Аполинарий 0 Share Posted March 20, 2006 Вот повыбирал несколько индикаторов не смотрящих в будущее. С 1 по 8 марта профит по GPBUSD 80 пт (спрэд учтён и съел остальные 100 пт). Это уже больше похоже на правду и радует. Продолжаю тестирование. Результаты следующей недели (прошлой) тоже дают профит, да ещё за сегодня +24 (спред=4). Сделал проверку на перерисовываемость. Взял файл GPBUSD, который создал советник RegrZ'a (за который ему огромное спасибо). Сохранил бэкап и удалил последние данные (за март). Создал новый чарт с GPBUSD. Потом сделал оптимизацию (до 5%). Сохранил чарт. Добавлял из бэкапа новые данные и смотрел на поведение прогноза. Ничего не перерисовывалось и сигналы были не запоздавшими - чего и требовалось доказать. Интересно, то, что после я решил ещё создать новый оптимизированный прогноз, но сделок было маловато за пол года (до 100), а в моём, случайно оптимизированном прогнозе, их больше двухсот. Я так понял этот прогноз случайно сгенерировался системой, потому, как я быстро отключил оптимизацию (как только увидел 30% счёта). При оптимизации прогнозов в NSDT я выявил такое правило: чем лучше оптимизирован прогноз для данного отрезка времени, тем меньше вероятность её работы в далёком будущем. Правила рынка постоянно меняются NSDT может легко найти их. я где-то читал что при работе МТС надо уточнять ее параметры примерно раз в квартал - именно из-за изменения рынка в НейроШел это проще -я так понимаю что нужно просто запускать переоптимизацию раз в квартал или при наличии большой серии лосей - сигнал что сеть перестает быть адекватной рынку а под какой ТФ вы сделали темплет??? Хорошо там где нас нет (( Link to post Share on other sites
klot 0 Share Posted March 20, 2006 Сейчас основное внимание уделяю разработки ТС в NST. Собрал кучу литературы по строительству нейро-сетей. Изучаю.... Системы и стратегии в Нейрошелл Дей Трейдер http://fxreal.ru Link to post Share on other sites
klot 0 Share Posted March 20, 2006 МихалbIч писал(а): А автоматическая торговля получилась? Кстати через PutDate в MT можно до 100!!! различных сигналов передовать одновременно. Системы и стратегии в Нейрошелл Дей Трейдер http://fxreal.ru Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 20, 2006 а под какой ТФ вы сделали темплет??? H1, на других ТФ просто не экспериментировал. Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 20, 2006 Через индикатор PutDate прекрасно получается...Все сигналы передаются сразу в советник, а тот только исполняет их... И открытие позиций и треллинг и т.д.... А как добавить PutData в NSDT? Я могу добавлять только в прогнозы, а в ТС никак (покупка/продажа). Link to post Share on other sites
Djv 0 Share Posted March 20, 2006 Используешь индикаторы заглядывающие в будущее. Это уже обсуждалось смотри форум на пред. страницах. Наверное чего-то простого я не понимаю. Я делаю так: Сначала делаю предикшен на индикаторе который уж точно в будущее не заглядывает например на скользящей средней. Если Вы обратили внимание какой бы индикатор Вы не взяли получается где-то около 50% годовых. Потом делаю второй предикшен с использованием первого и вот тогда получается безо всяких усилий относительно классный предикшен. Если оптимизировать и первый предикшен и второй с опцией 10 баров в будущее то если добавить к графику Алерт то обратите внимание график алерта не доходит до правой границы графика ровно на десять баров. А если оптимизировать предикшены с опцией один бар в будущее то график алерта не доходит до правой границы ценового графика соответственно на один бар. И вот когда у меня работает рилтайм новые сигналы на вход в первом случае появляются задержкой в десять баров. А как у Вас появляется сигнал на вход? На закрывшемся баре перед красным? Link to post Share on other sites
RegrZ 1 Author Share Posted March 20, 2006 Вот повыбирал несколько индикаторов не смотрящих в будущее. С 1 по 8 марта профит по GPBUSD 80 пт (спрэд учтён и съел остальные 100 пт). Это уже больше похоже на правду и радует. Продолжаю тестирование. Результаты следующей недели (прошлой) тоже дают профит, да ещё за сегодня +24 (спред=4). Сделал проверку на перерисовываемость. Взял файл GPBUSD, который создал советник RegrZ'a (за который ему огромное спасибо). Сохранил бэкап и удалил последние данные (за март). Создал новый чарт с GPBUSD. Потом сделал оптимизацию (до 5%). Сохранил чарт. Добавлял из бэкапа новые данные и смотрел на поведение прогноза. Ничего не перерисовывалось и сигналы были не запоздавшими - чего и требовалось доказать. Интересно, то, что после я решил ещё создать новый оптимизированный прогноз, но сделок было маловато за пол года (до 100), а в моём, случайно оптимизированном прогнозе, их больше двухсот. Я так понял этот прогноз случайно сгенерировался системой, потому, как я быстро отключил оптимизацию (как только увидел 30% счёта). При оптимизации прогнозов в NSDT я выявил такое правило: чем лучше оптимизирован прогноз для данного отрезка времени, тем меньше вероятность её работы в далёком будущем. Правила рынка постоянно меняются NSDT может легко найти их. я где-то читал что при работе МТС надо уточнять ее параметры примерно раз в квартал - именно из-за изменения рынка в НейроШел это проще -я так понимаю что нужно просто запускать переоптимизацию раз в квартал или при наличии большой серии лосей - сигнал что сеть перестает быть адекватной рынку а под какой ТФ вы сделали темплет??? Насколько я знаю торговая стратегия автоматически оптимизируется на новых участках истории в момент их появления, в Turboprop2 например этот параметр регулируется параметром retrain, а в остальных случаях видимо вообще на каждом баре, Человек отличается от верблюда тем, что если он плюет на все, то его ничем не нагрузишь. Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 Продолжаю тестирование. Результаты следующей недели (прошлой) тоже дают профит, да ещё за сегодня +24 (спред=4). Сделал проверку на перерисовываемость. Взял файл GPBUSD, который создал советник RegrZ'a (за который ему огромное спасибо). Сохранил бэкап и удалил последние данные (за март). Создал новый чарт с GPBUSD. Потом сделал оптимизацию (до 5%). Сохранил чарт. Добавлял из бэкапа новые данные и смотрел на поведение прогноза. Ничего не перерисовывалось и сигналы были не запоздавшими - чего и требовалось доказать. у кого ожил рейл-тайм ( со своим еще разбираюсь ) - предлагаю для тестирования , для тех кого это не обременит ( тут индикатор турбо2 с данными верхних тайм фреймов ) for_test_200.rar Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 тут чистая механическая система НО в правилах нейросетевой индикатор ( турбо2) в таком варианте он тут ( на форуме ) еще не использовался Link to post Share on other sites
Dizel78 0 Share Posted March 21, 2006 Где скачать прогу нейрошел дайте ссылку. Заранее блогодарен. Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовал делать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат Link to post Share on other sites
RegrZ 1 Author Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовалделать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат еще и самый точный, у меня уже работают стратегии по 4 парам, на H1 как-то мне влом эксперементировать с минутками, а затея вцелом хорошая, Человек отличается от верблюда тем, что если он плюет на все, то его ничем не нагрузишь. Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовалделать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат еще и самый точный, у меня уже работают стратегии по 4 парам, на H1 как-то мне влом эксперементировать с минутками, а затея вцелом хорошая, а ты используешь значения цен и ее производных от верхних тайм фреймов в качестве входов сетей ? Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 А как у Вас появляется сигнал на вход? На закрывшемся баре перед красным? Что-то непонятное у тебя происходит. У меня было тоже самое при использовании индикаторов смотрящих в будущее. Сигнал на вход (и алерт) формируется на последнем баре (красный/синий треугольник), а сам вход осуществляется при открытии следующего бара. Link to post Share on other sites
Аполинарий 0 Share Posted March 21, 2006 Насколько я знаю торговая стратегия автоматически оптимизируется на новых участках истории в момент их появления, в Turboprop2 например этот параметр регулируется параметром retrain, а в остальных случаях видимо вообще на каждом баре, если "в остальных случаях" это так и есть тогда у нас в руках просто СУПЕРОРУЖИЕ :) осталось освоить все кнопочки и переключатели - что б при использовании не пострадать самим Хорошо там где нас нет (( Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 Насколько я знаю торговая стратегия автоматически оптимизируется на новых участках истории в момент их появления, в Turboprop2 например этот параметр регулируется параметром retrain, а в остальных случаях видимо вообще на каждом баре, Верно, поэтому мы имеем дело с гибкой ТС. Хотя можно торговать и не оптимизируя. Я как раз так и торгую по GPBUSD, на оптимизированных в период полугодовых данных до 28.02.06. Правила не меняются уже почти месяц. Вот статистика: 1-7 марта +34 пт.; 8-14 марта +96.; 15-21 марта +235 пт. (спред 4 пт.) Из статистики можно понять, что правила выбранные нейросетью не теряют силу, а наоборот, дают лучшие результаты. Но это редкий случай. Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 Насколько я знаю торговая стратегия автоматически оптимизируется на новых участках истории в момент их появления, в Turboprop2 например этот параметр регулируется параметром retrain, а в остальных случаях видимо вообще на каждом баре, Верно, поэтому мы имеем дело с гибкой ТС. Хотя можно торговать и не оптимизируя. Я как раз так и торгую по GPBUSD, на оптимизированных в период полугодовых данных до 28.02.06. Правила не меняются уже почти месяц. Вот статистика: 1-7 марта +34 пт.; 8-14 марта +96.; 15-21 марта +235 пт. (спред 4 пт.) Из статистики можно понять, что правила выбранные нейросетью не теряют силу, а наоборот, дают лучшие результаты. Но это редкий случай. это Walk Foreward - тест ? или статистика работы с реал-тайма ??? Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 ну и еще вопрос : в качестве входов используются данные верхних тайм-фреймов ? Link to post Share on other sites
RegrZ 1 Author Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовалделать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат еще и самый точный, у меня уже работают стратегии по 4 парам, на H1 как-то мне влом эксперементировать с минутками, а затея вцелом хорошая, а ты используешь значения цен и ее производных от верхних тайм фреймов в качестве входов сетей ? да нет, в основном векторы из EMA и осцилляторы в turboprop, хотя по EURUSD кажется используются дневки и 4ч., но и это не обязательно, вектор - это например 7 EMA 3.5.7.10.15.22.34 осцилляторы из группы Price Momentum Человек отличается от верблюда тем, что если он плюет на все, то его ничем не нагрузишь. Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовалделать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат еще и самый точный, у меня уже работают стратегии по 4 парам, на H1 как-то мне влом эксперементировать с минутками, а затея вцелом хорошая, А вот у меня с минутками получалось до добавления спреда. Как только ввёл спред получил лоси. А если открываться реже, то много ложных сигналов. Хотя в прошлом году я написал мега-тупой эксперт, который торговал по MACD на М1 только с 20:00 до 0:00 (в период затишья на рынке). На полутора годовой истории давал ~1000пт. А график счёта рисовал почти ровную линию от нижнего левого края до верхнего правого. В NSDT это тоже можно реализовать (есть индикаторы пометки дней и часов). Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 это Walk Foreward - тест ? или статистика работы с реал-тайма ??? Можно сказать с реал-тайма. Я сомневался в том, что зелёная часть не перерисовывается и в ручную организовал реал-тайм, добавляя данные постепенно в график. Если б брались данные с верхних ТФ, сигналы были бы запоздавшими или перерисовывались. Link to post Share on other sites
Аполинарий 0 Share Posted March 21, 2006 для минуток никто не пробовалделать предсказание и систему ? для реал тестов - это , наверное самый быстрый результат еще и самый точный, у меня уже работают стратегии по 4 парам, на H1 как-то мне влом эксперементировать с минутками, а затея вцелом хорошая, А вот у меня с минутками получалось до добавления спреда. Как только ввёл спред получил лоси. А если открываться реже, то много ложных сигналов. Хотя в прошлом году я написал мега-тупой эксперт, который торговал по MACD на М1 только с 20:00 до 0:00 (в период затишья на рынке). На полутора годовой истории давал ~1000пт. А график счёта рисовал почти ровную линию от нижнего левого края до верхнего правого. В NSDT это тоже можно реализовать (есть индикаторы пометки дней и часов). а на реал или демо ты своего "мега-тупого" эксперта ставил ??? есть статистика? Хорошо там где нас нет (( Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 Через индикатор PutDate прекрасно получается...Все сигналы передаются сразу в советник, а тот только исполняет их... И открытие позиций и треллинг и т.д.... А как добавить PutData в NSDT? Я могу добавлять только в прогнозы, а в ТС никак (покупка/продажа). 2RegrZ. Может ты ответишь? Link to post Share on other sites
sprite 0 Share Posted March 21, 2006 у кого-нибудь есть хорошая статистика по реал-тайму ? Link to post Share on other sites
МихалbIч 0 Share Posted March 21, 2006 а на реал или демо ты своего "мега-тупого" эксперта ставил ???есть статистика? Ставил на демо пару дней, данные с статистикой совпадали. Но потом забил на него. Фактически он даёт очень мало +3 пт в день. Надо посмотреть, что он в этом году даст. Link to post Share on other sites
Recommended Posts