Player 2 1,351 Share Posted February 29, 2016 (edited) Кому надо проверить ПАММ на наличие клонов, пишите его номер сюда. Edited February 29, 2016 by Capman Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 (edited) Пример. Edited February 29, 2016 by Player 2 Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Что-то не понял как сделать так чтобы картинку можно было увеличивать до оригинального размера. Link to post Share on other sites
Capman 14,263 Share Posted February 29, 2016 Что-то не понял как сделать так чтобы картинку можно было увеличивать до оригинального размера. надо вставлять не через верхнее меню "картинка", а через "скрепку" в расширенном режиме ответа. для изображений свыше 700рх по стороне 1 Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Еще (из рейтинга AntFX). Link to post Share on other sites
Bald_Dog 446 Share Posted February 29, 2016 т.е. можно таким образом проверить кто копирует сигналы? Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 т.е. можно таким образом проверить кто копирует сигналы? Да, в том числе и это. 1 Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 29, 2016 (edited) Еще (из рейтинга AntFX). Такая степень совпадения мне не кажется достаточной, чтобы исключать один из счетов... Их графики в мониторинге вообще слабо похожи. Для вывода о клоновости нужно как минимум визуальное совпадение в мониторинге Edited February 29, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Такая степень совпадения мне не кажется достаточной, чтобы исключать один из счетов... Я не предлагал исключать, я просто сказал откуда этот счет взял. Можно было взять счет из рейтинга Альпари или какой-то другой, это не важно. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 29, 2016 (edited) Я не предлагал исключать явных клонов по своим правилам я исключаю) похожесть торговли может быть вызвана разными факторами. Но эта информация может быть полезной при формировании портфеля, так что можете выкладывать ее в моей ветке тоже) Edited February 29, 2016 by AntFX 1 Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 можете выкладывать ее в моей ветке тоже) Я как раз не хотел там спамить. Link to post Share on other sites
AntFX 6,474 Share Posted February 29, 2016 Я как раз не хотел там спамить. Все равно там постоянно ветка зафлуживается, путь уж лучше это будет полезная информация о том, какие счета лучше не класть в одну корзину) 1 Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Их графики в мониторинге вообще слабо похожи. Для вывода о клоновости нужно как минимум визуальное совпадение в мониторинге У них корреляция слишком высокая на слишком длинном интервале, случайное совпадение я исключаю. Там одна система работает, с разными параметрами только. Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 У Главрыбы появились духовные последователи. 2 Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 29, 2016 У Главрыбы появились духовные последователи. А вы корреляцию приращений на часах или дневках считаете? Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 А вы корреляцию приращений на часах или дневках считаете? На часах. На дневках очень плохие результаты получаются. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 29, 2016 (edited) Вообще, применимо к рынкам корреляцию систем считают чуток по другому, более простым и деревянным способом без всяких приращений, пирсонов и прочей ереси. Например так,1) Берете интервалы(для Альпари часовики) и 2 системы корреляцию которых нужно посчитать. 2) Делаете 2 массива для систем А и Б. Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0. Т: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12А: 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1Б: 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3) Далее считаете количество пересечений(=корреляцию систем) по времени, берете число баров обоих систем, в которых трейды пересеклись и делите это значение на общее число баров в которых у системы торговали. т.е. по примеру = 4/11=0.36 4) Чем ниже интервалы, тем точнее расчет. Не знаю насколько это можно натянуть на ПАММ сервис, можно наверно если подумать, мне лень)))) Edited February 29, 2016 by абыр валГ Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0. А если обе не в рынке? Если считать что в этом случае тоже одинаковая позиция, то такая корреляция будет высокой у совершенно разных счетов, которые имеют большой процент времени вне рынка. Я так делал и мне это не понравилось, слишком много явно ложных совпадений. Link to post Share on other sites
абыр валГ 899 Share Posted February 29, 2016 А если обе не в рынке? Если считать что в этом случае тоже одинаковая позиция, то такая корреляция будет высокой у совершенно разных счетов, которые имеют большой процент времени вне рынка. Я так делал и мне это не понравилось, слишком много явно ложных совпадений. Вы не поняли, если обе не в рынке - такие бары не считаем и не трогаем. Считаем только пересечения, когда системы находятся в позиции. Вообще, та шняга, которую я описал используется в рамках определения рисков, когда торгуемый сайз нужно распределить на кучу систем. Чем больше у систем идет пересечение трейдов по времени и направлению, тем меньше на двоих им нужно распределять сайз, т.к. торгуют они по сути одно и то же и лить(риск) будут одновременно, если же пересечения минимальны, то таким системам выделяется больший объем средств. Если обе не в рынке - то и рисков не возникает впринципе. Ну а вообще наверно не выйдет так считать, т.к мы имеем дело не с самими системами, а с эквити. Какую часть средств инвестировать? Link to post Share on other sites
Player 2 1,351 Author Share Posted February 29, 2016 Вы не поняли, если обе не в рынке - такие бары не считаем и не трогаем. Считаем только пересечения, когда системы находятся в позиции. Нашел таким способом еще одну конкурирующую фирму. Хотя коэффициент корреляции тоже нашел бы, если бы я его не модифицировал (видимо там баги какие-то, буду потом разбираться). Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted March 1, 2016 (edited) Вообще, применимо к рынкам корреляцию систем считают чуток по другому, более простым и деревянным способом без всяких приращений, пирсонов и прочей ереси. Например так, 1) Берете интервалы(для Альпари часовики) и 2 системы корреляцию которых нужно посчитать. 2) Делаете 2 массива для систем А и Б. Если система была в рынке в том же направлении в момент T индекс задаете значением 1, иначе 0. Т: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 А: 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 Б: 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3) Далее считаете количество пересечений(=корреляцию систем) по времени, берете число баров обоих систем, в которых трейды пересеклись и делите это значение на общее число баров в которых у системы торговали. т.е. по примеру = 4/11=0.36 4) Чем ниже интервалы, тем точнее расчет. Не знаю насколько это можно натянуть на ПАММ сервис, можно наверно если подумать, мне лень)))) Корреляцию можно посчитать проще: 1. Берем 2 графика 2. Считаем количество сделок за интересующий период. 3. Если сделок примерно поровну за этот период, считаем дальше. Если нет - скорее всего, они не коррелируемые. Тогда, дальше можно не считать. Чем больше сделок - тем точнее результат, но считаю их нужно минимум 20. 4. Определяем таймфрейм системы по частоте сделок - пару сделок в неделю - дневной, пару сделок в месяц - недельный и т.д. 5. Считаем количество сделок, закрытых на этом тайфрейме, которые совпали по результату - обе в плюс или обе в минус.. Полученное число делим на общее количество сделок и умножаем на 100 - получаем процент корреляции. Если корреляция 55% или ниже - вероятно, системы не зависимые. Edited March 1, 2016 by ReAcT Link to post Share on other sites
Capman 14,263 Share Posted March 1, 2016 2. Считаем количество сделок за интересующий период. как именно? Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted March 2, 2016 как именно? Можно посчитать количество преломлений графика. Даже если система интрадэй, и за день было несколько сделок. У коррелируемых систем, результат за небольшой период, в среднем, вероятно, будет таким же, как и долгосрочный. Если график плохо видно - в windows есть экранная лупа. Или, можно увеличить в редакторе изображений. Link to post Share on other sites
Capman 14,263 Share Posted March 2, 2016 т.е. пункт 2 следует читать как: "Считаем количество фиолетовых преломлений графика", а не как: "Считаем количество сделок за интересующий период." Если смелый ты такой, не шитый лыком! Здесь Родос, здесь прыгай! Поднимай разбитое лицо с асфальта! Hic Rodos, hic salta! Link to post Share on other sites
ReAcT 149 Share Posted March 3, 2016 т.е. пункт 2 следует читать как: "Считаем количество фиолетовых преломлений графика", а не как: "Считаем количество сделок за интересующий период." Все верно. Link to post Share on other sites
Recommended Posts