По итогам обсуждения статьи о максимальной теоретически возможной просадке у многих инвесторов и заинтересованных лиц возникло смешанное чувство неполноты информации о полученном значении максимальной просадки для счёта Solandr (Test Drive). И это вполне понятно, поскольку нет указания о степени применимости указанной максимальной просадки к оценке риска ПАММ счёта. То есть непонятно должна ли эта просадка случиться в следующем месяце, или же её вероятность наступления исчезающе мала так же как и шансы увидеть результаты 1 миллиарда сделок в реальности?

 

Чтобы ответить на возникшие вопросы был написан скрипт, производящий подсчёт уровня просадки после каждой сделки (все входные данные оставлены прежними, что и для предыдущих расчётов).

Весь диапазон максимальный просадки был разбит на интервалы по 50 USD. После совершения каждой сделки определялся размер текущей просадки. Счётчик для интервала, в который эта просадка попадала, увеличивался на единицу. По итогам подсчёта 1 миллиарда сделок было найдено, что 68,64% сделок пришлось на время нахождения системы в просадке разной величины.

Далее находилось соотношение количества сделок из разных интервалов просадки по отношению именно к количеству этих "просадочных" сделок, указанных выше, а не к 1 миллиарду. Результат представлен на гистограмме частот распределения просадки по интервалам ниже.

 

Для более детального рассмотрения хвоста диаграммы ниже приведёно значение десятичного логарифма предыдущего графика.

 

Далее уже в Excel был рассчитан график распределения вероятности, показанный ниже. Рядом с графиком приведена таблица численных значений наиболее характерных точек.

 

Значения из таблицы нужно нужно читать следующим образом:

Вариант 1:

99% всего времени нахождения счёта в просадке размер просадки не будет превышать 300 USD.

Вариант 2:

С вероятностью в 99% просадка на счёте не превысит 300 USD.

 

Ещё один пример:

Вариант 1:

99,99% всего времени нахождения счёта в просадке размер просадки не будет превышать 600 USD.

Вариант 2:

С вероятностью в 99,99% просадка на счёте не превысит 600 USD.

 

Насколько приведённые выше цифры соответствуют допустимому значению риска определяется каждым инвестором индивидуально. Со своей стороны хочу ещё раз напомнить, что рекомендуемый стартовый депозит составляет 1000 USD. Риск ПАММ счёта полностью соответствует этому условию. Также на ПАММ счёте используется манименеджмент аля "фиксированный лот в тестере МТ4". Это означает, что по мере роста доходности риск получения полного уничтожения счёта будет уменьшаться.

 

PS: Не знаю насколько представленная выше информация позволит инвесторам счёта Solandr (Test Drive) спать ночью более спокойно, но тем не менее счёл нужным её представить.

Solandr Test Drive