Убыточное усреднение без стопов - частный случай мартингейла?

[AntFX 6,474]

Если бы мы доказали, что мартингейл из положительного МО делает отрицательное во всех случаях, то его сливной характер был бы доказан. Но это не так...

Разумеется это не так, потому что рынок чисто теоретически может вечно выдавать серии типа тп-тп-сл-сл-тп-сл-сл-сл-тп-тп-сл-сл-тп-сл-сл-сл и так далее до скончания времен. Опровергнуть это формально мы не можем никак

Вот только по факту этого нет и никогда не будет. По факту удачливых мартинщиков единицы, а на кладбище их легион, бОльшая часть которого не доросла и до 100-200%. Поэтому нам в любом случае либо придется принять эмпирический вывод, основанный на наших наблюдениях (п.с. тут была славная опечатка по Фрейду ), либо бесконечно продолжать эту ярмарку лицемерия и заявлять, что и мартинщики бывают прибыльными...

Edited October 4, 2017 by AntFX

[Rihter 6,675]

 

 

Это стандартная многолетняя лапша мартингейльщиков, которую я сейчас с недоумением уже несколько страниц слушаю от тебя...

 

Мои аргументы не имеют отношения к лапше мартингейлщиков, а про последовательность тп-тп-сл-сл-тп-сл-сл-сл-тп-тп-сл-сл-тп-сл-сл-сл я вообще нигде не говорил.

Я говорил лишь о том, что мы не можем требовать запрета или санкций против мартина на основании того, что мартингейл превращает положительное МО в отрицательное, ибо это ложное утверждение (при условии вывода прибыли).

[AntFX 6,474]

Я говорил лишь о том, что мы не можем требовать запрета или санкций против мартина на основании того, что мартингейл превращает положительное МО в отрицательное, ибо это ложное утверждение (при условии вывода прибыли).

Я вообще-то начал ветку подразумевая конкретный счет, на которым отрицательное МО сделок является доказанным фактом. Кайф вроде тут начал эту эпическую тему про вывод прибыли, а ты подхватил )

И цель ветки (даже скрытая и потенциальная) совсем не в запрете мартинов. А в том, чтобы паммы с мартином (очевидные без контроля рисков как минимум) назывались на форуме мартинами независимо от желания их управляющих

 

О серийности и МО мы потом ещё как-нибудь поговорим в другом месте

Edited October 4, 2017 by AntFX

[Rihter 6,675]

 

 

И цель ветки (даже скрытая и потенциальная) совсем не в запрете мартинов. А в том, чтобы паммы с мартином (очевидные без контроля рисков как минимум) назывались на форуме мартинами независимо от желания их управляющих

 

Не представляю себе, как этого добиться...

[AntFX 6,474]

Не представляю себе, как этого добиться...

Я уже примерно представляю Но это не важно, проще всего - оставить их симбиотические тандемы (+инвесторы) в покое и не тревожить )

Edited October 5, 2017 by AntFX

[Vladero 357]

Может, в гипотетическом примере на системе с +МО мартин и не убивает это самое положительное МО, да только вот в реальности на 99,9% мартин-счетов никакого положительного МО нет и в помине. Но есть красивая эквити, которая этот факт какое-то время успешно маскирует, привлекая толпы новоявленных инвесторов.

 

И ещё. Если бы была эта самая ТС с +МО и мартином, то как бы она выглядела? На примере Соландра или Лаки:

СЛ, через неделю 2*СЛ, ещё через пару недель 4*СЛ,... и через месяц-другой-третий ТП, выводящий из просадки. Подозреваю, это совсем не та "ровная эквити" и быстрый выход из просадок, которые привыкли видеть инвесторы мартинов. 

[Hitronrav 4,787]

Прикинул - оказывается, строгое доказательство того, что мартин не делает из положительного МО отрицательное (при условии вывода прибыли) не является сложным (сам не ожидал этого). Тем не менее, если кто-то хочет разобраться, то необходимо как минимум прочитать нижеследующее!

 

Спасибо за доказательство, вы – настоящий математик

[MIO-Invest 1,765]

Не забывайте также во всех этих рассуждениях и попытках четко определиться, что само понятие МО является плавающим и очень нечетким, рассчитываемым эмпирическим путем на какой-то ограниченной выборке сделок на истории. И если из 10 подбрасываний монетки случайным образом выпало 10 орлов, то это совсем не означает, что стратегия ставки на орла имеет МО выигрыша = 100%. И даже если из 100 подбрасываний - 100 раз, ну или пусть даже 60-70. Всё это огромное допущение, которое может поменяться на абсолютно противоположное в следующей серии сделок.

И далеко не каждая стратегия сделает вам миллион сделок на истории, чтобы иметь более-менее достаточную выборку для оценки МО. 

Поэтому всё относительно, что-либо утверждать можно только с очень большим допущением, и в конечном итоге ошибиться на прямо противоположное, как впрочем, всегда на форексе ))

 

 

 

Я вообще-то начал ветку подразумевая конкретный счет, на которым отрицательное МО сделок является доказанным фактом.

Вот, в свете сказанного, интересно было бы узнать подробности     Отрицательное МО может быть доказано, например, в случае если по стратегии сделки закрываются только в минус, например, сразу после открытия, гарантированно теряя спред. И то не на 100%, потому что вдруг в это время отвяжут франк от евро, и мы не успеем закрыть с убытком ))

[ANS_FX 6,020]

...

_______________

 

Прикинул - оказывается, строгое доказательство того, что мартин не делает из положительного МО отрицательное (при условии вывода прибыли) не является сложным (сам не ожидал этого). Тем не менее, если кто-то хочет разобраться, то необходимо как минимум прочитать нижеследующее!

...

 

Rihter, да все верно.

 

[AntFX 6,474]

 

 

Отрицательное МО может быть доказано

Если был предоставлен памм-счета мониторинг на мухобойке)

[AntFX 6,474]

Прикинул - оказывается, строгое доказательство того, что мартин не делает из положительного МО отрицательное (при условии вывода прибыли) не является сложным (сам не ожидал этого). Тем не менее, если кто-то хочет разобраться, то необходимо как минимум прочитать нижеследующее!

Вывод прибыли после каждой прибыльной сделки, который ты советуешь (то есть сделки, которой на том или ином колене на этот раз не закончилась кочергой) - это как раз то, что нужно всем возможным жуликам, шакалящим на этом попроще непуганых и необразованных дураков, верящих в растущие на деревьях булки. Тут-то ИХ (жуликов) МО абсолютно ТОЧНО станет положительным! Даже не смотря на неизбежный слив своего КУ, потому что "денежки" им будут как часы приносить поверившие в твое объяснение "инвесторы" каждый божий день. Уверен, что на него много раз будут ссылаться, и оно ещё обретет свою заслуженную популярность на форуме (в ветках специфических деятелей). Поздравляю тебя с этим достижением, получай медаль 1 степени за вклад в развитие мартингейлового дела на памм-сервисе. Хотя ты описал сферическое +МО в вакууме, и сферический мартингейл в вакууме (которого стопаут никогда не коснется, потому что он "адекватный"), да и вообще ничего относящегося к конкретике рынков и памм-сервиса в объяснении нет. И понятно, что 99% примеров чистого мартингейла (хоть с мифическим +МО сделок, хоть без) будут строго сливными для инвесторов, но какое нам дело, правда? Выводи прибыль после каждой сделки и выйдешь как минимум в ноль до слива (судя по твоему описанию). А то, что у подавляющего большинства мартингейлов торговый результат строго отрицательный по итогу - так в этом вина инвесторов, которые не выводили прибыль после каждой сделки.

 

Мартингейл - это не просто ММ, который можно "просто так поставить на счет, и если инвестор через одно место исхитрится вывести прибыль до слива, то оно будет не сливное". Мартингейл это то, что используют, когда видят, что у них просто нет возможности торговать нормально, у них нет привлекательных систем для торговли, или есть какое-то еле работающее г-но, которое "сломается" через пару месяцев точно и 100% не привлечет инвесторов - тогда и включают "мартингейл". Формально доказать, что мартин "гарантированно" сливает даже без +МО в основе принципиально невозможно в виду случайной природы рынков. Однако он это делает - достаточно взглянуть на результаты торговли этими игровыми автоматами на протяжении всей истории памм-сервиса

Edited October 5, 2017 by AntFX

[alexx_v 241]

Вам обоим по медальке надо дать. Один механизм блокировки вывода на блюдечке приподнёс жулью, другой обоснование математическое необходимости выводов средств, красавцы!

[AntFX 6,474]

Блокировки роллов и подачи претензий обсуждаем в соответствующей ветке 

[ReAcT 149]

Вы в этом абзаце скорее всего имеете в виду случай с отрицательным МО на сделку. Без положительного МО на сделку в самой ТС (до наложения на неё мартина) никакого дохода не получится. А у "толп" явно нет хороших ТС (с положительным МО).

 

Главный вопрос - зачем кому то с профитной системой прикручивать к ней мартингейл?

 

 

Ну а если у кого-то есть ТС с положительным МО, то мартингейл однозначно ухудшает её результаты, хотя и не меняет их знак (если регулярно выводить прибыль). То есть, если есть прибыльная ТС, то мартингейл как таковой однозначно невыгоден.

 

Когда Вы берете систему и меняете в ней ММ то это уже другая система. И то что у нее раньше было положительное МО, не играет никакой роли. ММ это примерно половина системы, а аналитическо- сигнальная ее вторая половина. При новом ММ необходимо заново пересчитывать все параметры, что бы представлять как она, вероятно, будет вести себя в будущем.

 

Если раньше у системы был риск на сделку 1%, а потом его заменили на мартин, сливающий счет на 8-й сделке. То при наступлении серии из 8 убыточных сделок подряд. Первоначальный вариант системы ее едва заметит, а модификация с мартином сольет депо. И то депо, которое выступало в роли капитала ( инструмента для зарабатывания профита) исчезнет. То есть не будет чем делать профит. В то время, как в первом варианте депо останется. Поэтому, даже с выведением профита МО будет < 1. И , вероятно, не вернутся даже первоначальные вложения. Разничу понимаете?

 

 

 

Если бы мы доказали, что мартингейл из положительного МО делает отрицательное во всех случаях, то его сливной характер был бы доказан. Но это не так...

 

Что бы говорить про анализ влияния мартина на все системы с положительным МО, нужно что бы они все были в открытом доступе. А  по понятным причинам это нереально.

 

Как по Вашему, повлияет использование мартингейла, на систему с такими параметрами:

 

Profit factor – 1.24

 

Profit trades of total – 26%

 

Maximum consecutive losses of total - 14

Edited October 5, 2017 by ReAcT

[AntFX 6,474]

Обсуждение счетов @@businessfate, и @@Rumpelstiltskin также перенесено в Обсуждения управляющих...

Edited October 5, 2017 by AntFX

[Rihter 6,675]

 

 

Прикинул - оказывается, строгое доказательство того, что мартин не делает из положительного МО отрицательное (при условии вывода прибыли) не является сложным

 

Вывод прибыли после каждой прибыльной сделки, который ты советуешь (то есть сделки, которой на том или ином колене на этот раз не закончилась кочергой) - это как раз то, что нужно всем возможным жуликам, шакалящим на этом попроще непуганых и необразованных дураков, верящих в растущие на деревьях булки. Тут-то ИХ (жуликов) МО абсолютно ТОЧНО станет положительным! Даже не смотря на неизбежный слив своего КУ, потому что "денежки" им будут как часы приносить поверившие в твое объяснение "инвесторы" каждый божий день. Уверен, что на него много раз будут ссылаться, и оно ещё обретет свою заслуженную популярность на форуме (в ветках специфических деятелей). Поздравляю тебя с этим достижением, получай медаль 1 степени за вклад в развитие мартингейлового дела на памм-сервисе. Хотя ты описал сферическое +МО в вакууме, и сферический мартингейл в вакууме (которого стопаут никогда не коснется, потому что он "адекватный"), да и вообще ничего относящегося к конкретике рынков и памм-сервиса в объяснении нет. И понятно, что 99% примеров чистого мартингейла (хоть с мифическим +МО сделок, хоть без) будут строго сливными для инвесторов, но какое нам дело, правда? Выводи прибыль после каждой сделки и выйдешь как минимум в ноль до слива (судя по твоему описанию). А то, что у подавляющего большинства мартингейлов торговый результат строго отрицательный по итогу - так в этом вина инвесторов, которые не выводили прибыль после каждой сделки.

 

Ничего я там выше не советовал (как ты выразился в начале цитаты)

и, тем более, не утверждал, что если инвесторы будут выводить прибыль, то выйдут в ноль (это вообще ни разу не так)...

Я привёл доказательство некоторого утверждения, причём только по той причине, что до этого в ветке фигурировали ложные (ошибочные). Я не считаю, что благие намерения являются оправданием ложных утверждений - в данном случае утверждений о том, что мартингейл превращает положительное МО в отрицательное - в ветке выше писали такое. Опора на ложные утверждения скорее обесценит благие дела, чем приведёт к их настоящему успеху.

 

Ну а мнение о том, что теперь мартингейлщики получат какие-то преимущества из-за моего поста в этой ветке - ну это просто смешно! Да кто ж из мартингейлщиков какие-то заумные ветки читает! И тем более, длинные посты в её середине! Написанное в этой ветке не то, что мартингейлщики, это даже здесь присутствующие через месяц забудут! (да и то, если они прочитали...)

 

Но даже если мартингейлщики и прочитали бы этот мой пост, то он им всё равно ничего не даст в плане охмурения инвесторов - это не тот уровень аргументов, который годится для их пиара. Как же, щас, мартингейлщики начнут в своих ветках формулы и математические термины излагать!

 

А если бы они и начали излагать написанное мной в доказательстве, то что? Там же самый первый и напрямую озвученный вывод заключается в том, что если выводить ВСЮ прибыль, то получается НОЛЬ! А о том, что есть ещё и ВУ (вознаграждение управа) - это каждый инвестор знает! Так что моё доказательство ничего не даст мартингейлщикам, даже если бы они его нашли и прочитали (что нереально само по себе).

 

В каком-то смысле моё доказательство является, наоборот, крайне невыгодным для мартингейлщиков - потому что первейший вывод из него заключается в том, что для выхода хотя бы в ноль инвестору требуется ВУ ~ 0%. Иначе его шансы не потерять улетучиваются "со свистом"! Озвучивание этих математических фактов и формул крайне невыгодно мартин-жуликам!

 

Вам обоим по медальке надо дать. Один механизм блокировки вывода на блюдечке приподнёс жулью, другой обоснование математическое необходимости выводов средств, красавцы!

 

Уточню, что речь у меня шла о выводе прибыли, а не о выводе средств после каждой сделки (или серии).

Но, вроде бы, это не такая уж и новость, что прибыль надо выводить - причем с любых ПАММов, мартингейл тут непринципиален.

 

 

 

Спасибо за доказательство, вы – настоящий математик

 

Спасибо, но математиком меня считать не стоит - только простенькие задачи и способен решить, к сожалению...

 

 

 

Главный вопрос - зачем кому то с профитной системой прикручивать к ней мартингейл?

 

Да, я тоже вроде тут уже писал, что мартингейл как таковой сам по себе ухудшает результаты нормальной ТС.

В то же время, попытки прикрутить его к своей ТС вроде были в те времена, когда мартины легко попадали в топ рейтинга из-за неучёта внутридневных просадок в формуле.

С тем, что подавляющее большинство ПАММов с мартингейлом создается на сервисе совсем по другим причинам и имеют отрицательное МО изначально, конечно, согласен, и никогда с этим не спорил.

[AntFX 6,474]

Я привёл доказательство некоторого утверждения, причём только по той причине, что до этого в ветке фигурировали ложные (ошибочные). Я не считаю, что благие намерения являются оправданием ложных утверждений - в данном случае утверждений о том, что мартингейл превращает положительное МО в отрицательное - в ветке выше писали такое

Он таки превращает, и ты с этим даже не пытался спорить - ты вместо этого придумал какую-то странную игру ставок с выводами после каждой сделки, которую инвестор на памме даже теоретически совершить в большинстве случаев не сможет. Не говоря уже о том, что ты полностью проигнорировал объективные процессы того, как мартины на памм-сервисе растут, накапливают средства инвесторов и как заканчивают, что вообще исключает в большинстве случаев возможность объективного +МО большинства инвесторов. Ты существуешь не в вакууме и "доказываешь" понятия не в вакууме, ты существуешь в реальной обстановке с реальной практикой, и в данный момент играешь на руку мартингейльщикам - им именно этого не хватало для придания веса своей мантре "выводите прибыль после каждой сделки", которую они и так хором повторяют постоянно, и которая играет на руку только им самим (потому что иначе "кочерга" сжигает невыплаченное им ВУ) . Им теперь достаточно сказать "вот у меня есть +МО в тестере, выводите прибыль после каждой сделки и получите +МО на свои вложения, Rihter это доказал" Edited October 5, 2017 by AntFX

[Rihter 6,675]

1. Он [мартингейл] таки превращает [положительное МО в отрицательное], и ты с этим даже не пытался спорить - ты вместо этого придумал какую-то странную игру ставок с выводами после каждой сделки, которую инвестор на памме даже теоретически совершить в большинстве случаев не сможет.

 

2. Ты существуешь не в вакууме и "доказываешь" понятия не в вакууме, ты существуешь в реальной обстановке с реальной практикой, и в данный момент играешь на руку мартингейльщикам - им именно этого не хватало для придания веса своей мантре "выводите прибыль после каждой сделки", которую они и так хором повторяют постоянно, и которая играет на руку только им самим (потому что иначе "кочерга" сжигает невыплаченное им ВУ).

 

3. Им теперь достаточно сказать "вот у меня есть +МО в тестере, выводите прибыль после каждой сделки и получите +МО на свои вложения, Rihter это доказал"

 

Такое впечатление, что ты читаешь мои посты, перепрыгивая через два абзаца на третий, да ещё и "по диагонали"...

 

1. Я не "придумал какую-то странную игру ставок с выводами после каждой сделки, которую инвестор на памме даже теоретически совершить в большинстве случаев не сможет."

Я рассмотрел самый-самый стандартный классический мартингейл (а не странную игру ставок),

и вовсе не с выводом после каждой сделки - а с выводом прибыли ("+1 денежка") после завершения каждой серии (а не сделки), кроме последней, сливной.

И почему инвестор "даже теоретически не сможет" так сделать? Запросто сможет, большинство мартингейлов, по крайней мере раньше, завершали свои серии раз в день - вывод был без проблем.

Все обвинения не по адресу.

 

2. "в данный момент играешь на руку мартингейльщикам - им именно этого не хватало для придания веса своей мантре "выводите прибыль после каждой сделки", которую они и так хором повторяют постоянно, и которая играет на руку только им самим (потому что иначе "кочерга" сжигает невыплаченное им ВУ)."

 

Повторяю кратко то, что написал в предыдущем посте:

- якобы я "играю на руку" - истина важнее, я против "ложных утверждений ради того, чтобы не играть кому-то на руку". Ложные утверждения в данной ветке были, потому и писал.

- я им не играю на руку, ибо 99.9% мартингейлщиков эту ветку не читает;

- даже если читают, то моё доказательство им не на пользу, так как из него следует, что даже для выхода инвестора в ноль необходимо ВУ = 0, причём это принципиально! Никакое МО не перебьёт даже среднее ВУ, там из формул это сразу чувствуется. Итого - моё доказательство для мартингейлщиков ничуть не полезно;

- "выводите прибыль после каждой сделки" - так они правы! Если вложился в мартин, то это совершенно необходимо, иначе инвестор потеряет всё. Лучше потерять часть, чем всё. Лучше выводить прибыль, чем не выводить. Я думаю, что ты тоже не хочешь, чтобы инвесторы потеряли всё. Странный упрёк в мою сторону.

 

3. "Им теперь достаточно сказать "вот у меня есть +МО в тестере, выводите прибыль после каждой сделки и получите +МО на свои вложения, Rihter это доказал"

 

- ну неужели ты считаешь, что кто-то у них в ветках (включая самих управов) знает, кто такой Rihter?..

А без упоминания моего ника они эту фразу и без того скажут, да ещё и много интересного добавят

- кроме того, повторюсь, +МО на свои вложения инвесторы в данном контексте не получат, так как наличие ненулевого ВУ эту возможность напрочь убивает - это как раз четко видно из моего доказательства, поэтому ссылаться на него мартингейлщикам невыгодно (но они и не будут на него ссылаться, поскольку не читали )

Edited October 5, 2017 by Rihter

[AntFX 6,474]

Если вложился в мартин, то это совершенно необходимо, иначе инвестор потеряет всё. Лучше потерять часть, чем всё. Лучше выводить прибыль, чем не выводить. Я думаю, что ты тоже не хочешь, чтобы инвесторы потеряли всё. Странный упрёк в мою сторону.

Нет, лучше не вкладываться и не терять нисколько в памм, в котором твоим результатом с наибольшей вероятностью будет кочерга и потеряешь ты на ней больше, чем выводил. Это по факту, а не по твоим схемам мартингейла в вакууме

 

Вот товарищ трезвую вещь тебе сказал

Что бы говорить про анализ влияния мартина на все системы с положительным МО, нужно что бы они все были в открытом доступе. А  по понятным причинам это нереально.

 

Как по Вашему, повлияет использование мартингейла, на систему с такими параметрами:

 

Profit factor – 1.24

 

Profit trades of total – 26%

 

Maximum consecutive losses of total - 14

Edited October 5, 2017 by AntFX

[Rihter 6,675]

 

 

твоим схемам мартингейла в вакууме

 

Ладно, уговорил, если теперь на ПАММ-сервисе появляется мартингейлщик и заявляет, что у него положительное МО и на его ПАММе можно заработать, то в этом буду виноват я,

а если появляется мартингейлщик и заявляет, что на его ПАММе заработать нельзя - то не я

 

Вообще же, после изменения формулы рейтинга администрацией, я не считаю мартингейлы главной проблемой сервиса - полно других, которые поважнее

[Hitronrav 4,787]

На самом деле практически всегда мартингейл прикручивается к ТС не по той схеме, которая подразумевается в доказательстве Рихтера. Делается иначе — к каждой сделке исходной ТС добавляются усреднения "до победного". Понятно, что в результате этой процедуры получается совершенно иная ТС с другим набором сделок, которая, скорее всего, не будет иметь положительного МО, даже если базовая ТС его имела.

[Player 2 1,351]

 

 

которая, скорее всего, не будет иметь положительного МО, даже если базовая ТС его имела.

Но может и иметь, и даже если базовая его не имела. По-разному может быть.

[Rumpelstiltskin 765]

Коллеги, а было ли определение кочерги на счетах, где применяются торговые системы с усреднениями?

 

Чтобы отделять мух от котлет, т.е. кочергу на счетах с усреднениями и слив счёта на счетах без усреднения. 

[kallipso 1,484]

 

 

Коллеги, а было ли определение кочерги на счетах

А чаго его определять то.. )))
Когда она появляется - уже поздно пить Баржоми...

Или Вы хотите, чтобы такому явление присвоили "научное" объяснение ? 

[Rumpelstiltskin 765]

 

А чаго его определять то.. )))

Когда она появляется - уже поздно пить Баржоми...

 

Или Вы хотите, чтобы такому явление присвоили "научное" объяснение ? 

 

Чтобы не сравнивали быстрый слив и медленный слив, называя второе кочергой, что является вводом инвесторов в заблуждение