Serega4093 1 Share Posted November 13, 2013 Здравствуйте. Вот никак не могу понять: чем отличается загрузка депозита от используемого кредитного плеча? Пытался сам в этом разобраться, но так и не смог. Объясните на пальцах. Я понимаю так, что загрузка депозита - это та часть средств, которую трейдер использует в торговле. То есть если загрузка депозита 5%, то это значит, что трейдер в торговле использует 5% от всех средств. А используемое кредитное плечо - это что? Link to post Share on other sites
WirweS 119 Share Posted November 13, 2013 Здравствуйте. Вот никак не могу понять: чем отличается загрузка депозита от используемого кредитного плеча? Пытался сам в этом разобраться, но так и не смог. Объясните на пальцах. Я понимаю так, что загрузка депозита - это та часть средств, которую трейдер использует в торговле. То есть если загрузка депозита 5%, то это значит, что трейдер в торговле использует 5% от всех средств. А используемое кредитное плечо - это что? Кредитное плечо - это соотношение между залогом и заемными средствами. Или по простому, чем больше кредитное плечо тем меньше сумма залога. Или еще проще.... это недостающие деньги, которые вам предоставляет компания для совершения торговых операций. 1 Выбери свою дорогу.... Link to post Share on other sites
Pavel Kononenko 27 Share Posted November 13, 2013 Загрузка = ИКП/МВКП*100% Где ИКП - используемое КП, а МВКП - максимально возможное установленное на данном счете. 1 Link to post Share on other sites
Serega4093 1 Author Share Posted November 13, 2013 Загрузка = ИКП/МВКП*100%Где ИКП - используемое КП, а МВКП - максимально возможное установленное на данном счете. Спасибо. Все таки загрузка депозита для меня как инвестора была понятней Link to post Share on other sites
Pavel Kononenko 27 Share Posted November 13, 2013 Спасибо. Все таки загрузка депозита для меня как инвестора была понятней У кого-то плечо 10, у кого-то 500. У того у кого 10 - загрузка 90%, у того у кого 500 - загрузка 1.8%. Что же понятнее? Наоборот ИКП понятно. Link to post Share on other sites
Serega4093 1 Author Share Posted November 13, 2013 Все понял. Если у управляющего используемое плечо 20, а максимально возможное 200, то загрузка будет 10%. Все ясно, спасибо. А то никак не мог в этом разобраться Link to post Share on other sites
il_27 0 Share Posted December 2, 2013 У кого-то плечо 10, у кого-то 500. У того у кого 10 - загрузка 90%, у того у кого 500 - загрузка 1.8%.Что же понятнее? Наоборот ИКП понятно. Здравствуйте! Понял, что в обоих примерах ИКП=9. Так в какой ПАММ-счёт будет лучше вкладываться, при условии, что все остальные параметры мы здесь не учитываем? И какой из них считается консервативным, т.е. менее рискованным, с загрузкой 90% или 1.8%? Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted December 2, 2013 Здравствуйте! Понял, что в обоих примерах ИКП=9. Так в какой ПАММ-счёт будет лучше вкладываться, при условии, что все остальные параметры мы здесь не учитываем? И какой из них считается консервативным, т.е. менее рискованным, с загрузкой 90% или 1.8%? Консервативней тот, у кого меньше ИКП. В данном случае оба одинаковы Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
il_27 0 Share Posted December 2, 2013 Консервативней тот, у кого меньше ИКП. В данном случае оба одинаковы Понял, спасибо за ответ! А какое максимальное ИКП должно быть у управляющего, чтобы он всё ещё относился к разряду консервативных? Когда речь шла о загрузке депозита, было 20% (или 25% - не помню), а теперь как? Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted December 3, 2013 Вряд ли можно сказать точную цифру. Слишком много разных стратегий, для долгосрочной торговли цифры одни, для краткосрочной другие, у скальперов третьи. Кто-то использует короткие стоп-лоссы, кто-то пересиживает убытки. В итоге плечо одно, а риск разный Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 3, 2013 (edited) Понял, спасибо за ответ! А какое максимальное ИКП должно быть у управляющего, чтобы он всё ещё относился к разряду консервативных? Когда речь шла о загрузке депозита, было 20% (или 25% - не помню), а теперь как? Для оценки консервативности торговли важнее такие показатели, как максимальная дневная волатильность (прибыль/убыток) счета. К консервативным должны относиться счета с максимальной дневной волатильностью в районе 10% и меньше. При этом в формуле агрессивности для паммов компания установила, что вес максимального убытка в формуле агрессивности в 2 раза больший, чем вес максимальной прибыли, что я считаю не правильно. Вот официальная формула. По действующей формуле, если считать, что консервативными являются паммы с агрессивностью 1 и 2 по 5-бальной шкале, то по мнению компании таковыми являются паммы с макс дневным убытком до 9.5% и макс дневной прибылью до 19% (а должны были бы быть с макс волатильностью в данном случае 9.5% в обе стороны). Edited December 3, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts