Stable_leverage (Angara)

[pamm 821]

Название ПАММ-портфеля: Stable_leverage

Номер ПАММ-портфеля: 31551

Управляющий: Angara

Дата открытия: 02.03.2020

Валюта депозита: USD

Неснижаемый остаток: 1000 USD

 

Мониторинг ПАММ-портфеля

[Angara 248]

Все началось с соревнования Iron trader (прошу ознакомиться).

Половина счетов данного портфеля - участники этого соревнования.

Краткий разбор портфеля:

Данные по состоянию на 01.03.2020.

[Angara 248]

 

Знаменательный день! Портфель вышел в плюс

 

Набросаю отчет за прошедшие почти 5 месяцев.

 

За это время из портфеля ушли 6 счетов (в счет Avtomatika был перезаход по льготной оферте от управляющего)

 

Arslanov Fund от @Mikhail_Arslanov неплохо торговался в 2019м. В начале 2020го счет ушел в просадку, и управляющий закрыл счет (не отрабатывать же просадку 50% бесплатно).

 

F-I-T от @Starovoytov-Dmitry - счет в долларах с пониженным плечом. Как и остальные его счета колебался во флете на протяжении более полугода. По истории имел хорошие перспективы (как и остальные его счета). Управляющий решил закрыть 3 из 5 счетов без особых объяснений. Торгует вручную, возможно не успевал. Или еще какие причины. В рублевый счет решил не вкладываться, долларовый для меня слишком рисковый (опять же на анализе истории). Хотя в долларовом у меня есть средства вне портфеля.

 

Krat.co от @Heilort на момент создания портфеля имел самую высокую среднемесячную доходность, но имея при этом срок жизни только 6 месяцев. Я так и не понял, что случилось. Управляющий явно отошел от системы и хотел отыграться. Счет ушел в просадку 80%. Управляющий еще торговал пару месяцев и … закрыл счет.

 

Nightsell от @maliiy имел двухлетнюю хорошую историю со спокойным плечом около 21, но что-то пошло не так... Стремительный набор позиции и падение доходности в минус. Классическая кочерга.

 

Suc 1.0 от @bakos единственный счет, от которого я отказался сам. Хотя могу смело его рекомендовать для инвестирования в рублях, но мне не подошел как раз из-за своей рублевости и очень дорогой оферты. Пожалел о выводе не сильно, реинвестированные средства в остальную часть портфеля дали примерно такую же доходность. В любом случае данный счет заслужил внимание и уже обрел 60+ инвесторов и 500К+ рублей инвестиций.

 

USD vs JAPAN от @Kvimta дал наибольшую доходность, можно сказать флагман портфеля. К тому же оферта была всего 20%! Это тоже сыграло важную роль. Самый недооцененный счет в Альпари на данный момент по моему мнению. Уверен, всё придёт. Управляющая решила закрыть очень успешный счет и поменять название. После открытия счета с новым именем PRADO aggressive сразу реинвестировал в него средства.

 

Отсюда продолжу описание результатов по оставшимся счетам.

 

 

Avtomatika от @Hitronrav еще один кит, на котором удержался портфель, победитель!!! в соревновании Iron trader по итогам 1й половины 2020 года. Льготная оферта в совокупности с хорошей доходностью дали хороший результат.

 

DSV Jarec от @Belorus DSV имел хорошую двухлетнюю историю и сотни тысяч долларов на момент создания портфеля, постоянный участник соревнования Iron traider. В марте счет заколбасило, как и весь рынок. Просадка устаканилась на уровне 65%. К чести управляющего он продолжает бороться за счет и средства инвесторов. Судя по истории он вполне может обновить максимум за год.

 

HighFive MZ от @HighFive также имел хорошую историю почти 2 года. Весной счет попал в небольшую турбулентность, но удерживается пилотом. На текущий момент просадка около 22% от старта портфеля. Вполне рабочая.

 

Nasdaq NY 2 от @Angara (меня) с открытия портфеля дал только 30%. В марте попал в каскад стоплоссов на волатильном рынке, после чего в систему встроил защиту, которая дальше сработала несколько раз превосходно (неоткрытых убыточных сделок в мае-июне на графике вам не видно, но они могли бы быть)

 

PRADO aggressive от @Kvimta повторюсь ФЛАГМАН! Более 100% (за вычетом ВУ!!!) за 4,5 месяца! Фаворит и главный претендент на победу в соревнования Iron traider по итогам 2й половины 2020 года.

 

Упомяну счета, от которых я отказался при формировании портфеля, но которые заслуживают внимания.

 

BG Night Mix от @Bag-76 за время жизни портфеля получил 9% доходность.

 

HARVY от @Harvest поколбасило знатно в марте, но система заслуживает внимания, если это мартовское движение зачесть за разовую ошибку.

 

MTSavg от @MG4 за время жизни портфеля получил 17% доходность.

 

Вывод

 

Портфель держится на 3х китах-автоматах:

PRADO aggressive от @Kvimta

Avtomatika от @Hitronrav

Nasdaq NY 2 от @Angara

которые даже с учетом ВУ скомпенсировали потери от слива двух счетов и просадок еще трех счетов!

 

 

 

[Angara 248]

Достаточно давно не писал, да и поводов серьезных не было. После 2й позиции в рейтинге портфелей, я созрел.

Портфель был создан по нескольким причинам:

1. Испытать себя, как инвестора в ПАММ-счета.

2. Доказать или опровергнуть (хотя бы для себя) возможность успешно инвестировать в ПАММ.

3. Привлечь внимание к своему счету Nasdaq NY 2.

 

Идею ощутимо заработать на портфеле изначально считал бесперспективной, т.к. мало смысла платить ВУ за портфель, если можно напрямую инвестировать в счета из портфеля. Конечно пассивный инвестор захочет "вложить и забыть" в диверсифицированный портфель, созданный опытным эффективным управляющим, но таких инвесторов, как и эффективных управляющих, на данном ресурсе крайне мало (по моим соображениям). В конце будут выводы.

 

И так:

 

Как видно по графику доходности, до весны 2022 успехи были незначительны. 2 раза просадка достигала около 50%, хотя и было обновление пика доходности.

В портфеле со времени предыдущего отчета в июле 2020го оставалось 5 счетов. В течение нескольких месяцев остались только три "кита". Вот так через всего лишь год тщательно отобранный портфель из 10 счетов превратился в скромный портфель из 3х.

 

 

 

 

 

 

Nasdaq NY 2 от @Angara просел к весне 2021 на 80%... Более агрессивный счет Nasdaq NY был автоматически ликвидирован. В итоге после тестов решил, что торговая система не может "победить" осень-зиму (либо выводит в 0), в связи с чем торговый период внутри года значительно сократился. Это в дальнейшем дало хороший результат.

 

 

 

 

 

 

 

PRADO aggressive от @Kvimta также перенес 2 глубокие просадки, одна из них 80%, управляющая дорабатывала систему (видно даже по вкладке торговля), и результат оказался блестящим!

 

 

 

 

 

Avtomatika от @Hitronrav в течение около года колебался в горизонтальном коридоре, доработка стратегии со стороны управляющего к сожалению не давала положительного результата, и в итоге после перехода на ручную торговлю счет ушел в 0.

 

Выводы:

1. Несмотря на слив большей части счетов, плату-вознаграждение управляющим успешными счетами, и даже просадку до 80% на успешных счетах, портфель достигал просадку только 50%! Это конечно не мало, но дает возможность сделать вывод об эффективности диверсификации в несколько счетов.

2. Найти действительно успешно работающие счета на долгом периоде крайне сложно! Стратегия 99% счетов с положительной доходностью - это использование вариаций принципа Мартингейла с увеличением кредитного плеча при просадке и неизбежного слива в итоге (вопрос времени). Например несменный лидер рейтинга ПАММ-счетов регулярно, в среднем раз в 2 года, находился на пороге ликвидации счета. И не забывайте заглядывать в архив счетов...

3. Управляющие в большинстве своем очень жадные. Комиссия 30-50% ежемесячно на временном успехе - это то, на чем они зарабатывают, но никак не на росте непосредственно своих инвестиций. Многие популярные управляющие после сильной просадки закрывают счет и открывают новый, иначе просадку придется отрабатывать бесплатно. Да и в архив не все смотрят внимательно.

4. Заработать на инвестициях (в том числе в портфели с дикой комиссией у большинства) не просто, но возможно. Процент портфелей с положительной доходностью явно намекает.

5. Инвесторы нетерпеливы и часто выводят инвестиции после короткого промежутка времени (неделя-месяц).

 

Детали портфеля, планы и рекомендации:

1. На данный момент в портфеле всего 2 счета. При этом доля в PRADO aggressive составляет около 80%. Ребаланс пока не делаю с целью достижения более выгодной оферты (хотя она и так очень лояльная). В будущем рассмотрю вариант перехода на менее рисковый счет PRADO conservative

2. Продолжаю поиск счетов с постоянным плечом, есть пара на примете, но пока недостаточно исторических данных, а также свободных средств на счете портфеля для получения выгодной оферты на этих ПАММ-счетах.

3. Если у вас встал выбор между портфелем и инвестициями в счета из портфеля напрямую, рекомендую следующие критерии выбора:

3.1. С небольшой суммой инвестиций (до 800 долларов) портфель выгоднее даже с учетом комиссии за управление портфелем.

3.2. При сумме от 1000 долларов выгоднее инвестировать напрямую как в PRADO aggressive, так и в Nasdaq NY 2, но в целом риск получить просадку на счете будет выше. Индивидуально могу рассмотреть вариант снижения комиссии в портфеле (до 1%) при значительных инвестициях, не забывайте обратить внимание на комиссию в других портфелях

3.3. Если вы - "пассивный инвестор, который хочет "вложить и забыть" в диверсифицированный портфель", то выбирайте портфель. Диверсификация на данный момент на низком уровне.

4. Но уверен - будут появляться успешные торговые роботы с постоянным кредитным плечом и адекватной комиссией. Добро пожаловать в личные сообщения ко мне. Прошу учесть, что при публичном предложении по включению вашего счета в данный портфель вы можете получить публичную критику Вашего счета с моей стороны.

5. Есть вероятность, что оба счета в портфеле сейчас просто находятся в успешной фазе, но оба счета - роботы, протестированные на многолетней истории, которые подвергаются регулярной оптимизации, особенно если "что-то идет не так". Инструменты разные, периоды на инструментах разные. Условия для сделок очень разные (если я правильно сделал выводы о принципах ТС в PRADO aggressive). Внутридневная торговля исключает возможную слабость перед глобальными потрясениями рынка. Стоплосы относительно короткие (5%  в PRADO aggressive, 8% с последующим снижением при увеличении баланса в Nasdaq NY 2). Тейкпрофиты длинные - 25-35% в Nasdaq NY 2; не уверен - есть ли тейкпрофит в PRADO aggressive, но доходность за день регулярно показывает на уровне 20-30%.

6. Основная моя цель - преумножение своих средств. Но буду рад помочь и вам за адекватную комиссию.

7. Если вы не готовы инвестировать на месяцы (от полугода), лучше и не начинать. Точно не в этот портфель, только статистику по торговому результату испортите, выводя на просадках

8. Помните! Успех в прошлом не гарантирует успех в будущем. Решение об инвестициях принимаете именно вы, и риски берете на себя.

 

PS Не хотелось бы создать впечатление, что @Kvimta и я как-то связаны. Я знаю только то, что она давно является регулярным участником соревнований Iron traider, адекватным форумчанином, трейдером, программистом и отзывчивым человеком (помогла мне с парой технических моментов при размещении робота на удаленном сервере). Даже имени не знаю 

 

Edited June 25, 2022 by Angara