Андрей Олегович 1 Share Posted May 5, 2013 Добрый день, коллеги. Написал советник и приступил к его тестированию. Хотел чтобы кто-нибудь кроме меня, так сказать незамыленным взглядом, посмотрел на цифры, выдаваемые тестером. И сказал, что сразу бросается в глаза, как первые признаки плохого советника. Краткая информация о получившихся результатах: Сам советник писал, основываясь на закономерностях, обнаруженных на EUR, H4. После написания решил протестировать не только на этом инструменте, но и на еще шести парах и трех временных интервалах (H1, H4, D1). Положительные результаты были только на H4 и D1 и только: EUR, AUD, CHF. Результаты этих пар на H4 и выкладываю. Еще выложу, как пример отрицательных результатов, GBP на H4. Все тесты охватывали временной интервал от 01.01.2010 до сегодняшнего дня. Все тесты были проделаны с одинаковыми входными параметрами, без оптимизации. Видимо поэтому лучший результат и был на EUR H4. Во всех тестах стоял фиксированный объем в 0.05 лота. AUD.bmp CHF.bmp EUR.bmp GBP.bmp Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted May 5, 2013 Полная фигня. П.С. выкладывайте картинки в формате jpg, а не bmp. Выкладывайте тесты только в режиме "Все тики". Тесты с менее чем 300 сделок не являются говорящими о чем-то. Тесты с ПФ менее 1.2 означают, что система неработоспособна. То же самое если прибыльность получена 1-2 удачными сделками на истории. 1 Link to post Share on other sites
Ugar68 372 Share Posted May 5, 2013 Найти закономерность, ещё не система. Очень редко удаётся сразу создать хорошую систему, обычно приходится повозиться. Пишу советники и индикаторы по вашим алгоритмам. Пишите в личку. Чужие программы не переделываю. Link to post Share on other sites
Programmer 33 Share Posted May 5, 2013 Я еще смотрю на фактор восстановления: Фактор воcстановления – один из важных показателей работоспособности торговой стратегии трейдера, рассчитываемый как соотношение абсолютного профита к максимальной просадке. Фактор восстановления обычно измеряется в пунктах или процентах. Данный показатель дает представление о том, насколько суммарная прибыль по стратегии превышает глубину максимальной просадки. Отчасти фактор восстановления указывает на резервы системы для возобновления позиций после просадок. Большинство аналитиков сходится во мнении о том, что значение 1.6 фактора восстановления является пограничным. При условии, что система продемонстрировала фактор восстановления больше 1.6, то можно рассматривать ее как устойчивую систему с хорошей эффективностью. Link to post Share on other sites
Programmer 33 Share Posted May 5, 2013 PS: Поддерживаю AntFX - картинки свыше 1мб выкладывать смысла нет. Пожалуйста, преобразуйте картики в JPEG / GIF перед публикацией. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted May 6, 2013 PS: Поддерживаю AntFX - картинки свыше 1мб выкладывать смысла нет. Пожалуйста, преобразуйте картики в JPEG / GIF перед публикацией. Простите конечно уважаемый Кирилл, за оффтопик, но если вы не модерируете, может быть, попросите Альпари снять с себя статус модератора этого раздела форума? 1 Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted May 29, 2013 Полная фигня. П.С. выкладывайте картинки в формате jpg, а не bmp. Выкладывайте тесты только в режиме "Все тики". Тесты с менее чем 300 сделок не являются говорящими о чем-то. Тесты с ПФ менее 1.2 означают, что система неработоспособна. То же самое если прибыльность получена 1-2 удачными сделками на истории. и это только необходимое, но не достаточное условие. У меня есть и тесты с 1000+ сделок, и профит фактором высоким, которые с позором сливают на форвардном тесте. З.Ы. насчет всех тиков можно поспорить. Если система не берет данные с нулевого бара, а сделку совершает на первом тике, разницы не будет. Ну, и еще без стоплоссов и тейкпрофитов должна быть Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted May 29, 2013 З.Ы. насчет всех тиков можно поспорить. Если система не берет данные с нулевого бара, а сделку совершает на первом тике, разницы не будет. Ну, и еще без стоплоссов и тейкпрофитов должна быть Ну-ну. И много таких систем, без стоплоссов и тейкпрофитов. Я и сам часто тестирую по ценам открытия баров, но я точно знаю при этом, что тесты по всем тикам и по ценам открытия не будут сильно различаться. Когда выкладываешь что-либо в сеть, нужно выкладывать исключительно тесты по всем тикам. 1 Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted May 30, 2013 и это только необходимое, но не достаточное условие. У меня есть и тесты с 1000+ сделок, и профит фактором высоким, которые с позором сливают на форвардном тесте.З.Ы. насчет всех тиков можно поспорить. Если система не берет данные с нулевого бара, а сделку совершает на первом тике, разницы не будет. Ну, и еще без стоплоссов и тейкпрофитов должна быть Для максимальной производительности заменяю сл и тп на конструкцию: if (iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0)<=... ) OrderClose(.... и никакие все тики не нужны. Быстрый и 100% надёжный тест по опен минутных баров. Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted May 30, 2013 Для максимальной производительности заменяю сл и тп на конструкцию:if (iOpen(Symbol(),PERIOD_M1,0)<=... ) OrderClose(.... и никакие все тики не нужны. Быстрый и 100% надёжный тест по опен минутных баров. Именно так. И на реале имеет преимущество, так как стопы не выбьет шипом. Я правда, не додумался, проверял на первом баре свечи: if (Ask > StopPrice) OrderClose... а внутри бара не торговал. Спасибо, теперь возьму на вооружение Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
Recommended Posts