visag 0 Share Posted December 26, 2013 Доброго время суток всем! Решил попробовать поиграться в форекс,перевёл 10$ на счёт и 2013.12.24 09:26 открыл ордер sell 0.02 usdjpy по цене 104.172 . поставил S/L 104.385 и T/P 104.087 и стал ждать .... 2013.12.25 рынок не работал,жду дальше .... дождался 2013.12.26 09:00 ордер закрылся по цене 104.798 несмотря на выставленный S/L и мало того что утянул все мои деньги,так ещё и -2,69 на балансе увидел. А через пару часов мне сделали Indemnification balance 2,69. и теперь у меня снова 0,00 на счету. Есть два вопроса. 1: почему не сработал S/L и 2: кто компенсировал мне -2,69 . Прошу знающих помочь мне разобраться Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 26, 2013 Ваш ордер SL исполнился по гэпу, гэп - это значительный ценовой разрыв между предыдущей и последующей ближайшими ценами. При попадании в ценовой разрыв отложенные ордера, а также SL и TP исполняются по первой доступной котировке после разрыва. Поэтому цена исполнения Вашего ордера оказалась хуже заявленной. Компенсацию баланса до нуля Вам начислила компания в соответствии с регламентом торговых операций счета стандарт. Если бы счет был ЕЦН, то компания наоборот попросила бы Вас эту разницу компенсировать. 1 Link to post Share on other sites
berber 190 Share Posted December 26, 2013 Доброго время суток всем! Решил попробовать поиграться в форекс,перевёл 10$ на счёт и 2013.12.24 09:26 открыл ордер sell 0.02 usdjpy по цене 104.172 . поставил S/L 104.385 и T/P 104.087 и стал ждать .... 2013.12.25 рынок не работал,жду дальше .... дождался 2013.12.26 09:00 ордер закрылся по цене 104.798 несмотря на выставленный S/L и мало того что утянул все мои деньги,так ещё и -2,69 на балансе увидел. А через пару часов мне сделали Indemnification balance 2,69. и теперь у меня снова 0,00 на счету. Есть два вопроса. 1: почему не сработал S/L и 2: кто компенсировал мне -2,69 . Прошу знающих помочь мне разобраться1) стоп сработал по гэповой котировке на открытии рынка; 2) дц Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 27, 2013 visag, извините, но почему вы вытавили стоп намного превышающий тэйкпрофит? Так не правильно, вы должны идти в сделку только в случае когда потенциальный выигрыш в несколько раз превышает рассчетный стоп! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 27, 2013 Так не правильно Да не путайте Вы новичков - правильно-неправильно... Открывать сделку без достаточной статистики, подтверждающей прибыльность используемой ТС - вот что действительно не правильно. А соотношения стопа и тейка это все суеверия 1 Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 27, 2013 Да не путайте Вы новичков - правильно-неправильно...Открывать сделку без достаточной статистики, подтверждающей прибыльность используемой ТС - вот что действительно не правильно. А соотношения стопа и тейка это все суеверия неужели??? Так соотношение стопа-тейка и рассчитываются из статистики... это ж по умолчанию. А вы сами входите когда стоп меньше/равен прибыли? Или может ваще без стопа? Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 27, 2013 неужели??? Так соотношение стопа-тейка и рассчитываются из статистики... это ж по умолчанию. Из какой статистики? По какому умолчанию? И что именно рассчитывается? 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 27, 2013 (edited) Все, что пишут в книгах по ТА - полный шлак, пока самостоятельно не сделаны исторические тесты, которые подтверждают это. И такие вещи как лучшие соотношения стопов и тейков работают только для конкретных ТС. Может быть у автора этого "правила" была такая ТС, для которой лучше, когда стопы были в разы меньше тейков. Также есть много прибыльных ТС, в которых стопы больше тейков. Главное чтобы стопы были и их размеры были адекватными стилю торговли, и на истории срабатывали достаточно часто. Например если ТС с тейком 50 и стопом 200 на истории выдает 1000 сделок, из которых 900 тейков и 100 стопов с профит-фактором 2.25, такая система может быть вполне жизнеспособна, не смотря на то, что стоп больше тейка в 4 раза. Edited December 27, 2013 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Wowa 8 Share Posted December 28, 2013 неужели??? Так соотношение стопа-тейка и рассчитываются из статистики... это ж по умолчанию. А вы сами входите когда стоп меньше/равен прибыли? Или может ваще без стопа? Вы, похоже, опираетесь на выводы древних книг по трейдингу, докомпьютерного анализа. На рынках того времени были ярко выраженные тренды, и, действительно, имело смысл делать профит в несколько раз больше стопа. В наше время достаточно провести оптимизацию любой ТС по этим двум параметрам, чтобы убедиться, что эта мера не дает преимущества Мы сами знаем, что проблема не имеет решения. Мы хотим знать, как ее решать. (с) К. Хунта Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted December 28, 2013 Вы, похоже, опираетесь на выводы древних книг по трейдингу, докомпьютерного анализа. На рынках того времени были ярко выраженные тренды, и, действительно, имело смысл делать профит в несколько раз больше стопа. В наше время достаточно провести оптимизацию любой ТС по этим двум параметрам, чтобы убедиться, что эта мера не дает преимущества При торговле на пробой - даст. 1 Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 28, 2013 Вы, похоже, опираетесь на выводы древних книг по трейдингу, докомпьютерного анализа. На рынках того времени были ярко выраженные тренды, и, действительно, имело смысл делать профит в несколько раз больше стопа. В наше время достаточно провести оптимизацию любой ТС по этим двум параметрам, чтобы убедиться, что эта мера не дает преимущества В книгах да, семинары практикующих трейдеров - да. Но собственный опыт - важнее. Все мои апробации по нескольким мною составленным ТС показали именно достойные результаты на соотношении тейк/стоп в пользу увеличенного тейка. Согласен, что суть этих ТС - следование тренду. Также делаю сделки от границы канала во флэте, такие сделки вообще очень люблю - потенциальный тейк вразы буквально больше стопа - тут уже и не тренд вовсе. Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 28, 2013 Все, что пишут в книгах по ТА - полный шлак, пока самостоятельно не сделаны исторические тесты, которые подтверждают это. И такие вещи как лучшие соотношения стопов и тейков работают только для конкретных ТС. Может быть у автора этого "правила" была такая ТС, для которой лучше, когда стопы были в разы меньше тейков. Также есть много прибыльных ТС, в которых стопы больше тейков. Главное чтобы стопы были и их размеры были адекватными стилю торговли, и на истории срабатывали достаточно часто. Например если ТС с тейком 50 и стопом 200 на истории выдает 1000 сделок, из которых 900 тейков и 100 стопов с профит-фактором 2.25, такая система может быть вполне жизнеспособна, не смотря на то, что стоп больше тейка в 4 раза. Не думаю, что все, кто пишут книги - дураки... Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted December 28, 2013 Не думаю, что все, кто пишут книги - дураки... Вряд ли стоит абсолютизировать точку зрения какого-либо человека, когда речь идет о форексе, даже если он какое-то время прибыльно торговал. 1 Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 29, 2013 Вряд ли стоит абсолютизировать точку зрения какого-либо человека, когда речь идет о форексе, даже если он какое-то время прибыльно торговал. Во-первых не одного человека, во-вторых, не только на форексе. Link to post Share on other sites
Digger 231 Share Posted December 29, 2013 Не думаю, что все, кто пишут книги - дураки... конечно но дураки применяют буквально в своём уникальном опыте написанное другими об их. ---------------- нашли ап чем поспорить... Степень обобщения выводов и область их применения не разграничили. Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием. Link to post Share on other sites
Digger 231 Share Posted December 29, 2013 во-вторых, не только на форексев том и дело что как раз на форексе эта фишка сама по себе не катит, особенно на мелком тайме. Собсно потому крутяки на других рынках обычно. Мои мечты бесполезны, мои планы - всего лишь прах, мои цели недосягаемы, во всем этом нет проку, если они не закреплены действием. Link to post Share on other sites
MrВремя 10 Share Posted December 29, 2013 в том и дело что как раз на форексе эта фишка сама по себе не катит, особенно на мелком тайме. Собсно потому крутяки на других рынках обычно. Крутяки это кто или что? Link to post Share on other sites
KENT_Irk 112 Share Posted December 30, 2013 При торговле на пробой - даст. пробой чего ??? температурного минуса 1917 года ??? Link to post Share on other sites
Paukas 3,907 Share Posted December 30, 2013 пробой чего ??? температурного минуса 1917 года ??? Максимума или минимума. Link to post Share on other sites
Recommended Posts