. То есть, делаю copy-past из рейтинговой таблицы памм-счетов в таблицу эксель, и на основании дополнительных фильтров, и собственных разработок, получаю готовый, отфильтрованный результат: номер памм-счёта и доля (%) в портфеле. Полностью автоматический процесс формирования портфеля.

 

Я создал 3 портфеля в системе pammin, с разными методиками формирования, но общий доступ будет у одного:

 

http://pammin.ru/portfolio/6282

 

Почему я назвал этот портфель динамический:

1. Пересмотр доли и участников портфеля будет происходить 1 раз в неделю. (пересмотр будет автоматический, при выборе участников и доли полностью отсуствует человеческий фактор).

2. Суть портфеля основывается на том, что есть категория успешных трейдеров которые по сути, могут зарабатывать на рынке. Эта категория определяется базовыми показателями доступными в памм-рейтинге. Но как мы знаем, у каждого успешного трейдера есть период когда рынок идёт против него и его системы. Вот задача дополнительных фильтров, определить ту категорию трейдеров, чья торговая система находится в позитивной фазе.

 

По сути если оперировать числами, из 50 успешных трейдеров памм-таблицы, удаляются автоматическими фильтрами примерно 40 (условное число, может быть меньше или больше). И оставшиеся 10, путём автоматическое вычисления получают долю портфеля.

 

Немного о конечной цели этой темы и смысла мониторинга:

1. Создать эффективную автоматическую систему отбора управляющих для портфельного инвестирования.

2. Путём публичного мониторинга создать инвесторский интерес, что бы иметь доход от привлечения инвесторов при инвестировании в мои портфели в системе Памм 5.0., (соотвественно когда все текущие памм-счета будут доступны в этой системе)

[FelixTheCat 37]

Идея интересная - вопрос какая получится реализация (какие будут результаты у такого динамического портфеля).

 

Надо учитывать такой нюанс: выходить на просадке затратно. Можно зайти при цене пая 100, потом цена поднимется до 130 и снова опустится до 100. Если в этот момент выйти, то будет не 0, а минус, так как во время подъема управ забрал вознаграждение.

[Print 1,094]

Этот момент учитывается в системе мониторинга портфелей паммин.

Там учитывается процент вознаграждения и дата торгового интервала (момент создания портфеля).

 

Идея интересная - вопрос какая получится реализация (какие будут результаты у такого динамического портфеля).

 

Надо учитывать такой нюанс: выходить на просадке затратно. Можно зайти при цене пая 100, потом цена поднимется до 130 и снова опустится до 100. Если в этот момент выйти, то будет не 0, а минус, так как во время подъема управ забрал вознаграждение.

[Nimius 790]

Идея интересная, но тут как бы мониторинг/время расставит все по местам.

Поэтому жду еженедельных отчетов.

 

Лично я не очень уверен в недельном интервале пересмотра и претасовки. Какие идеи есть вообще на этот счет?

 

И потом, насколько я понимаю паммин не очень учитывает текущие ролы, поэтому цифры по мониторингу паммина и реальному портфелю могут отличаться и даже серьезно. Возможно более редкие перетасовки паммин учел бы корректнее.

[Print 1,094]

Для более всесторонней оценки, я создал 3 портфеля (один из которого публично мониторю). Остальные закрытые два модифицируются раз в месяц. Там формулы расчёт показателей практически идентичны, разница в ньюансах.

Если портфель будет работать стабильно 3 месяца - буду вкладывать. В любом случае мне это интересно.

 

 

Идея интересная, но тут как бы мониторинг/время расставит все по местам.

Поэтому жду еженедельных отчетов.

 

Лично я не очень уверен в недельном интервале пересмотра и претасовки. Какие идеи есть вообще на этот счет?

 

И потом, насколько я понимаю паммин не очень учитывает текущие ролы, поэтому цифры по мониторингу паммина и реальному портфелю могут отличаться и даже серьезно. Возможно более редкие перетасовки паммин учел бы корректнее.

[Abuser 8]

Единственный счет в Вашем портфеле, который производит (чисто визуально) хоть сколько-нибудь положительное впечатление, это RedGoldPanda (я бы сказал, что есть некоторая вероятность того, что он сам оп себе потенциально "плюсовый", но с поправкой на явно завышенную ставку вознаграждения, ловить и в этом счете инвесторам нечего). Остальные управляющие с высокой вероятностью просто имеют отрицательное ожидание от торговли.

[Sheriff5 3,904]

А я бы вообще убрал из него 6 ПАММов, сроком до года!

Одному вообще 4 месяца! Никакой истории!

Убытки будут - и думаю большие!

Вон Смартхом даже после 11 месяцев показывал убедительный рост, а сейчас на грани закрытия!!!

ОК! Будем смотреть!!!

[Nimius 790]

А я бы вообще убрал из него 6 ПАММов, сроком до года!

Одному вообще 4 месяца! Никакой истории!

Убытки будут - и думаю большие!

Вон Смартхом даже после 11 месяцев показывал убедительный рост, а сейчас на грани закрытия!!!

ОК! Будем смотреть!!!

 

 

Ну если раз в неделю перетряхивать, то может и будет толк... хрен его знает... тут кто-то уже пробовал в динамике ловить счета, выставлять близкие ограничения... как бы ничего не вышло...

[Sheriff5 3,904]

Ну если раз в неделю перетряхивать, то может и будет толк... хрен его знает... тут кто-то уже пробовал в динамике ловить счета, выставлять близкие ограничения... как бы ничего не вышло...

 

 

У молодых всегда динамика положительная!

Даже черезчур!

Вот только многие до года не доживают!!!

[Nimius 790]

Единственный счет в Вашем портфеле, который производит (чисто визуально) хоть сколько-нибудь положительное впечатление, это RedGoldPanda (я бы сказал, что есть некоторая вероятность того, что он сам оп себе потенциально "плюсовый", но с поправкой на явно завышенную ставку вознаграждения, ловить и в этом счете инвесторам нечего). Остальные управляющие с высокой вероятностью просто имеют отрицательное ожидание от торговли.

 

Я бы сказал совсем нечего. Счет молодой, декларации нет, прочей инфы тоже нет. История 8м это не история, при таком вознаграждении, в этот счет нужно инвестироваться на года три (чтобы вернуть вложенное), никак не меньше. Но вот какая либо зацепка дающая надежду на то, что счет выживет в течении трех отсутствует. А если и выживет то доходность наверняка будет явно хуже текущего, итак скромного уровня. Так что он, по крайне мере сегодня, не стоит такого вознаграждения аж никак.

[Nimius 790]

У молодых всегда динамика положительная!

Даже черезчур!

Вот только многие до года не доживают!!!

 

Это как раз я более чем хорошо понимаю, в лучшем случае только 20% молодняка выживет. Вот и выживет из предложенной песочницы 1-2 счета ито не факт.

 

Я так понял идея в другом, ловить счета с положительной фазой роста заходить, затем фиксить профит, и уже заходить в другие, которых тут как грязи. И ложить на то, что они всеравно сольются.

 

Ловим фазу, зарабатываем, подбираем другие счета. Идея конечно интересная только вот как ее талантливо организовать - большой вопрос.

[Print 1,094]

Привет мальчики и девочки. Прошла неделя мониторинга портфеля, и пора подвести итоги.

 

Для начала, хотел бы дать ссылки на остальные два портфеля которые были открыты одновременно с текущим портфелем "Forward".

 

1. Портфель "Whoneverlose", в честь его основателя

http://pammin.ru/portfolio/6280

 

2. Портфель "Expand", расширенный портфель построенный на математических принципах первого портфеля, с небольшими различиями в фильтрации, расширяющий список управляющих.

 

http://pammin.ru/portfolio/6281

 

3. Ну и основной портфель этой ветки "Forward":

http://pammin.ru/portfolio/6282

 

Напомню что портфель Forward пересматривается раз в неделю. Первые два - раз в месяц.

 

Все три портфеля формируются автоматически путём фильтрации управляющих: данные их общего рейтинга памм-счетов переносятся в эксель, а в таблице эксель происходит сортировка и фильтрация. В результате сортировки появляется резульат: в кого и в каких пропорциях вкладывать средства.

 

Теперь немного о результатах.

Из трёх портфелей, за прошедшую неделю два показали доход, и один показал убыток.

(Whoneverlose) 2,13%

(Expand) 1,22%

(Forward) -1,78%

 

Ну во всяком случае все три прибыльнее чем моя личная торговля )))

И так, первые два портфеля будут пересматриваться 24.06.2012

А динамически портфель (Forward) сейчас.

 

Тут нужно понимать, что бы определить успешность самой сортировки и тем формулам которые применяются для формирования портфелей еобходимо время. Я для себя определил пол года. И если результат чистого дохода (за вычетом комиссии управляющего) будет превышать минимум пятикратную банковскую доходность в пересчёте на годовой процент, буду считать эксперимент завершившимся удачно, что так же имеет основание вкладывать реальные, деньги. Какие мои ожидания? Удвоение вложенных средств за 1 год. Этот показатель я считаю реальным при грамотном инвестировании.

 

Вернёмся к портфелю Forward. По результатам прошедшей недели он показал убыток в 1,78%.

Портфель состоял из 11 управляющих с соответствующими долями:

 

T101 (mathcore_explus) 8

DAEMON 15

Koto (high risk) 9

tolstyj (tolstyj) 10

MrGold 8

zoulan (zma_PAMM) 8

highprofits2 (conse,,, 11

RedGoldPandaUSD (Re,,, 8

MIHAELA (CRISTINA) 7

D436 (one percent p,,, 9

orsa (MultiCurrency) 7

 

По результатам текущей фильтрации получился следующий список:

 

 

denk (_rur) 10

COMOV (comov) 8

The Rich 9

tolstyj (tolstyj) 11

DAEMON- (SIGMA-USD) 12

highprofits2 (conse... 9

MrGold 9

highprofits1 (to be... 10

aicbank (IFQ_Oil) 12

Money Maker 9

 

Ну что же, Stay tuned!