AntFX 6,474 Author Share Posted June 1, 2016 Из этого следует интересный вывод, также дополняющий вышепроцитированное мнение: если вложить определенную сумму в "хорошие" (те, которые не сольются) "агресивные"/волатильные счета, широко диверсифицировав её (например >20 счетов) то доход по ней будет весьма консервативный, и волатильность будет не особо "агресивная".К сожалению на форексе действует закон "финансового притяжения" (к земле, то есть к сливу ) который тем сильнее влияет на паммы, чем выше их агрессивность торговли. То есть успешно агрессивно торговать гораздо сложнее, чем успешно торговать умеренно или консервативно. Поэтому такой портфель из 20 агрессивных паммов скорее всего постигнет печальная участь 1 1 Link to post Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy 521 Share Posted June 1, 2016 Не понимаю. Вот, предположим, я нашел на ресурсе 20 агрессивных "хороших" паммов, дающих в среднем 20% ежемесячно. Т.о. портфель из всех 20 паммов даст за месяц те же 20%. И т.е. даже тем ближе к 20%, чем из большего кол-ва таких паммов он будет состоять. А в случае кочерги одного из паммов даст 19%, в то время как, в случае кочерги в портфеле из 5 паммов портфель даст 16%. Это все в теории. ) На практике ясно дело все упирается в то, что тут весьма трудно найти даже 5 "хороших" консервативных паммов, а не то, что 20 агрессивных. ) А если учесть, что такие Паммы могут сыпаться раз в неделю, то через пол года у портфеля будет -50% где то. Это легко проверить. Найдите 20 счетов выдающие по 20% ежемесячно, с возрастом 2-3 года. Тогда Ваша теория будет жить. Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.Эдвин Лефевр Link to post Share on other sites
laxander 103 Share Posted June 1, 2016 А если учесть, что такие Паммы могут сыпаться раз в неделю, то через пол года у портфеля будет -50% где то. В нашем мысленном эксперименте мы оперировали "хорошими" (которые не сольются) паммами. ) Но даже если теперь принять ваши условия с падающим каждым 20м паммом в неделю, то как это спасет портфель с 5 такими паммами? Ну будет он не по 5% в неделю терять со смертью 1 из 20, а по 20% в месяц со смертью 1 из 5 - что это изменит? В моем первоначальном вопросе я спрашивал, почему идеально именно 5-7 без всяких условий. Если, скажем, я смогу найти ресурс с N>7 хорошими стабильными равными паммами, то почему я должен выбрать из низ только 5-7, а не пользовать их все, имея лучшую защиту от просадок и более ровный график, т.к. удельный вес каждого памма уменьшается? Я понимаю, что в условиях альпари идеально 5-7 потому, что больше не найти. ) НО это ограничение обусловлено абсолютным количеством стабильных паммов на данной площадке. Это понятно. Но почему абсолютно и безотносительно чего либо постулируется, что "идеально 5-7"? Исходя из чего? Link to post Share on other sites
Privat24 34 Share Posted June 1, 2016 В нашем мысленном эксперименте мы оперировали "хорошими" (которые не сольются) паммами. ) Но даже если теперь принять ваши условия с падающим каждым 20м паммом в неделю, то как это спасет портфель с 5 такими паммами? Ну будет он не по 5% в неделю терять со смертью 1 из 20, а по 20% в месяц со смертью 1 из 5 - что это изменит? В моем первоначальном вопросе я спрашивал, почему идеально именно 5-7 без всяких условий. Если, скажем, я смогу найти ресурс с N>7 хорошими стабильными равными паммами, то почему я должен выбрать из низ только 5-7, а не пользовать их все, имея лучшую защиту от просадок и более ровный график, т.к. удельный вес каждого памма уменьшается? Я понимаю, что в условиях альпари идеально 5-7 потому, что больше не найти. ) НО это ограничение обусловлено абсолютным количеством стабильных паммов на данной площадке. Это понятно. Но почему абсолютно и безотносительно чего либо постулируется, что "идеально 5-7"? Исходя из чего? Если бы каждый из счетов торговал на своих парах/акциях, т.е. счета никак не кореллировали между собой, то тогда без разницы, сколько их (с поправкой на то, что большее кол-во счетов сложней контроллировать - новости от ДУ, фундаменталка, мониторинг графика). А если вспомнить, что у половины счетов флет, у некоторы счетов тренд вверх, а у других вниз, то возникает вопрос - зачем сидеть во флетовых и медвежьих счетах? Link to post Share on other sites
mmaxx 0 Share Posted June 3, 2016 Здравствуйте. Почему не выходит рейтинг за 1 июня ? Link to post Share on other sites
Shcherbakov Evgeniy 521 Share Posted June 3, 2016 Здравствуйте. Почему не выходит рейтинг за 1 июня ? За май все выпали из рейтинга... Тем, кто ищет легких денег, неизменно приходится платить за привилегию послужить окончательным доказательством того, что в нашем черством мире легких денег просто не бывает.Эдвин Лефевр Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 3, 2016 Здравствуйте. Почему не выходит рейтинг за 1 июня ? Здравствуйте, рейтинг в будет в эти выходные, скорее всего. 1 Link to post Share on other sites
prog1C 7 Share Posted June 5, 2016 Черновая версия июньского рейтинга, включены счета с возрастом от 60-ти торговых дней. Июнь2016.zip 1 Link to post Share on other sites
SergeyNsk 105 Share Posted June 5, 2016 Антон, скажи пожалуйста, как ты считаешь, возможно ли дать так сказать базовые вехи хотя бы для стратегии составления портфеля, которая в будущем может быть могла бы принести профит за ТИ от полугода и выше? Мы с командой занимаемся решением практически идентичной задачи, но относительно торговых алгоритмов. Разработали матмодель с хорошей степенью предиктивности. Хочу заметить, что задача очень непроста даже в случае, когда мы имеем всю статистику торговли со всеми параметрами. Учитывая то обстоятельство, что myfxbook выкладывают единицы управляющих своих счетов, а историю сделок - и того меньше, любые построения - гадание на кофейной гуще и субъективизм. 1 Абсолютно новый подход к РАММ- счетам!Строгая математика + Лучшие торговые алгоритмы = Прогнозируемая прибыль и контролируемые (!) рискиЗа февраль '17: +2 067 пипсов (четырехзнак) по валютам = +5,18% прибыли в месяц!PAMM для инвестирования - INSIGHT regular PAMMВся информация в ***удалено*** Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 5, 2016 Зеленые консервативные (Синие умеренные (20%Красные агрессивные (>45%) Добавлена информация об изменении места паммов в рейтинге относительно их мест в топ30 прошлого месяца. Если памма в топ30 не было, он обозначается как (new), даже если он был в топе два или более месяцев назад, или был в рейтинге на позиции 31 и далее. Изменение мест паммов не всегда связано с улучшением или ухудшением их собственной торговли, а также может быть связано с улучшением или ухудшением в торговле других паммов, благодаря чему они потеснились и пропустили этот счет вверх, либо наоборот потеснили его вниз. Если позиция памма не изменилась, указывается (==). Июнь 2016 MrGold Stability (==) Desatnik U96 (==) LAU.Mag77 торговля вручную (==) Solandr Test Drive (+2) Uspexx (==) Shooting-Star Trading Blue River (-2) Crocodile Dandy plus (==) Sentiment fund Quatrefoil Capital (+2) PEKOPDCMEH Variety RUB (+2) FixPro RUR_Gremlin (+5) IntraDay PAMM Разумные инвестиции (+1) Bo$ USD (+1) Volumetrader VolumeTrade (+3) Goldclever (==) Samurayi Navaleon+ichimoku (-7) LivePamm (new) Income and Prosperity Среднесрочная торговля (+2) ST-INVEST SMIRNOFF-INVEST (-1) Tradeline (new) Gemmaster EWTEL (+2) Marcus777 (+3) Gora RUR (+1) Megafinance-invest (new) AB_Kili RUB (+6) White_Rabbit (new) CFD USA на акции (==) Ninja Trainer (==) BalanceRC (new) Mixed_Trading_PAMM (new) Sokol (-2) AntFX Pamm Rating June 2016.zip 8 1 1 Link to post Share on other sites
laxander 103 Share Posted June 6, 2016 (edited) Новички BalanceRC и Tradeline не имеют публичной оферты. Я полагаю, смысла пребывания в топе таких счетов нет. Или на момент составления рейтинга они были открытыми и просто сейчас по каким-то причинам (активная торговля?) закрылись? Edited June 6, 2016 by laxander Link to post Share on other sites
Invests 0 Share Posted June 6, 2016 Новички BalanceRC и Tradeline не имеют публичной оферты. Я полагаю, смысла пребывания в топе таких счетов нет. Или на момент составления рейтинга они были открытыми и просто сейчас по каким-то причинам (активная торговля?) закрылись? Я на Tradeline скрываю оферту на время торгов, чтобы ввод денег не мешал торговле. Со вторника по воскресенье оферта открыта Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) Посмотрел результаты портфеля составленного в 2014г. Мне кажется если в то время "портфель" был бы составлен просто по возрасту то результаты были бы не хуже, а может быть и лучше. Возможно, единственный по настоящему рабочий параметр в портфеле это возраст. Но текущий рейтинг научил прокачивать этот возраст. Если же он будет иметь еще и вес в рейтинге (а не просто минимальный порог), то не за горами паммы оживающие раз в месяц или квартал. Предлагаю расчетный рейтинговый возраст считать только по дням, в которые ИКП было не ниже 10% от среднего по памму. Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
solandr 1,767 Share Posted June 7, 2016 Посмотрел результаты портфеля составленного в 2014г. Мне кажется если в то время "портфель" был бы составлен просто по возрасту то результаты были бы не хуже, а может быть и лучше. Возможно, единственный по настоящему рабочий параметр в портфеле это возраст. Но текущий рейтинг научил прокачивать этот возраст. Если же он будет иметь еще и вес в рейтинге (а не просто минимальный порог), то не за горами паммы оживающие раз в месяц или квартал. Предлагаю расчетный рейтинговый возраст считать только по дням, в которые ИКП было не ниже 10% от среднего по памму. Вы бы ещё бы вспомнили про минимальное количество сделок, необходимое для попадания в рейтинг...Стратегии ведь разные бывают? И нет смысла ставить по количеству торговых дней в один ряд пипсовика, делающих по несколько сделок в день, и стратегии с нормальным МО. 1 Euro-Lines - Аналитика текущей рыночной ситуации на EURUSD Сделай ставку в СПОРТЛОТО1 и в СПОРТЛОТО2! Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 Посмотрел результаты портфеля составленного в 2014г. Мне кажется если в то время "портфель" был бы составлен просто по возрасту то результаты были бы не хуже, а может быть и лучше. Возможно, единственный по настоящему рабочий параметр в портфеле это возраст. Паммы сливаются, и хорошие паммы тоже сливаются, к сожалению, со временем. Я уже 100 раз повторил, что "вложи и держи" - не подходящая стратегия для паммов, но видно для некоторых, которые в танке, придется повторить ещё 100 раз. 1 Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) Паммы сливаются, и хорошие паммы тоже сливаются, к сожалению, со временем. Я уже 100 раз повторил, что "вложи и держи" - не подходящая стратегия для паммов, но видно для некоторых, которые в танке, придется повторить ещё 100 раз. ни стратегиям с нормальным МО, ни пипсовкам, ни понедельника/вторникам не обязательно в рейтинговый возраст (тот который "баллы дает") засчитывать дни с "0 ИКП". Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 (edited) ни стратегиям с нормальным МО, ни пипсовкам, ни понедельника/вторникам не обязательно в рейтинговый возраст (тот который "баллы дает") засчитывать дни с "0 ИКП". Я к этой "проблеме " подхожу с другой стороны - если основная прибыль получена на какой-то небольшой части графика, он получает плохую оценку по показателю AER - то есть если он рос только часть времени, то он будет оценен хуже остальных счетов. К тому же если он половину графика грубо говоря не обновлял доходность хотя бы на 10%, то потеряет из-за этого 50% своих баллов. Поэтому кстати Экспенсивбаера в топе и нет, хотя счет у него хороший (если бы не длина просадки, он шел бы сразу после Стабилити). Нагружать рейтинг дополнительно подсчетом числа активных дней не вижу никакого смысла. К тому же, это "скользкий" метод оценки, который можно "обманывать". А те показатели которые использую я, обманывать невозможно. Edited June 7, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 И реальное число сделок по этому методу также не определишь - долгосрок совершивший 2 сделки за год пройдет этот фильтр отлично, а система, совершавшая по сделке в неделю за это же время может его не пройти. По-моему, это неадекватно на все 100% 1 Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) Я к этой "проблеме " подхожу с другой стороны - если основная прибыль получена на какой-то небольшой части графика, он получает плохую оценку по показателю AER - то есть если он рос только часть времени, то он будет оценен хуже остальных счетов. К тому же если он половину графика грубо говоря не обновлял доходность хотя бы на 10%, то потеряет из-за этого 50% своих баллов. Поэтому кстати Экспенсивбаера в топе и нет, хотя счет у него хороший (если бы не длина просадки, он шел бы сразу после Стабилити). Нагружать рейтинг дополнительно подсчетом числа активных дней не вижу никакого смысла. К тому же, это "скользкий" метод оценки, который можно "обманывать". А те показатели которые использую я, обманывать невозможно. И реальное число сделок по этому методу также не определишь - долгосрок совершивший 2 сделки за год пройдет этот фильтр отлично, а система, совершавшая по сделке в неделю за это же время может его не пройти на AER "прокачка возраста" вообще не отразится. Возьми любой памм с из середины рейтинга и со средним или с минимальным возрастом, вставь в него большие дыры с днями без торговли. Никакой из других параметров в нем не изменится (если не заменять дни, а втиснуть новые с 0 ИКП), но возраст начнет давать больше баллов. Хотя, наверное, не много. Не считал, Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) Но факт остается фактом. "Возраст" сейчас самый прокачиваемый параметр после "отсутствия дневных убытков" (если не первый). Если твой рейтинг не будет основным, то может быть не будет больших стимулов качать возраст еще сильнее. Но если он станет основным, то стимулов качать возраст будет еще больше. Поэтому фильтр не помешает, чтобы сервис не испортить большими дырами в торговле, т.к. эти дыры стимулируют сокращение ТИ, т.е. преждевременные выплаты комиссий. Необходимость расходов на "ИКП", намного сократит стимулы для "прокачки возраста". Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 (edited) Но факт остается фактом. "Возраст" сейчас самый прокачиваемый параметр после "отсутствия дневных убытков" (если не первый) Его никто не будет специально "прокачивать". Прокачивать как раз будут микросделки если ввести фильтрацию по твоему критерию. Я помню этот фильтр на паммине, когда у меня там за год не проходила моя система со сделками раз-два в неделю, а другие паммы за полгода проходили,совершившие 1-3 сделки в долгосрок. Это бред сивой кобылы такой фильтр, по-моему Edited June 7, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) Его никто не будет специально "прокачивать". Прокачивать как раз будут микросделки если ввести фильтрацию по твоему критерию. Я помню этот фильтр на паммине, когда у меня там за год не проходила моя система со сделками раз-два в неделю, а другие паммы за полгода проходили,совершившие 1-3 сделки в долгосрок. Это бред сивой кобылы такой фильтр, по-моему Странное предположение Микросделки прокачивать будут, а отсутствтие сделок прокачивать не будет Не видел этот фильтр на паммине (вообще мало знаком с паммином), но его идея мне нравится. В нормальных условиях, может быть не обязательно. Но после лесенок с "возрастом" в текущем рейтинге и если следующий рейтинг будет за "возраст" баллы давать, то этот фильтр просто необходим. Лесенки в твоем варианте не имеют преимуществ, но пустой возраст остается дырой для любых систем. Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 (edited) Не видел этот фильтр на паммине (вообще мало знаком с паммином), но его идея мне нравится. В нормальных условиях, может быть не обязательно. Но после лесенок с "возрастом" в текущем рейтинге и если следующий рейтинг будет за "возраст" баллы давать, то этот фильтр просто необходим. 1. Лесенок в рейтинге нет и никому такая "накрутка" не выгодна. Будет только нормальная торговля, торговых дней в ней будет ровно столько, сколько необходимо для раскрытия преимущества торговой стратегии. 2. Этот фильтр вреден вдвойне, он дает необоснованное преимущество долгосроку, который наоборот должен получать меньшие места с большим сроком жизни из-за малого числа сделок. А также провоцирует реальную накрутку микролотами. Edited June 7, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
WEALTHCRAFT 1,050 Share Posted June 7, 2016 (edited) 1. Лесенок в рейтинге нет и никому такая "накрутка" не выгодна. Будет только нормальная торговля, торговых дней в ней будет ровно столько, сколько необходимо для раскрытия преимущества торговой стратегии. 2. Этот фильтр вреден вдвойне, он дает необоснованное преимущество долгосроку, который наоборот должен получать меньшие места с большим сроком жизни из-за малого числа сделок. А также провоцирует реальную накрутку микролотами. 1. Накрутка будет (тем более если возраст будет давать преимущество в рейтинге), но её будет намного меньше, если у накрутки появится и другая цена помимо пустого времени. 2. Ты слишком плохого мнения о долгосроке, чем он хуже робота с писовкой "включенного и оставленного на счете на долго". Да сделок меньше, но результат то лучше. Повторю, странное предположение, что накрутка "микролотами" провоцирует, а накрутка без лотов не провоцирует. Возраст полезный параметр. Возможно, даже лучший из всех возможных. Но если он будет давать преимущество в рейтинге, то придется "поставить цену" за его накрутку, иначе графики паммов на сервисе будут опять очень странно выглядеть. Там уже будут не просто понедельники, а первые понедельники квартала. Без такого фильтра в твоем рейтинге (если его поставят как единственный), даже параметр "возраст" при сортировке рейтинга может потерять свою значимость, как потерял свою значимость параметр "доходность/риск" при наличии текущего рейтинга. Edited June 7, 2016 by WEALTHCRAFT Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Author Share Posted June 7, 2016 Да сделок меньше, но результат то лучше Если "сделок меньше, но результат-то лучше", то почему ты хочешь штрафовать счета, которые совершали меньше сделок, считая только дни с торговлей? 1 Link to post Share on other sites
Recommended Posts