По мониторингу Вашего счета по кнопке "Торговля" хорошо видно что ИНОГДА Вы используете добавление к убыточной позиции ( плечо растет примерно в два раза на плавающей просадке.   Это и есть УСРЕДНЕНИЕ НА УБЫТКЕ - как бы Вы это ни называли.

Я использую Усреднение и Мартингейл в частности.

 

Я уже Выше достаточно описал свой подход и терминологию, спорить дальше о терминологии переливая из пустого в порожнее нет смысла.

А еще я знаю такие термины как убийство, грабеж.  Можете уже судить и сажать.  

Может не выдержать, а может выдержать. Вы поймите говорить об одном случае нет смысла. Нужно говорить о выборке. Так вот если мы возьмем прибыльные ТС и поверх накрутим мартин, часть из них выдержит, часть сольет, но в среднем все равно будет прибыль по всей выборке, т.к. сами ТС прибыльные и никакими ММ эту выборку не увести в отрицательную зону по профиту - не верите - тестируйте.

 

Любую прибыльную ТС можно сделать убыточной просто повысив плечо. Если прибыльную ТС торговать по мартину, то там всё более неопределенно с итоговым результатом.

Любую прибыльную ТС можно сделать убыточной просто повысив плечо. Если прибыльную ТС торговать по мартину, то там всё более неопределенно с итоговым результатом.

Это противоречит математике. Плечо не тока дает сливать ТС, но и возможность зарабатывать, вы об этом забываете почему то. Возьмите 100 прибыльных ТС и торгуйте на их на большом плече. В итоге по всем 100 счетам слитым и не слитым все равно будет прибыль, даже если через год останется лишь один счет из 100 его профит перекроет убытки по слитым счетам(из-за высокого плеча), уже не знаю как это объяснить, придется похоже картинки с Монте-Карло показывать.

Т.е. если на ТС поставить высокое плечо, то возникает огромная вероятность слить этот счет и небольшая вероятность не слить и заработать тысячи и десятки тысяч %, которые на длинном отрезке истории перекроют сливы.

Это противоречит математике. Плечо не тока дает сливать ТС, но и возможность зарабатывать, вы об этом забываете почему то. Возьмите 100 прибыльных ТС и торгуйте на их на большом плече. В итоге по всем 100 счетам слитым и не слитым все равно будет прибыль, даже если через год останется лишь один счет из 100 его профит перекроет убытки по слитым счетам(из-за высокого плеча), уже не знаю как это объяснить, придется похоже картинки с Монте-Карло показывать.

Т.е. если на ТС поставить высокое плечо, то возникает огромная вероятность слить этот счет и небольшая вероятность не слить и заработать тысячи и десятки тысяч %, которые на длинном отрезке истории перекроют сливы.

Честно говоря, удивлен, что не понимаете.

 

Одна и таже ТС:

 

с одним плечом:

+8%, -6%, +8%,  -6%,+8%, -6%, +8%,  -6%,+8%, -6%, +8%, -6%

 

с плечом в 1,5 раза больше:

+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%

 

с плечом в 5 раз больше:

+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,

 

с плечом в 10 раз больше:

+80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -6%

 

в первом варианте каждая пара сделок дает (+1,52%) и в итоге имеем (+9,4%) прибыльная ТС

во втором варианте каждая пара сделок дает (+1,92%) и в итоге имеем (+12,08%) увеличение

в третьем варианте каждая пара сделок дает (-2%) и в итоге имеем (-11,5%) минус

в четвертом варианте каждая пара сделок дает (-28%) и в итоге имеем (-86%) еще больший минус

 

Возможно, перекроют, а возможно и нет. Но как правило, нет, если рассчитываете выжать из ТС десятки тысяч процентов в год.

Опять же, для мартинов все будет гораздо сложнее предсказать. Зависит от рабочего объема, мультипликатора при усреднении и размеров в пунктах между усреднениями. Но как правило, там либо совсем крошечная доходность, либо запредельные риски.

 

Тотже топмастер, основная часть доходности получена на запредельных рисках, сейчас риски чуть снизил, но доходность за последние периоды совсем мизерная по сравнению с теми сотнями процентов каждые пол года, что вначале по основным счетам, чего не видно только из-за того что график мониторинга в арифметическом виде. Хотя, торговля у него и не плохая, может и еще выжмет солидную доходность.

 

В мартине трудно что-то предсказать о "развороте тренда", разве что по более частым хвостам в сравнении с прошлыми периодами, да и то если повезет и такая возможность предоставится до кочерги.

 

Либо на глаз прикинуть по мониторингу долю усреднений из всех сделок, долю 2го шага усреднений в сделках с одним и более усреднений, долю усреднений 3го шага в усреднениях с двумя и более усреднений, и т.д и примерно (очень примерно) по какой-нибудь средней этих пропорций или динамике, если есть, представить как часто будет случаться слив при неизменных параметрах по рискам и без учета изменения "МО системы" в будущих периодах.

Честно говоря, удивлен, что не понимаете.

 

Одна и таже ТС:

 

с одним плечом:

+8%, -6%, +8%,  -6%,+8%, -6%, +8%,  -6%,+8%, -6%, +8%, -6%

 

с плечом в 1,5 раза больше:

+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%,+12%, -9%

 

с плечом в 5 раз больше:

+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,+40%, -30%,

 

с плечом в 10 раз больше:

+80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -60%, +80%, -6%

 

в первом варианте каждая пара сделок дает (+1,52%) и в итоге имеем (+9,4%) прибыльная ТС

во втором варианте каждая пара сделок дает (+1,92%) и в итоге имеем (+12,08%) увеличение

в третьем варианте каждая пара сделок дает (-2%) и в итоге имеем (-11,5%) минус

в четвертом варианте каждая пара сделок дает (-28%) и в итоге имеем (-86%) еще больший минус

 

Возможно, перекроют, а возможно и нет. Но как правило, нет, если рассчитываете выжать из ТС десятки тысяч процентов в год.

 

У Вас неверные расчеты. Вы просто умножили проценты на 10 и показали, что -6% это меньше чем -60%)))) Только на первой сделке это одна и та же система, со второй сделки у вас уже мультипликатор плеча не соответствует названному, плечо пляшет как попало в сделках, по сути вы сравниваете вообще разные системы и делаете из этого выводы, жаль что не понимаете.

 

-6% во второй сделке не будет соответствовать -60% в той же системе с x10 плечом.

 

Возьмите систему с 1 плечом за эталон и сделайте от нее верные расчеты с 1,5...5....10 плечом, можно рассмотреть 2 варианта: постоянным плечом и реинвестом(на депозит).

 

Вот Вам верный расчет одной и той же системы 1 и 10 плечом.

 

Перекроют. Это математика, тут 2+2 всегда = 4

Опять же, для мартинов все будет гораздо сложнее предсказать. Зависит от рабочего объема, мультипликатора при усреднении и размеров в пунктах между усреднениями. Но как правило, там либо совсем крошечная доходность, либо запредельные риски.

 

Тотже топмастер, основная часть доходности получена на запредельных рисках, сейчас риски чуть снизил, но доходность за последние периоды совсем мизерная по сравнению с теми сотнями процентов каждые пол года, что вначале по основным счетам, чего не видно только из-за того что график мониторинга в арифметическом виде. Хотя, торговля у него и не плохая, может и еще выжмет солидную доходность.

 

В мартине трудно что-то предсказать о "развороте тренда", разве что по более частым хвостам в сравнении с прошлыми периодами, да и то если повезет и такая возможность предоставится до кочерги.

 

Либо на глаз прикинуть по мониторингу долю усреднений из всех сделок, долю 2го шага усреднений в сделках с одним и более усреднений, долю усреднений 3го шага в усреднениях с двумя и более усреднений, и т.д и примерно (очень примерно) по какой-нибудь средней этих пропорций или динамике, если есть, представить как часто будет случаться слив при неизменных параметрах по рискам и без учета изменения "МО системы" в будущих периодах.

К Мартинам как и любому ММ применимо все то же самое.

 

Мартин - это ММ, в его задачи не входит предсказание тренда.

серии сделок в пунктах +80, -60, +80, -60,+80, -60, +80, -60,+80, -60, +80, -60

 

вариант с 11 плечом и вариант с 110 плечом.

 

Допустим:

1. цена лота 110000. (цену можно и плавающую, просто таблицу придется дольше составлять из-за плавающих плеч, но пропорции в плечах все равно останутся 1/10, при серии в первом варианте  +8%, -6%, +8%...)

2. лоты можно неограниченно дробить, для точности эксперимента.

.

серии сделок в пунктах +80, -60, +80, -60,+80, -60, +80, -60,+80, -60, +80, -60

 

вариант с 11 плечом и вариант с 110 плечом.

 

Допустим:

1. цена лота 110000. (цену можно и плавающую, просто таблицу придется дольше составлять из-за плавающих плеч, но пропорции в плечах все равно останутся 1/10, при серии в первом варианте  +8%, -6%, +8%...)

2. лоты можно неограниченно дробить, для точности эксперимента.

Давайте еще раз по пунктам и с подтверждением расчетов и математикой.

 

1. Повторюсь. Ваш расчет абсолютно неверен. Вы сравниваете в лоб системы с ММ(причем обе прибыльные), у которых распределения сделок между собой сильно разные(по сути разные системы) и делаете выводы для таких систем по выборке из 12 сделок. То, что такие системы на специфичных 12 сделках могут показать такое расхождения - вполне естественно, для правильного анализа таких систем нужно хотя бы 200 сделок и моделирование.

 

2. Устал повторять - преобразование прибыльной ТС с помощью любых методов ММ, даже которые меняют распределение системы до неузнаваемости(например, Ваш с x110 плечом или вообще хоть случайно ставить лот) - не сделает систему убыточной. Это невозможно. Это математика. 2+2 не может =5, МО базовой системы за счет ММ никуда бесследно испариться не может.

 

3. Для того, чтоб доказать Вам математически п.2 на примере Вашей таблицы в посте выше сделаем следующее:

 

а) будем моделировать методом Монте-Карло 2 Ваши системы 1x и 10x исходя из базовой системы в пунктах(+80пп и -60пп), т.е. для расчетов полностью возьмем за основу Вашу таблицу.

 

б) Характеристики Вашей системы в пунктах, по которым будем моделировать: % выигрышных сделок=50%, SL=60пп, TP=80пп, МО=10пп.

 

в) Смоделируем 100 000 проходов по 200 сделок, каждый проход будет в отдельном файле, чтоб можно было легко проверить расчет. Будет итоговая таблица по проходам с результатами.

 

г) Если суммарно по всем проходам в итоге будет прибыль в $ - значит система прибыльна, и п.2 доказан.

Поехали....

 

Ссылка на один из проходов - https://yadi.sk/d/Em64gz48hNUSC

Пример-картинка на проход для ленивых

Ссылка на архив из 100 000 проходов -    https://yadi.sk/d/-2Gits96hNUx4        Внимание архив в 1,6 гигабайт и 100 000 файлов!!! Оценивайте возможности своего ПК перед открытием.

Ссылка на итоги по проходам - https://yadi.sk/d/tkXMgOc3hNUSE

 

Итак как и ожидалось система осталась прибыльной, что и следовало доказать. Если проходы будут стремиться к бесконечности, то суммарная прибыль обоих систем с 11 и 110 плечом будет равна.

Из 100 000 проходов(можно сказать ПАММ счетов))) не слились только 105 и за счет них в сумме по системе с 110 плечом мы оказались в офигенном профите))))

Вероятность, что Ваша система на счете выживет или сорвет Джек-пот на 200 сделках с ММ 110 плечом составляет 0,105%. Т.е. при такой системе и ММ вы сольете с вероятностью= 99,895%.

ММ, который Вы применили просто сильно перераспределил выигрыши/убытки, про что я и писал в своей статье.

 

Все вышесказанное можно проделать и с Мартингейлом, вывод будет тот же, только вероятности ес-но другие.

 

Против математики не попрешь.

Картинка бонус по Вашей системе - Вероятность слить счет с ММ 110 плеча. По оси X - сделки, по оси Y вероятность.

При этом вероятность достичь 1000000$ из 1000$.

 

 

Т.е. если на ТС поставить высокое плечо, то возникает огромная вероятность слить этот счет и небольшая вероятность не слить и заработать тысячи и десятки тысяч %, которые на длинном отрезке истории перекроют сливы.

 

К сожалению, Вы всё время недоговариваете, и благодаря этому навязываете читателям (если таковые имеются) ложные выводы.

 

Перекрыть все сливы, безусловно, возможно - но только если не сливать 100% своих денег, иначе потом не с чего подниматься. Минус 100% - это банкротство.

Вы же везде ставите риск 100%, и после этого утверждаете, что несмотря на сливы можно заработать.

 

Это словесная махинация. Вы наверняка подразумеваете, что в каждый счёт будет вкладываться не 100% имеющихся денег, а лишь их часть. А это фактически означает снижение рисков на счете со 100 до 33, 25, 20, 10% или даже меньше - в зависимости от того, какую долю от всех денег Вы вкладываете в торговлю на счёте. То есть, если вы держите, например 80% своих денег вне торгового (или инвестиционного) счета для того, чтобы выдержать 4 слива подряд и ещё остались деньги на пятую попытку - то это эквивалентно риску 20%, а не 100%.

 

В итоге, утверждая выше, что "на длинном отрезке истории [выигрыши] перекроют сливы", Вы подразумеваете вполне консервативную торговлю, при которой большая часть денег у Вас лежит вне депо и ею Вы не рискуете. Т.е. риск по деньгам отнюдь не 100%.

 

Это на самом деле ММ такой - держать часть денег вне счёта (и доливать после слива).

 

Таким образом, открывая ПАММы с риском 100%, Вы просто перекладываете часть (своей, трейдерской!) работы по управлению капиталом на инвесторов!

Причем, не исключено, что с банальной выгодой для себя - из-за непонимания инвесторами специфических рисков на "ровных" графиках, они зачастую вкладывают больше, чем допустимо согласно описанному выше ММ (вкладывать лишь часть денег ради повторных "заходов" после слива) - и от этого возрастает вознаграждение управляющего (ну а инвесторы после "кочерги" разочаровываются в ПАММ-сервисе и в фирме Альпари)...

 

 

К сожалению, Вы всё время недоговариваете, и благодаря этому навязываете читателям (если таковые имеются) ложные выводы.

Вы не правы, со своими Инвесторами я всегда честен.

 

 

 

Перекрыть все сливы, безусловно, возможно - но только если не сливать 100% своих денег, иначе потом не с чего подниматься. Минус 100% - это банкротство. Вы же везде ставите риск 100%, и после этого утверждаете, что несмотря на сливы можно заработать.

Заработать можно при риске 100%. Вы можете со 100% уверенностью сказать, что какой-либо из моих ПАММов не достигнет два раза по 100%?

 

 

 

Это словесная махинация. Вы наверняка подразумеваете, что в каждый счёт будет вкладываться не 100% имеющихся денег, а лишь их часть. А это фактически означает снижение рисков на счете со 100 до 33, 25, 20, 10% или даже меньше - в зависимости от того, какую долю от всех денег Вы вкладываете в торговлю на счёте. То есть, если вы держите, например 80% своих денег вне торгового (или инвестиционного) счета для того, чтобы выдержать 4 слива подряд и ещё остались деньги на пятую попытку - то это эквивалентно риску 20%, а не 100%.

Конкретно в каком месте махинация? Я наверняка отдаю право принимать решение о том какую сумму инвестировать непосредственно Инвестору - он сам должен решить какой суммой рисковать.

 

 

 

В итоге, утверждая выше, что "на длинном отрезке истории [выигрыши] перекроют сливы", Вы подразумеваете вполне консервативную торговлю, при которой большая часть денег у Вас лежит вне депо и ею Вы не рискуете. Т.е. риск по деньгам отнюдь не 100%.

Риск по вложенным в мои ПАММы средствам всегда равен 100%. О том: что делает Инвестор со своими средствами вне моих ПАММов мне безразлично.

 

 

 

Это на самом деле ММ такой - держать часть денег вне счёта (и доливать после слива).

Каким ММ пользуется Инвестор - это его право.

 

 

 

Таким образом, открывая ПАММы с риском 100%, Вы просто перекладываете часть (своей, трейдерской!) работы по управлению капиталом на инвесторов!

Когда Инвестор нажимает кнопку "Инвестировать средства" полностью все риски потери средств он берет на себя. Причем абсолютно не важно заявлена ли на ПАММе максимально возможная просадка в 100% либо ниже.

Я честно предупреждаю о максимально возможной просадке 100%. Инвестор предупрежден, а значит Инвестор "вооружен".

 

 

 

Причем, не исключено, что с банальной выгодой для себя - из-за непонимания инвесторами специфических рисков на "ровных" графиках, они зачастую вкладывают больше, чем допустимо согласно описанному выше ММ (вкладывать лишь часть денег ради повторных "заходов" после слива) - и от этого возрастает вознаграждение управляющего (ну а инвесторы после "кочерги" разочаровываются в ПАММ-сервисе и в фирме Альпари)...

Я размышляю просто:

1) Каждый Инвестор взрослый человек. Вкладывает средства добровольно

2) Я создал системы

3) Я предупредил, что максимально возможная просадка = 100%

4) Я предупредил, что инвестировать общую сумму инвестирования в один мой ПАММ рискованно и надо равномерно распределить средства на несколько моих ПАММов

 

Все ваши предположения о том, что я "думаю" ошибочны.

Я думаю о том, что делаю я. Всем остальным даю право действовать так, как они считают нужным.

 

P.S. Ваш комментарий никак не относится к статье.

Всё о чём вы тут спорите уже давно высрали на всех форумах, а не только в Альпари.

Вывод один для всех.

У кого получается, тот применяет мартингейл потихоньку(например топмастер).

У кого НЕ получается, тот сливает потихоньку(например пчеловод).

Так что всё решают только ИНВЕСТОРЫ, а не трейдеры, - потому что инвесторам невдомёк ваши споры и нюансы торговли.Они смотрят на график!

Я не спорю, это некоторые пользователи форума пытаются что-то кому-то доказать.

 

Полностью с вами согласен, что все решают Инвесторы, и, да, они смотрят на график доходности.

Рост доходности один из самых важных индикаторов.