Schoolboy_FX 97 Share Posted April 17, 2019 А сложить все сеты сможешь? Какой итог в % с 22.10.2018г. ? Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted April 17, 2019 1 минуту назад, Schoolboy_FX сказал: А сложить все сеты сможешь? Какой итог в % с 22.10.2018г. ? Да и так видно, что хреновый итог. Но у кого из импульсников он хороший последние полгода? В любом случае приходится только ждать, надеяться и верить. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 17, 2019 1 час назад, RazorFish сказал: А если по этим-же "сигналам" открываться в другую сторону?.. Мне кажется, Шериф предлагал в подобных ситуациях творить что-то подобное )) Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 17, 2019 1 час назад, Schoolboy_FX сказал: А сложить все сеты сможешь? Какой итог в % с 22.10.2018г. ? В понедельник приведу цифры, сейчас в отъезде без компа. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Schoolboy_FX 97 Share Posted April 17, 2019 6 часов назад, Hitronrav сказал: Да и так видно, что хреновый итог. Но у кого из импульсников он хороший последние полгода? В любом случае приходится только ждать, надеяться и верить. Ну всё-равно интересно сравнить в % с Инфинити с даты открытия. Он же "бьется" с этим счетом... Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 (edited) 9 часов назад, Schoolboy_FX сказал: Ну всё-равно интересно сравнить в % с Инфинити с даты открытия. Он же "бьется" с этим счетом... Я возьму сумму абсолютных просадок по всем сетам и посчитаю %. Но я в тестах беру фикс лот от «базы» 4500. В действительности же депо 5000. Поэтому результаты будут не совсем точными. Но общая тенденция последнее время следующая. Часто удаётся взять только 1-2 самых коротких тейка. Потом, как правило, 2 варианта: разворот с вытекающими остальными лосями, либо глубокая коррекция, которая бывает даже длинные стопы выбивает. Но удлинять стопы до бесконечности - это потеря контроля рисков, который и так весьма рисковый ) Edited April 18, 2019 by Harvest Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 Вообще, стратегия любит затяжные узкие боковики, из которых рано или поздно следует качественный резкий прострел. Нам остаётся только ждать... Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted April 18, 2019 2 часа назад, Harvest сказал: Вообще, стратегия любит затяжные узкие боковики, из которых рано или поздно следует качественный резкий прострел. лишь бы на эту любовь хватило депо 2 — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
Hitronrav 4,787 Share Posted April 18, 2019 тут скорее боковики любят стратегию... в извращённой форме 1 Link to post Share on other sites
RazorFish 1,751 Share Posted April 18, 2019 Любая трендовая стратегия при встрече с боковиком должна быть готова раздвинуть ордера пошире. 2 Don't throw your pearls before the pigs, lest perhaps they trample them under their feet, and turn and tear you to pieces. Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 4 часа назад, Hitronrav сказал: тут скорее боковики любят стратегию... в извращённой форме Если в боковике лупит и тут же обратно, то да, любят в извращённой форме )) Я имел в виду слабоволатильный НЕразмашистый боковик. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 На следующей неделе попробую протестить систему с сильно изменёнными параметрами. В случае относительного успеха открою ещё один счёт. Но от этой нет и мысли отречься. Тем более, что @GrRusel запустил в работу аналогичный сет. Тот же тайм, та же пара... совпадение? не думаю! Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
el Libre 390 Share Posted April 18, 2019 1 минуту назад, Harvest сказал: Если в боковике лупит и тут же обратно, то да, любят в извращённой форме )) Я имел в виду слабоволатильный НЕразмашистый боковик. Есть такая слабость у автоматизированных систем. Их гибкость сильно зависит от трудоспособности аналитиков и разработчиков. На конкретно заточенном под заданные условия периоде робот, безусловно, в силах обыграть человека. В силу на порядок более быстрой реакции на запрограмированные фракталы и полного отсутствия мешающих эмоций. Но на дистанции, безусловно, сольет. Ибо мы живем в быстро меняющемся мире. 1 Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 5 часов назад, el Libre сказал: Есть такая слабость у автоматизированных систем. Их гибкость сильно зависит от трудоспособности аналитиков и разработчиков. На конкретно заточенном под заданные условия периоде робот, безусловно, в силах обыграть человека. В силу на порядок более быстрой реакции на запрограмированные фракталы и полного отсутствия мешающих эмоций. Но на дистанции, безусловно, сольет. Ибо мы живем в быстро меняющемся мире. Когда начинают усложнять, всё и ломается ) Не бывает и не может быть ничего универсального на каждый случай жизни. Автомобилей универсальных нет, компьютеров... Мой робот создан всего двумя людьми - мной (ТЗ) и программистом (код). Когда говорят, что робота пишет команда программистов, я улыбаюсь )) Да, он не универсален, будет брать только то, что сможет. Сольётся быстро? Не думаю! ) Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Ratamahatta 2,223 Share Posted April 18, 2019 19 минут назад, Harvest сказал: Возрадуйся, я посрамлен! Link to post Share on other sites
MG4 3,094 Share Posted April 18, 2019 27 минут назад, Harvest сказал: Когда говорят, что робота пишет команда программистов, я улыбаюсь )) смотря какой код, смотря какие программисты 25.mp4 2 — Маржинкольщик наколи мне маржинкол. Только качественная аналитика в ветке ПАММ-а MTSavg Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 18, 2019 13 минут назад, Ratamahatta сказал: Возрадуйся, я посрамлен! Это Пирожок, одмин посрамления, в конце недели пометку должен сделать. Вы можете хранить молчание. Всё, что вы скажете, может быть использовано против вас Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Ratamahatta 2,223 Share Posted April 18, 2019 47 минут назад, Harvest сказал: Когда говорят, что робота пишет команда программистов, я улыбаюсь )) А потом еще и говорят, что на этом роботе торгует команда трейдеров Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 19, 2019 Кто знает почему золото не торгуется? Я планировал в конце пятницы совершить подвиг ) Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Ketosis 1,150 Share Posted April 19, 2019 (edited) 5 минут назад, Harvest сказал: Кто знает почему золото не торгуется? Я планировал в конце пятницы совершить подвиг ) Католическая Пасха, Европа и Америка празднуют.)) Там еще и в понедельник некоторые инструменты не будут торговаться. Посмотрите в новостях. Edited April 19, 2019 by Ketosis 1 Link to post Share on other sites
Pirojoque Project 3,173 Author Share Posted April 21, 2019 По итогам 16 недели 2019 не все скептики посрамлены: Таблица: SKEPTICS.xlsx 8 Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 22, 2019 17.04.2019 в 23:05, Schoolboy_FX сказал: Ну всё-равно интересно сравнить в % с Инфинити с даты открытия. Он же "бьется" с этим счетом... Если нет никакой ошибки, результаты выходят неутешительными: -51,76% Это более чем вдвое глубже просадки Инфинити. Ну так и агрессивность счета явно повыше. Просчитана просадка с агрессивным вариантом "усреднения" на просадке. Вполне возможно, что без "усреднения" результат более консервный будет (надо считать), но всё равно наверное не ниже Инфинити. Как-то вот так... безотрадно ) Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
Pirojoque Project 3,173 Author Share Posted April 22, 2019 Мне поступил вопрос о формулах расчёта некоторых показателей в таблице. Опишу их все и для всех! Все показатели рассчитываются за временной интервал, ограниченный двумя датами: датой старта и датой выполнения расчёта. Т.е. результаты за 16 неделю (таблица выше) — это показатели со старта (1 апреля 2019) до закрытия рынков в пятницу (последних имеющихся на выходных данных за 19 апреля 2019). Результаты 15 недели на неделю короче и т.д. Прибыль — это группа показателей, расчитываемых по данным мониторинга о доходнсти счёта. Формула расчёта изменения доходности используется из справки: Максимальная прибыль — максимальная достигнутая прибыль за интервал расчёта (может быть больше или равной нулю); Средняя прибыль — арифметическое среднее всех часовых значений прибыли, имевших место за расчётный интвервал; Минимальная прибыль — минимальная достигнутая за расчётный интервал прибыль (может равняться нули или меньше); Итоговая прибыль — прибыль за расчётный период (по формуле из справки, где P1 — дата старта, P2 — дата конца интервала, т.е. дата расчёта). Просадка — это показатели, расчитываемые по доходности счёта. Алгоритм расчёта прост: просадка — это изменение доходности (по формуле выше) от максимальной прибыли до текущего значения. Значение используется по модулю (всегда положительное или ноль). По факту, такой подход в расчёте показателей оказался плохим. Полезным показателем является лишь "максимальная просадка", остальные не несут практической пользы для оценки результативности торговли. В новой версии скрипта вся логика будет иной, все показатели будут полезны. Ждите обновления Максимальная просадка — максимальная зафиксированная просадка за интервал расчёта; Средняя просадка — арифметическое среднее всех часовых значений просадки, имевших место за расчётный интвервал; Минимальная просадка — минимальная достигнутая за расчётный интервал просадка; Итоговая просадка — итоговая просадка за расчётный интервал (от максимума прибыли до итоговой прибыли). ИКП — показатели из данных по используемому кредитному плечу из мониторинга. Максимальное ИКП — максимальное зафиксированное ИКП за интервал расчёта (может быть положительным или нулём); Среднее ИКП — арифметическое среднее всех часовых значений просадки, имевших место за расчётный интвервал и которые были больше ноля (!), т.е. нулевые значения игнорируются (может быть положительным или нулём, если за расчётный интервал не было торговли); Минимальное ИКП — минимальное зафиксированное ИКП за расчётный интервал (может быть положительным или нулём); Итоговое ИКП — ИКП на закрытии последней недели (может быть положительным или нулём, если открытых позиций в конце расчётного интервала нет). Вложения — расчётные данные о неторговых операциях на счёте за расчётный интервал. Вычисляется по данным о средствах из мониторинга счёта. Положительные значения означают наличие положительных неторговых операциях (вводе средств), отрицательные наоборот (вывод средств). Прибыль / Просадка — примитивный показатель "эффективности торговли", вычисляемый за расчётный период по формуле: итоговая прибыль / максимальная просадка. 5 1 Link to post Share on other sites
Harvest 2,184 Share Posted April 23, 2019 Написал в ветке счета, дублирую здесь. Скептики будут посрамлены! Link to post Share on other sites
el Libre 390 Share Posted April 23, 2019 18.04.2019 в 21:46, Harvest сказал: Да, он не универсален, будет брать только то, что сможет. Сольётся быстро? Не думаю! ) Я не говорил, что быстро. Неизбежно сольет на дистанции. Ибо мы живем в меняющемся мире. Link to post Share on other sites
Recommended Posts