Rambo V (DIMtrade)

[pamm 821]

Название ПАММ-счета: Rambo V

Номер ПАММ-счета: 377486

Управляющий: DIMtrade

Дата открытия: 17.11.2016

Тип торгового счета: pamm.pro.ecn.mt4

Торговая платформа: MetaTrader 4

Валюта депозита: USD

Капитал управляющего: 500 USD

 

Мониторинг ПАММ-счета

[DIMtrade 881]

Приветствую Вас, Уважаемые Инвесторы!

Эта ветка будет основной по всем моим ПАММ-счетам.
Все вопросы, которые касаются моей торговли я прошу задавать в этой ветке.

Кратко расскажу о системе, торговых принципах и инструментах.

Я использую стратегии 2 типов:
Первый тип - пробойные (отдельный подтип), импульсные или как я их называю Momentum стратегии, сокращенно M. Стратегии такого типа открывают сделки по ходу движения рынка. Особенность M стратегий для инвестора заключается в том, что после обновления графика доходности большую часть времени такая стратегия проводит в просадке. M имеют малую частоту сделок, профиты у М как минимум равны лосям или многократно превышают их. Такие стратегии любят волатильный рынок, панику и внешние события (новости).

Второй тип - возвратные, контр-трендовые или как я их называю Mean-reversion стратегии, сокращенно MR. Эти стратегии являются полной противоположностью стратегиям M. Такая стратегия, наоборот, большую часть времени обновляет доходность, имеет большую частоту сделок, профиты таких стратегий намного ниже страховок (лосей). Такие стратегии любят достаточно спокойный рынок, который в моменте отправляет цену не слишком далеко от текущего среднего значения.

Особенности инвестирования:
1. Минимальный срок инвестирования у M стратегии больше, чем у MR и составляет как минимум 6 месяцев.
2. Максимальная просадка у M стратегии на среднем отрезке времени будет выше, чем у MR
3. Для M стратегии рекомендуется инвестировать на просадке, для MR стратегий время инвестирования не имеет значения.

4. График доходности M менее привлекателен, имеет грубый, рубленный вид.

Если смешать эти 2 стратегии в пропорции фифти фифти, то зубастая доходность M стратегии будет сглажена за счет MR стратегии, а крупная серия MR страховок на счете уже не будет выглядеть апокалипсисом. Такой симбиоз обладает положительными качествами обеих стратегий и дает диверсификацию.

В своей торговле я использую 3 простые и наверно всем известные модели. Модели могут быть использованы в качестве M или MR стратегии. Дополнительно (но не обязательно) торговые сигналы могут фильтроваться фильтрами: тренда, волатильности и другими. Я не использую мартингейл и прочие опасные тактики управления капиталом. Технически моя торговля полностью автоматизированна и оформлена в виде универсального робота-конструктора MT4, получить дополнительную информацию можно тут.

Я не обладаю феноменальными способностями видеть будущее, не владею черной магией, поэтому в моей торговле есть и будут просадки. Мне не ведомо когда они начнуться, когда они закончаться и закончаться ли они вообще. Я лишь могу оценить их по историческим тестам. Расчетные и ожидаемые значения максимальных просадок указаны в Декларациях. Превышение ожидаемой просадки будет означать, что скорее всего ситуация изменилась и продолжение торговли по той же системе, вероятно, не приведет ни к чему хорошему. Это является защитным механизмом, по сути это есть глобальный стоп-лосс, которым многие пренебрегают. Исключение может быть лишь в том случае, если макс. просадка была превышена по независящим от системы техническим\форс-мажорным причинам, которые к сожалению исключить никак нельзя.
Я не даю никаких обещаний, что закрою счета при превышении просадки, указанной в Декларации. Я лишь пользуюсь удобным инструментом от Альпари, предоставляя инвесторам информацию, которая отображает макс. рабочую просадку для торговой системы.

На сегодняшний день у меня почти сформировалась линейка счетов.

Счета имеют разный уровень риска и доходности.

Momentum-trend

Торгуются 3 M стратегии. Низкие риски. Плечо 1:25
Макс. просадка 35%, цель 50..100% в год. Исторический тест
 

Mean-Reversion
Торгуются 5 MR стратегий. Низкие риски. Плечо 1:25
Макс. просадка 25%, цель 50..100% в год. Исторический тест

SmartPortfolio
Это портфель в соотношении 50\50 из двух ПАММ-ов: Momentum-trend + Mean-Reversion.
Я использую его как индикатив, чтобы видеть результат совместной работы M и MR стратегий. Для того, чтобы получить такой же результат, необходимо просто разделить поровну средства и инвестировать в указанные два ПАММ-счета.
Причем инвестор, исходя из своих предпочтений, может увеличить долю инвестиций в MR или M счет.

FeelGood
Высокорискованная торговля двумя стратегиями M+MR. Диверсификация минимальна. Доходность этого счета будет подвержена большой волатильности. Макс. просадка НЕ ОГРАНИЧЕНА, цель 100-300% в год. Исторический тест

Rambo V

Портфель M и MR стратегий в соотношении 35\65. Т.е. торговые стратегии аналогичны SmartPortfolio, но их веса разные. Средние риски. Плечо 1:25
Макс. просадка 35%, цель 100...200% в год. Исторический тест

Tempo
Пробойная стратегия на золоте. Стратегия диверсифицирована по параметрам. Высокие риски. Плечо 1:50 Макс. просадка НЕ ОГРАНИЧЕНА, цель 100...200% в год. Доходность этого счета будет подвержена большой волатильности. Исторический тест

Purrfection
На счете работает одна MR стратегия. Диверсификация на 3 валютные пары. Высокие риски. Плечо 1:50 Макс. просадка НЕ ОГРАНИЧЕНА, цель 100...250% в год. Доходность этого счета может быть подвержена большой волатильности. Исторический тест

Meow-meow
На счете работают 2 сезонные стратегии M+MR. Средние риски. Плечо 1:25
Макс. просадка 40%, цель 50..100% в год. Исторический тест
 

Исторические тесты выполнены с существенным запасом по спреду, во времена, где спреды значительно расширяются TP отсутствует.

На MR счетах при переносе позиций через выходные в мониторинге ПАММ-счета возможно отображение технического убытка, даже если за мгновение до закрытия рынка позиции были в хорошем плюсе. Это связано с существенным расширением спреда.




Удачных инвестиций!

[DIMtrade 881]

К линейке добавился ПАММ-счет с импульсной [M] торговой системой.
Тейк-профиты значительно превышают стопы, график баланса такой системы похож на пилу, когда за серией стопов наступает вынос вверх.



Trading Edge
Средние риски. Плечо 1:50
Макс. просадка 40%, цель 100..200% в год. Исторический тест

[DIMtrade 881]

Сложное время для импульсных систем. В мае-июне практически после любого импульса происходит откат и срабатывает стоп.
Моментум системы находятся в просадке, достаточно большая полоса неудач, более 15 стопов подряд. На смешанных счетах (портфелях) другие стратегии купируют эти неудачи и они не столь заметны.
 

 

На одном популярном мониторинге с подобной моментум системой похожая картина:



Ждем отработки импульсов, следуем стратегии.

[AlexaNDr71 740]

Как красиво! Стратегии  на любой вкус и цвет как говорится. И портфель в придачу.  Вот это ценная ветка мне попалась. Давно такого не видел.Буду наблюдать.

[ANON 1]

Hey! Hey! DIMtrade!

So much in one time, so useful, I like it!

 

Поддерживаю Вас и присоединяюсь к мнению AlexaNDr71, ставлю +1, внимательно изучаю всю инфу, слежу за Дельтой.

Успехов и До связи...

[T.J. Oshie 13]

Ого))) нехилый у вас такой инвестор на 32 тыс. долларов)))

почти весь банк держит)

[Kuropatkin 29]

Добрый день, DIMtrade, уверен скоро будет попутный ветер! )) Думаю надо бы добавить  к портфелю торговлю золотом! ))  

[Vladero 357]

Интересный и сложный вопрос Вы затронули. Сам часто думаю на эту тему...

 

 

 

 

Но ведь боковик по портфелю может быть и тогда, когда часть стратегий зарабатывает, а часть не в боковике, а откровенно льёт. И какой смысл в портфельном стопе? Не логичнее ли просто снижать лоты на сливающих или вообще отключать их (оставляя работающие)? Ну и естественно, только если они превысили историческим МИДД.

Имхо, смысл в портфельном стопе есть тогда, когда ни по одной системе нет критической просадки, но большинство из них в боковике, и/или некритично сливают, скоррелировали.

 

А как Вы моделируете десяток систем + на разных инструментах, ещё и с ММ? Из готовых инструментов Quant Analizer, но там с моделированием ММ на общем депозите сложности...

 

 

А пробовали на истории (теста одной ТС) отсекать просадки, которые в 2-3-4... раза больше средних и при этом достигаются всего 1-2-3 раза за всё время тестирования? ну и + нужен "включатель" системы в работу, например, при следующем обновлении хая. Т.е. пытаться отсекать чёрных лебедей, когда вероятна поломка системы, возможно и временная.

 

 

Либо можно взять какой-нибудь минимальный порог по какому-либо показателю, показывающий текущую работоспособность системы. К примеру, ПФ=1,3. И оценивать этот показатель за последние Х сделок (100-200...). При снижении показателя ниже порогового значения - выключаем систему.

 

Дублирую.

В идеале, конечно, попытаться выделить глобальные рыночные характеристики, которые влияют на успешную/безуспешную работу системы и медленно меняются. Если тестировать системы за достаточно длительный промежуток времени, то бывает, что даже когда система на долгосроке прибыльна, то за это время система несколько "умирает" и "оживает", это довольно длинные периоды. И постараться выделить те характеристи рынка, которые благоприятны для системы, и те, которые губительны для неё.

Не всегда конечно можно выделить эти характеристики. Тогда без стопа по системе не обойтись.   Но тут тоже вопрос, какой использовать "выключатель", и какой "включатель". 

[DIMtrade 881]

Но ведь боковик по портфелю может быть и тогда, когда часть стратегий зарабатывает, а часть не в боковике, а откровенно льёт.

Откровенно льющая стратегия — это достаточно редкая ситуация, но вполне вероятная (т.к. если перевернуть откровенно льющую стратегию, то мы получим откровенно зарабатывающую стратегию). Большая часть качественных (робастных) ТС уходит в медленный нисходящий боковик по доходности, такой боковик означает, что неэффективность, за счет которой стратегия зарабатывала, исчезла. А если она исчезла, то собственно и сливать она будет лишь величину затрат на торговлю, хотя график доходности при этом может обладать волатильностью. Если в портфеле из 10 стратегий одна начинает откровенно лить, то нужно прежде всего разобраться в сути происходящего. Самый опасный вариант - это действительно льющая в течении продолжительного времени стратегия, когда слив происходит не за счет 2-5 сделок, а за большее их количество. Такие стратегии нужно нещадно выбрасывать из портфеля, ложка дегтя может испортить бочку меда. Если слив произошел за счет неких форс-мажорных обстоятельств или просто не повезло и на мин. реве собрали подряд несколько страховых стопов - это не является признаками "слома" стратегии.

 

И какой смысл в портфельном стопе?

Тот же самый, что и в обычном стопе, который защищает позицию. Портфельная торговля намного сложнее, чем торговля одной единственной стратегией. Это постоянный анализ стратегий, ввод новых, исключение тех, что потеряли эффективность. Т.е. существует определенный цикл: разработка-ввод-торговля/управление-исключение. Преимущество портфельной торговли в том, что самое страшное, что может произойти для портфеля - это боковик. Портфель дает уйму времени и пространства для маневра и принятия решения. Результат торговли не зависит от одной единственной стратегии, которая в худшем варианте начнет сильно лить. При этом различных стратегий должно быть достаточно много. Если в таких условиях управляющий достигает критической просадки, то это означает лишь одно - он более, по тем или иным причинам, не контролирует ситуацию, он не строит новых стратегий, не исключает тех, что "сломались". Нисходящий ползущий боковик по портфелю, который уехал ниже определенной просадки – это финиш.

 

Не логичнее ли просто снижать лоты на сливающих или вообще отключать их (оставляя работающие)? Ну и естественно, только если они превысили историческим МИДД.

 

Если забить на портфель (снижать лоты на сливающих или вообще отключать их (оставляя работающие)), это в конечном итоге это закончится тем, что останется всего лишь пара стратегий и все деньги в долгосрочной перспективе будут слиты. Исторический МИДД к будущему не имеет никакого отношения.

 

Имхо, смысл в портфельном стопе есть тогда, когда ни по одной системе нет критической просадки, но большинство из них в боковике, и/или некритично сливают, скоррелировали.

Смысл есть, как писал выше. Не вижу смысла испытывать судьбу и сливать портфель в 0 в течении многих лет, надеясь на чудо, упершись рогами и веруя в незыблемость и крутость своих подходов. Рынок все это сломает об колено вмиг. Человек сам делает свою судьбу и портфельный стоп - это знак, который говорит ему, что нужно менять подходы к рынку, либо искать другую сферу деятельности. Т.к. текущая приносит убытки и шансы на успех минимальны.

 

А как Вы моделируете десяток систем + на разных инструментах, ещё и с ММ? Из готовых инструментов Quant Analizer, но там с моделированием ММ на общем депозите сложности...

 

Для таких задач всегда пишется собственное ПО, т.к. я хорошо (для трейдера) владею c# я пишу на нем.

 

А пробовали на истории (теста одной ТС) отсекать просадки, которые в 2-3-4... раза больше средних и при этом достигаются всего 1-2-3 раза за всё время тестирования? ну и + нужен "включатель" системы в работу, например, при следующем обновлении хая. Т.е. пытаться отсекать чёрных лебедей, когда вероятна поломка системы, возможно и временная. Либо можно взять какой-нибудь минимальный порог по какому-либо показателю, показывающий текущую работоспособность системы. К примеру, ПФ=1,3. И оценивать этот показатель за последние Х сделок (100-200...). При снижении показателя ниже порогового значения - выключаем систему.

Просадки бывают разные и могут происходить по разным причинам. В просадку можно заехать быстро или можно ехать туда медленно. Это плохой критерий для авто-отключения ТС. Черный лебедь у ТС - это просто черный лебедь, он никак не говорит о ее поломке, это может быть просто неудачное стечение обстоятельств (внешние факторы) для ТС, предугадать их появление нереально, поэтому и управлять стратегией по таким событиям нет смысла. Например, я приводил ссылку на эдж-тест. Я использовал его в тестах для динамического авто управления портфелем, т.е. если за квартал результаты по тесту завалены - отключаем, если опять начали проходить - включаем. Такое управление значительно уменьшает волатильность портфеля и его просадки. При этом портфель большую часть времени в году находиться в небольшом боковике, а прибыль делается за пару месяцев в году. Профит фактор - это то же очень плавающий фактор, хотя из всех, для достоверности ему требуется меньше всего стат. данных. В любом случае, в управлении портфелем нельзя делать резких движений. Нельзя резко выкинуть стратегию (лучше снижать ее лот постепенно) или сразу дать новой ТС рабочий торговый сайз.

 

В идеале, конечно, попытаться выделить глобальные рыночные характеристики, которые влияют на успешную/безуспешную работу системы и медленно меняются. Если тестировать системы за достаточно длительный промежуток времени, то бывает, что даже когда система на долгосроке прибыльна, то за это время система несколько "умирает" и "оживает", это довольно длинные периоды. И постараться выделить те характеристи рынка, которые благоприятны для системы, и те, которые губительны для неё.

Не всегда конечно можно выделить эти характеристики. Тогда без стопа по системе не обойтись.    Но тут тоже вопрос, какой использовать "выключатель", и какой "включатель".

Основная проблема авто-подхода в управлении портфелем - это эти самые критерии. Какие и как ты их не выделяй, такой анализ будет существенно "запаздывать" по времени, т.е. пока ты наберёшь нужной достоверной статистики, то ситуация может уже измениться. А рынок у нас нестационарен, все плавает во времени. Поэтому я приверженец прежде всего исходить из сути и рассматривать стратегию как более сложный механизм, который всегда можно разобрать на более мелкие простые детали и изучить их, понять, как и за счет чего они работают и почему могут "сломаться" или временно потерять свою эффективность. Помогает и некая унификация, когда одни и те же компоненты используются в различных моделях и стратегиях. Такой подход обладает значительно меньшим запаздыванием, систему отключить можно существенно раньше и с меньшим риском, но такой подход четко не формализуем.

 

[kaif 6,836]

Уважаемый DIMTrade!

 

Ваш системный и тщательный подход определенно заслуживает высокой оценки.

А также то, что Вы создаете для себя недостающий инструментарий на C#. Это - большое конкурентное преимущество.

Одна просьба. Сообщите, пожалуйста, если это возможно, среднюю прибыль на сделку в пунктах для каждой из описанных стратегий, которые сейчас используются.

 

С уважением,

kaif

[DIMtrade 881]

На счетах торгуются композиты из различных стратегий. Средний трейд композита нет смысла озвучивать, зачем мешать мух с котлетами.

По стратегиям расклад самый обычный. Средняя сделка зависит от типа стратегии, рабочего таймфрема (а значит и от времени удержания трейда), степени фильтрации.

Моментум стратегии (включая пробойные): 10-25max пипсов (4-знак) на трейд. Выше 20 пипсов - это уже некий переходный вариант с заявкой на трендфолловинг.
Мин. реверсион стратегии: 3-10max пипсов (4-знак).

В ближ. время планирую создать запись в блоге с более подробным описанием каждого счета.
 

[MG4 3,094]

 

 

Кратко расскажу о системе, торговых принципах и инструментах.

неплохо 

 

надо задружиться

[DIMtrade 881]

надо задружиться

Нет проблем.

 

Неделька выдалась сложная, слили все подчистую, что заработали на хорошем движении на прошлой неделе, причем слили по правильному. Формально, мы опять в боковике, несмотря на то, что обновили хай по доходности

[Kuropatkin 29]

Добрый день! Планируется ли добавить к счету Rambo V торговую стратегию по золоту?

[DIMtrade 881]

Добрый день! Планируется ли добавить к счету Rambo V торговую стратегию по золоту?

Добрый!

 

Нет. Стратегии по золоту торгуются на отдельном счете.

[DIMtrade 881]

Сейчас работают над новым режимом прайсченела в Белочке, наклонные линии. Очень интересный и до мозга костей простой режим.




Из-за творческого кризиса и праздников он не может никак вылезти из бета версии, потом нужно время на тесты, и только затем уже включать в портфели и счета.

Тесты обнадеживают, с 2000 года ес-но:

GBPUSD H1



EURUSD H1



Параметры модели в тестах одни и те же для обоих пар.

[DIMtrade 881]

Еще немного "магии"

[Kuropatkin 29]

Еще немного "магии"

 

Приветствую! Надеюсь прошёл творческий кризис, скоро ждать новую стратегию?

[DIMtrade 881]

Приветствую! Надеюсь прошёл творческий кризис, скоро ждать новую стратегию?

Привет! Почти прошел, работаем-с. Думаю в январе.

[Алесксандр 59]

Привет! Почти прошел, работаем-с. Думаю в январе.

Товарищ управляющий, в какой счёт инвестировать то?) Интересует умеренная доходность, при максимальной относительной просадки не более 35%.

С уважением!)

[DIMtrade 881]

Товарищ управляющий, в какой счёт инвестировать то?) Интересует умеренная доходность, при максимальной относительной просадки не более 35%.

С уважением!)

Приветствую! Да, понимаю, без пол-литра тут трудно разобраться. Но на самом деле все счета разные, имеют разный характер, набор стратегий, риски, разный уровень диверсификации. Все хочу сделать пост в блоге, более подробный, с тестами и прочим, но пока слишком занят развратом и пьянством.

 

Умеренная доходность - понятие растяжимое, макс просадка 35% - это более конкретная цифра. Какой уровень диверсификации вас интересует (высокий, средний, низкий)?

 

Чем выше уровень диверсификации счета, тем больше там используется стратегий и их вариации. Чем больше диверсификация, тем ниже прибыль (чудес не бывает, снижение прибыли - это плата за диверсификацию), но при этом и просадка и волатильность счета также намного ниже. В усмерть диверсифицированный счет (см. пример мой Rambo) большую часть времени пилит в узком боковике по доходности, прибыль делается рывками за пару месяцев в году, просадки низкие, но и психологически сидеть в таком счете труднее.

[Алесксандр 59]

Все хочу сделать пост в блоге, более подробный, с тестами и прочим, но пока слишком занят развратом и пьянством.

 

Я так понимаю у вас автоматическая торговля.

Да, было бы не плохо написать более подробное разъяснение по каждому ПАММу.

 

А вот разгульная жизнь не вредит торговле? Ведь нужно следить. А кроме того ещё модернизировать. Возможно заниматься исследовательской деятельностью для нахождения новых систем .

Я сравнил все счета, мне больше импонирует Rambo. Но нужно ещё более подробно почитать о системе, изучить, посмотреть длительность "болтания в боковике".

С уважением...

[DIMtrade 881]

Я так понимаю у вас автоматическая торговля.

 

Все верно понимаете.

 

А вот разгульная жизнь не вредит торговле? Ведь нужно следить. А кроме того ещё модернизировать. Возможно заниматься исследовательской деятельностью для нахождения новых систем .  

Да какая там разгульная жизнь, обычные новогодние праздники. Сегодня вот, старый Новый год))))

 

По поводу вреда - иногда нужно активно отдыхать и расслабляться, так сказать очищать свой мозг от мыслей. После этого гениальные идеи и исследования так и лезут. Рынки - это не то место, где чем больше сидишь и думаешь за компьютером, тем больше наисследуешь, создашь стратегий и заработаешь. Задачу можно решить за час, а можно решать ее и 2 года, это как осенит.

[Pavel.E 23]

Почему так много счетов с чем это связано? В какой лучше входить?