Aleksandr 0 Share Posted February 18, 2003 "РЕВОЛЮЦИЯ на Forex! Претендуя на абсолютную новизну и даже революционность нашей торговой системы, необходимо хотя бы коротко изложить ее основные отличия от иных существующих систем. Разумеется, в рамках короткой статьи невозможно описать все применяемые инструменты, программы и стратегии. Да мы и не ставим такой задачи. Цель - дать самое общее представление о концепции. О том, что мы берем из технического и фундаментального анализа, а также интуитивного трейдинга. Какие мы видим ограничения и слабые стороны в применении указанных методов. Разумеется, мы ориентируемся при этом на людей уже знакомых с общими принципами работы биржевых и валютных рынков. Данное замечание, однако, относится только к настоящей статье. Учебный же курс наш построен в расчете на слушателя любой квалификации, в том числе и на начинающих. Курс разбит на блоки-ступени, каждый из которых соответствует определенному уровню подготовки слушателя. Каждый сам может выбрать, с какой ступени ему начинать. Технический анализ. Это наиболее распространенный вид анализа валютных рынков. И принято считать (с подачи самих аналитиков, вероятно), что он обеспечивает наибольшие успехи освоившим его трейдерам. По нашему мнению, статистические данные этого не подтверждают. Нами проанализированы на статистических данных за три года прогнозы ежедневного движения рынка основных валютных пар, публикуемые как всемирно известными аналитическими службами (среди них S&P), так и российскими аналитиками. Прогнозы сравнивались с реальным движением валютного курса в рассматриваемый день. Выяснилось, что достоверность прогноза - около 60 процентов. Т.е., лишь немногим выше, чем у простого метода "орел - решка". Самое интересное при этом, что достоверность прогнозов, как оказалось, мало зависит от квалификации аналитика. У мощной аналитической службы S&P и у казанского аналитика Вахида Валиева результаты отличаются на сотые доли процента... Отсюда два вывода. Во-первых, указанный уровень достоверности - 60 процентов - вероятно, представляет собой естественный предел возможностей теханализа. И большей степени точности от него, по-видимому, требовать нельзя. Во-вторых, для достижения этого уровня достоверности, совершенно не требуется супер-квалификация. Выдать практически применимый анализ вполне по силам почти любому человеку, изучившему и освоившему несколько хороших учебников. Не нужно понимать вышесказанное так, будто мы ратуем за отказ от технического анализа. Речь, повторим, идет о естественном пределе его возможностей, которые нужно учитывать при практическом примении. По нашему мнению, для дневного прогноза достоверности в 60 процентов - недостаточно. На более длительных временных промежутках более надежными представляются выводы фундаментального анализа. Но вот на сверхкоротких интервалах - на графиках 5-15 минут - непосредственно во время торгов теханализ незаменим! Именно на его базе принимаются решения в условиям очень ограниченного времени. Фундаментальный анализ. К сожалению, этот вид анализа мало применим для внутридневной торговли, которой занимаемся мы. Однако, ленту экономических новостей можно с некоторой натяжкой считать своего рода суррогатом макроэкономического анализа. Ее же влияние на ход торгов на валютных рынках трудно переоценить... Некоторые дополнительные статистические данные. Общепринятые методы анализа нами дополнены несколько более углубленным изучением статистических данных. Проанализированы основные валютные пары за три года. Что нас интересовало? Во-первых, как часто в среднем меняется направление движения валютного рынка по ежедневной цене закрытия. И имеется ли цикличность в изменении этого параметра. Во-вторых, имеется ли цикличность в изменении амплитуды колебаний курсов. И некоторые другие вопросы. Порученные ответы позволили нам принципиально изменить саму форму ежедневного прогноза. В отличие от технических аналитиков, мы составляем прогноз в терминах вероятности всех возможных событий. (Примеры обычного прогноза технического аналитика и нашего прогноза - внизу страницы). Главное. И, наконец, главное отличие нашей системы от всех прочих. По непонятной для нас причине, практически все трейдеры работают только на классическом или на мини-форексе, который мало отличается от большого. Мы же работаем одновременно на двух разных площадках! Как известно, на классическом Форексе зависимость прибылей/убытков от движения курса - строго линейная: 1 пункт - $10,.. 3 пункта - $30... и т.д. - это для евро. Но ведь есть и другие типы контрактов - опционы и фьючерсы, например, - торгуемые на биржах. Для нашей системы принципиально важно, что для них график изменения цены, в зависимости от курса, - уже не линейный, а экспоненциальный. Это хорошо видно на приведенном примере. Контракт: входная маржа - $500. Курсовой диапазон: от -200 до +200 пунктов (это важное отличие от классического Форекса, где диапазон изменения цены вообще не лимитирован). Максимальная цена реализации контракта - $2500. Максимальный убыток равен, естественно сумме входной маржи. Еще раз подчеркнем: при изменении курса валюты (не так важно, какой именно - это только пример) от -200 до +200 пунктов, цена реализации контракта меняется от -$500 до +$2500. Но не линейно, а экспоненциально, как это хорошо видно на графике.( http://www.perlmasterbank.com/concept.shtml ) ...Ограничимся этим в рамках данной статьи. Уже понятно, что в результате некоторой, довольно серьезной аналитической работы можно подобрать пары разнонаправленных контрактов, а еще лучше комплексы из нескольких разнонаправленных контрактов на Forex и на опционных биржевых площадках. Таким образом, что при движении валютного курса в любом направлении они будут давать прибыль, как только отклонение от нулевой точки превысит 20-25 пунктов. А это бывает практически всегда. Именно это, в крнечном итоге, и позволяет нам утверждать, что нами создана торговая система с ГАРАНТИРОВАННОЙ ПРИБЫЛЬЮ! " Может ли быть такое ? Где здесь неправда ? Link to post Share on other sites
Igonter 404 Share Posted February 19, 2003 Ответ: не может. Единственное, что такая система принесет - это убыток в размере удвоенной брокерской комиссии. Это вариант древней системы открытия одновременно двух разнонаправленных позиций. Наводящее соображение: если все описанное правда, зачем вообще в этой системе Форекс? Откроемся на фьючерсах в разных конторах в разные стороны, и будем иметь в первой конторе убыток на маржу 500$, а во второй прибыль 2500$. Гениально! Мне причитается за идею... А что будет, если цена пройдет вперед 25pps, а потом назад 125? HappyEnd. С уважением, Igonter. Link to post Share on other sites
Aleksandr 0 Author Share Posted February 19, 2003 Никто не хочет высказать свое мнение ? Link to post Share on other sites
Igonter 404 Share Posted February 20, 2003 По-моему, я уже высказался... Судя по настойчивости, вы - автор этой системы? С уважением, Igonter. Link to post Share on other sites
Aleksandr 0 Author Share Posted February 20, 2003 По-моему, я уже высказался... Судя по настойчивости, вы - автор этой системы? С уважением, Igonter. Большое спасибо за ответ. Автор такой системы не обратился бы сюда... Зададим вопрос по другому: Кто-нибудь еще хочет высказать свое мнение ? Link to post Share on other sites
Simca 5 Share Posted February 20, 2003 Бесплатный сыр ..... Надеюсь высказался понятно. Link to post Share on other sites
Recommended Posts