Портфель от Nimius

Годовой отчет!

Раньше вроде не писал таких, теперь решил подытожить результаты за текущий год.

К сожалению Альпари поменяло формат ЛК и та программа которой пользовался теперь не работает, при этом эквити портфеля альпари по прежнему не ведет, а я очень надеялся, (походу эта фича есть только у сервиса портфелей, но обычный пакет паммов альпари в портфель не конвертирует), поэтому вел статистику в экселе, один раз или несколько раз за сутки перетаскивал данные в таблицу.

Портфель на паммине с пометкой реальный, хоть и похож на истину, но все равно далеко не такой, так как изменения я проводил не то что не синхронно, а с задержкой в недели ато и более, вот и теперь последние перетасовки там не учтены. В пору перестать бы его вести вообще, но что-то заставляет вспоминать про него и чуть подтягивать к реалиям.

На начало этого года мое отношение к сему проекту оставалось настороженным, ранее я писал о том что были прекращены плановые доливки, в 13 году были предприняты попытки более активного управления. А в начале этого года я решил вообще ничего не делать, тупо наблюдать. Но ряд управляющих, таких как АВП и ПетровИван, остановили торговлю и фактически поставили перед фактом принятия решений по составу портфеля.

Так что пришлось пошевелиться. О некоторых телодвижения писал чуть ранее.

Каков результат?

С 24.12.13 по сей час, мои деньги были просажены максимум на 6.4%.

А вот доходностью похвастать не могу, общая доходность от начала ведения портфеля, с учетом всего архива, если верить альпари минус 2,7%.

Доходность на сей час, без учета архива, за текущий год 11.5%

В общем, товарищи, фактическая ровная линия, хотя перестановки были и по всей видимости правильные. В прошлом году и позапрошлом  результаты портфеля меня честно говоря настораживали, в этом году как ни странно мое отношение к проекту стало более оптимистичным. Однако видна какая-то системность. Если раньше я считал что портфель не слит по случайности, то теперь закрадывается надежда что мой результат все же системен. А если это так то портфель можно использовать как минимум в виде копилки, с некоторой вероятностью получения профита, текущий результат равен банковскому проценту. При этом ликвидность счетов альпари будет повыше банковских.

Возможно в скором времени рассмотрю вариант возобновления доливок.

Как бы это не звучало странно но имеется шанс использовать форекс и конкретно портфельный сервис памм счетов,  для институциональных инвестиций. В которых, как вы знаете, основную роль играют два фактора, это фактор накопления и фактор реинвестирования. В общем, все то же, о чем первый пост этой темы, только не так агрессивно как изначально виделось.

На начало этого года мое отношение к сему проекту оставалось настороженным, ранее я писал о том что были прекращены плановые доливки, в 13 году были предприняты попытки более активного управления. А в начале этого года я решил вообще ничего не делать, тупо наблюдать. Но ряд управляющих, таких как АВП и ПетровИван, остановили торговлю и фактически поставили перед фактом принятия решений по составу портфеля.

Так что пришлось пошевелиться. О некоторых телодвижения писал чуть ранее.

в связи с чем заделался байэндхолдером и какие аргументы на продолжение этой стратегии?

ну и свежую ссылку бы на портфель

в связи с чем заделался байэндхолдером и какие аргументы на продолжение этой стратегии? ну и свежую ссылку бы на портфель

Сылка на портфель старая, на паммине ник этот мой вбить и покажет все. Только синхронность того портфеля страдает, хотя в с высот птичьего полета картинка более менее верная, реальный портфель так в минус не уходил, потому что авп фиксился здесь гораздо раньше, там профит конечно мизерный по нему вышел, но убытка по счету не было.

На счет байхолдера, так как раз изначально стратегия такая и была, выбрать упра и байхолдить его. Поэтому и решил в этом году тупо наблюдать, но реалии не позволили. Реалии подталкивают к более активному управлению.

Как ни парадоксально всю картину портили рисковые упры типа авп, они раздували портфель, потом колбасили его, потом сливались и портили картинку. Думаю что такие счета должны быть в портфеле, наверное процентов 10, но управляться они должны активнее, жадность нужно прижать и фиксить с некоторой регулярностью профит.  

Сылка на портфель старая, на паммине ник этот мой вбить и покажет все. Только синхронность того портфеля страдает, хотя в с высот птичьего полета картинка более менее верная, реальный портфель так в минус не уходил, потому что авп фиксился здесь гораздо раньше, там профит конечно мизерный по нему вышел, но убытка по счету не было.

ну картинка какая есть,конечно страшная..

а на самом деле ты на зеленой отметке щаз?

в связи с этим, не планируешь ли открыть непубличный портфель, и через него вести? (ну да, надо будет несколько лишних движений по вводу-выводу сделать, зато...)

На счет байхолдера, так как раз изначально стратегия такая и была, выбрать упра и байхолдить его. Поэтому и решил в этом году тупо наблюдать, но реалии не позволили. Реалии подталкивают к более активному управлению.

 

Как ни парадоксально всю картину портили рисковые упры типа авп, они раздували портфель, потом колбасили его, потом сливались и портили картинку. Думаю что такие счета должны быть в портфеле, наверное процентов 10, но управляться они должны активнее, жадность нужно прижать и фиксить с некоторой регулярностью профит.

ну я и спрашивал обоснования именно для B&H - почему ты вообще считаешь его применимым в вопросе управления в реалиях форексного памм-сервиса? я вот лично считаю, что B&H вообще не применим (если не рассматривать короткие периоды, когда тому или иному управу "прёт").

а для "рисковых" (как ты их называешь) - если ли инвест.стратегия, кроме "прижимания жадности и регулярно фиксить профит" (ещё вопрос - дают ли они профит регулярно, чтоб его фиксить?)

а на самом деле ты на зеленой отметке щаз?

Нет не на зеленой. Зеленую нужно опустить на  -2.7% если по честному учитывать архив. 11% это типа за год с 24.12.13 по 22.12.14

Про портфель думаю. Если честно не знаю что делать. Непубличный за 100 баксов открыть не вопрос, но для чего? Делать непубличный основным и переходить туда, или мусолить для мониторинга там 100 баксов и дублировать движения?

Хотелось бы нормальный портфель, но для этого мне надо порядка 1.5 к баксов, но с этим жаба давит и не вписывается в изначальные риски закладываемые в сей эксперимент.

Ну и потом, что я могу предложить потенциальным инвесторам в мой портфель? Как бы смыл вырисовывается, о нем писал, но здесь контингент совсем другой, всем надо аля-улю гони гусей.

Мой БХ исходит собственно не из самой стратегии держать и ничего не делать, а из стратегии выбора памма и управляющего. Я по прежнему считаю что нужно выбирать управляющего, а не отдельный счет.

Так как профит на длительном участке обеспечивает именно управляющий, его опыт, его видение рынка, умение выявлять закономерности и упаковывать их в ТС. Понятно что могут быть убыточные периоды простои и так далее, но совокупно в перспективе должен быть профит. Это как бы ключ, если мы инвестируем в такого упра, допустим активно, то это всеравно снижает вероятность убытка и прочих коллизий.

Например АВП и Петров Иван своими действиями уменьшили возможный убыток инвесторов, банально остановив торговлю и сказав что товарищи что-то не так. Это один из признаков профессионализма. Другие бы завывали что пора доливаться и шас как дольемся и всем будет счастье, сразу 1000% профита из просадки...

Однако получается такая петрушка что здесь крайне мало таких людей, а если есть то они как-то шифруются, получается что и на портфель не собирается поэтому те кто есть требуют более агрессивного подхода.

Я уже писал что допускаю попытку скальпить и торговать эквити паммов, но в этом случае опять же должен быть материал, памм системный, упр ответственный. Т.е. БХ не в смысле удержания, а  как принцип отбора под БХ.

Можно почти с уверенностью утверждать что чистый БХ оказался штукой провальной. 

ну картинка какая есть,конечно страшная..

Вот реальное эквити за период ведения статистики в экселе, фактически за год. Построенное по параметру сумма средств.

Мой БХ исходит собственно не из самой стратегии держать и ничего не делать, а из стратегии выбора памма и управляющего. Я по прежнему считаю что нужно выбирать управляющего, а не отдельный счет.

Именно так. Глупо вкладываться в счета управляющих, которые вообще не появляются на форуме, либо проявляют неадекватность, неграмотность или очевидно лгут. Правда, одного такого отбора будет мало, чтобы получить прибыль на долговременном промежутке. У вас в портфеле, я смотрю, агрессивные счета (кроме Паукаса и отчасти Стабилити). Для них, на первый взгляд, лучше "торговать эквити", чем держать до упора (как правило, полного слива). Но я не уверен, что даже инвесторский скальпинг на агрессивных паммах даст положительный результат. Вот и у вас вышло "около нуля"...

ЗЫ. а сделаю-ка я себе портфельчик и покажу, как надо инвестировать 

Именно так. Глупо вкладываться в счета управляющих, которые вообще не появляются на форуме, либо проявляют неадекватность, неграмотность или очевидно лгут. Правда, одного такого отбора будет мало, чтобы получить прибыль на долговременном промежутке. У вас в портфеле, я смотрю, агрессивные счета (кроме Паукаса и отчасти Стабилити). Для них, на первый взгляд, лучше "торговать эквити", чем держать до упора (как правило, полного слива). Но я не уверен, что даже инвесторский скальпинг на агрессивных паммах даст положительный результат. Вот и у вас вышло "около нуля"...

 

ЗЫ. а сделаю-ка я себе портфельчик и покажу, как надо инвестировать 

Я как раз не скальпил еще ни разу, до этого не дошел еще. Под агрессивные счета обычно отводится около 10%. Разве участвовал, вернее и сейчас участвую небольшой долей в рисковом проекте Артемки.

Подобные счета у меня всегда были, проблема с ними только в одном - фиксация профита. Например АВП увеличил первоначальную долю почти в 6 с чем-то раз, уже точно не помню. И вот портфельчик превращается из консервативного в агрессивный, жадность заставляет не снижать его долю, но идет слив, счет конечно руками закрывается и общий доход от вроде бы доходного и рискового счета в итоге не превышает даже 100%.

Сейчас костяк портфеля это паукас и стабилити. Счет паукаса очень хорошо себя показал на неудобном рынке показав минимальные убытки, статистика говорит о том же что сливает меньше чем зарабатывает и она такой было до текущего подъема, зашел в него удачно, сначала суммой оставшейся после авпп, а потом распредели остальные средства.

Счет стаибили тоже не плох в 13 году показал очень ровную торговлю с хорошими сделками, в плане отношения лосей к профиту. Но с ним я сейчас переживаю, Дмитрий что-то нацелился на агрессивную торговлю и хочет в топ, как бы характер торговли не поменялся. Но из моих наблюдений за Дмитрием подозреваю, что его натура такова, что он любой агрессивный счет с легкостью превратит в консервативный, его просто типает от рисков. Счет мемори тоже классифицировался как агрессивный а теперь по ходу он почти консервативный, а агрессивный у него турбо, не уверен что он сможет так продолжать, сдует торбо счет, в том плане что уменьшит риски.

Хохла достиг хая, закрыл с профитом все вывел. Лего как только достиг хая тоже фиксился, мало того в нем сейчас вообще осталось 10 баксов.

Так что вот такая структура, два достаточно консервативных счета, один умерено рисковый и самая малая доля в супер агрессивном, структура портфеля фактически полностью изменена от старых счетов ничего не осталось, опыт показал что это нужно было делать раньше. К сожалению последних изменений тоже нет на паммине а резвые проекты артемки с новми счетами там повторять не реально.

А портфель сделать никто не мешает, особенно если с отчетами. По ходу тут только моя ветка и осталась, раньше много коллег вести пыталось портфели с отчетами.

Я немного не понял, хотел посмотреть непубличный памм-портфель от nimius но не нашел. Все читать здесь лень стало. Дайте ссылку плис